Kad cilvēki sāk apgūt tirdzniecību, tirdzniecības riska pārvaldība viņiem ir pēdējā lieta. Tas varētu būt arī iemesls, kāpēc vairāk nekā 90% tirgotāju zaudē naudu.
Turklāt daudzi cilvēki par riska pārvaldību runā diezgan nekonkrēti.
Neriskējiet vairāk par x% vienā darījumā
Lai gan tas var būt labs padoms, visi tirgojas atšķirīgi: tirdzniecības biežums, tirgi, laika posms utt.
Tāpēc uz jautājumu par pareizu riska pārvaldību reti ir viennozīmīga atbilde, un šī tēma ir jāizpēta nedaudz tālāk.
Papildus risku vadībai es runāšu arī par tirdzniecības vadību un sagatavošanos tirdzniecībai.
Kāpēc pārvaldīt riskus?
Kad jūs pirmo reizi sākat tirdzniecību, jūs sākat apgūt visdažādākās stratēģijas, un ir ļoti viegli justies kā tirgum.
Finanšu tirgi ir vieta, kur jums būs jākonkurē ar gudrākajiem tirgotājiem un algoritmiem, tāpēc iespēja, ka viena stratēģija, kuru apguvāt vietnē YouTube, ievērojami pārspēs tirgu, ir ļoti zema.
Nekad nevar teikt, ka tirgus sasniedza noteiktu līmeni, jo x indikators to izdarīja, vai arī pārcēlās uz šo pretestību, jo tas iepriekš pārbaudīja šo atbalstu.
Īpaši tie, kas koncentrējas uz svārstību tirdzniecību, visticamāk iesaistīsies tirdzniecībā, kuras pamatā ir fundamentālie rādītāji, nevis divu mainīgo vidējo rādītāju krustojums, ko viņi izmanto, lai attaisnotu šo kustību.
Bitcoin rallijs no 10 000 USD līdz 60 000 USD mainīgā vidējā krosovera vai MACD krosovera dēļ?
Protams, nē. Taču spēja pamanīt šos modeļus var sniegt jums priekšrocības tirgū.
Jūsu priekšrocība var būt jebkas: varat izmantot vienkāršus vai sarežģītākus rādītājus, cenu darbību, opciju ķēdes analīzi, tirdzniecību, pamatojoties uz makroekonomikas izlaidumiem utt.
Lieta ir tāda, ka jūsu priekšrocība dod jums pozitīvu paredzamo vērtību (EV+).
Paredzamā vērtība vienkārši atspoguļo rezultātu vidējo vērtību virknē darījumu.
Ja paskatās uz Bitcoin diagrammu pēdējo pāris nedēļu laikā, jūs redzēsit, ka tirgus ir reaģējis, pieskaroties POC (skaļuma kontroles punktam) no iepriekšējām sesijām.
Protams, tas var būt jums par labu; Es to neizmantotu tik vienkārši, bet jūs varat redzēt, ka tas atkārtojas, un tirgus mēdz reaģēt, kad tas notiek.
Tāpat, ja nezināt, kas ir "POC", noteikti izlasiet šo rakstu par apjoma profilu tirdzniecību.
Lai gan jūs nevarat "izdomāt" tirgu, varat izstrādāt stratēģiju, kas izmanto noteiktu uzvedību, kas darbojas visbiežāk.
Šīs stratēģijas apvienošana ar pareizu riska pārvaldību ļaus jums palikt tirdzniecības spēlē ilgtermiņā.
Riska vadības pamati
Par riska pārvaldības pamatiem tiek uzskatīti divi faktori. Risks katrā darījumā un R.
Risks katrā darījumā ir vienkārši summa USD vai %, ar kuru jūs riskējat katrā darījumā.
Riska un atdeves attiecība parāda, cik lielu risku jūs uzņematies salīdzinājumā ar jūsu atlīdzību.
Piemēram, 1:2 riska/atlīdzības stratēģija (pazīstama arī kā 2R) norāda, ka par 1 riska vienību jūs saņemsiet 2 atlīdzības vienības. Praktiskā piemērā, ievadot garo Bitcoin pozīciju pie USD 19 200 ar stop loss USD 19 000 un take peļņu USD 19 600, tiks veikta tirdzniecība ar riska/atlīdzības attiecību 1:2, jo jūsu stop loss ir 1% attālumā no ieejas cena, un peļņa ir 2% attālumā no ieejas cenas.
