Tehniskā analīze (TA) nav jauns jēdziens tirdzniecības un investīciju pasaulē. No tradicionālajiem ieguldījumu portfeļiem līdz kriptovalūtām, piemēram, Bitcoin un Ethereum, TA indikatoru izmantošana kalpo vienam vienkāršam mērķim: izmantojiet pieejamos datus, lai pieņemtu gudrākus lēmumus un iegūtu labākus rezultātus. Tā kā tirgi ir kļuvuši sarežģītāki, pēdējo desmitgažu laikā ir parādījušies simtiem dažādu veidu TA rādītāju, no kuriem daži var sasniegt mainīgā vidējā (MA) popularitāti un konsekvenci.

Lai gan ir daudz dažādu mainīgo vidējo rādītāju, to galvenais mērķis ir palielināt tirdzniecības diagrammu skaidrību, izlīdzinot grafiku, lai izveidotu viegli pamanāmu tendenču indikatoru. Tā kā šie mainīgie vidējie rādītāji balstās uz pagātnes datiem, tie tiek uzskatīti par atpaliekošiem vai tendencēm sekojošiem rādītājiem. Tomēr šie mainīgie vidējie rādītāji var efektīvi samazināt troksni un palīdzēt noteikt tirgus virzienu.

Dažādi mainīgo vidējo vērtību veidi

Plašs mainīgo vidējo vērtību klāsts ir ne tikai noderīgi dienas tirdzniecībā un svārstību tirdzniecībā, bet arī tos var izmantot ilgtermiņa iestatījumos. Lai gan ir daudz veidu, MA parasti iedala divās plašās kategorijās: vienkāršie mainīgie vidējie (SMA) un eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA). Atkarībā no tirgus apstākļiem un sagaidāmajiem rezultātiem tirgotāji var izvēlēties, kurš rādītājs, visticamāk, dos labumu viņu uzstādīšanai.

vienkāršs mainīgais vidējais

SMA ņem datus no noteikta laika perioda, lai iegūtu tā aktīva vidējo cenu. Atšķirība starp SMA un vidējo bāzes cenu ir tāda, ka ar SMA, kad ir ievadīta jauna datu kopa, iepriekšējā datu kopa tiek ignorēta. Tātad, ja aprēķina vienkāršu mainīgo vidējo, pamatojoties uz 10 dienu datiem, visa datu kopa tiek pastāvīgi atjaunināta un ietver tikai pēdējās 10 dienas.

Ir svarīgi atzīmēt, ka neatkarīgi no datu ievadīšanas sistēmā tie tiek uzskatīti par vienādi svērtiem SMA. Tirgotāji, kuri uzskata, ka jaunāki dati ir atbilstošāki (tirgus apstākļiem), bieži saka, ka vienāds SMA svērums kaitē tehniskajai analīzei. Tāpēc, lai atrisinātu šo problēmu, tika izveidots eksponenciālais mainīgais vidējais (EMA).

eksponenciāls mainīgais vidējais

EMA ir līdzīgas SMA, jo tās nodrošina tehnisko analīzi, kuras pamatā ir pagātnes cenu izmaiņas. Tomēr vienādojums ir sarežģītāks, jo EMA piešķir lielāku nozīmi un vērtību nesenajiem cenu ievades datiem. Lai gan abiem vidējiem rādītājiem ir vērtība un tie tiek plaši izmantoti, EMA ir vairāk reaģējoša uz pēkšņām cenu svārstībām un maiņu.

Tā kā EMA, visticamāk, prognozē cenu maiņu ātrāk nekā SMA, tās bieži ir īpaši populāras īstermiņa tirgotāju vidū. Tirgotājam vai investoram ir ārkārtīgi svarīgi izvēlēties mainīgā vidējā veida veidu, pamatojoties uz viņa personīgo stratēģiju un mērķiem, un atbilstoši pielāgot iestatījumus.

