Pieņemsim, ka jūsu darījuma panākumu iespējamība ir 40%. Peļņa dod jums 2 USD, bet zaudējumi - 1 USD. Vai jums vajadzētu tirgoties? - PresentTrading
1. Uzvaras likme
Pieņemsim, ka tika reģistrēti 100 darījumi, no kuriem 40 bija ar peļņu un 60 bija zaudējumi. Šajā gadījumā laimesta likme ir aptuveni 40%. Lai gan šī metode radīja 60 zaudējošus darījumus, tā ne vienmēr noliedz tirdzniecības sistēmas efektivitāti.
Šeit daudzi tirgotāji apjūk. Tomēr dažām no ienesīgākajām tirdzniecības sistēmām laimestu likmes ir zem 50%.
Nav jēgas palielināt savu laimestu līmeni. Galvenais ir "neļaut zaudējumiem atsvērt peļņu".
2. Peļņas koeficients
"Neļaujiet zaudējumiem atsvērt peļņu" - PresentTrading
Tāpēc, novērtējot tirdzniecības sistēmu, galvenā nozīme ir "peļņas un zaudējumu apjoma vienam darījumam attiecībai".
Tirdzniecības dienasgrāmatas saglabāšanā ir tas, ka varat zināt savas tirdzniecības sistēmas vidējo peļņas un zaudējumu summu, lai aprēķinātu peļņas un zaudējumu attiecību:
Peļņas/zaudējumu attiecība = (Uzvaras rādītājs (%) × Paredzamā peļņa) ÷ (Izredzes (%) × Paredzamie zaudējumi)
3. Kellijas kritērijs
Peļņas un zaudējumu attiecība būtībā var izskaidrot tirdzniecības sistēmu, bet cik daudz mums vajadzētu ieguldīt katrā darījumā?
Patiesībā ir rīks Kelly Criterion, kas palīdz aprēķināt, cik procentu no jūsu naudas vajadzētu piešķirt katram ieguldījumam, lai ierobežotu zaudējumus un palielinātu peļņu ilgtermiņā. KC aprēķina %, kas būtu jāiegulda = (laimesta likme (%) - (izredzes (%) ÷ peļņas un zaudējumu attiecība)) Piemērs: laimesta likme ir 40%, izredzes ir 60%. Ja peļņas-zaudējumu attiecība ir 4, jāiegulda 25% no pamatsummas.
Pajautājiet sev vēlreiz:
Pieņemsim, ka jūsu darījumam ir 40% izredzes uz panākumiem. Peļņa dod jums 2 USD, bet zaudējumi - 1 USD. Vai jums vajadzētu tirgoties?
atbilde ir:
Vispirms izveidojiet darījumu ierakstus, pirms lēmuma pieņemšanas aprēķiniet uzvaras likmi, peļņas koeficientu un Kelly kritēriju.
"Novērtējiet stratēģijas un pieņemiet loģiskus, objektīvus tirdzniecības lēmumus, pamatojoties uz datu aprēķiniem un atpakaļpārbaudēm - PresentTrading