Tradicionālā gudrība ir tāda, ka vienā darījumā nevajadzētu riskēt vairāk par 2–5% no visa konta atlikuma. Lai gan tā nav taisnība, tas ir daudz sarežģītāks par to, un es par to vairāk runāšu šajā rakstā. Pieņemsim, ka jūsu tirdzniecības kontā ir USD 10 000 un jūs saskaraties ar 8 secīgu zaudējumu virkni. Ja uzskatāt, ka astoņi zaudējumi pēc kārtas ir nereāli, apskatīsim tabulu, kurā parādīta varbūtība gūt zaudējumus pēc kārtas virs 50 darījumiem, pamatojoties uz % varbūtību.
Kā redzat, stratēģijai ar 50% uzvaru līmeni ir aptuveni 50% iespēja iegūt astoņus zaudējumus pēc kārtas. Lai gan astoņi zaudējumi pēc kārtas šķiet daudz un var radīt zināmu psiholoģisku stresu, tas nenozīmē, ka stratēģija nav izdevīga.
Kā redzams no šīs akciju simulācijas, no 50 nejaušām simulācijām ar 100 darījumiem, izmantojot 50% laimestu stratēģiju un fiksētu 2R vienam darījumam, nav nevienas simulācijas, kas beidzas ar zaudējumiem, izmantojot fiksētu 2% risku uz vienu darījumu. tirdzniecība.
Tagad apskatiet to pašu simulāciju ar 10% risku katrā darījumā. Riskēt ar 10% par katru darījumu ir gandrīz neizrunājama lieta tirdzniecības nozarē, jo katrs mentors/izglītotājs jums pateiks, ka tas ir vienkārši par daudz, bet vai tā ir taisnība? Kā redzat, dažas akciju līknes sasniedz astronomiskus skaitļus, taču ir arī 11 maksimālie secīgi zaudējumi; trāpot tos agri jūsu skrējiena laikā, dzēstu jūsu rezultātu.
Kā redzat, sākumā riskējot ar 10% sava konta, jūs saņemsiet 52% izņemšanu ar astoņiem secīgiem zaudējumiem. Tas ir kaut kas tāds, ko daudzi cilvēki nespēs pārņemt, taču dažiem tirgotājiem joprojām ir reāla iespēja riskēt ar 10% par katru darījumu.
Atšķirīga pieeja dažādiem tirdzniecības stiliem
Mēs visi tirgojamies atšķirīgi, pamatojoties uz mūsu stratēģijām, uzskatiem un laiku. Daži cilvēki veic 50 darījumus dienā skalpinga ērces uz DOM, un daži cilvēki neveic 50 darījumus visa gada laikā. Es vidēji katru dienu veicu aptuveni 1–3 darījumus tajā, ko uzskatu par dienas svārstību tirdzniecību. Vai man ir jēga riskēt ar 10% par katru darījumu? Īsti nē, jo ikdienas zaudējumu limita sasniegšana, ko noteicu trīs zaudējumus pēc kārtas, nav izslēgta vismaz reizi nedēļā vai divās. Atkāpties no galda ar 30% punktu kritumu nav īpaši patīkami, salīdzinot ar 3-6% kritumu; Protams, arī tas nav īpaši labi, taču to ir daudz vieglāk izturēt. Tāpēc ir svarīgi zināt savu stratēģiju un to, cik darījumus jūs gatavojaties veikt vidēji katru dienu/nedēļu/mēnesi un tā tālāk. Ja veicat swing tirdzniecību, veiciet vienu līdz trīs darījumus nedēļā; riskēt ar 2-3% par katru darījumu ir pilnīgi normāli. Ja veicat tikai vienu līdz trīs darījumus mēnesī, varat bez problēmām riskēt ar 5-10%. Šī iemesla dēļ var būt grūti ievērot parasto gudrību, par kuru lasāt tiešsaistē: nekad neriskējiet darījumā vairāk par 2% utt.e. Jums jāzina, kādas ir jūsu cerības attiecībā uz tirgu, cik aktīvs būsiet un cik daudz esat gatavs riskēt, salīdzinot ar to, cik bieži veiksiet tirdzniecību. Piemēram, pieņemsim, ka jūsu tirdzniecības kontā ir USD 100 000, bet jūs vidēji veicat tikai trīs darījumus mēnesī. Vai ir jēga stingri ievērot 1% risku katrā darījumā, vai arī labāk ir aplūkot savus rezultātus un pielāgot savu risku līdz 3-5%, pamatojoties uz akciju modelēšanas datiem? Manuprāt, pēdējā ir labākā izvēle. Pretstatā tam būtu kāds, kurš katru dienu veic tirdzniecību un ātri sāk un izbeidz darījumus. Dienas tirgotājiem un skalperiem ir jāņem vērā papildu izmaksas, piemēram, komisijas maksas un daudz lielāka iespēja paslīdēt. Šajā sakarā nav pamata trakot ar risku, jo 0,5-2% par darījumu ir vairāk nekā pietiekami.
