Slīdošo vidējo vērtību skaidrojums

Tehniskā analīze (TA) nav nekas jauns tirdzniecības un investīciju pasaulē. Sākot no obligācijām un beidzot ar kriptovalūtām, piemēram, Bitcoin un Ethereum, tehniskās analīzes rādītāju izmantošanas mērķis ir izmantot pieejamos datus, lai pieņemtu labākus lēmumus, kas, visticamāk, novedīs pie vēlamiem rezultātiem/ieguvumiem. Tā kā tirgi kļūst arvien sarežģītāki, pēdējās desmitgadēs ir izveidoti simtiem dažādu veidu tehniskās analīzes indikatori, taču tikai daži ir redzējuši slīdošo vidējo lielumu popularitāti un izmantošanu analīzē.

Lai gan ir dažādas mainīgo vidējo vērtību variācijas, to galvenais mērķis ir palielināt skaidrību tirdzniecības diagrammās. Tas tiek darīts, vienkāršojot diagrammas, lai viegli izveidotu tendenču indikatoru. Tā kā šie mainīgie vidējie rādītāji ir balstīti uz pagātnes datiem, tie tiek uzskatīti par atpaliekošiem vai tendencēm sekojošiem rādītājiem. Bet neatkarīgi no tā, tam joprojām ir potenciāls palielināt uzmanību un palīdzēt noteikt, kurp tirgus varētu virzīties.


Dažādi mainīgo vidējo vērtību veidi

Ir dažāda veida mainīgie vidējie lielumi, kurus tirgotāji var izmantot ne tikai dienas tirdzniecībā vai svārstību tirdzniecībā, bet arī ilgtermiņa tirdzniecībā. Lai gan ir dažādi veidi, mainīgie vidējie lielumi bieži tiek iedalīti divās atsevišķās kategorijās: 

Vienkāršie mainīgie vidējie lielumi (SMA) un eksponenciālie mainīgie vidējie lielumi (EMA). Tirgotāji var izvēlēties, kura rādītāja iestatīšana, visticamāk, gūs labumu, pamatojoties uz tirgu un vēlamajiem rezultātiem.


Vienkāršais mainīgais vidējais (SMA)

Vienkāršs mainīgais vidējais ņem datus no noteikta laika perioda un rada vidējo bāzes aktīva cenu. Atšķirība starp vienkāršu mainīgo vidējo un tradicionālo iepriekšējo cenu mainīgo vidējo ir tāda, ka ar vienkāršu mainīgo vidējo vērtību, tiklīdz tiek ievadīta jauna datu kopa, vecākā datu kopa tiek atmesta. Tas nozīmē, ka, ja vienkāršs mainīgais vidējais aprēķina vidējo vērtību, pamatojoties uz 10 dienu datiem, visa datu kopa tiks atjaunināta, iekļaujot tajā tikai pēdējās 10 dienas.

Ir svarīgi atzīmēt, ka visi vienkāršā mainīgā vidējā datu ievade tiek svērti vienādi neatkarīgi no tā, kad tie tika ievadīti, pat ja tie tika ievadīti nesen. Tirgotāji, kuri uzskata, ka pastāv saikne ar jaunākajiem pieejamajiem datiem, bieži norāda, ka mainīgā vidējā svēršana kaitē tehniskajai analīzei. Lai atrisinātu šo problēmu, tika izveidots eksponenciālais mainīgais vidējais (EMA).


Eksponenciālais mainīgais vidējais (EMA)

Eksponenciālais mainīgais vidējais (EMA) ir līdzīgs vienkāršajam mainīgajam vidējam (SMA), jo tas nodrošina tehnisko analīzi, pamatojoties uz pagātnes cenu svārstībām. Tomēr vienādojums ir nedaudz sarežģītāks, jo EMA piešķir lielāku nozīmi un vērtību jaunākiem cenu ievades datiem. Lai gan abiem vidējiem rādītājiem ir vērtība un tie tiek plaši izmantoti, EMA ir vairāk reaģējoša uz pēkšņām cenu svārstībām un apvērsumiem/apvērsumiem.

Tā kā EMA, visticamāk, cenas mazinās ātrāk nekā SMA, tās bieži vien īpaši iecienījuši tirgotāji, kas iesaistās īstermiņa tirdzniecībā. Tirgotājam vai investoram ir svarīgi izvēlēties slīdošā vidējā veida veidu atbilstoši savām personīgajām stratēģijām un mērķiem un atbilstoši pielāgot iestatījumus.


