Ievads
Tehniskie rādītāji ir svarīga finanšu tirgu analīzes sastāvdaļa. Daži no tiem ir paredzēti, lai ilustrētu impulsu, piemēram, relatīvā spēka indeksu (RSI), StochRSI vai MACD. Citus var izmantot, lai diagrammā atrastu potenciālos interešu punktus, piemēram, Fibonači izsekošanas rīkus, paraboliskās apvērses vai Bollingera joslas.
Bet kādi ir elementārākie rādītāji? Bez šaubām, tas ir apjoms. Skaļumu var izmantot kā rīku, lai apstiprinātu tendences, identificētu iespējamos maiņas punktus un daudzas citas stratēģijas.
VWAP apvieno apjomu ar cenu darbību, lai izveidotu praktisku un ērti lietojamu indikatoru. Tirgotāji var izmantot VWAP kā rīku tendenču apstiprināšanai vai kā rīku ieejas un izejas punktu noteikšanai.
Tālāk mēs sīkāk aplūkosim, kas ir VWAP, kā tas darbojas un kā tirgotāji to var iekļaut savās tirdzniecības stratēģijās.
Kas ir VWAP?
VWAP apzīmē "Volume Weighted Average Price". Kā norāda nosaukums, tā ir aktīva vidējā cena noteiktā periodā, kas svērta pēc tirdzniecības apjoma.
Tas, kas padara VWAP par īpaši spēcīgu rādītāju, ir veids, kā tas iekļauj apjomu vidējās cenas aprēķinā. Daži tirgotāji uzskata, ka apjoms ir vissvarīgākais rādītājs, izņemot pašu cenu. VWAP par īpaši noderīgu rīku gan analītiķiem, gan tirgotājiem padara tas, ka tas apvieno šos divus svarīgos rādītājus vienā.
VWAP var parādīt dominējošās tendences tirgū, kā arī svarīgas likviditātes jomas.
Ja vēlaties uzzināt vairāk par dažiem noderīgākajiem tehniskajiem rādītājiem, skatiet 5 tehniskajā analīzē izmantotos pamatrādītājus.
Kā aprēķināt VWAP?
Lielākajā daļā tirdzniecības saskarņu jūs vienkārši izvēlaties indikatoru, un sistēma automātiski pabeidz aprēķinus jūsu vietā. Neatkarīgi no tā, ir noderīgi izprast formulu, kas ir aiz tā, lai jūs varētu to izmantot efektīvāk. Tātad, kā tiek aprēķināts VWAP?
Lai aprēķinātu VWAP, mēs pievienojam katra darījuma tirdzniecības vērtību (cena reizināts apjoms) un dalām ar kopējo apjomu.
VWAP = ∑ (parastā cena * apjoms) / ∑ apjomsiekšā
Tipiskā cena = augstākā cena + zemākā cena + slēgšanas cena / 3Aprēķināsim aktīva VWAP līniju 5 minūšu laikā. Mums ir jāveic šādas darbības:
Pirmkārt, mums ir jāaprēķina iepriekšējās 5 minūšu K līnijas diagrammas tipiskā cena. Mēs pievienojam augstākās, zemākās un beigu cenas un dalām ar 3.
Reiziniet parasto cenu ar apjomu šajā laika periodā (šajā gadījumā 5 minūtes). Mēs šo vērtību saucam par n1, jo tā attiecas uz pirmo mērīto periodu.
Sadaliet n1 ar kopējo tirdzniecības apjomu pirms šī perioda, lai iegūtu VWAP vērtību pirmajām 5 tirdzniecības minūtēm.
Lai aprēķinātu secīgas VWAP vērtības, mums jāturpina katra perioda jaunā n vērtība (n2, n3, n4…) pievienot iepriekšējai vērtībai un pēc tam dalīta ar kopējo apjomu līdz šim brīdim.
Tagad mēs saprotam, kāpēc VWAP sauc par kumulatīvo rādītāju, jo vērtības palielinās, secīgi pievienojot.
Kādu informāciju VWAP var sniegt tirgotājiem?
Investoriem, kuri interesējas par pasīvāku, ilgtermiņa ieguldījumu stilu, VWAP var izmantot kā etalonu pašreizējām tirgus perspektīvām. Vienkārša stratēģija varētu būt iegādāties tikai aktīvus zem VWAP līnijas, kas norāda, ka tie var būt nenovērtēti.
Tomēr daži tirgotāji var izmantot cenu, kas šķērso VWAP līniju, kā signālu, lai uzsāktu darījumu. Ja cena nokrīt virs VWAP, viņi var iekļūt garajā pozīcijā. Un otrādi, ja cena nokrīt zem VWAP, viņi var iekļūt īsajā pozīcijā.