Stop Loss izmantošana
Stop loss ir tirgotāja labākais draugs; jums vienmēr vajadzētu izmantot stop loss
Tas ir bieži dzirdēts, bet tas arī nav pilnīgi taisnība.
Stop loss izņem jūs no darījuma par vienu iepriekš noteiktu cenu; kad šis cenu līmenis tiks sasniegts, jūsu darījums tiks veikts ar zaudējumiem. Tas bieži noved pie šādām situācijām
Bet kā no tā atbrīvoties? Lielā hard stop loss izmantošanas priekšrocība ir tā, ka jūs varat viegli aprēķināt pozīcijas lielumu atbilstoši saviem riska parametriem, kā arī iegūt skaidrus datus, reģistrējot savus darījumus. Tāpēc es vienmēr iesaku jaunajiem tirgotājiem izmantot stingrus stopus. Kļūstot pieredzējušākam, jūs saskarsities ar diviem scenārijiem, kad jūs, iespējams, nevēlaties izmantot stingru apturēšanu. Pirmkārt, manuprāt, vēlreiz jāpiemin, ka jābūt pieredzei tirgū un tirdzniecībā; ja esat iesācējs tirdzniecībā, vienkārši pārejiet uz nākamo nodaļu. Pēc manas pieredzes, tirdzniecība bez hard stop parasti tiek veikta, izmantojot swing/position darījumus.
Ja kāda iemesla dēļ bijāt bullish un vēlējāties izveidot pozīciju pelēkajā lodziņā, jums būs ļoti grūti atrast laiku, lai tirgus precīzi sasniegtu šīs nedēļas diagrammas zemāko punktu. Īpaši pēc pirmās iknedēļas izlaušanās sveces, kas norādīja uz nepārtrauktu izaugsmi, bet tā vietā izraisīja cenu pazemināšanos, un, visticamāk, tika iedarbināts stop loss. Daudzi tirgotāji/investori dara savu pozīciju un turpina pirkt, līdz cena sasniedz iepriekš noteiktu līmeni, kurā viņi zina, ka darījuši nepareizi. Lai gan viņiem var nebūt grūti apturēt, viņi var sākt iziet no tirdzniecības un likvidēt pozīciju. Ir daudzi veidi, kā to izdarīt, taču šī pieeja parasti ir starp tirgotājiem, kuri pārāk nerūpējas par tirgus laiku un dod priekšroku savu pozīciju mērogošanai, izmantojot vairākus pasūtījumus. Otra prakse ir izmantot mīksto un cieto stop loss, kas ir vairāk piemērots īstermiņa tirdzniecībai. Arī es to daru ik pa laikam, parasti tad, kad man ir tendence uz augstāku laika grafiku un es veicu darījumu īsākā laika posmā.
Kā redzat šajā Bitcoin 1 stundas diagrammā, iespējams, vēlēsities ievadīt īso pozīciju, ja tirgus veic nepatiesu izrāvienu (dakts augstāk, aizver augstāk) no iepriekšējās svārstības augstumā pie atbalsta. Ieejot darījumā, jūs nevēlaties redzēt jaunus maksimumus, kas padara jūsu darījumu par spēkā neesošu, bet jūs arī vēlaties, lai jums būtu nedaudz brīvas iespējas pārvietoties. Ja skatāties augstāk, varat noteikt citu struktūras līmeni, kas var būt aptuveni divreiz tālāk no sākotnējās pieturas. Ja jūs novietojat stop loss hard stop līmenī, šī darījuma riska/atlīdzības attiecība būs trīs, ja tirgus sasniegs jaunu zemāko līmeni. Ja jūs novietojat stop loss mīkstā apturēšanas līmenī, riska un atdeves attiecība būs lielāka par 5,5. Pieņemsim, ka jums ir pietiekami daudz pieredzes un zināt, ka tirgum nevajadzētu sasniegt jūsu stop loss, taču 20% gadījumu tas var lēkt vēl vienu reizi, pirms pazeminās. Šādā gadījumā varat pāriet uz zemākiem laika periodiem, lai iestatītu manuālu iziešanas kārtulu jūsu mīkstajā pieturā.
