Stochastic RSI (Stochastic RSI vai StochRSI) ir tehniskās analīzes indikators, ko izmanto, lai noteiktu, vai aktīvs ir pārpirkts vai pārpārdots, kā arī lai noteiktu pašreizējās tirgus tendences. Kā redzams no šī indikatora nosaukuma, StochRSI ir relatīvā stipruma indeksa (RSI) atvasinājums, un tādējādi tas tiek uzskatīts par indikatora rādītāju. Tas ir stohastisks oscilators, kas nozīmē, ka tas svārstās virs un zem centra līnijas.

StochRSI pirmo reizi aprakstīja 1994. gadā autoru Stenlija Krola un Tušara Čenda grāmatā “Jaunais tehniskais tirgotājs”. Akciju tirgotāji bieži izmanto šo indikatoru, taču to var izmantot arī citā tirdzniecībā, piemēram, Forex un kriptovalūtu tirgos.

Kā darbojas StochRSI?

StochRSI indikators tiek izveidots no parastā RSI, izmantojot Stochastic Oscillator formulu. Rezultāts ir viens skaitlisks vērtējums, kas svārstās ap centrālo līniju (0,5) diapazonā no 0 līdz 1. Tomēr ir dažas modificētas StochRSI indikatora versijas, kurās rezultāts tiek reizināts ar 100, tāpēc vērtības svārstās no 0 līdz 100, nevis 0 un 1. Bieži tiek rādīts arī 3 dienu vienkāršs mainīgais vidējais ( SMA) kopā ar StochRSI līniju, kas kalpo kā signāla līnija un ir paredzēta, lai samazinātu risku veikt darījumus ar viltus signāliem.

Standarta stohastiskā oscilatora formula ņem vērā aktīva slēgšanas cenu un augstāko un zemāko punktu noteiktās sesijas laikā. Tomēr, ja formulu izmanto StochRSI aprēķināšanai, tā tiek tieši piemērota RSI datiem (neņemot vērā cenu faktorus).

Stoch RSI = (pašreizējā RSI — zemākā RSI)/(augstākā RSI — zemākā RSI)

Tāpat kā standarta RSI, visizplatītākais laika iestatījums, ko izmanto stohastiskajam RSI, ir 14 sesijas. StochRSI aprēķinā izmantotās 14 sesijas ir balstītas uz diagrammas laika grafiku. Tātad, lai gan dienas diagrammā tiek aplūkotas iepriekšējās 14 dienas (svečturis), stundas diagramma ģenerē StochRSI, pamatojoties uz pēdējām 14 stundām.

Sesijas var iestatīt pa dienām, stundām vai pat minūtēm, un katrs tirgotājs tās izmanto atšķirīgi (atbilstoši savam profilam un stratēģijai). Sesiju skaitu var arī palielināt vai samazināt, lai noteiktu ilgtermiņa vai īstermiņa tendences. 20 sesiju iestatījums ir vēl viena diezgan populāra StochRSI indikatora opcija.

Kā minēts, daži StochRSI diagrammu modeļi piešķir vērtības diapazonā no 0 līdz 100, nevis no 0 līdz 1. Šajās diagrammās viduslīnija ir 50, nevis 0,5. Tāpēc pārpirkts signāls, kas parasti rastos pie 0,8, tiktu apzīmēts kā 80, un pārpārdots signāls būtu 20, nevis 0,2. Diagrammas ar iestatījumiem 0–100 var izskatīties nedaudz savādāk, taču to interpretācija ir vienāda.

Kā lietot StochRSI?

StochRSI indikatora lielākā nozīme ir vērtībās, kas ir tuvu tā vērtību diapazona augšējai un apakšējai robežai. Tāpēc rādītāja galvenā funkcija ir identificēt iespējamos ieejas un izejas punktus, kā arī cenu maiņas. Tātad rādītājs 0,2 vai zemāks liecina, ka aktīvs var būt pārpārdots, savukārt rādītājs 0,8 vai augstāks liecina, ka aktīvs var būt pārpirkts.

Turklāt rādītāji, kas atrodas tuvu centra līnijai, var sniegt arī noderīgu informāciju par tirgus tendencēm. Piemēram, kad viduslīnija darbojas kā atbalsta punkts un StochRSI līnijas vienmērīgi virzās virs atzīmes 0,5, tas var norādīt uz kāpuma vai augšupejošas tendences turpināšanos – it īpaši, ja līnija sāk virzīties uz 0,8 līmeni. Tāpat, ja rādītāji ir zem 0.5 līmeņa un virzās uz 0.2 līmeni, tas norāda uz lācīgu vai lejupejošu tendenci.

StochRSI un RSI

Gan StochRSI, gan RSI ir stohastiski oscilatori, kas palīdz tirgotājiem viegli noteikt iespējamos pārpirkšanas un pārpārdošanas apstākļus, kā arī iespējamos apvērses punktus. Īsāk sakot, standarta RSI ir metrika, ko izmanto, lai izsekotu cenu izmaiņu ātrumam un apjomam noteiktā laika posmā (sesijā).

Tomēr, salīdzinot ar Stochastic RSI, standarta RSI ir salīdzinoši lēns rādītājs, kas ģenerē nelielu skaitu tirdzniecības signālu. Stochastic Oscillator formulas izmantošana parastajam RSI ļauj izveidot StochRSI kā indikatoru ar augstu jutību. Tāpēc tā ģenerēto signālu skaits ir lielāks, sniedzot tirgotājiem vairāk iespēju noteikt tirgus tendences un potenciālos pirkšanas vai pārdošanas punktus.

Citiem vārdiem sakot, StochRSI ir nepastāvīgs rādītājs, un, lai gan tas padara to par atsaucīgāku tehniskās analīzes (TA) rīku, tas var palīdzēt nodrošināt vairāk tirdzniecības signālu tirgotājiem troksnis (viltus signāli). Kā minēts, vienkārša slīdošā vidējā (SMA) izmantošana ir populāra metode, lai samazinātu riskus, kas saistīti ar šiem viltus signāliem, un daudzos gadījumos vienkāršais mainīgais vidējais (SMA) ) ir iekļauts kā noklusējuma iestatījums 3 dienām. StochRSI indikators.

Secināt

Pateicoties lielākam ātrumam un lielākam jutīgumam pret tirgus kustībām, Stochastic RSI var būt ļoti noderīgs rādītājs analītiķiem, tirgotājiem un investoriem - gan īstermiņa, gan investoriem. Tomēr vairāk signālu nozīmē arī lielāku risku, un šī iemesla dēļ StochRSI ir jāizmanto kopā ar citiem tehniskās analīzes rīkiem, kas var palīdzēt apstiprināt tā ģenerētos signālus. Ir arī svarīgi atzīmēt, ka kriptovalūtu tirgi ir nepastāvīgāki nekā tradicionālie tirgi, un tāpēc ģenerēto viltus signālu skaits var būt lielāks.