Ietaupiet laiku un uzrakstiet kopējo punktu skaitu.
Secinājums: rentabilitātes kodols slēpjas optimālā peļņas-zaudējumu attiecības, laimestu likmes un zaudējumu kontroles kombinācijā Zaudējumu kontrole ietekmē fondu svārstību diapazonu (maksimālā retracement). Nav absolūtās vērtības, ir tikai relatīva koordinācija.Kopējā atbilde ir neto kapitāla vērtības līknes pieaugums un saprātīga izsekošana.
Pirmkārt, kāpēc mums vajadzētu pētīt uzvaras koeficientu un peļņas un zaudējumu attiecību? Jo, ja nevarat atrast sev izdevīgu tirdzniecības modeli ar laimestu likmi un peļņas-zaudējumu attiecību. Bet, ja jūs ieejat tirgū nejauši, tirdzniecības rezultāti būs ļoti nelabvēlīgi tirgotājam. Cik slikti tas ir? ļoti biedējoši!
1. hipotēze: Peļņas un zaudējumu koeficients 1, laimesta likme 50%, zaudējumu kontrole 5%, darījuma izmaksas nav ņemtas vērā, kapitāla situācija pēc 100 darījumiem, statistika atkārtota 1000 reizes ir šāda
2. pieņēmums: Peļņas un zaudējumu koeficients 1, laimesta likme 50%, zaudējumu kontrole 5%, ņemot vērā darījuma izmaksas 0,08%, kapitāla situācija pēc 100 darījumiem, 1000 reizes atkārtota statistika ir šāda
Tātad, tā kā nejauša ienākšanas tirgū stratēģija nav iespējama, kā tirgotāji var gūt peļņu no tirdzniecības? Vienīgais veids, kā par to domāt, ir mainīt laimestu likmi un peļņas un zaudējumu attiecību, lai jūs varētu iegūt relatīvu priekšrocību laimestu likmē un peļņas un zaudējumu koeficientā.
Ir aptuveni trīs stratēģijas:
1. Uzlabot laimestu līmeni (atrast metodes un paņēmienus);
2. Uzlabot peļņas-zaudējumu attiecību (laikus, atrast labāko ienākšanas iespēju);
3. Vienlaikus uzlabojiet laimesta likmi un peļņas-zaudējumu attiecību;
3. hipotēze: Uzlabojiet laimestu koeficientu (peļņas un zaudējumu koeficients 1, laimestu koeficients 60%, zaudējumu kontrole 5%, ņemiet vērā darījuma izmaksas 0,08%, kapitāla situācija pēc 100 darījumiem, statistika, kas atkārtota 1000 reizes, ir šāda)
4. hipotēze: Uzlabojiet peļņas-zaudējumu attiecību (peļņas-zaudējumu attiecība 1,6, laimestu koeficients 50%, zaudējumu kontrole 5%, ņemot vērā darījuma izmaksas 0,08%, kapitāla situācija pēc 100 darījumiem, 1000 reizes atkārtota statistika ir šāda)
5. hipotēze: vienlaikus palielinot laimestu likmi un peļņas-zaudējumu attiecību, jūs noteikti gūsit peļņu, ja turpināsit tirgoties ilgu laiku (peļņas-zaudējumu attiecība 1,6, laimestu koeficients 60%, zaudējumu kontrole 5%, ņem vērā darījuma izmaksas 0,08%, kapitāla situāciju pēc 100 darījumiem, atkārtojiet statistiku 1000 reizes Dati ir šādi)
Iepriekš minētie galvenie punkti sākotnēji ir integrēti matemātikas gaidu jēdzienā, un uz to ir balstīts arī kritērijs, lai noteiktu, vai tirdzniecības sistēma pelna. Tas ir ļoti absolūts rādītājs, tas ir, ja gaidas ir pozitīvas noteikti pelniet naudu (ilgtermiņa tirdzniecība).
Matemātiskā sagaidāmā vērtība S tirdzniecībā = peļņas varbūtība (t.i., laimesta likme) * vidējais peļņas koeficients - zaudējumu varbūtība (t.i., 1 - uzvaras koeficients) * vidējais zaudējumu koeficients
Pieņemsim, ka S 5=60%*4%-40%*2,51%=1,39%
6. hipotēze: tāda pati kā 5. hipotēze, bet laimesta likme kļūst zemāka, peļņas un zaudējumu attiecība ir 1,6, laimestu likme ir 30%, zaudējumu kontrole ir 5%, un darījuma izmaksas ir 0,08%.
Pieņemsim, ka 6 S=30%*4%-70%*2,51%=-0,05%
Tad pieņemot, ka sistēma 6 tiek izmantota ilgtermiņa tirdzniecībai, tā noteikti zaudēs naudu.
