Kas ir Bollingera joslu indikators?
Bollingera joslu indikatoru (BB) astoņdesmito gadu sākumā izveidoja finanšu analītiķis un tirgotājs Džons Bollingers. Bollinger Bands indikators tiek plaši izmantots tehniskās analīzes (TA) jomā kā (finanšu analīzes) rīks.Būtībā tas ir oscilators, kas norāda uz augstām un zemām svārstībām tirgū, kā arī pārpirktiem vai pārpārdotiem apstākļiem.Stāvoklis.
Bollinger Bands indikatora galvenais princips ir izcelt, kā cenas mainās ap vidējo vērtību. Precīzāk sakot, indikators sastāv no augšējās joslas, apakšējās joslas un vidējā mainīgā vidējā rādītāja (saukta arī par vidējo joslu). Divas sānu joslas reaģē uz tirgus cenu darbību, paplašinoties (virzoties prom no viduslīnijas), ja svārstīgums ir augsts, un samazinoties (virzoties uz viduslīniju), kad svārstīgums ir zems.
Standarta Bollingera joslu formula nosaka vidējo joslu kā 20 dienu vienkāršo mainīgo vidējo (SMA), savukārt augšējā un apakšējā josla tiek aprēķināta, pamatojoties uz tirgus nepastāvību attiecībā pret SMA, kas pazīstama kā standarta novirze. Bollinger Bands indikatora standarta konfigurācija ir šāda:
Vidējs rādītājs = 20 dienu mainīgais vidējais rādītājs (SMA)
Augšējais ceļš = 20 dienu SMA + (20 dienu standarta novirze x 2)
Apakšējais ceļš = 20 dienu SMA — (20 dienu standarta novirze x 2)
Standarta Bollingera joslām ir 20 dienu periods, un augšējās un apakšējās joslas tiek iestatītas uz divām standarta novirzēm (x2) tālāk no vidējās līnijas. Tas tiek darīts, lai nodrošinātu, ka vismaz 85% cenu datu svārstīsies starp šīm divām joslām, taču iestatījumu lielumu var arī pielāgot, pamatojoties uz dažādām vajadzībām un tirdzniecības stratēģijām.
Kā tirdzniecībā izmantot Bollinger Bands indikatoru?
Lai gan Bollinger Bands indikatori tiek plaši izmantoti tradicionālajos finanšu tirgos, tos var izmantot arī kriptovalūtu tirdzniecības sistēmās. Ir dažādi veidi, kā izmantot un analizēt Bollingera joslu indikatoru, taču nevajadzētu uzskatīt Bollingera joslas kā atsevišķu rīku vai rādītāju, kas norāda uz pirkšanas/pārdošanas iespējām. Tā vietā Bollingera joslas ir jāizmanto kopā ar citiem tehniskās analīzes rādītājiem.
Paturot to prātā, padomāsim par to, kā varētu interpretēt Bollinger Bands indikatora sniegtos datus.
Ja cena ir virs slīdošā vidējā un virs augšējās Bollingera joslas, droši var pieņemt, ka šobrīd tirgus ir pārspīlēts (pārpirkts). No otras puses, ja cena vairākas reizes pieskaras augšējai joslai, tas var norādīt uz ievērojamu stresa līmeni.
Un otrādi, ja noteiktu aktīvu cena ievērojami pazeminās un vairākas reizes pārsniedz vai pieskaras zemākajai joslai, tirgus var būt pārpārdots vai sasniedzis spēcīgu atbalsta līmeni.
Tāpēc tirgotāji var izmantot Bollinger Bands (kā arī citus TA rādītājus), lai iestatītu savus pārdošanas vai pirkšanas mērķus, un līdzīgi viņi var arī iegūt pārskatu par pārpirkuma un pārpārdojuma nosacījumiem tirgū.
Turklāt Bollinger Bands indikatora paplašināšanās un samazināšanās var būt noderīga, mēģinot paredzēt augstas un zemas cenu svārstības. Josla attālināsies no vidējā dzelzceļa līnijas (paplašinās), jo aktīvu cenas strauji svārstās, vai virzīsies uz vidējo dzelzceļa līniju (līgumu), jo cenu svārstības vājinās.
Tāpēc Bollinger Bands indikators ir vairāk piemērots īstermiņa tirdzniecībai kā instruments tirgus nestabilitātes analīzei un cenšoties prognozēt gaidāmās tendences. Daži tirgotāji uzskata, ka tad, kad josla pārmērīgi paplašinās, pašreizējais tirgus var konsolidēties vai sasniegs tendences maiņu. Tāpat, ja joslas ir pārāk šauras, tirgotāji uzskata, ka tirgus dramatiski mainīsies.
Kad tirgus cenas virzās uz sāniem, Bollingera joslām ir tendence sašaurināt centrālo vienkāršo mainīgo vidējo vērtību. Parasti (bet ne vienmēr) zema nepastāvība un neliela novirze notiek pirms lielām sprādzienbīstamām kustībām, kas var notikt, kad nepastāvība palielinās.
Bollingera joslu indikators pret Keltnera kanāliem
Atšķirībā no Bollingera joslām, kuru pamatā ir SMA un standarta novirze, Keltnera kanāla (KC) indikatora modernajā versijā tiek izmantots vidējā diapazona indikators (ATR), lai iestatītu kanāla platumu virs un zem 20 dienu eksponenciālā mainīgā vidējā (EMA). . Tāpēc Keltnera kanāla formula ir aptuveni šāda:
Vidējs rādītājs = 20 dienu eksponenciālais mainīgais vidējais (EMA)
Augšējais ceļš = 20 dienu EMA + (10 dienu ATR x 2)
Apakšējais celiņš = EMA 20. — (ATR 10. x 2)
Parasti Keltnera kanāliem būs stingrākas joslas nekā Bollingera joslām. Tāpēc tas, iespējams, ir labāk piemērots nekā Bollinger Bands, lai skaidrāk un skaidrāk norādītu tendences maiņu un pārpirktu/pārpārdotu tirgus apstākļus. Turklāt Keltnera kanāla indikators bieži sniedz pārpirktu/pārpārdotu signālus agrāk nekā Bollingera joslas.
No otras puses, Bollingera joslas labāk atspoguļo tirgus nepastāvību, jo to paplašināšanās un saraušanās kustības ir lielākas un precīzākas nekā Keltnera kanāli. Turklāt, izmantojot standarta novirzi, Bollingera joslu indikators, visticamāk, nesniegs viltus signālus, jo tā platums ir lielāks un tāpēc (augšējā un apakšējā joslas) ir grūti šķērsot.
Bollingera joslas ir populārākas nekā Keltnera kanāli. Tomēr abi rādītāji ir labi – īpaši īstermiņa tirdzniecības iestatījumos – un abus var izmantot arī kopā, lai nodrošinātu uzticamākus (tirgus) signālus.