Pareizi lietojot, skaļums var būt viens no labākajiem rādītājiem.
Salīdzinot ar citiem tirdzniecības rādītājiem, kas pārsvarā balstās uz atpaliekošiem datiem, apjoms mums reāllaikā parāda, ko dara citi tirgus dalībnieki, jomas, kurās viņi ir un nav ieinteresēti tirdzniecībā, un daudz ko citu.
Tāpēc skaļumu var izmantot, lai attēlotu jūsu līmeņus diagrammā un kā smagu saplūšanu izpildes laikā.
Šajā rakstā es apskatīšu visu, kas jums jāzina par apjoma izmantošanu tirdzniecībā.
Satura rādītājs
Kāds ir tirdzniecības apjoms?
Skaļums un delta
Relatīvais apjoms
Kompozīta tilpuma struktūra
Liela apjoma mezgls (HVN)
Kontroles punkts (POC)
Zema apjoma mezgls (LVN)
Apjoma svērtie rādītāji
Secinājums
Kāds ir tirdzniecības apjoms?
Apjoms ir kopējais tirgoto līgumu skaits noteiktā periodā.
Augšējā diagrammā parādītas 5 minūšu sveces E-mini S&P500 nākotnes līgumiem.
Apakšējā tabulā mēs varam redzēt katras joslas skaļumu.
Ja paskatāmies uz pēdējo joslu pa labi, mēs redzam, ka tika tirgoti 3700 apjomi. Skaļums mums nenorāda, kura puse bija agresīvāka. Tas parāda līgumu skaitu, kas mainījuši īpašnieku pēdējo 5 minūšu laikā.
Runājot par lineāro nākotnes līgumu tirdzniecību kriptovalūtā, apjoms bieži tiek parādīts kā USD vērtība, nevis tirgoto monētu skaits.
Iespējams, esat iepazinies ar skaļumu tā vienkāršākajā formā, kā norādīts iepriekš.
Uzlabotai analīzei apjomu var izmantot dažādu rādītāju aprēķināšanai, kā arī attēlot uz y ass, nevis uz x ass.
Mēs to visu apskatīsim vēlāk.
Skaļums un delta
Jūs bieži dzirdēsit kopā terminus Volume un Delta. Ir svarīgi saprast atšķirību starp tām.
Mēs tikko apskatījām, kāds ir apjoms.
Apjoms ir visu tirgoto līgumu summa noteiktā periodā.
Viens no mazajiem trūkumiem, runājot par apjomu, ir tas, ka nevar pateikt, kura tirgus dalībnieku puse bija agresīvāka.
Kā jūs varētu zināt, ir divi veidi, kā jūs varat veikt darījumu; varat izmantot limitu vai tirgus pasūtījumu.
Lai skatītu izpildītos tirgus pasūtījumus, mēs varam izmantot Delta, kas ir atšķirība starp galīgajiem pasūtījumiem, kas tiek veikti pēc cenas un piedāvājuma.
Augšējā attēlā katras sveces apakšējā kolonnā varat redzēt Delta un Volume.
Delta ir zilā un sarkanā krāsā, savukārt skaļums ir pelēks.
Varat arī redzēt, ka sveču iekšpusē ir Deltas katram cenu punktam.
Ja mēs apskatīsim pirmo sveci, kuras tilpums ir 26 k un delta — 11 k.
Tas mums liecina, ka no tirgotajiem 26 000 ETH tirgus pircēji bija agresīvāki, sasniedzot limita piedāvājumus.
Ja mēs to aplūkojam kontekstā, cenu diagrammā, mēs varam redzēt, ka agresīvie tirgus pircēji mēģināja izlauzties virs tendences līnijas, taču viņus satika pasīvie pārdevēji, un drīz pēc tam tirgus tika izpārdots.
Delta izmantošana ir lieliska, jo tā var detalizētāk pārbaudīt lietas, un mēs varam skaidri redzēt, vai viena puse ir agresīvāka vai nē.
