TL;DR
Atpakaļpārbaude var būt svarīgs solis, lai optimizētu jūsu mijiedarbību ar finanšu tirgiem. Tas palīdz jums uzzināt, vai jūsu tirdzniecības idejām un stratēģijām ir jēga un vai tās varētu gūt peļņu.
Bet kā izskatās vienkāršas ieguldījumu stratēģijas atpakaļpārbaude? No kā būtu jāuzmanās, pārbaudot tirdzniecības stratēģijas? Vai atpakaļpārbaude ir līdzīga papīra tirdzniecībai? Mēs uz visiem šiem atbildēsim šajā rakstā.
Ievads
Atpakaļpārbaude ir rīks, ko jūs (kā tirgotājs vai investors) varat izmantot, pētot jaunus tirgus un stratēģijas. Tas var sniegt vērtīgu atgriezenisko saiti, pamatojoties uz datiem, un pastāstīt, vai jūsu sākotnējā ideja bija derīga.
Neatkarīgi no jūsu tirgotajām aktīvu kategorijām, veicot atpakaļpārbaudi, jums nav jāriskē arī ar smagi nopelnītajiem līdzekļiem. Izmantojot atpakaļpārbaudes programmatūru simulētā vidē, varat izveidot un optimizēt noteiktu pieeju tirgum. Nirsim iekšā.
Kas ir atpakaļpārbaude?
Finanšu jomā atpakaļpārbaudē tiek aplūkota tirdzniecības stratēģijas dzīvotspēja, pārbaudot, kā tā būtu veikusi, pamatojoties uz vēsturiskajiem datiem. Citiem vārdiem sakot, tā izmanto pagātnes datus, lai noskaidrotu, kā stratēģija būtu darbojusies. Ja atpakaļpārbaude uzrāda labus rezultātus, tirgotāji vai investori var turpināt un piemērot stratēģiju dzīvai videi.
Bet ko šajā gadījumā nozīmē labi rezultāti? Atpakaļpārbaudes rīka mērķis ir analizēt konkrētas stratēģijas riskus un iespējamo rentabilitāti. Ieguldījumu stratēģiju var optimizēt un uzlabot, pamatojoties uz statistikas atgriezenisko saiti, lai maksimāli palielinātu iespējamos rezultātus. Labi veikta atpakaļpārbaude var arī sniegt pārliecību, ka stratēģija ir vismaz dzīvotspējīga, ja to īsteno reālā tirdzniecības vidē.
Protams, atpakaļpārbaudes platforma vai rīks var būt arī noderīgs, lai parādītu, kad stratēģija nav dzīvotspējīga vai pārāk riskanta. Ja atpakaļpārbaudes rezultāti liecina par neoptimālu veiktspēju, tirdzniecības ideja ir jāatmet vai jāmaina. Tomēr ir svarīgi arī ņemt vērā tirgus apstākļus, kādos tas tika pārbaudīts. Tāda pati atpakaļpārbaude var radīt pretrunīgus rezultātus, mainoties tirgus apstākļiem.
Profesionālākā līmenī tirdzniecības stratēģiju atpakaļpārbaude ir absolūti nepieciešama, jo īpaši, ja runa ir par algoritmiskās tirdzniecības stratēģijām (t.i., automatizēto tirdzniecību).
Kā darbojas atpakaļpārbaude?
Atpakaļpārbaudes pamatā ir pieņēmums, ka tas, kas strādāja pagātnē, var darboties arī nākotnē. Tomēr to noteikt var būt ļoti sarežģīti. Tas, kas var būt izdevīgs konkrētā tirgus vidē, pilnībā izgāzīsies citā.
Atpakaļpārbaude ar maldinošu datu kopu var novest pie mazāk nekā ideāliem rezultātiem. Tāpēc ir ļoti svarīgi atrast labu paraugu atpakaļpārbaudes periodam, kas atspoguļo pašreizējo tirgus vidi. Tas var būt īpaši sarežģīti, jo tirgus pastāvīgi mainās.