Tāpēc ir jābūt noteiktiem noteikumiem. Pirmkārt, tas ir piemērots tikai tiem, kam ir zināma pieredze un kuri zina savus iestatījumus, izmantojot novērojumus vai žurnālus, kā arī zināšanas par tirgiem, kuros viņi tirgojas. Izmantojot šo pieeju, es ievēroju vienkāršu noteikumu, ka cietā pietura nedrīkst būt vairāk kā divas reizes lielāka par attālumu no mīkstās pieturas. Citiem vārdiem sakot, ja es parasti riskēju 1% par katru darījumu un tirgus ātri izlaužas līdz manam smagajam apstāklim, es nevaru zaudēt vairāk par 2% no darījuma.
Atkal, es to nedaru ar katru darījumu, tikai tiem, kuros man var būt lielāks laika posms, kurā ir lielāka kustība, vai arī es iesaistos laikā, kad ir zemāka likviditāte, tāpēc var sagaidīt dažus izjaukšanas pasākumus.
Kā jau teicu, tiem, kas sāk tirgoties, par to vajadzētu aizmirst uzreiz un atgriezties pie šiem jēdzieniem tikai tad, kad viņiem ir pietiekami daudz pieredzes/datu, lai pamatotu savu lēmumu.
Daļēja pozīciju fiksācija
Slēgta puse šeit, pārejot pieturu līdz līdzsvaram un ļaujot pārējiem darboties bez riska!
Esmu pārliecināts, ka jūs jau kaut kur par to esat lasījis. Cilvēkiem patīk gūt daļēju peļņu, jo viņiem šķiet, ka viņi ir kaut ko paņēmuši no tirgus un tagad nav pakļauti nekādam riskam.
Izmantojot to pašu tirdzniecību kā iepriekšējā piemērā, jūs varat redzēt, ka peļņas ņemšana ir sadalīta divās daļās. Pirmā daļa tiks slēgta pie 2.5R, bet otrā pie 3.5R. Nedaudz sadalīsim to. Pirmkārt, pieņemsim, ka jūs neizmantosiet daļēju peļņu un pilnībā slēgsit tirdzniecību 3R līmenī. Ja jūs būtu riskējis ar 1% šajā darījumā, jūs būtu guvis peļņu 3,5% apmērā. Bet, ja jūs sadalītu savu peļņu divās daļās, jūs iegūtu tikai 2%. Varat to uzskatīt par divām atsevišķām pozīcijām ar 0,5% risku. Pirmo noslēdz ar peļņu 2,5% (2,5 R), bet otro ar peļņu 3,5% (3,5 R). Protams, ja jūs aizvērtu tikai pusi no pozīcijas un pēc tam tirgus pagrieztos pret jums, tas radītu mazākus zaudējumus, taču biežāk daļējas peļņas ņemšana mums sniedz tikai komfortu un nenāk par labu ilgtermiņā.
