Kas ir stohastiskā RSI?

Stochastic RSI vai vienkārši StochRSI ir tehniskās analīzes indikators, ko izmanto, lai noteiktu, vai aktīvs ir pārpirkts vai pārpārdots, kā arī lai noteiktu pašreizējās tirgus tendences. Kā norāda nosaukums, StochRSI ir standarta relatīvā stipruma indeksa (RSI) atvasinājums, un tāpēc to uzskata par akciju rādītāju. Tas ir oscilatora tips, kas nozīmē, ka tas svārstās virs un zem centra līnijas.

StochRSI pirmo reizi aprakstīja Stenlija Krola un Tušara Čenda 1994. gada grāmatā The New Technical Trader, un to bieži izmanto akciju tirgotāji, taču to var izmantot arī citos tirdzniecības kontekstos, piemēram, Forex un kriptovalūtu tirgos.

Kā darbojas StochRSI?

StochRSI indikators tiek ģenerēts no parastā RSI, izmantojot stohastiskā oscilatora formulu, un rezultāts ir viens skaitlisks novērtējums, kas svārstās ap centra līniju (0,5) diapazonā no 0 līdz 1. Taču ir StochRSI indikatora modificētas versijas, kas reizina rezultātus ar 100, tāpēc vērtības svārstās no 0 līdz 100, nevis no 0 un 1. Ir arī ierasts redzēt trīs dienu vienkāršu mainīgo vidējo (SMA) ar StochRSI. līnija, kas darbojas kā signāla līnija un ir paredzēta, lai samazinātu tirdzniecības risku (piemēram, viltus signālus).

Stohastiskā oscilatora formula ņem vērā aktīva slēgšanas cenu, kā arī augstāko un zemāko punktu noteiktā laika posmā. Tomēr, ja formulu izmanto StochRSI aprēķināšanai, tā tiek tieši piemērota RSI datiem (cenas netiek ņemtas vērā).

Stoch RSI = (pašreizējā RSI — zemākā RSI)/(augstākā RSI — zemākā RSI)

Tas darbojas tāpat kā RSI, visizplatītākais laika iestatījums, ko izmanto StochRSI, ir 14 periodi. StochRSI aprēķinā iekļautie 14 periodi ir balstīti uz diagrammas laika posmu. Tātad, lai gan dienas diagrammā ir aplūkotas pēdējās 14 dienas (svečturi). Stundu diagramma ģenerē StochRSI indikatoru, pamatojoties uz pēdējām 14 stundām.

Periodus var iestatīt uz dienām, stundām vai pat minūtēm, un to izmantošana dažādiem tirgotājiem ir ļoti atšķirīga (atbilstoši viņu profilam un stratēģijai). Periodu skaitu var arī pielāgot uz augšu vai uz leju, lai noteiktu ilgtermiņa vai īstermiņa tendences. 20 periodu iestatījums ir diezgan populāra StochRSI indikatora opcija.

Kā minēts iepriekš, daži StochRSI diagrammas modeļi piešķir vērtības diapazonā no 0 līdz 100, nevis no 0 līdz 1. Šajās diagrammās vidējā līnija ir 50, nevis 0,5. Tāpēc pārpirkts signāls, kas parasti notiek ar 0,8, tiks norādīts uz 80 un pārpārdots signāls ar 20, nevis ar 0,2. 

Diagrammas ar iestatījumu no 0 līdz 100 var izskatīties nedaudz savādāk, taču praktiskā interpretācija ir konsekventa.

Kā lietot StochRSI?

StochRSI vislielākā nozīme ir tuvu diapazona augšējai un apakšējai robežai. Tāpēc indikatora galvenais lietojums ir identificēt iespējamos ieejas un izejas punktus, kā arī cenu maiņas. Tāpēc rādījums 0,2 vai zemāks norāda, ka aktīvs var būt pārpārdots, savukārt rādījums 0,8 vai augstāks norāda, ka tas, iespējams, ir pārpirkts.

Turklāt rādījumi centra līnijas tuvumā var sniegt arī noderīgu informāciju par tirgus tendencēm. Piemēram, ja vidējā līnija darbojas kā atbalsts un StochRSI līnijas vienmērīgi virzās virs 0,5 apgabala, tas var norādīt uz augšupejas tendences turpinājumu, īpaši, ja līnijas sāk virzīties uz 0,8. Tāpat rādījumi pastāvīgi zem 0,5 un tendence uz 0,2 norāda uz lācīgu vai lācīgu tendenci.

 StochRSI pret RSI

Gan StochRSI, gan RSI (regulārais relatīvā stipruma indekss) ir diapazona oscilatoru indikatori, kas ļauj tirgotājiem vieglāk noteikt pārpirktos un pārpārdotos apstākļus, kā arī iespējamos apvērsuma punktus. Īsāk sakot, relatīvā stipruma indeksu (RSI) izmanto, lai izsekotu, cik ātri un cik ātri mainās aktīva cenas noteiktā laika posmā (periodā).

Bet, ja mēs salīdzinām RSI ar stohastisko RSI, mēs pamanīsim, ka standarta RSI ir salīdzinoši lēns rādītājs, kas rada nelielu skaitu tirdzniecības signālu. Stochastic Oscillator formulas pielietošana parastajam RSI ļāva izveidot StochRSI kā indikatoru ar paaugstinātu jutību. Tāpēc tā radīto signālu skaits ir daudz lielāks, kas dod tirgotājiem vairāk iespēju noteikt tirgus tendences un potenciālos pirkšanas vai pārdošanas punktus.

Citiem vārdiem sakot, StochRSI ir diezgan nepastāvīgs rādītājs, un, lai gan tas padara to par jutīgāku tehniskās analīzes (TA) rīku, kas var palīdzēt tirgotājiem, palielinot tirdzniecības signālu skaitu, tas ir arī bīstamāks, jo tas bieži vien rada pietiekami daudz nepastāvība (viltus signāli). Kā minēts iepriekš, vienkāršu mainīgo vidējo vērtību (SMA) izmantošana ir viens no populāriem paņēmieniem, lai samazinātu ar šiem viltus signāliem saistītos riskus, un daudzos gadījumos 3 dienu SMA faktiski tiek izmantoti kā StochRSI indikatora noklusējuma iestatījums.

Noslēguma domas

Stohastiskais RSI var būt ļoti noderīgs rādītājs analītiķiem, tirgotājiem un investoriem, pateicoties tā ātrumam un paaugstinātai jutībai pret tirgus izmaiņām gan īstermiņa, gan ilgtermiņa analīzēm. Tomēr vairāk signālu nozīmē arī lielāku risku, tāpēc StochRSI ir jāizmanto kopā ar citiem tehniskās analīzes rīkiem, kas var palīdzēt apstiprināt tā radītos signālus.

Ir arī svarīgi atzīmēt, ka kriptovalūtu tirgi ir nepastāvīgāki nekā tradicionālie tirgi un tādējādi var radīt palielinātu viltus signālu skaitu.