7. pieņēmums: nosacījumi atbilst 5. pieņēmumam, izņemot to, ka darījumu skaits tiek palielināts līdz 300 reizēm, un statistika, kas tiek atkārtota 1000 reizes, ir šāda
Tā ir salikto procentu ietekme, nevis viena pēkšņa bagātība, bet vairāku tirdzniecības iespēju rezultāts.
Piezīme. Matemātiskā paredzamā vērtība ir vienkārši ilgtermiņa tirdzniecības vidējais rezultāts. Tikai jo ilgāk darījums turpināsies un jo vairāk paraugu tiek tirgots, jo tuvāk šim rezultātam būs galīgais vidējais rezultāts. Faktiskajā tirdzniecībā peļņas un zaudējumu darījumu sadale ir nejauša un nevienmērīga, peļņa un zaudējumi var rasties bieži, vai arī var būt vairākas secīgas peļņas vai vairāki secīgi zaudējumi. Tas, vai tirgotājs var pārdzīvot šo nepārtraukto zaudējumu periodu un pieturēties pie savas tirdzniecības sistēmas, kā vienmēr, bieži vien ir galvenais tirgotāja panākumu vai neveiksmju atslēga. Un, ja tirgotāji zina, ka viņu tirdzniecības sistēmai ir pozitīva matemātiskā gaidu vērtība, tas ir, tā noteikti būs izdevīga ilgtermiņā. Tas neapšaubāmi palielinās viņa pārliecību un apņēmību izdzīvot tirdzniecības zaudējumu periodu un palīdzēs viņam noturēties līdz peļņas pagrieziena punktam. Tā var būt tirdzniecības sistēmas vērtība ar pozitīvu matemātisko paredzamo vērtību.
Jo lielākas ir matemātiskās cerības, jo uzticamāka ir tirdzniecības sistēma un lielāka ilgtermiņa peļņa. Matemātisko sagaidāmo vērtību nosaka laimesta likme un peļņas-zaudējumu attiecība.
Pat ja vienpusēji palielināt laimestu likmi vai peļņas un zaudējumu attiecību jau ir sarežģīts uzdevums, daudzi cilvēki var nespēt sasniegt savus mērķus, neskatoties uz viņu izsmeļošām pūlēm. Uzvaras likme un peļņas un zaudējumu attiecība ir savstarpēji saistošas, un ir vēl grūtāk tās vienlaikus būtiski uzlabot. Turklāt ir arī tirdzniecības iespēju skaits (kas tieši ietekmē ilgtermiņa tirdzniecības ienākumus).
Rakstot šeit, es vēlreiz apkopoju:
1. Veiksmīgai tirdzniecības sistēmai (vai stratēģijai) nav nepieciešams apzināti sasniegt pārāk augstu laimestu vai peļņas un zaudējumu attiecību. Jo tās stratēģijas, kas akli tiecas pēc augstām laimestu likmēm vai augstu peļņas un zaudējumu attiecību, ievērojami samazinās tirdzniecības iespēju skaitu. Ilgtermiņā tirdzniecības iespēju skaits ir viskritiskākais un pamatfaktors, kas nosaka galīgo ienākumu līmeni, jo ilgtermiņā neviens nav atkarīgs no viena vai vairākiem darījumiem, lai noteiktu gala tirdzniecības rezultātu (īpaši ultra- īstermiņa tirdzniecība, īpaši ļoti īsai tirdzniecībai).
2. Atsevišķs laimesta likmes vai peļņas un zaudējumu koeficienta faktors var būt augsts vai zems, bet, apvienojot laimesta likmi un peļņas un zaudējumu attiecību, ir jābūt priekšrocībai. Tas ir, ir jābūt pozitīvai matemātiskajai sagaidāmajai vērtībai.
3. Šai priekšrocībai nav jābūt ļoti lielai, tas ir, lai gan matemātiskajai sagaidāmajai vērtībai jābūt pozitīvai, tai nav jābūt ļoti lielai. Tomēr ir jābūt pietiekamām tirdzniecības iespējām, lai nepārtraukti soli pa solim uzkrātu šo priekšrocību un visbeidzot gūtu milzīgu peļņu.
4. Šīs tirdzniecības iespējas ir kvalificētas tirdzniecības iespējas saskaņā ar tirdzniecības sistēmas (vai stratēģijas) noteikumiem. Nevis impulsīvas, nekārtīgas un aklas tirdzniecības iespējas.
Patiesībā šī ir salikto procentu burvība. Vienkārši normālos apstākļos, lai gan visi, kas tirgojas, zina salikto procentu nozīmi, tas vienmēr šķiet mazliet abstrakts.