No otras puses, vairumā gadījumu, it īpaši, tirgojot nedaudz ilgākos termiņos, apjoms ir vairāk nekā pietiekams.
Relatīvais apjoms
Viens no svarīgākajiem apjoma izmantošanas veidiem ir tas, ka tas mums norāda, kad pircēji vai pārdevēji ienāk tirgū.
Protams, ir bezjēdzīgi analizēt katras joslas skaļumu un mēģināt atņemt notiekošo.
Daudz labāka un gudrāka pieeja ir aplūkot jomas, kurās apjoms ir salīdzinoši augsts vai zems.
Līdzīgi kā patiesās vērtības aprēķināšanai tirgus un apjoma profiliem, mēs varam piemērot to pašu aprēķina metodi jebkura aktīva darbības apjomam, lai redzētu apjomus, kas ir ārpus patiesās vērtības.
Kā redzat iepriekš redzamajā diagrammā, mums nav klasiskas sveču krāsas uz augšu un uz leju vērstām svecēm, bet tā vietā redzam tikai dzeltenas un zilas joslas.
Zilas sveces ir liela relatīvā tilpuma stieņi, citiem vārdiem sakot, sveces, kas pārsniedz divas patiesās vērtības standarta novirzes.
Dzeltenās sveces ir zema relatīvā tilpuma stabiņi, kas ir zem divām patiesās vērtības standarta novirzēm.
Liela relatīvā tilpuma sveces ir svarīgākas; tie ir norāde par izlaušanos vai gājienu beigām.
Kā redzams augstāk esošajā diagrammā, kur es ļoti brīvi iezīmēju atbalsta un pretestības līmeņus, liels apjoms notiek jauno gājienu sākumā, kad lielie tirgotāji ierosina izlaušanos, bet arī gājienu beigās, kad pārsvarā mazāki spēlētāji cenšas FOMO uz turpinājumiem.
Zema skaļuma joslas ir nedaudz mazāk svarīgas, un tās parasti notiek tikai tad, kad tirgus palēninās nakts sesiju laikā vai nedēļas nogalēs.
Viņi stāsta, ka pietrūka līdzdalības; tāpēc būs liela interese tirgoties apgabalos, kur tie atrodas.
Ja mēs tos ievietosim plašākā kontekstā, tie var darboties kā labi mērķi mūsu darījumiem.
Relatīvais apjoms (rVOL) var tikt izmantots kā ļoti stabils saplūšanas indikators jūsu tirdzniecības ideju apstiprināšanai.
Jums arī nav jāiet ļoti sarežģīti. Kā redzams zemāk esošajā piemērā, šīs ir nesenās GMT izmaiņas un veids, kā tās varētu tirgot, izmantojot ļoti vienkāršu atbalstu un pretestību, mainīgos vidējos rādītājus un relatīvos apjomus.
Ja vēlaties pats izmēģināt sveces krāsas relatīvo tilpumu, vietnē Tradingview ir daudz bezmaksas indikatoru.
Kompozīta tilpuma struktūra
Saliktais apjoma profils, manuprāt, ir viens no labākajiem rīkiem ne tikai atbalsta un pretestības līmeņa atrašanai, bet arī tirgus vides izpratnei.
Es to īsi esmu aplūkojis rakstā par apjoma profilu, taču parunāsim par tā darbības pamatiem un pamatiem.
Iedomāsimies, ka automašīnu tirgū ienāk pircējs un pārdevējs. Pircējs vēlas iegādāties konkrētu automašīnu un pārdot vēlas to pārdot.
Automašīnas cena pašlaik ir 50 000 USD, un katru dienu par šo cenu tiek pārdotas daudzas automašīnas.
Arī mašīnas cena gandrīz ikdienā nedaudz svārstās. Dažas dienas tiek piedāvāti 48 000 ASV dolāri, bet dažās dienās tiek piedāvāti 52 000 ASV dolāri.
