Kas ir atpakaļpārbaude?

Kopsavilkums
Atpakaļpārbaude ir svarīgs solis, lai optimizētu veidu, kā tirgotāji piedalās finanšu tirgus aktivitātēs. Tas var palīdzēt tirgotājiem saprast, vai pašreizējās tirdzniecības idejas un stratēģijas ir saprātīgas un vai tās var nest potenciālu peļņu.
Tātad, kā izskatās vienkāršas ieguldījumu stratēģijas atpakaļpārbaude? Kādi apsvērumi jāņem vērā, pārbaudot tirdzniecības stratēģijas? Vai pastāv līdzības starp atpakaļejošu pārbaudi un imitētu tirdzniecību? Mēs atbildēsim uz visiem šiem jautājumiem šajā rakstā.
IevadsAtpakaļpārbaude ir rīks, ko tirgotāji vai investori var izmantot, pētot jaunus tirgus un stratēģijas. Atpakaļpārbaude var sniegt vērtīgu atgriezenisko saiti, pamatojoties uz vēsturiskiem datiem, un noteikt, vai investīciju ideja ir pamatota.
Neatkarīgi no tirgotās aktīvu klases, atpakaļejošā pārbaude novērš nepieciešamību tirgotājiem riskēt ar savu grūti nopelnīto naudu. Izmantojot atpakaļpārbaudes programmatūru simulācijas vidē, varat izveidot un optimizēt konkrētas pieejas tirgum. Sīkāku informāciju skatiet tālāk.
Kas ir atpakaļpārbaude?Finanšu jomā atpakaļpārbaude pārbauda tirdzniecības stratēģijas veiktspēju salīdzinājumā ar vēsturiskajiem datiem, lai novērtētu tās iespējamību. Citiem vārdiem sakot, tā izmanto pagātnes datus, lai novērotu, cik labi stratēģija darbojas. Ja atpakaļpārbaudes rezultāti ir labvēlīgi, tirgotājs vai investors var turpināt stratēģijas īstenošanu praksē.
Bet ko nozīmē labs rezultāts? Atpakaļpārbaudes rīki tiek izmantoti, lai analizētu konkrētas stratēģijas risku un iespējamo rentabilitāti. Pēc tam optimizējiet un uzlabojiet ieguldījumu stratēģijas, pamatojoties uz statistiskām atsauksmēm, lai palielinātu iespējamo atdevi. Pareiza atpakaļpārbaude arī nodrošina, ka stratēģija ir vismaz īstenojama reālā tirdzniecības vidē.
Protams, atpakaļpārbaudes platformas vai rīki var arī efektīvi novērtēt, vai stratēģija noteiktos laikos būs nerealizējama vai riskanta. Ja atpakaļpārbaude norāda uz sliktiem tirdzniecības rezultātiem, tirdzniecības ideja ir jāatsakās vai jāmaina. Tomēr, veicot testēšanu, ir svarīgi ņemt vērā arī tirgus apstākļus. Tiklīdz tirgus apstākļi mainīsies, pat vienam un tam pašam atpakaļpārbaudei būs ļoti atšķirīgi rezultāti.
No profesionālāka perspektīvas tirdzniecības stratēģiju atpakaļpārbaude ir absolūti nepieciešama, jo īpaši algoritmiskās tirdzniecības stratēģijas (t.i., automatizētā tirdzniecība).
Kā darbojas atpakaļpārbaude?Atpakaļpārbaudes netiešais priekšnoteikums ir tāds, ka tas, kas strādāja pagātnē, var darboties arī nākotnē. Tomēr patiesībā to ir grūti noteikt. Kas ir izdevīgi noteiktā tirgus vidē, citā vidē var neizdoties.
Atpakaļpārbaude ar maldinošām datu kopām var arī novest pie neapmierinošiem rezultātiem. Tāpēc ir jāatrod atpakaļpārbaudes laika periodu paraugi, kas atspoguļo pašreizējo tirgus vidi. To ir īpaši grūti panākt tirgus neparedzamā rakstura dēļ.
