3. Kriptovalūtas bezriska arbitrāžas arbitrāžas stratēģija
(1) Ko nopelnīt no bezriska arbitrāžas
Vispārīgi runājot, tas ir, lai nopelnītu tirgus cenu atšķirības un kapitāla maksas.
Kriptovalūtu bezriska arbitrāža ir izdevīga, izmantojot tirgū piedāvātās cenu atšķirības un finansējuma likmes. Šeit ir daži no galvenajiem veidiem, kā sasniegt rentabilitāti:
1. Nākotnes darījumu arbitrāža
Nākotnes līgumi un tūlītējā arbitrāža attiecas uz cenu starpības starp tūlītējo tirgu un nākotnes līgumu tirgu (tostarp pastāvīgu līgumu un piegādes līgumu) izmantošanu arbitrāžai. Piemēram, ja fjūčeru cenas ir augstākas par tūlītējām cenām, investori var iegādāties kriptovalūtu tūlītējā tirgū un īstermiņā slēgt tādu pašu līgumu skaitu fjūčeru tirgū. Kad cenu atšķirība starp abiem tirgiem samazinās vai pazūd, investori var slēgt savas pozīcijas un gūt peļņu.
2. Cross-biržas arbitrāža
Šī ir arbitrāžas stratēģija, kas izmanto cenu atšķirības starp dažādām biržām. Ja vienas un tās pašas kriptovalūtas cena dažādās biržās atšķiras, investori var pirkt biržā par zemāku cenu un pārdot augstākas cenas biržā, tādējādi gūstot bezriska peļņu.
3. Arbitrāža starp tirdzniecības pāriem
Šī stratēģija izmanto cenu atšķirības starp dažādiem tirdzniecības pāriem. Piemēram, biržā var būt cenu atšķirība starp BTC/USD tirdzniecības pāri un BTC/BUSD tirdzniecības pāri. Investori var panākt arbitrāžu, vienlaikus pērkot un pārdodot vienu un to pašu aktīvu dažādos tirdzniecības pāros.
4. Trīsstūrveida arbitrāža
Šajā stratēģijā ieguldītāji izmanto cenu atšķirības starp trim saistītiem tirdzniecības pāriem, lai gūtu peļņu. Piemēram, investori var izmantot trīs tirdzniecības pārus BTC/USD, ETH/USD un BTC/ETH arbitrāžai un vienlaikus pirkt un pārdot šos tirdzniecības pārus, lai gūtu peļņu.
5. Izmantojiet finansējuma likmju priekšrocības
Tirdzniecībā ar pastāvīgu līgumu finansēšanas likme ir maksa, ko izmanto, lai pielāgotu garo un īso jaudu tirgū. Ja finansējuma likme ir pozitīva, garajām personām ir jāmaksā īsie kredīti, kad finansējuma likme ir negatīva, un šortiem ir jāmaksā garie kredīti. Investori var gūt labumu no arbitrāžas, turot īsās pozīcijas, kad finansējuma likme ir pozitīva, un garās pozīcijas, kad finansējuma likme ir negatīva.
6. Procentu arbitrāža
Kriptovalūtu aizdevumu tirgū investori arbitrāžai var izmantot procentu likmju atšķirības starp dažādām platformām. Piemēram, investori var aizņemties līdzekļus platformā ar zemāku procentu likmi un pēc tam aizdot līdzekļus platformā ar augstāku procentu likmi, lai realizētu procentu ienākumus.
Jāņem vērā, ka reālajā darbībā bezriska arbitrāžu var ietekmēt darījumu maksas, līdzekļu pārskaitīšanas laiks, tirgus svārstības un citi faktori. Tāpēc, ieviešot arbitrāžas stratēģijas, investoriem rūpīgi jāizvērtē iespējamie riski.