Pirms izlemjat pārbaudīt stratēģiju, var būt noderīgi noteikt, ko tieši vēlaties uzzināt. Kas padarītu stratēģiju dzīvotspējīgu? Un otrādi, kas varētu falsificēt jūsu pieņēmumus? Ja jūs to zināt iepriekš, rezultātiem būs grūtāk ietekmēt jūsu aizspriedumus.
Atpakaļpārbaudē jāiekļauj arī tirdzniecības un izņemšanas maksas, kā arī visas citas izmaksas, kas var rasties saistībā ar stratēģiju. Ir arī vērts atzīmēt, ka atpakaļpārbaudes programmatūra var būt arī diezgan dārga, tāpat kā piekļuve augstas kvalitātes tirgus datiem.
Šajā sakarā, ja vēlaties piekļūt vēsturiskajiem datiem no Binance Futures platformas, lūdzu, aizpildiet šo pieteikuma veidlapu.
Un paturiet prātā, ka atpakaļpārbaude ir pārbaude. Līdzīgi kā tehniskajā analīzē un diagrammu veidošanā, nav nekādas garantijas, ka tā darbosies, pat ja tā sniedz lieliskus rezultātus, pamatojoties uz vēsturiskiem datiem.
Atpakaļpārbaudes piemērs
Apskatīsim pavisam vienkāršu Bitcoin ilgtermiņa stratēģiju.
Šeit ir mūsu tirdzniecības sistēma:
Mēs pērkam Bitcoin pirmajā nedēļas noslēgumā virs 20 nedēļu mainīgā vidējā rādītāja.
Mēs pārdodam Bitcoin pirmajā nedēļas noslēgumā zem 20 nedēļu mainīgā vidējā rādītāja.
Šī stratēģija rada tikai dažus signālus gadā. Apskatīsim laika periodu, sākot no 2019.
Bitcoin nedēļas diagramma kopš 2019. gada.
Izmērītajā laika posmā stratēģija radīja piecus signālus:
Pērciet @ ~ 4000 USD
Pārdod @ ~ 8000 $
Pērciet @ ~ 8500 USD
Pārdod @ ~ 8000 $
Pērciet @ ~ 9000 USD
Tātad mūsu atpakaļpārbaudes rezultāti liecina, ka šī stratēģija būtu bijusi rentabla. Vai tas nozīmē, ka tā ir garantija, ka tā turpinās darboties? Nē. Tas tikai nozīmē, ka, aplūkojot šo konkrēto datu kopu, stratēģija būtu devusi peļņu. Šo rezultātu varētu uzskatīt par aptuvenu etalonu.
Paturi prātā; mēs apskatījām tikai mazāk nekā divu gadu datus. Ja mēs vēlamies to pārvērst par īstenojamu stratēģiju, iespējams, ir vērts atgriezties pagātnē un pārbaudīt to ar lielāku cenu darbību.
Ņemot to vērā, šis ir daudzsološs sākums. Šķiet, ka mūsu sākotnējā ideja ir pamatota, un, iespējams, varēsim no tās izveidot investīciju stratēģiju, veicot turpmāku optimizāciju. Varbūt mēs vēlētos iekļaut vairāk metriku un tehnisko rādītāju, lai padarītu signālus uzticamākus? Tas viss ir atkarīgs no mūsu pašu idejām, ieguldījumu laika horizonta un riska tolerances.
➟ Vai vēlaties sākt darbu ar kriptovalūtu? Pērciet Bitcoin vietnē Binance!
Atpakaļpārbaude vs. papīra tirdzniecība
Tātad, tagad mums ir aptuvens priekšstats par to, kā var izskatīties atpakaļpārbaude, un esam apskatījuši ļoti vienkāršu ieguldījumu stratēģiju. Mēs arī zinām, ka pagātnes rezultāti neliecina par nākotnes rezultātiem.