Riska iestatījumu iestatīšana
Vēl viena lieta, ko tirgotāji bieži dara, ir samazināt izmēru zaudējumu sēriju laikā un palielināt izmēru uzvaru sēriju laikā. Ja atceraties, ka aplūkojat dažādas akciju līknes, iespējams, esat sapratis, ka tirgi rada nejaušu uzvarētāju un zaudētāju sadalījumu. Tāpēc vissvarīgākais ir pieturēties pie savas stratēģijas, jo jūs varat iegūt sliktus rezultātus 10 darījumos, bet lieliskus rezultātus 500 darījumos. Jebkurā gadījumā pieņemsim, ka šeit ir jūsu nejaušais sadalījums pa 10 darījumiem. Jūs riskējat ar fiksētu USD 100 par darījumu ar R 2:1. Peļņas un zaudējumu sadale būs šāda. 200 $ 200 $ 200 - $ 100 - $ 100 - $ 100 - $ 100 $ 200 $ 200 $ 200 Tādējādi kopējā peļņa būtu 800 $. Kā jau droši vien pamanījāt, šajā periodā piedzīvojāt četrus zaudējumus pēc kārtas. Daudzi tirgotāji par to justos nedroši un samazinātu savu izmēru uz pusi, līdz, piemēram, gūtu vismaz divas uzvaras. Peļņas un zaudējumu sadale būtu šāda. 200 $ 200 - $ 100 - $ 100 - $ 100 - $ 100 $ 100 $ 100 $ 200 $ 200 Jūsu kopējā peļņa būs $ 600. Tāpat kā ar daļēju peļņu, šī pieeja nav labvēlīga jūsu tirdzniecībai. Tā vietā es iesaku sadalīt stratēģiju dažādos iestatījumos un izsekot katra iestatījuma veiktspējai atsevišķi, vienlaikus iestatot “pārtraukšanas tirdzniecības aktivizētāju” katrai atsevišķai iestatījumam, kuru tirgojat. Piemēram, jūs varētu teikt, ka, ja jūsu mainīgā vidējā krosovera iestatījums cieš desmit zaudējumus pēc kārtas, jūs pārtrauksit tirdzniecību, analizēsit iepriekšējo veiktspēju un mēģināsit to uzlabot vai pilnībā atbrīvoties no tā. Tas ir daudz gudrāk, nekā pastāvīgi pielāgot pozīcijas lielumu, jo nokļūstat nelīdzenā ceļā. Lai gan arī nav jēgas palielināt savas pozīcijas lielumu uzvaru sēriju laikā, jūs varat nonākt situācijā, kad jūs tirgojat divus iestatījumus diezgan sistemātiski, jo tie vienmēr izskatās vienādi, ievēro vienus un tos pašus noteikumus utt. Iestatījumā A var būt 40% uzvaras līmenis ar 2,5 R, un tas atkārtojas vidēji piecas reizes nedēļā. Iestatījumam B ir 80% uzvaras līmenis pie 3R, un tas notiek vidēji divas reizes mēnesī. Vai šajos iestatījumos jūsu riskam ir jābūt tādam pašam % vai dolāra summai? Ne īsti. Protams, jums nevajadzētu likt likmes uz uzstādījumu B, taču, ja atklājat, ka iestatījums B notiek ļoti labvēlīgos tirgus apstākļos, kur varat droši ienākt tirgū, jums vajadzētu uzņemties lielāku risku. Tikai nevajag trakot.
Līdzsvars
Lielākā daļa no mums ir tehniskie tirgotāji. Mēs izmantojam cenu darbību, pasūtījumu plūsmu, rādītājus utt. lai noteiktu mūsu ierakstus, apstāšanos un peļņu. Visas šīs tehniskās zināšanas tiek izmestas, tiklīdz mēs pārceļam savu stop loss uz vismazāko tirdzniecības tehnisko līmeni, kas ir vienkārši nejaušs ieejas cenas punkts un tam nav nekāda sakara ar mūsu darījuma anulēšanu. Peļņa ir tas pats, kas daļēja peļņa; tā ir psiholoģiska sega, kas mūs pārliecina, ka šodien esam "uzvarējuši" tirgu, un mēs neatstāsim savu galdu traki pēc naudas zaudēšanas.
Šis ir viens no visizplatītākajiem izpostītas tirdzniecības piemēriem, par kuru esmu 100% pārliecināts, ka tas ir noticis ar jums pagātnē. Jūs sasniedzat atbalsta līmeni, mērķējot uz nākamo pretestības līmeni; nekas sarežģīts.
Pēc tirdzniecības uzsākšanas tirgus uzreiz izdara spiedienu uz jums; Pēc kāda laika, kas pavadīts izlozē un nervozējot par iespējamiem zaudējumiem, beidzot paceļamies augstāk. Šajā brīdī jūs pārvietojat savu stop loss uz līdzsvara līmeni, jo nevēlaties vēlreiz piedzīvot diskomfortu, ko rada naudas zaudēšana.
Tirgus nekavējoties atgriežas pie jūsu ienākšanas, novedot jūs līdz peļņas gūšanai un steidzoties uz jūsu mērķi. Jūsu darījums bija nederīgs, jo jūs zaudējāt rezultātu? Nē, jūs vienkārši baidījāties zaudēt naudu. Tā vietā jums vajadzētu pārvietot stop loss atbilstoši savai stratēģijai un padarīt darījumu par nederīgu.