(2) Nākotnes līgumu arbitrāžas peļņas piemēri
Kad valūtas tūlītējā cena un mūžīgā līguma cena sasniedz noteiktu cenu starpību, ja cenu starpība ir negatīvs skaitlis, programmatūra atvērs garo un īso pozīciju (t.i., tūlītēja pirkšana, līguma īsā pārdošana); cenu starpība ir pozitīvs skaitlis, programmatūra tiks atvērta pozīcija ar ilgu īsu periodu (t.i., aizņemšanās valūta ar piesaistīto kredītu, lai pārdotu, līgums ilgs). Kad cenu starpība atgriežas, jūs sākat slēgt pozīciju Kad atgriežas cenu starpība, jūs gūstat peļņu. Atveriet pozīciju arbitrāžai ar lielu cenu starpību, un pozīcija tiks automātiski notīrīta, kad cenu starpība atgriezīsies.
piemēram:
Ja valūtas spot cena ir 1000 ASV dolāri un līgumcena ir 1100 ASV dolāri, pašreizējā < periodā šajā laikā tiks atvērts garais un īsais periods (garais tūlītējais un īsais līgums), tad būs trīs situācijas, kad cena atgriežas:
1. Vienpusējs pieaugums: piemēram, cena atgriežas pie 1200 ASV dolāriem,
Pēc tam noņemiet 1000 līdz 1200 ASV dolārus uz vietas un gūstiet peļņu 200 ASV dolāru apmērā.
Ja līgums ir īss no 1100 līdz 1200 ASV dolāriem un zaudējumi ir 100 ASV dolāri, kopējā peļņa būs 100 ASV dolāru.
2. Vienpusējs kritums: piemēram, cena atgriežas pie 900 ASV dolāriem,
Tad spot pozīcija ir gara no 1000 līdz 900 ASV dolāriem, un zaudējumi ir 100 ASV dolāri.
Līgums ir īss no 1100 līdz 900 ASV dolāriem, un peļņa ir 200 ASV dolāru, tātad kopējā peļņa ir 100 ASV dolāru.
3. Vidējā cena: piemēram, cena tiek atgriezta pie 1050 USD
Pēc tam noņemiet 1000 līdz 1050 ASV dolārus uz vietas un gūstiet peļņu 50 ASV dolāru apmērā.
Līgums ir īss no 1100 līdz 1050 ASV dolāriem, un peļņa ir 50 ASV dolāri, tad kopējā peļņa ir 100 ASV dolāri.
Vēl viens veids, kā atvērt pozīciju, ir tas, ka īsais periods ir garš (īsais tūlītējais līgums, ilgs līgums).
(3) Bezriska arbitrāžas riska punkti
Mēs uzskatām, ka pastāv divi galvenie riska punkti:
1. Maiņa aizbēga;
2. USDT eksplodē (kļūst nevērtīgs).
Ja notiks iepriekš minētie divi punkti, būtībā visi investori nevarēs turpināt spēlēt.
(4) Bezriska arbitrāžas veids
1. Nākotnes stratēģija
Nākotnes līgumi un tūlītējā arbitrāža attiecas uz cenu starpības izmantošanu starp tūlītējo tirgu un nākotnes līgumu tirgu (ieskaitot pastāvīgus līgumus un piegādes līgumus) arbitrāžai.
(1) Ilgs uz vietas un īss nākotnes līgums (ilgs uz vietas, īss līgums)
Long spot un īsie nākotnes līgumi (long spot un short contract) ir nākotnes un tūlītējas arbitrāžas stratēģija Šīs stratēģijas galvenā ideja ir izmantot cenu starpību starp tūlītējo un līguma tirgu, lai gūtu peļņu. Šajā stratēģijā investors pērk kriptovalūtu tūlītējā tirgū, vienlaikus saīsinot to pašu summu līgumu tirgū (piemēram, beztermiņa līgums vai piegādes līgums). Tādā veidā investori var sasniegt stabilu peļņu, ierobežojot riskus tūlītējā tirgū un līgumu tirgū.
(2) Pašreizējais īsais periods ir garš (nodrošinājums/starpmarža/izolācija īsa, līgums īss)
Spot-short vairāku termiņu stratēģija ir nākotnes darījumu un tūlītēju arbitrāžas stratēģija, kas gūst peļņu, izmantojot cenu starpību starp tūlītējo tirgu un līgumu tirgu. Šajā stratēģijā investori īstermiņa kriptovalūtu veic tūlītējā tirgū, vienlaikus pērkot tādu pašu daudzumu kriptovalūtas līgumu tirgū (piemēram, pastāvīgs līgums vai piegādes līgums). Tādā veidā investori var sasniegt stabilu peļņu, ierobežojot riskus tūlītējā tirgū un līgumu tirgū.
