(Draugi, kurus interesē "Probabilistic Trend Trading System", var sazināties ar mani vietnē Weibo un dalīties ar jums pilnu tirdzniecības sistēmas teorētiskās sistēmas domu karti.)

Iepriekšējie četri raksti par to, kā izveidot tirdzniecības sistēmu, attiecīgi paskaidroja

1. Tirdzniecības sistēmas ietvars

2. Trīs galvenie punkti sistēmas formulēšanā un tehnoloģiju izpratnē

3. Izmantojiet īstermiņa stratēģiju, lai aplūkotu peļņas loģikas iedibināšanu un domāšanas virzienu par turpmākajiem jautājumiem.

4. Kā veikt atpakaļpārbaudi

Šajā rakstā joprojām tiek izmantota īstermiņa tirdzniecības stratēģija, lai īpaši izskaidrotu, kā veikt atpakaļpārbaudi un optimizēt tirdzniecības sistēmu.

1. attēlā parādīti šīs tirdzniecības sistēmas backtest dati par vienu mēnesi no 2023-1-15 līdz 2023-2-24. Atbilstoši tirdzniecības sistēmas īpašībām backtest saturs ietver: signāla parādīšanās laiku, ievades laiku, tirdzniecības virzienu, peļņu un zaudējumus, vienotā riska summu, peļņas un zaudējumu attiecību un kopējo summu. Un uzzīmējiet kapitāla līkni.

Kopumā mēneša laikā parādījās 34 tirdzniecības signāli, no kuriem 18 tika izvēlēti, lai iejauktos, pamatojoties uz sprieduma nosacījumiem. Galu galā bija 14 stop-profit orderi un 4 stop-loss orderi ar atdeves līmeni 115%. Atbilst dubultošanai viena mēneša laikā. Kapitāla līkne parādīta 2. attēlā.

Protams, tie ir atpakaļpārbaudes dati Kā minēts iepriekšējā rakstā, sistēmas atpakaļpārbaudes veiktspēja ir tās augšējā robeža, tas ir, rezultātos nav ņemti vērā tādi faktori kā mentalitāte, vide, izpildes spējas utt. Atpakaļpārbaudes datiem vēlams aptvert divas vēršu un lāču tirgu kārtas un aptvert lielāko daļu tirgus, lai ilustrētu tā pielāgošanās spēju un iespējamību. Tikai tad mēs varam nodrošināt pietiekamu datu atbalstu sistēmas optimizācijai.

Pēc tam sistēma ir jāoptimizē, pamatojoties uz atpakaļpārbaudes datiem. Ir daudz optimizācijas virzienu, piemēram:

1. Ieejas loģika

2. Iziet no loģikas

3. Stop loss summa

4. Darījumu biežums

utt.

Katru reizi, kad tiek piedāvāts optimizācijas plāns, vēsturiskie tirgus apstākļi ir vēlreiz jāpārbauda, ​​un atpakaļpārbaudes veiktspēja ir jāsalīdzina ar to pirms optimizācijas, lai izdarītu secinājumu par to, vai to mainīt. Tas ir ilgs process, kas prasa laiku un pūles.

Ņemot par piemēru optimizēto zaudējumu apturēšanu, no atpakaļpārbaudes datiem 2. attēlā var novērot, ka no 14 ienesīgajiem darījumiem 10 peļņas un zaudējumu attiecība bija ne lielāka par 1. Tāpēc, ja vēlaties uzlabot peļņas un zaudējumu attiecību, viens no veidiem ir samazināt zaudējumu apturēšanas vietu. Pēc tam varat mēģināt pielāgot iepriekšējo apstāšanās zuduma loģiku, piemēram, samazinot to no 2ATR uz 1,5 ATR. Pēc tam veiciet atpakaļpārbaudes statistiku tajā pašā tirgū. Ļoti iespējams, ka laimestu likme ir kļuvusi zemāka, bet vidējā peļņas un zaudējumu attiecība ir kļuvusi augstāka, vai peļņa ilgtermiņā var pieaugt, ir atkarīgs no faktiskajiem backtest rezultātiem.

Šīs īstermiņa tirdzniecības sistēmas optimizācijas gadījumus turpināsim rādīt arī turpmāk.