Kā izmantot mainīgos vidējos

Slīdošie vidējie rādītāji izmanto iepriekšējās cenas, nevis pašreizējās cenas, un šī iemesla dēļ tiem ir noteikts aizkaves periods. Jo lielāka/uzgriežņu atslēga ir datu kopa, jo lielāka aizkave. Piemēram, mainīgais vidējais rādītājs, kas analizē pēdējās 100 dienas, uz jaunu informāciju reaģēs lēnāk nekā mainīgais vidējais rādītājs, kas analizē pēdējās 10 dienas. Tas ir vienkārši tāpēc, ka datu pievienošana lielai datu kopai mazāk ietekmē kopējos skaitļus.


Abi var būt noderīgi atkarībā no jūsu tirdzniecības iestatījumiem.

Lielas datu kopas dod labumu ilgtermiņa ieguldītājiem, jo ​​ir mazāka iespēja, ka tās būtiski mainīsies, ja tās ir pakļautas vienai vai divām lielām svārstībām. Tomēr īstermiņa tirgotāji bieži dod priekšroku mazākai datu kopai, jo tā ļauj veikt reakcionārāku tirdzniecību.

 Tradicionālajos tirgos 50, 100 un 200 dienu mainīgie vidējie rādītāji tiek uzskatīti par normāliem un visbiežāk lietotiem. 50 un 200 dienu mainīgos vidējos lielumus rūpīgi uzrauga akciju tirgotāji, un visi pārtraukumi virs vai zem šīm līnijām parasti tiek uzskatīti par svarīgiem tirdzniecības signāliem, īpaši, ja tiem seko krustojums. Tas pats attiecas uz kriptovalūtu tirdzniecību, taču, tā kā tirgi ir nepastāvīgi 24/7, mainīgās vidējās tirdzniecības iestatījumi un stratēģijas var atšķirties atkarībā no tirgotāja aktivitātes.


Crossover signāli

Parasti augstāks mainīgais vidējais norāda uz augšupejošu tendenci, bet zemāks mainīgais vidējais norāda uz lejupslīdi. Taču mainīgais vidējais rādītājs vien nav spēcīgs un uzticams rādītājs. Tāpēc mainīgie vidējie lielumi tiek pastāvīgi izmantoti kombinācijā, lai identificētu bullish un lācīgu pārejas signālus. 

Šķērsošanas signāls tiek izveidots, kad diagrammā (vai grafikā) krustojas divi vidējie aritmētiskie rādītāji. Vācīgs krosovers (pazīstams arī kā zelta krusts) rodas, kad īstermiņa mainīgais vidējais rādītājs pārsniedz ilgtermiņa rādītāju, norādot uz augšupejošas tendences sākumu. Un otrādi, lācīgs krustojums (saukts arī par nāves krustu) notiek, kad īstermiņa mainīgais vidējais rādītājs šķērso zem cita ilgtermiņa mainīgā vidējā rādītāja, norādot uz lejupejošas tendences sākumu.


Citi svarīgi faktori

Visi piemēri līdz šim ir balstīti uz dienu skaitu, taču tā nav obligāta prasība, analizējot vidējos aritmētiskos rādītājus. Cilvēki, kuri nodarbojas ar dienas tirdzniecību, var būt vairāk ieinteresēti par to, kā aktīvs/vērtspapīrs ir veicies pēdējo divu vai trīs stundu laikā, nevis divu vai trīs mēnešu laikā. Vienādojumos, ko izmanto, lai aprēķinātu mainīgos vidējos, var izmantot visus dažādos laika periodus. Kamēr šie laika periodi atbilst jūsu tirdzniecības stratēģijai, dati var būt noderīgi.


Viens no vidējo aritmētisko vērtību negatīvajiem aspektiem ir laika nobīde (vai nobīde). 

Tā kā mainīgie vidējie rādītāji ir atpaliekoši rādītāji un ņem vērā iepriekšējo cenu darbību, signāli bieži vien ir par vēlu. Piemēram, bullish krosovers var norādīt uz pirkumu, bet tas notiek tikai pēc ievērojama cenas pieauguma. Tas nozīmē, ka pat tad, ja augšupejošā tendence turpināsies, potenciālā peļņa var būt zaudēta laika posmā starp cenu kāpumu un krosovera signālu. Vai vēl ļaunāk, viltus zelta krusta signāls var likt tirgotājam iegādāties augstāko cenu (augstāko cenu), pirms cenas samazinās (šos viltus signālus parasti dēvē par vēršu lamatām).


Slīdošie vidējie rādītāji ir spēcīgi tehniskās analīzes rādītāji un tiek uzskatīti par vienu no visplašāk izmantotajiem. Spēja analizēt tirgus tendences uz datiem balstītā veidā sniedz ieskatu tirgus darbībā. Tomēr jāpatur prātā, ka mainīgos vidējos signālus un krustojuma signālus nevajadzētu izmantot atsevišķi un ka vienmēr ir labāk apvienot dažādus tehniskās analīzes indikatorus, lai izvairītos no viltus signāliem.