Svira
Tirdzniecības nozarē, ja kaut kas noiet greizi, sviras vienmēr uzņemas vainu. Mazumtirgotāji groza kontus pa kreisi un pa labi, un tas vienmēr notiek sviras, nevis sliktas riska pārvaldības vai alkatības dēļ. Tātad, kas ir sviras efekts? Kredītpleca ir saistīta ar maržu. Marža ir nauda, ko aizņematies no sava brokera, lai atvērtu lielākas pozīcijas. Jūs bieži varat atrast kredītplecu 1:10, 1:30, 1:100. Ja izmantojat 1:100 kredītplecu, jums būs nepieciešami tikai 1000 USD, lai atvērtu 100 000 USD pozīciju Bitcoin. Problēma rodas, kad Bitcoin cena sāk virzīties pret jums. Pieņemsim, ka Bitcoin cena ir 50 000 USD, un jūs veicat likmi 2BTC (100 000 USD), izmantojot rezervi 1000 USD apmērā nekas neparasts. Šīs masveida mazumtirdzniecības likvidācijas pēdējos gados ir bijušas daudzu regulējumu un diskusiju priekšmets ne tikai kriptovalūtu jomā, bet arī tradicionālajos tirgos, kur visiem produktiem ir liela svira. No otras puses, ja jūsu smadzeņu šūnas darbojas, jūs zināt, kā pārvaldīt risku un pareizi pozicionēt savus darījumus, neesot mantkārīgs, jums nekad nebūs šādas problēmas un jūs varat sākt izmantot kredītplecu savā labā. Biržas dara visu iespējamo, lai būtu jūsu labākais draugs, jo īpaši kriptovalūtu jomā, kur vadītāji sazinās ar parastiem cilvēkiem, ietekmētāji atvieglo sadarbību un parasti dara visu iespējamo, lai pārliecinātos, ka jūs tur tirgojaties. Un kāpēc gan ne, ja vairāk nekā 80% mazumtirgotāju zaudē savu naudu, un birža no tās pelna? Šeit jūs varat izmantot sviras savā labā. Nekad nevajadzētu aizmirst, ka biržas var bankrotēt vienā mirklī, īpaši tās, kurām ir mazāk noteikumu un kuras piedāvā apšaubāmus tirdzniecības rīkus.
Turklāt jūs, protams, var uzlauzt, nozagt līdzekļus utt. Bet, ja jūs varat izmantot 1:30 kredītplecu, jums nav jābūt tik daudz naudas biržā. Pieņemsim, ka jūs tirgojaties ar kontu 100 000 USD. Ja jūs tirgojat Forex, kur viena standarta lote ir vienāda ar USD 100 000 ar kredītplecu 1:30, tad, lai atvērtu vienu loti, jums būs nepieciešama tikai USD 3333 rezerve. Pateicoties tam, jūs varat saglabāt salīdzinoši nelielu naudas summu biržā. Biržā parasti glabāju apmēram 20% no sava konta atlikuma; tas ir vairāk nekā pietiekami, lai segtu maržas prasības, un, lai gan biržas skatījumā jūs riskējat ar 10-20% katrā darījumā, tam nav nozīmes. Ja akciju tirgus sabruks, protams, būs kauns zaudēt 20 000 USD, taču tas ir daudz labāk nekā 100 000 USD.
Darījumu žurnāls
Visā šajā rakstā jūs, iespējams, pamanījāt, cik svarīgi ir paļauties uz statistiku kā ceļvedi, lai pareizi sadalītu riskus. Šajā rakstā es runāju par saviem iecienītākajiem žurnāliem. Ļaujiet man īsi atgādināt, kādi indikatori ir svarīgi žurnāliem: Rīku tirdzniecības iestatīšana Ieeja/Izeja/Pārtraukšana/R Cenas: R un PnL Maksimālā nelabvēlīgā novirze (MAE) Maksimālā labvēlīgā novirze (MFE) Jūsu tirdzniecības iestatījumu ekrānuzņēmums Žurnāla glabāšana nav pārāk liela jautri, it īpaši zaudējuma dienās. Pēdējā lieta, ko vēlaties darīt, ir apsēsties un izdzīvot no jauna sabojātos mirkļus, taču tas ir tā vērts. Viena no manām iecienītākajām lietām, ko darīt sliktos periodos, ir pārlūkot savu žurnālu un aplūkot savus uzvarošos darījumus, salīdzinot tos ar maniem pašreizējiem zaudējušajiem darījumiem, lai redzētu, vai es nepieļauju kļūdas vai vienkārši neatrodos nelabvēlīgos tirgus apstākļos. . Turklāt mežizstrāde nebūs vienāda visiem. Ja esat skalperis un vienā sesijā veicat vairāk nekā desmit darījumus, jūs kļūsit traks, ja tos visus pierakstīsit. Viena no dažu žurnālu milzīgajām priekšrocībām, ko es minēju rakstā, ir automātiska darījumu importēšana, izmantojot API vai brokeru paziņojumus; tādā veidā jūs ievāksiet datus, manuāli neievadot darījumus. Ja veicat skalošanu, es ieteiktu tirdzniecības laikā reģistrēt ekrānu un saglabāt dienas žurnālu kopumā, par to, kā jūs veicat, kā jutāties utt., jo dienas skalošana parasti ir diskrecionārāka pieeja. Padariet žurnālu rakstīšanu par rutīnu, uzņemiet katra darījuma ekrānuzņēmumu, kad tas ir pabeigts ar anotācijām, un reģistrējiet to. Es ierakstu savus darījumus trešdien un sestdien, bet jūs varat izvēlēties jebkuru sev piemērotāko laiku.