Pirms stratēģijas atpakaļpārbaudes ieteicams precīzi izlemt, kādu informāciju vēlaties iegūt. Kā stratēģija var būt īstenojama? Un otrādi, kā var apgāzt personīgos pieņēmumus? Ja tas ir paredzēts iepriekš, rezultāts mazāk ietekmēs individuālos aizspriedumus.
Atpakaļpārbaudē jāiekļauj darījumu maksas, izmaksas par izņemšanu un citas maksas, kas var rasties saistībā ar stratēģiju. Ir arī svarīgi atzīmēt, ka, tāpat kā augstas kvalitātes tirgus datu iegūšana, atpakaļpārbaudes programmatūra ir diezgan dārga.
Šajā sakarā, lai iegūtu vēsturiskos datus no Binance Futures platformas, lūdzu, aizpildiet šo pieprasījuma veidlapu.
Un atcerieties, ka atpakaļpārbaude ir tikai pārbaude. Līdzīgi kā tehniskajā analīzē un diagrammās, nav garantijas, ka tests darbosies pat tad, ja tas dod labus rezultātus, pamatojoties uz vēsturiskajiem datiem.
Atpakaļpārbaudes piemērsApskatīsim ļoti vienkāršu Bitcoin ilgtermiņa stratēģiju.
Apskatīsim mūsu tirdzniecības sistēmu:
Mēs pērkam Bitcoin pirmajā iknedēļas slēgšanas reizē virs 20 nedēļu mainīgā vidējā rādītāja,
Un pārdot Bitcoin pirmajā aizvēršanas zem 20 nedēļu mainīgā vidējā.
Šī stratēģija rada tikai dažus signālus gadā. Apskatīsim laika periodu, kas sākas 2019. gadā.
Bitcoin nedēļas diagramma no 2019. gada.

Šī stratēģija izmērītajā laika posmā radīja piecus signālus:
Pirkts par ~4000$
Pārdots par aptuveni 8000 USD
Pārdots par aptuveni 8500 USD
Pārdots par aptuveni 8000 USD
Pērciet @ ~ 9000 USD
Tāpēc mūsu atpakaļejošās pārbaudes rezultāti liecina, ka stratēģijai tajā laikā vajadzēja būt rentablai. Vai tas nozīmē, ka tas noteikti darbosies arī turpmāk? Nav. Tas tikai nozīmē, ka, atskatoties uz šo konkrēto datu kopu, stratēģijai tajā laikā vajadzēja būt rentablai. Šo rezultātu var izmantot tikai kā aptuvenu bāzes līniju.
Ņemiet vērā, ka mēs apskatījām tikai datus, kas vecāki par diviem gadiem. Ja vēlaties to pārvērst par izpildāmu plānu, jums ir jāatgriežas agrākā laika periodā un jāpārbauda ar lielāku cenu darbību.
To sakot, šis nav slikts sākums. Kamēr sākotnējā ideja ir spēkā, ar turpmāku pilnveidošanu mēs varam no tās izveidot investīciju stratēģiju. Varbūt var pievienot vairāk parametru un tehnisko rādītāju, lai signāls būtu uzticamāks. Viss ir atkarīgs no cilvēka filozofijas, investīciju horizonta un riska tolerances.

➟ Vai vēlaties sākt savu digitālās valūtas ceļojumu? Laipni lūdzam iegādāties Bitcoin vietnē Binance!
Atpakaļpārbaude pret simulētu tirdzniecībuTagad, kad mums ir vispārēja izpratne par atpakaļejošu pārbaudi, mēs esam izskatījuši ļoti vienkāršas ieguldījumu stratēģijas, kā arī zinām, ka pagātnes darbība neatspoguļo nākotnes rezultātus.