Kā izmantot mainīgos vidējos

Tā kā MA izmanto iepriekšējās cenas, nevis pašreizējās cenas, tām ir noteikts aizkaves periods. Jo lielāks ir datu kopas (izmantotās) intervāls, jo lielāks ir nobīdes periods. Piemēram, analizējot slīdošo vidējo rādītāju pēdējo 100 dienu laikā, uz jaunu informāciju tiks reaģēts lēnāk, nekā ņemot vērā tikai pēdējo 10 dienu MA. Tas ir vienkārši tāpēc, ka jauniem datiem ir mazāka ietekme uz lielākām datu kopām nekā mazākām datu kopām.

Atkarībā no tirdzniecības stratēģijas iestatījuma abi var būt izdevīgi. Lielākas datu kopas ir izdevīgas ilgtermiņa ieguldītājiem, jo ​​ir mazāka iespēja, ka tās mainīsies, pamatojoties uz vienu vai divām lielām kustībām. Īstermiņa tirgotāji parasti dod priekšroku mazākām datu kopām, kas dod priekšroku kontingentākai tirdzniecībai.

Tradicionālajos tirgos visbiežāk izmanto 50, 100 un 200 dienu MA. Akciju tirgotāji pievērš īpašu uzmanību 50 dienu un 200 dienu MA, un visi izrāvieni virs vai zem šīm līnijām bieži tiek uzskatīti par svarīgiem tirdzniecības signāliem, īpaši, ja tie notiek pēc krustošanās. Tas pats attiecas uz kriptovalūtu tirdzniecību, taču tā 24/7 nepastāvīgā tirgus dēļ MA iestatījumi un tirdzniecības stratēģijas var atšķirties atkarībā no tirgotāja stratēģijas.

krusta signāls

Intuitīvi, pieaugošs MA norāda uz augšupejošu tendenci, un MA krītošs norāda uz lejupslīdi. Tomēr slīdošo vidējo rādītāju skatīšana vien nav patiesi uzticams un spēcīgs rādītājs. Tāpēc ar MA vienmēr ir izmantoti bullish un lācīgs crossover signāli.

Šķērsošanas signāls tiek izveidots, kad diagrammā krustojas divi dažādi MA. Kad īstermiņa MA šķērso ilgtermiņa MA, notiek bullish krustojums (saukts arī par zelta krustu), kas norāda uz augšupejošas tendences sākumu. Un otrādi, lāču krustojums (vai nāves krusts) notiek, ja īstermiņa MA ir zem ilgtermiņa mainīgā vidējā rādītāja, kas liecina par lejupslīdes sākumu.

Citi faktori, kas jāņem vērā

Piemēri līdz šim ir bijuši dienās, bet tas nav nepieciešams, analizējot MA. Ikvienu, kurš veic ikdienas darījumus, var interesēt, kā aktīva cena ir mainījusies pēdējo divu vai trīs stundu laikā, nevis divu vai trīs mēnešu laikā. Slīdošo vidējo vērtību aprēķināšanai vienādojumā var izmantot dažādas laika vienības, un, kamēr šie laika periodi atbilst tirdzniecības stratēģijai, (iegūtie) dati būs noderīgi.

Galvenais MA trūkums ir tā aizkaves laiks. Tā kā MA ir atpalicis rādītājs, kas ņem vērā iepriekšējo cenu darbību, signāls parasti nāk pārāk vēlu. Piemēram, bullish krosovers var signalizēt par pirkšanu, bet tas notiek tikai pēc ievērojama cenas pieauguma. Tas nozīmē, ka pat tad, ja augšupejoša tendence turpināsies, potenciālā peļņa var tikt zaudēta periodā starp cenas pieaugumu un pārejas signālu. Vai vēl ļaunāk, viltus zelta krusta signāls var likt tirgotājiem veikt pirkumus par salīdzinoši augstu cenu, pirms cena samazinās (šos viltus pirkšanas signālus bieži sauc par buļļu slazdiem).

Slīdošais vidējais ir spēcīgs TA rādītājs un viens no visplašāk izmantotajiem rādītājiem. Tas analizē tirgus tendences, pamatojoties uz datiem, un sniedz spēcīgu ieskatu tirgus darbībā. Taču jāatceras, ka MA un krusteniskos signālus nevajadzētu izmantot atsevišķi, un dažādu tehniskās analīzes indikatoru apvienošana var izvairīties no viltus signāliem un būs drošāka.