2. Perioda-periodu stratēģija
Termiņa stratēģija ir arbitrāžas stratēģija starp līgumu tirgiem, kas ietver cenu atšķirību atrašanu un izmantošanu starp dažādiem līgumu veidiem.
(1) Nepārtraukts līgums pret beztermiņa līgumu
Šī stratēģija ietver arbitrāžu starp pastāvīgiem līgumiem divās dažādās biržās. Investori var iegādāties pastāvīgus līgumus vienā biržā un vienlaikus pārdot tādu pašu daudzumu beztermiņa līgumu citā biržā, tādējādi izmantojot cenu starpību starp abām biržām, lai gūtu bezriska peļņu. Šīs stratēģijas galvenais mērķis ir pievērst īpašu uzmanību cenu atšķirībai starp abām biržām un rīkoties īstajā laikā.
(2) Piegādes līgums pret piegādes līgumu
Šī stratēģija ietver arbitrāžu starp piegādes līgumiem divās dažādās biržās. Investori iegādājas piegādes līgumu vienā biržā un pārdod tādu pašu piegādes līgumu skaitu citā biržā, lai izmantotu cenu starpību starp abām biržām. Šī stratēģija prasa īpašu uzmanību pievērst līguma beigu datumam, jo cenu starpība ap termiņa beigām var būtiski mainīties. Investoriem ir jādarbojas īstajā laikā, lai gūtu bezriska peļņu.
(3) Nepārtraukts līgums pret piegādes līgumu
Šī stratēģija ietver arbitrāžu starp pastāvīgajiem līgumiem vienā biržā un piegādes līgumiem citā biržā. Investori pērk pastāvīgus līgumus vienā biržā un pārdod tādu pašu piegādes līgumu skaitu citā biržā, tādējādi izmantojot cenu starpību starp abiem, lai gūtu bezriska peļņu. Tā kā beztermiņa līgumiem un piegādes līgumiem ir atšķirīgi norēķinu mehānismi, šī stratēģija prasa lielāku uzmanību pievērst līguma cenu tendencei un finansējuma likmju atšķirībām starp biržām.
3. Skaidras naudas stratēģija
(1) Vietas pret pilnas pozīcijas svira
Šī stratēģija ir arbitrāža starp tūlītējo tirgu un pārrobežu maržas tirdzniecību. Investori pērk aktīvus tūlītējā tirgū un īstermiņa tādu pašu aktīvu daudzumu pārrobežu maržu tirgū. Tādā veidā, pieaugot tūlītējai cenai, tūlītējā tirgus peļņa var kompensēt šķērsmaržas darījuma zaudējumus, kad spot cena krītas, krusteniskās maržas darījuma peļņa var kompensēt tūlītējā tirgus zaudējumus. Izmantojot šo stratēģiju, investori var panākt bezriska arbitrāžu starp dažādiem tirgiem.
(2) Spot pret izolētu peļņas sviru
Šī stratēģija ir arbitrāža starp tūlītējo tirgu un izolētu maržinālo tirdzniecību. Investori pērk aktīvus tūlītējā tirgū un īso tādu pašu aktīvu daudzumu izolētajā maržinālās tirdzniecības tirgū. Salīdzinot ar pārrobežu maržas sviras tirdzniecību, izolēta maržas tirdzniecība nodrošina augstākas riska pārvaldības iespējas, jo investori var atsevišķi pielāgot sviras koeficientus atbilstoši dažādu pozīciju riska līmeņiem. Šajā stratēģijā ieguldītājiem ir jāpievērš liela uzmanība tirgus cenu izmaiņām, lai darbotos īstajā laikā.