Tātad, kā mēs varam optimizēt sistemātisku stratēģiju pašreizējiem tirgus apstākļiem? Mēs varam eksperimentēt reālos tirgos, tikai neriskējot ar faktisko kapitālu. Šo praksi sauc par "forward veiktspējas pārbaudi" vai "papīra tirdzniecību".
Imitētā tirdzniecība (papīra tirdzniecība) ir stratēģiju simulācija reāllaika tirdzniecības vidē. To sauc par "imitēto tirdzniecību (papīra tirdzniecību)", jo, lai gan darījums tiek reģistrēts, reāli līdzekļi netiek izmantoti. Tādā veidā jūs varat ne tikai optimizēt stratēģiju, bet arī izprast stratēģijas veiktspēju.
Izklausās lieliski, ar ko sākt? Binance Futures Testnet ir ideāla vieta, kur šodien pārbaudīt stratēģijas, neriskējot ar jebkādu kapitālu. Jūs varat izveidot kontu tikai dažu minūšu laikā un pārbaudīt savas stratēģijas simulētā vidē, tāpat kā tirgojoties reāllaikā reālajā tirgū.
Šeit mums ir jāuzmanās no "ķiršu izvēles", kas nozīmē, ka jāatlasa tikai noteikta datu daļa, lai apstiprinātu noteiktu novirzi. Iepriekšējās testēšanas nozīme ir ieviest stratēģiju iepriekš iestatītā reālā verifikācijas vidē. Ja sistēma sniedz darbības ieteikumus, varat uz tiem atsaukties un tos izpildīt. Ja izvēlaties darījumus, kas "izskatās labi", pamatojoties tikai uz personīgajām vēlmēm, sistēmas stratēģijas pārbaude būs neefektīva.
Manuāla salīdzinājumā ar automātisko atpakaļpārbaudiManuālā atpakaļpārbaude ietver diagrammu un vēsturisko datu analīzi un manuālu darījumu izpildi, pamatojoties uz stratēģiju. Automatizētā atpakaļpārbaude būtībā ir viena un tā pati lieta, izņemot to, ka process tiek automatizēts ar datora kodu, piemēram, izmantojot programmēšanas valodu, piemēram, Python, vai specializētu atpakaļpārbaudes programmatūru.
Daudzi tirgotāji stratēģijas veiktspējas novērtēšanai izmanto Google vai Excel izklājlapas. Šie dokumenti darbojas līdzīgi stratēģijas testētāju ziņojumiem un ietver dažādu informāciju, piemēram: tirdzniecības platformu, aktīvu klasi, tirdzniecības laiku, ienesīgo un zaudējošo darījumu skaitu, Sharpe koeficientu, maksimālo izņemšanu, tīro peļņu utt.
Vienkārši sakot, Sharpe koeficientu izmanto, lai novērtētu stratēģijas iespējamo ieguldījumu atdevi (ROI) attiecībā pret risku. Jo augstāka ir Sharpe Ratio vērtība, jo pievilcīgāka ir ieguldījumu vai tirdzniecības stratēģija.
Maksimālā izņemšana attiecas uz brīdi, kad tirdzniecības stratēģija darbojas vissliktāk salīdzinājumā ar iepriekšējo maksimumu, t.i., procentuāli lielākais portfeļa kritums analīzes periodā.
ApkopojietDaudzi sistemātiski tirgotāji un investori lielā mērā paļaujas uz atpakaļpārbaudes stratēģijām. Tas ir būtisks rīks jebkura algoritmiskā tirgotāja rīku komplektā.
Bet tajā pašā laikā nav viegli interpretēt atpakaļpārbaudes rezultātus. Atpakaļpārbaudes metodes var viegli sabojāt ar personisku aizspriedumu. Atpakaļpārbaude vien, iespējams, nevarēs izveidot dzīvotspējīgu tirdzniecības stratēģiju, taču tā var būt ļoti noderīga, pārbaudot tirdzniecības idejas un sekojot līdzi tirgus ritmam.