Šajā ziņā VWAP darbojas līdzīgi kā mainīgais vidējais rādītājs. Ja cena ir virs VWAP līnijas, tirgu var interpretēt kā bullish. Tajā pašā laikā, ja cena nokrītas zem VWAP līnijas, tirgus var kļūt lācīgs. Protams, tas lielā mērā ir atkarīgs no tehnoloģiskā modeļa konteksta, un tas ir jāvērtē piesardzīgi.
VWAP var izmantot arī likviditātes jomu identificēšanai. Tas ir īpaši noderīgi institucionālajiem tirgotājiem, kuri vēlas izpildīt lielus pasūtījumus. Šis rādītājs palīdz viņiem noteikt ideālus ieejas un izejas punktus lieliem darījumiem, tādējādi samazinot to ietekmi uz tirgu.
VWAP var izmantot arī darījumu izpildes efektivitātes mērīšanai. Šajā ziņā pirkšanas rīkojumi, kas izpildīti zem VWAP, tiek uzskatīti par labiem darījumiem, jo tie ir zemāki par aktīva vidējo svērto cenu. Un otrādi, pirkšanas rīkojumi, kas izpildīti virs VWAP, tiek uzskatīti par sliktiem darījumiem, jo tie pārsniedz aktīvu vidējo svērto cenu.
Ja lielie tirgotāji pērk zem VWAP un pārdod virs VWAP, tas varētu sniegt vēl vienu labumu tirgum. Abos gadījumos šīs izmaiņas tuvina cenas vidējam līmenim. Tas nodrošina, ka lielie tirgotāji nenovirza cenas tālāk no vidējā līmeņa. Paturiet prātā, ka vaļu tirdzniecība ir diezgan liela un tiem var būt būtiska ietekme uz tirgu.
Vai vēlaties sākt savu kriptovalūtas ceļojumu? Dodieties uz Binance un iegādājieties Bitcoin tūlīt!
VWAP ierobežojumi
VWAP galvenokārt tiek izmantots kā vienas dienas indikators. Mēģinājums izveidot vairāku dienu VWAP var nozīmēt, ka vidējais rādītājs būs šķībs. Tāpēc VWAP ir vislabāk piemērota dienas analīzei, t.i., analīzei, kas ņem vērā vienu tirdzniecības dienu vai mazāk.
Tāpat kā mainīgais vidējais rādītājs, VWAP ir atpaliekošs rādītājs, jo tas ir balstīts uz pagātnes cenu datiem. Jo vairāk datu, jo lielāka nobīde, kas ir līdzīga mainīgajiem vidējiem rādītājiem. Tāpēc 20 minūšu VWAP ātrāk reaģē uz pašreizējām cenu izmaiņām nekā 200 minūšu VWAP.
Ir svarīgi atcerēties, ka VWAP nav nekādu paredzamo īpašību, jo tas ir balstīts uz pagātnes cenu datiem.
Lai gan VWAP ir spēcīgs rādītājs, ko izmanto daudzi tirgotāji, to nevar lasīt atsevišķi. Piemēram, mēs esam apsprieduši, ka tad, kad cena ir zem VWAP līnijas, var uzskatīt, ka aktīvs ir nenovērtēts. Tomēr spēcīgas augšupejošas tendences gadījumā cena ilgu laiku var nenokrist zem VWAP.
Tāpēc tirgotāji, kas gaida šo konkrēto signālu, var palikt malā un palaist garām potenciālo iespēju. To sakot, darījuma palaišana nenozīmē pasaules galu. Ja tirgotāja ienākšanas stratēģija ir atkarīga no konkrēta notikuma iestāšanās un šis notikums nenotiek, viņiem nevajadzētu iesaistīties tirdzniecībā. Tomēr, ja viņu stratēģija ir labi pārdomāta un viņi pie tās pieturas, tai vajadzētu izdoties ilgtermiņā. Neatkarīgi no pieejas riska izpratne un pārvaldība ir ļoti svarīga.
Apkopojiet
VWAP indikators parāda tirgotājiem, kāda ir aktīva vidējā cena attiecībā pret tirdzniecības apjomu noteiktā periodā.
Daži tirgotāji var izlemt ievadīt vai iziet no pozīcijas, pamatojoties uz VWAP un cenas krustpunktu. Tas var būt īpaši noderīgi, nosakot potenciālos ieejas un izejas punktus lieliem darījumiem.
VWAP ir atpaliekošs rādītājs, kas nozīmē, ka tam nav nekādas prognozes attiecībā uz cenu. Daži tirgotāji uzskata, ka to vislabāk izmantot dienas analīzei. Tāpat kā ar jebkuru citu tirgus analīzes rīku, VWAP nevajadzētu interpretēt atsevišķi, to vislabāk var sasniegt, ja to lieto kopā ar citām metodēm.