Sāciet ar nelielu kontu
Tātad tagad jūs zināt lielāko daļu lietu par riska pārvaldību un esat gatavs tirgoties, taču jums nav daudz naudas. Kad cilvēki man jautā, es parasti atbildu, ka nav vērts tirgoties ar pareizu riska pārvaldību, ja jūsu konts ir mazāks par 10 000 USD vai risks ir vismaz 100 USD par darījumu. Tā var būt skarba patiesība, jo lielākā daļa cilvēku var atļauties sākt swing tirdzniecību tikai ar USD 2000 vai USD 5000, strādājot dienas darbu. 3% risks 2000 USD ir 60 USD par darījumu; tas novedīs pie tendences pārmērīgi riskēt, jo jūs redzēsit dažus rezultātus, bet ar tiem vienkārši nepietiks. Lai gan internetā bieži sastopami traki stāsti, konta izveide ar fiksētu un konservatīvu procentuālo risku vienam darījumam prasa laiku. Tā vietā jums ir jāriskē ar fiksētu summu USD vai līguma lielumu par katru darījumu, kas ir nedaudz lielāks. Atkal, tas viss ir jāpamato ar zināmu pieredzi; ja esat iesācējs, varat demonstrēt tirdzniecību vai vienkārši ieguldīt patiešām nelielu naudas summu un dažus mēnešus riskēt ar 1-2% par katru darījumu, lai apkopotu datus. Datu vākšana ir ļoti svarīga daļa, jo jūs zināt savu statistiku, to, cik daudz zaudējumu pēc kārtas varat piedzīvot, un risku sabojāt savu kontu. Ja jums ir šie dati, tad optimālais rentabilitātes periods ir no 3 līdz 6 mēnešiem; varat piemērot fiksētas attiecības riska pārvaldību. Īsāk sakot, jūs iestatāt fiksētu USD summu vai līguma summu kā savu risku katram darījumam un palieliniet to, palielinot savu kontu par noteiktu summu. Pielietosim to praksē: Pieņemsim, ka jūs sākat Emini S&P500 fjūčeru dienas tirdzniecību ar kontu 5000 USD un tirgojat vienu līgumu. Jūsu vidējais pieturas lielums ir 3 punkti, kas ir vienāds ar USD 150 vai 3%. Protams, tas ir nedaudz augsts dienas tirdzniecībā, taču, tā kā jūs esat nodrošināts ar datiem un veicat darījumu žurnālu, jūs zināt, ka risks, ka šis konts tiks samazināts līdz nullei, ir ļoti mazs. Ja varat to panākt, jums būs nepieciešami tikai 3–4 R, lai iegūtu rezultātu par 10%. Tādā veidā jūs diezgan ātri varat dubultot savu kontu. Tiklīdz jūs dubultosit savu kontu, jūs arī dubultosiet savu tirdzniecības apjomu līdz 2 līgumiem. Tāpēc tagad jūs riskējat ar USD 300 par darījumu 10 000 USD kontā, kas joprojām ir nedaudz augsts dienas tirdzniecībā, taču tas nav nekas traks, un tas balstās uz jūsu iegūto, kas uzlabos jūsu psiholoģiju, nopelnot šo naudu. Jūs varat turpināt to darīt, līdz jūtat, ka jums ir pietiekami daudz kapitāla, lai riskētu tikai ar vēlamo 1-2% par katru darījumu. Es nevaru pietiekami uzsvērt, cik svarīgi ir zināt, ko darāt, un būt 100% pārliecinātam par saviem darījumiem. To var panākt ar atpakaļejošu pārbaudi, taču parasti atpakaļejošās pārbaudes rezultāti ir pārāk daudzsološi, salīdzinot ar reālo tirdzniecību.