Mūsu pircējiem un pārdevējam ir laiks, viņi nevēlas pirkt automašīnu par patieso vērtību, un viņi labprātāk nedaudz nogaida, lai iegādātos vai pārdotu automašīnu ārpus pašreizējās patiesās vērtības.
Tas nozīmē, ka, ja automašīnas cena nokristos līdz 40 000 $, mūsu pircējs ar lielāko prieku to iegādātos, un, ja automašīnas cena pieaugtu līdz 60 000 $, mūsu pārdevējs ar lielāko prieku to pārdotu.
Tirgi būtībā nav tik atšķirīgi, jo pircēji un pārdevēji tiekas katru dienu, lai apmainītu savu ideju par patieso vērtību pret dažādiem aktīviem.
Kā redzat iepriekš, mums ir ikdienas ETH diagramma ar salikto tilpuma profilu, kas parāda visas redzamās dienas sveces, kas attēlotas labajā pusē.
Būtībā varat izveidot saliktu apjoma profilu jebkuram laika periodam, kas jums patīk, kā arī ikdienas, nedēļas, mēneša, ceturkšņa vai gada profilus.
Personīgi man patīk vienkārši izmantot visas atbilstošās redzamās joslas, nesadalot tās atkarībā no nedēļām vai mēnešiem.
Viss, kas man personīgi rūp, un tas ir vissvarīgākais, ir redzēt, kur tika tirgots apjoms un kur nē.
Šim nolūkam mēs izmantojam terminus liela apjoma mezgli, maza apjoma mezgli un kontroles punkti.
Liela apjoma mezgls (HVN)
Liela apjoma mezgli ir apgabali ar lieliem izpildītajiem apjomiem.
Šajās jomās jums ir liela līdzdalība, īpaši no lielajiem spēlētājiem, jo viņiem ir jāizpilda jomās ar lielu apjoma koncentrāciju.
Tāpēc cenas šajos HVN ir vairāk novirzītas uz sāniem/diapazonu, jo starp pircējiem un pārdevējiem ir daudz darbību, un ir nepieciešams laiks, līdz viena puse kļūst agresīvāka un paaugstina vai pazeminās cenas.
Atgriežoties pie automašīnas piemēra, šī ir jūsu patiesā vērtība USD 50 000 apmērā, kur jūs varat sagaidīt daudz mazākas cenu svārstības.
Liela apjoma mezgli bieži vien ir lieliski mērķi, taču darījumu veikšana tajos var būt sarežģīta, jo jums ir lielāka iespēja tikt pārtrauktam, it īpaši, ja tirgojaties kontroles punktā.
Kontroles punkts (POC)
Vadības punkts ir līmenis liela apjoma mezglā ar vislielāko izpildīto skaļumu.
Šī ir joma ar "godīgāko cenu".
Kontroles punkti lielā mērā ir tādi paši kā HVN; lieliski piemērots mērķiem, bet ne tik daudz jaunu darījumu uzsākšanai.
Izņēmums no šī noteikuma notiek, kad tirgi strauji saplūst kontroles punktā, jo īpaši tie, kas nav bijuši apmeklēti ilgu laiku.
To savienošana pārī ar citām lietām, piemēram, atbalstu un pretestību, var nodrošināt lieliskas izbalēšanas iespējas.
Zema apjoma mezgls (LVN)
LVN parāda tukšumu izpildītajā apjomā.
To raksturo griezumi profilā, kur tika veikti ļoti mazi tilpumi.
Šī iemesla dēļ cenas ātri pārvietojas pa zema apjoma mezgliem, kas padara tos par lieliskām vietām pozīcijām, jo es domāju, ka mēs visi varam piekrist, ka nav nekā labāka kā ienākt darījumos, kas virzās ātri, nevis sēdēt pozīcijās. un cerot uz to labāko.