(3) Hipotēkas spot pret pilnas pozīcijas kredītplecu
Šī stratēģija ir arbitrāža starp nodrošināto tūlītējo tirgu un pārrobežu maržas tirdzniecību. Investori aizņemas aktīvus ķīlas tūlītējo darījumu tirgū un pārdod tos par skaidru naudu, vienlaikus izmantojot skaidru naudu, lai izmantotu tādu pašu aktīvu daudzumu starpmaržas tirgū. Izmantojot šo stratēģiju, investori var izmantot procentu likmju atšķirības starp kreditēšanas tirgu un pārrobežu maržu tirdzniecību, lai panāktu bezriska arbitrāžu.
(4) Hipotēkas vieta pret atsevišķu maržu
Šī stratēģija ir arbitrāža starp nodrošināto tūlītējo tirgu un izolētu maržinālo tirdzniecību. Investori aizņemas aktīvus nodrošinātā tūlītējā tirgū un pārdod tos par skaidru naudu, vienlaikus izmantojot skaidru naudu, lai izmantotu tādu pašu aktīvu daudzumu izolētajā maržinālās tirdzniecības tirgū. Salīdzinot ar savstarpējo maržinālo tirdzniecību, izolētā maržinālā tirdzniecība nodrošina augstākas riska pārvaldības iespējas. Šajā stratēģijā ieguldītājiem ir jāpievērš liela uzmanība tirgus cenu izmaiņām, lai darbotos īstajā laikā.
(5) Bezriska arbitrāža starp biržām
Kriptovalūtu bezriska starpbiržas arbitrāža attiecas uz stratēģiju izmantot cenu atšķirības starp dažādām biržām. Tā kā kriptovalūtu tirgus ir izplatīts visā pasaulē, cenas dažādās biržās var atšķirties. Investori var izmantot šīs atšķirības, pērkot zemas cenas aktīvu vienā biržā un pārdodot to pašu aktīvu citā biržā par augstāku cenu, tādējādi gūstot bezriska peļņu.
(6) Bezriska arbitrāža starp tirdzniecības pāriem (dažādas nominālvērtības valūtas)
Kriptovalūtu bezriska arbitrāža starp tirdzniecības pāriem (dažādas nominālvērtības valūtas) attiecas uz cenu atšķirību starp dažādu nominālvērtību valūtu izmantošanu arbitrāžai. Šajā stratēģijā investori meklē un izmanto cenu atšķirības starp vienu un to pašu kriptovalūtu (piemēram, Bitcoin) un dažādām denominētām valūtām (piemēram, USDT un USDC) vienā un tajā pašā biržā vai dažādās biržās arbitrāžai.
(7) Apmainīto monētu bezriska arbitrāža
Kriptovalūtas bezriska arbitrāža (sinonīmās monētas) attiecas uz stratēģiju, kā kriptovalūtu tirgū izmantot cenu starpību starp dažādām vienas valūtas mērvienībām (pazīstamas arī kā sinonīmās monētas). Šajā stratēģijā investori meklē un izmanto cenu atšķirības starp dažādām vienas un tās pašas kriptovalūtas mērvienībām tajā pašā biržā vai dažādās biržās, piemēram, LUNC/USDT un līgums 1000LUNC/USDT.
Lūdzu, turpiniet pievērst uzmanību Xiaoyi kvantitatīvajai arbitrāžas sērijai:
Xiaoyi soli pa solim māca, kā veikt arbitrāžu — super arbitrāžas aukles līmeņa apmācība, kuras pamatā ir Binance (1)
Xiaoyi soli pa solim māca, kā veikt arbitrāžu — super arbitrāžas aukles līmeņa apmācība, kuras pamatā ir Binance (2)
Xiaoyi soli pa solim māca, kā veikt arbitrāžu — super arbitrāžas aukles līmeņa apmācība, kuras pamatā ir Binance (3)
Xiaoyi soli pa solim māca, kā veikt arbitrāžu — super arbitrāžas aukles līmeņa apmācība, kuras pamatā ir Binance (4)
Apsveicam, izmantojot iepriekš minēto, jūs oficiāli esat iegājis bezriska arbitrāžas durvīs. Turpmāk, lūdzu, sekojiet mūsu tempam! ! !