Tirdzniecības psiholoģija
Man šķiet, ka šis ieraksts nebūtu pilnīgs bez dažiem vārdiem par tirdzniecības psiholoģiju, jo tas ir tas, uz ko daudzi cilvēki paļaujas un par ko viņi parasti vaino sevi, kad zaudē naudu. Mēs kā cilvēki varam būt diezgan sarežģīti, un es nevaru runāt ikviena vārdā, pamatojoties tikai uz personīgo pieredzi. Tā kā es to daru kādu laiku, es izgāju cauri periodam, kad lasīju dažas grāmatas par tirdzniecības psiholoģiju, klausījos podkāstus, meditēju utt. Bez šaubām, visas šīs lietas var būt noderīgas, taču es nekad neesmu atradis nekādu īstu tirdzniecības palīdzību. Ja katru dienu pamostaties un meditējat 20 minūtes, jūs varat kļūt mazāk sāpīgi par savu skapi, taču tirgošanās ir saistīta ar pogu spaidīšanu, nevis sēdēšanu stūrī. Viss, kas, jūsuprāt, ir vainojams jūsu sliktajā psiholoģijā, parasti ir tikai nepietiekama ekrāna laika un pieredzes dēļ. Mēs dzīvojam trakos laikos, kad visi ir interneta miljonāri (vairāk par to šajā rakstā), bet tirdzniecība ir saistīta ar smagu darbu, ekrāna laiku un savu noteikumu ievērošanu neatkarīgi no tā, ko cilvēki internetā jums saka. Tā kā es nevēlos pārāk spriest par tirdzniecības psiholoģiju, es zinu, ka lielākā daļa jauno tirgotāju sliecas uz to, nevis skatās diagrammas un tirgojas. Tā, manuprāt, ir milzīga kļūda, jo jūs varat iegūt vislielāko pieredzi, tirgojoties tirgos, nevis no kursiem, grāmatām vai aplādes.
Gatavošanās tirdzniecībai
Viena no labākajām lietām, ko esmu lasījis par tirdzniecību, ir šī:
Katru dienu jūs sākat no nulles.
Nav svarīgi, vai jūs vakar zaudējāt vai nopelnījāt naudu, tā ir jauna diena, un jums vajadzētu koncentrēties uz to, nevis uz savām iepriekšējām uzvarām vai zaudējumiem. Man ļoti palīdz gatavošanās no rīta vai iepriekšējā vakarā.
Dienas laika posms
Ikdienas piedāvājuma un pieprasījuma zonas
Pārbauda zemākus laika periodus
TPO
Anomālijas
Kas notika pagājušajā sesijā
Amerikas sesijas sākums
Iekšā dienas plāns un scenāriji
Galu galā nav svarīgi, kā jūs to darāt, bet, kad tas kļūs par ieradumu, jūs atklāsit, ka jūs sāksit atcerēties, ko dara tirgi, un būsit labi sagatavojies katrai tirdzniecības sesijai. Atkal, tas var būt vairāk piemērots dienas tirdzniecībai; ja esat swing tirgotājs un veicat tikai pāris darījumus nedēļā/mēnesī, jūsu sagatavošanās var būt vairāk vērsta uz brīdinājumu iestatīšanu/limita pasūtījumu izvietošanu un tā tālāk.
Secinājums
Riska pārvaldība ir vienkārša lieta, taču tā var būt ļoti diskrecionāra un sarežģīta. Es ceru, ka esmu apskatījis pamatjēdzienus un to, ko jūs neatradīsit parastajā gudrībā. Mēs visi esam atšķirīgi ar savu dzīvesveidu, konta bilanci un pieeju tirdzniecībai. Tāpēc uz jautājumu, kā pareizi pārvaldīt risku, nav pareizas vai nepareizas atbildes. Ļoti bieži var dzirdēt, ka tirdzniecība nav sprints, bet gan maratons. Tā ir taisnība, bet es drīzāk teiktu, ka tirdzniecība ir datu vākšana un pārliecības veidošana par to, ko darāt, izmantojot ekrāna laiku. Jūsu kā tirgotāja uzdevums ir parādīties rīt; rītdiena var nebūt, ja jūs derat uz māju.
#apmācība#risks#menedžments #riskumenedžments