Šī dinamika ir izcelta iepriekš redzamajā diagrammā, tāpat kā zilajos zema apjoma apgabalos; cenas mainījās ļoti ātri.
Tas ir vienkārši tāpēc, ka nebija lielas pretestības un likviditātes, lai veiktu derības pret viņiem.
Rezumējot, jūs vēlaties ienākt tirgos liela apjoma mezglu malās vai POC, ja cenas pie tiem ļoti strauji pieaug.
Mērķa noteikšanai diagrammā varat izmantot nākamo HVN vai POC.
Lai to pierādītu, apskatiet ETH diagrammu 2023. gada sākumā.
Tagad, pārejot uz pašreizējo dienu (2023. gada martu), varat redzēt, kā šie līmeņi pārvietošanās laikā darbojās kā atbalsts un pretestība.
Tas ir bez korekcijām tikai demonstrācijas nolūkos, taču atcerieties, ka tirgiem mainoties, apjoms palielinās noteiktos līmeņos, un jūsu līmeņi ir jāpielāgo.
Lai iegūtu vislabāko vērtību no saliktā apjoma profila, izmantojiet to tirdzniecības vides izpratnei un apvienojiet līmeņus ar vispārējiem atbalsta un pretestības apgabaliem, mainīgajiem vidējiem vai jebko citu, ko izmantojat līmeņu noteikšanai.
Apjoma svērtie rādītāji
Būtībā ir divi galvenie rādītāji, kas aprēķinos sver apjomu un tiek plaši izmantoti, — apjoma svērtā vidējā cena (VWAP) un apjoma svērtais mainīgais vidējais (VWMA), un pirmais ir populārākais.
Iepriekš redzamajā diagrammā varat redzēt, ka oranžā līnija ir 200 VWMA, bet zilā līnija ir gada VWAP.
Šajā rakstā es ļoti ātri apskatīšu VWAP
VWAP parasti tiek izmantots līdzīgi kā skaļuma profili, jo tas ir fiksēts noteiktā laika periodā.
Tirgotāji izmanto gada, ceturkšņa, mēneša, nedēļas vai ikdienas vwap.
Papildus vwap kā atbalsta un pretestības dinamiskā līmeņa izmantošanai mēs varam arī attēlot vienu standarta novirzi no vwap un uzskatīt to par aktīva patieso vērtību, līdzīgi kā vērtības apgabals apjoma profilā.
Ja cena tiek tirgota vienas standarta novirzes diapazonā, mēs varam teikt, ka tā ir patiesās vērtības iekšpusē vai līdzsvarā.
Tiklīdz cena tiek tirgota ārpus joslām, tā ir nelīdzsvarota vai ir tendence.
Mēs varam arī izmantot iepriekšējo VWAP, lai redzētu, kā cena ir tirdzniecība salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem.
Man personīgi labāk patīk izmantot salikto skaļuma profilu, jo VWAP standarta noviržu joslu diapazons bieži vien ir pārāk liels un nerāda pilnu attēlu.
Bet paši vwap ir labs rādītājs dinamiskai S/R un turpmākai saplūšanai jūsu darījumiem.
Secinājums
Apjoms ir ļoti noderīga lieta, kas jāņem vērā, veicot tirdzniecību.
To var izmantot, lai konstatētu lielu vai nepietiekamu dalību, kā arī lai noteiktu līmeņus un labāk izprastu tirdzniecības vidi.
Lielākā daļa profesionālo tirgotāju, ko es pazīstu, savā tirdzniecībā izmanto apjomu dažādos veidos.
Ja esat iesācējs, mēģiniet īstenot šajā rakstā aprakstītās koncepcijas kopā ar savu stratēģiju, un esmu pārliecināts, ka jūs redzēsit lieliskus rezultātus.
Sekojiet mums, lai iegūtu vairāk atjauninājumu