Tātad, kā mēs varētu optimizēt sistemātisku stratēģiju pašreizējiem tirgus apstākļiem? Mēs varētu to izmēģināt dzīvajā tirgū, taču neriskējot ar reāliem līdzekļiem. To sauc arī par nākotnes veiktspējas testēšanu vai papīra tirdzniecību.
Papīra tirdzniecība ir stratēģijas simulācija dzīvā tirdzniecības vidē. To sauc par papīra tirdzniecību, jo, lai gan darījumi tiek dokumentēti un reģistrēti, reāli līdzekļi netiek izmantoti. Tas nodrošina papildu darbību, kurā varat uzlabot stratēģiju un iegūt priekšstatu par tās veiktspēju.
Tas ir lieliski, bet kur jūs varat sākt? Binance Futures testtīkls ir lieliska vieta, kur pārbaudīt stratēģijas šeit un tagad, taču neriskējot ar saviem līdzekļiem. Varat izveidot kontu dažu minūšu laikā un izmēģināt stratēģijas līdzīgā vidē, it kā jūs reāllaika tirgos veiktu tirdzniecību.
No kā šeit jāuzmanās, ir “ķiršu novākšana”. Tas attiecas uz tikai datu apakškopas atlasi, lai apstiprinātu neobjektīvu viedokli. Iepriekšējās pārbaudes mērķis ir pārbaudīt stratēģiju tā, it kā tas notiktu reāllaikā. Ja sistēma liek jums kaut ko darīt, dariet to. Ja izvēlaties tikai darījumus, kas "izskatās labi", pamatojoties uz jūsu personīgo aizspriedumiem, sistemātiskās stratēģijas tests nebūs derīgs.
Manuāla salīdzinājumā ar automātisko atpakaļpārbaudi
Manuālā atpakaļpārbaude ietver diagrammu un vēsturisko datu analīzi un darījumu manuālu izvietošanu atbilstoši stratēģijai. Automātiskā atpakaļpārbaude būtībā ir tāda pati, taču process tiek automatizēts ar datora kodu (izmantojot tādas programmēšanas valodas kā Python vai specializētu atpakaļpārbaudes programmatūru).
Daudzi tirgotāji izmanto Google vai Excel izklājlapas, lai novērtētu stratēģijas veiktspēju. Šie dokumenti darbojas kā stratēģijas pārbaudītāja ziņojumi. Tie var ietvert visa veida informāciju, piemēram, tirdzniecības platformu, aktīvu klasi, tirdzniecības periodu, uzvarošo un zaudējušo darījumu skaitu, Sharpe koeficientu, maksimālo izņemšanu, tīro peļņu un daudz ko citu.
Īsāk sakot, Sharpe koeficientu izmanto, lai novērtētu stratēģijas iespējamo IA saistībā ar riskiem. Jo augstāka ir Šarpa koeficienta vērtība, jo pievilcīgāka ir ieguldījumu vai tirdzniecības stratēģija.
Maksimālā izņemšana ir brīdis, kad jūsu tirdzniecības stratēģijai bija vissliktākais sniegums salīdzinājumā ar pēdējo maksimumu (t.i., lielākais procentuālais kritums jūsu portfelim analizētajā periodā).
Noslēguma domas
Daudzi sistemātiski tirgotāji un investori lielā mērā paļaujas uz savu stratēģiju atpakaļejošo pārbaudi. Tas ir viens no svarīgākajiem instrumentiem jebkura algo tirgotāja rīku komplektā.
Tajā pašā laikā atpakaļpārbaudes rezultātu interpretācija var būt sarežģīta. Atpakaļpārbaudes metodē ir viegli iespiest savus aizspriedumus. Atpakaļpārbaude vien, visticamāk, neradīs dzīvotspējīgas tirdzniecības stratēģijas, taču tas palīdzēs pārbaudīt dažas idejas un sekot līdzi tirgus ritmam.
