Stohastiskās relatīvās stiprības indekss, saukts par StochRSI, ir tehniskās analīzes rādītājs, ko izmanto, lai noteiktu, vai aktīvs ir pārpirkts vai pārpārdots, un to izmanto arī, lai noteiktu pašreizējo tirgus situāciju. Kā norāda nosaukums, StochRSI ir standarta Relative Strength Index (RSI) atvasinājums un tāpēc tiek uzskatīts par indeksu, kas mēra indeksu. Tas ir oscilators, kas svārstās virs un zem centra līnijas.

StochRSI sākotnēji tika aprakstīts 1994. gada grāmatā "Jaunais tehniskais tirgotājs", ko sarakstījuši Stenlijs Krols un Tušārs Čands. To bieži izmanto akciju tirgotāji, bet tas darbojas arī citās tirdzniecības vidēs, piemēram, Forex un kriptovalūtu tirgos.

Kā darbojas StochRSI?

StochRSI tiek ģenerēts no standarta RSI, izmantojot stohastiskā oscilatora ģenerēšanas formulu. Rezultāts ir viens skaitlisks vērtējums, kas svārstās ap centrālo līniju (0,5) diapazonā no 0 līdz 1. Tomēr modificētā StochRSI versija rezultātu reizina ar 100, tāpēc vērtība ir no 0 līdz 100, nevis no 0 līdz 1. Bieži tiek atsauce uz vienkāršu slīdošo vidējo (SMA) 3 dienu periodā, kā arī uz StochRSI tendenci kā signāla līniju, kas paredzēta, lai samazinātu viltus signālu tirdzniecības risku.

Standarta stohastiskā oscilatora formula ir atkarīga no aktīva noslēguma cenas un augstākās un zemākās cenas noteiktā laika periodā. Tomēr, kad formula tiek izmantota StochRSI aprēķināšanai, tā tieši izmanto RSI datus (neņemot vērā cenu).

Stoch RSI = (pašreizējā RSI — zemākā RSI)/(augstākā RSI — zemākā RSI)

Tāpat kā standarta RSI, visbiežāk izmantotais laika periods ar StochRSI ir 14. 14 periodi, kas iesaistīti StochRSI aprēķinā, ir balstīti uz diagrammas laika periodu. Tātad dienas diagramma parādītu pēdējās 14 dienas (stabiņi), bet stundas diagramma parādītu StochRSI, kas ģenerēts pēdējo 14 stundu laikā.

Periodus var iestatīt uz dienām, stundām vai pat minūtēm, un to izmantošanas veids atšķiras arī no tirgotāja uz tirgotāju (atkarībā no viņa situācijas un stratēģijas). Perioda numuru var arī pielāgot uz augšu vai uz leju, lai noteiktu ilgtermiņa vai īstermiņa tendences. Perioda vērtības iestatīšana uz 20 ir diezgan populāra izvēle StochRSI indikatoram.

Kā minēts iepriekš, daži StochRSI diagrammu modeļi norāda vērtību diapazonu no 0 līdz 100, nevis no 0 līdz 1. Šajās diagrammās centrālā līnija ir 50, nevis 0,5. Tāpēc pārpirkšanas signāls, kas parasti parādās pie 0,8, tiktu attēlots kā 80, savukārt pārpārdošanas signāls tiktu attēlots kā 20, nevis 0,2. Diagramma ar iestatījumu no 0 līdz 100 var izskatīties nedaudz atšķirīgi, taču pamatā esošais skaidrojums būtībā ir tāds pats.

Kā lietot StochRSI?

StochRSI indekss ir visnozīmīgākais, kad tas atrodas tuvu sava diapazona augšējai un apakšējai robežai. Tāpēc šī indikatora galvenais pielietojums ir potenciālo pirkšanas un pārdošanas punktu, kā arī cenu maiņas noteikšana. Tādēļ vērtība 0,2 vai zemāka norāda, ka aktīvs, iespējams, ir pārpārdots, savukārt vērtība 0,8 vai augstāka norāda, ka aktīvs, iespējams, ir pārpirkts.

Turklāt vērtības, kas atrodas tuvāk centrālajai līnijai, var sniegt tirgotājiem informāciju par tirgus tendenci. Piemēram, ja centrālā līnija darbojas kā atbalsta līnija un StochRSI līnija pastāvīgi virzās virs 0,5, īpaši, ja vērtība tuvojas 0,8, tas var liecināt, ka tā turpina būt bullish vai augšupejošā tendencē. Līdzīgi, ja vērtība pastāvīgi ir zem 0,5 un tuvojas 0,2, tas norāda uz kritumu vai lejupejošu tendenci.

StochRSI un RSI

Gan StochRSI, gan RSI ir joslu oscilatoru indeksi, kas treideriem atvieglo potenciālu pārpirkšanas un pārpārdošanas apstākļu, kā arī iespējamo cenu maiņas punktu identificēšanu. Īsāk sakot, standarta RSI ir indekss, kas izseko aktīvu cenām un mainīgajām tendencēm, pamatojoties uz noteiktu laika posmu (periodu).

Tomēr, salīdzinot ar stohastisko RSI, standarta RSI ir relatīvi mazs indikators, kas ģenerē tikai nelielu skaitu tirdzniecības signālu. StochRSI var ģenerēt no standarta RSI, izmantojot stohastiskā oscilatora formulu, kas ir jutīgāka. Tāpēc tā ģenerēto signālu skaits ir lielāks, sniedzot tirgotājiem vairāk iespēju noteikt tirgus tendences un potenciālos pirkšanas un pārdošanas punktus.

Citiem vārdiem sakot, StochRSI ir relatīvi svārstīgs indikators, kas padara to par jutīgāku TA rīku, kas var sniegt tirgotājiem vairāk tirdzniecības signālu, taču tas ir arī riskantāks, jo bieži rada diezgan daudz trokšņa (viltus signālus). Kā minēts iepriekš, vienkārša slīdošā vidējā (SMA) izmantošana ir izplatīts veids, kā samazināt šos viltus signālus un riskus, un vairumā gadījumu 3 dienu SMA ir izmantots kā StochRSI indikatora noklusējuma iestatījums.

Noslēguma domas

Tā kā StochRSI ir ātrāks un jutīgāks pret tirgus svārstībām, tas var būt ļoti noderīgs indikators analītiķiem, tirgotājiem un investoriem gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Tomēr vairāk tirdzniecības signālu nozīmē arī lielāku risku, tāpēc StochRSI jāizmanto kopā ar citiem tehniskās analīzes rīkiem, kas var palīdzēt tirgotājiem apstiprināt tā ģenerētos signālus. Ir arī svarīgi atzīmēt, ka kriptovalūtu tirgus ir svārstīgāks nekā tradicionālais valūtu tirgus, tāpēc tas var ģenerēt vairāk viltus tirdzniecības signālu.