Algo-tirdzniecība, kas pazīstama arī kā algoritmiskā tirdzniecība, ir automatizēta tirdzniecības sistēma, kurā pirkšanas un pārdošanas rīkojumi tiek veikti saskaņā ar datorprogrammas vai algoritma noteikumiem. Algoritmu var konfigurēt, lai ņemtu vērā cenu, taču tajā var ņemt vērā arī citus faktorus, piemēram, laiku un apjomu. Tiklīdz tirgus apstākļi atbildīs algoritma kritērijiem, aļģu tirdzniecības programmatūra attiecīgi veiks pirkšanas vai pārdošanas pasūtījumu.
Vienkāršs piemērs varētu būt šāds:
Pērciet 10 BTC, kad desmit dienu mainīgais vidējais pārsniedz 30 dienu mainīgo vidējo;
Pārdodiet 10 BTC, kad desmit dienu mainīgais vidējais rādītājs nokrītas zem 30 dienu mainīgā vidējā rādītāja.
Tomēr patiesībā algo tirdzniecība ietver daudz sarežģītākus noteikumus un nosacījumus, lai izveidotu ienesīgas tirdzniecības formulu.
Ir daudz iemeslu, kāpēc tirgotāji izmanto algo-tirdzniecību — tā piedāvā iespēju ātrāk un biežāk tirgoties visā portfelī, kas nebūtu iespējams ar manuāliem pasūtījumiem. Tā kā pasūtījumi ir tūlītēji, algo-tirdzniecība nodrošina vislabākās cenas un samazina izslīdēšanas risku. Algoritmiskā tirdzniecība izņem no vienādojuma cilvēka elementu, samazinot kļūdu vai emocionālas reakcijas uz tirgus apstākļiem risku.
Makro līmenī algo-tirdzniecība rada likvīdākus tirgus, pateicoties lielākam pasūtījumu biežumam. Tas arī padara tirgus prognozējamākus, jo algoritmi ir ieprogrammēti reaģēt uz jauniem apstākļiem.
Lai gan algo-tirdzniecība tiek izmantota daudzos tirgos, tā piedāvā vēl vairāk priekšrocību 24/7 kriptovalūtu tirgos, kur tirgotāji riskē palaist garām iespējas vai uzņemties zaudējumu risku, kamēr viņi guļ. Tāpēc pat tie, kas dod priekšroku manuālai tirdzniecībai, var izmantot algo-tirdzniecību kā drošu atteici, kad viņi atrodas prom no saviem ekrāniem.
Algo-tirdzniecība var būt piemērota plašam tirdzniecības stratēģiju klāstam. Šķīrējtiesneši, kuri paļaujas uz pieaugošām cenu atšķirībām, var izmantot algoritmu, lai nodrošinātu pasūtījuma efektivitāti. Īstermiņa tirgotāji un skalperi, kuru mērķis ir gūt peļņu no mazākām tirgus izmaiņām, izmanto algo-tirdzniecību, lai nodrošinātu, ka viņi var veikt pietiekami bieži, lai tie būtu rentabli, un novērstu zaudējumu dzīšanas risku. Tirgus veidotāji izmanto arī algo-tirdzniecību, lai nodrošinātu, ka tirgū ir pietiekami daudz likviditātes.
Tirgotāji arī izmanto algo-tirdzniecību, lai pārbaudītu noteiktu stratēģiju, lai pārbaudītu, vai tā spēj sniegt nemainīgu peļņu.
Algo-tirdzniecībā pastāv daži riski, jo īpaši saistībā ar tādām problēmām kā sistēmas dīkstāve vai tīkla pārtraukumi. Algoritmus ieprogrammē arī cilvēki, tāpēc tie var būt pakļauti cilvēku kļūdām, kas nozīmē, ka atpakaļejošā pārbaude ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu, ka algoritms darbojas, kā paredzēts.
Visbeidzot, algoritms vienmēr darīs tieši to, kas tam ir ieprogrammēts, un nevar ņemt vērā neparedzētus “melnā gulbja” notikumus, kas var prasīt vairāk cilvēka iejaukšanās un mazinošu darbību.
Autors:
Alons Rajičs