relatīvā spēka indekss
Tehniskā analīze (TA) būtībā ir iepriekšējo tirgus notikumu izpētes prakse, mēģinot paredzēt nākotnes tendences un cenu darbību. No tradicionālajiem tirgiem līdz kriptovalūtu tirgiem vairums tirgotāju tehniskās analīzes veikšanai paļaujas uz specializētiem rīkiem, un viens no tiem ir RSI.
Relatīvais stipruma indekss (RSI) ir TA rādītājs, kas parādījās 1970. gadu beigās kā rīks, kas ļauj tirgotājiem pārbaudīt akciju darbību noteiktā laika periodā. Būtībā tas ir impulsa oscilators, kas mēra cenu kustību apjomu un ātrumu (ātrumu). RSI var būt ļoti noderīgs rīks atkarībā no tirgotāja personīgās situācijas un tirdzniecības veida.
Relatīvā stipruma indekss tika izveidots J. Welles Wilder 1978. gadā. Viņš pirmo reizi iepazīstināja ar šo indikatoru un citiem TA rādītājiem, piemēram, parabolisks SAR, patiesā svārstīguma vidējais (ATR) un vidējais virzības indekss (ADX) savā darbā (Jauni jēdzieni tehniskajā tirdzniecības sistēmā).
Wilder pirms kļūšanas par tehnisko analītiķi strādāja kā mehāniskais inženieris un nekustamo īpašumu attīstītājs. Viņš apmēram 1972. gadā sāka tirgot akcijas, taču nebija ļoti veiksmīgs. Pēc dažiem gadiem Wilder apkopoja savu tirdzniecības pētījumu un pieredzi matemātiskos formulējumos un rādītājos, ko vēlāk izmantoja daudzi tirgotāji visā pasaulē. Grāmatas izdošanai vajadzēja tikai sešus mēnešus, un, lai gan tā ir 20. gadsimta 70. gadu produkts, līdz šai dienai daudzi diagrammu eksperti un tirgotāji to atsaucas.
Kā darbojas RSI indikators?
RSI pēc noklusējuma mēra aktīvu cenu izmaiņas 14 periodos (dienas diagrammā 14 dienas, stundu diagrammā 14 stundas utt.). Šī indikatora aprēķināšanas formula ir vidējā peļņa cenu izmaiņu periodā dalīta ar vidējo zaudējumu, un pēc tam dati tiek attēloti diapazonā no 0 līdz 100.
Kā minēts iepriekš, RSI ir momentum indikators, kas tiek izmantots, lai novērtētu cenu (vai datu) izmaiņu ātrumu un pieder tehniskajiem tirdzniecības rīkiem. Kad akciju momentum pieaug un cena pieaug, tas norāda, ka šī akcija tiek aktīvi pirkt tirgū. Ja momentum pieaug, bet cena samazinās, tas norāda uz pārdošanas spiediena pieaugumu.
RSI ir arī oscilējošs indikators, kas ļauj tirgotājiem vieglāk identificēt, vai tirgus ir pārpirkts vai pārpārdots. Šis indikators var novērtēt aktīvu cenu 14 periodos un vērtēt to diapazonā no 0 līdz 100. Ja aktīva RSI rādītājs ir 30 vai zemāk, tas norāda, ka tās cena var būt tuvu zemākajai cenai (pārpārdots), bet rezultāts virs 70 norāda, ka aktīva cena var būt tuvu šajā periodā augstākajai cenai (pārpirkt).
Lai gan RSI noklusējuma iestatījums ir 14 periodi, tirgotāji var izvēlēties mainīt periodu skaitu, lai palielinātu jutību (samazinot periodu) vai samazinātu jutību (palielinot periodu). Tādējādi 7 dienu RSI ir jutīgāks pret cenu svārstībām nekā 21 dienu RSI. Turklāt, izvēloties īstermiņa tirdzniecības pieeju, RSI indikators var tikt pielāgots, lai uzskatītu 20 un 80 par pārpārdotām un pārpirktām līmeņiem (nevis 30 un 70), tāpēc šis indikators ir mazāk ticams, ka sniegs nepareizus signālus.
Kā izmantot RSI, pamatojoties uz novirzi
Papildus tam, ka potenciālās pārpārdotās un pārpirktās tirgus situācijas var novērtēt, izmantojot RSI rādītājus (30 un 70), tirgotāji var izmantot RSI, lai mēģinātu prognozēt tendences maiņu vai atklātu atbalsta un pretestības līmeņus. Šī metode balstās uz tā saucamo bullish novirzi un bearish novirzi.
Bullish novirze nozīmē, ka cenu un RSI rādītāju izmaiņu virziens ir pretējs. Proti, RSI rādītājs pieaug, zemākā cena pieaug, bet cena samazinās, radot zemākas cenas. To sauc par "bullish" novirzi, kas norāda, ka, lai arī cena samazinās, pirkšanas spēks joprojām pieaug.
Pretēji tam, bearish novirze nozīmē, ka, lai arī cena pieaug, tirgus momentum samazinās. Tādējādi RSI rādītājs samazinās, augstākā cena samazinās, bet aktīva cena pieaug, radot augstākas cenas.
Tomēr ņemiet vērā, ka RSI novirze tirgus tendences stiprības gadījumā nav tik uzticama. Proti, spēcīgas lejupslīdes laikā cena var faktiski sasniegt grūto punktu, pirms vairākkārt parādās bullish novirzes. Tāpēc RSI novirze ir labāk piemērota mazāk svārstīgiem (horizontāliem vai nedaudz izteiktiem) tirgiem.
Kopsavilkums
Izmantojot relatīvā stipruma indeksu, ir jāņem vērā vairāki svarīgi faktori, piemēram, fons, rādītāji (30 un 70) un bullish/bearish novirzes. Bet vienmēr jāatceras, ka nav 100% efektīvu tehnisko indikatoru, jo īpaši, ja tos izmanto atsevišķi. Tādēļ tirgotājiem būtu jāpārdomā, vai RSI indikatoru izmantot kopā ar citiem indikatoriem, lai izvairītos no nepareizu signālu rašanās.