ievads
Tehniskie rādītāji ir būtiska finanšu tirgus analīzes sastāvdaļa. Daži no tiem ir paredzēti, lai ilustrētu impulsu, piemēram, relatīvā stipruma indeksu (RSI), stohastisko indeksu (StochRSI) vai mainīgās vidējās konverģences novirzi (MACD). Citus var izmantot, lai diagrammā atrastu potenciāli interesējošus punktus, piemēram, Fibonači rīku, Parabolisko SAR vai Bollingera joslas (analīzes indikatoru tirgus nepastāvības mērīšanai).
Bet kāds ir vissvarīgākais rādītājs? Mēs varam teikt, ka tas ir izmērs. Skaļumu var izmantot kā tendenču apstiprināšanas rīku, identificējot potenciālos maiņas punktus, kā arī daudzas citas stratēģijas.
Apjoma vidējās svērtās cenas (VWAP) indikators apvieno apjoma stiprumu ar cenu darbību, lai izveidotu praktisku, viegli lietojamu indikatoru. Tirgotāji var izmantot VWAP indikatoru kā tendenču apstiprināšanas rīku vai kā veidu, kā noteikt ieejas un izejas punktus.
Iedziļināsimies, kas ir apjoma svērtā vidējā cena (VWAP) un kā tirgotāji to var iekļaut savā tirdzniecības stratēģijā.
Kas ir apjoma svērtā vidējā cena (VWAP)?
Apjomā svērtā vidējā cena (VWAP), kā norāda tās nosaukums, ir aktīva vidējā cena noteiktā periodā, svērta pēc apjoma.
Apjoma svērto vidējo cenu (VWAP) par īpaši spēcīgu rādītāju padara tas, ka vidējās cenas aprēķinā tas ietver apjomu. Daži tirgotāji uzskata, ka apjoms ir vissvarīgākais rādītājs, izņemot pašu cenu. Tas, kas padara VWAP indikatoru par īpaši noderīgu rīku gan analītiķiem, gan tirgotājiem, ir tas, ka tas apvieno divus svarīgus rādītājus vienā rādītājā.
Apjomā svērtā vidējā cena var sniegt priekšstatu par dominējošo tirgus tendenci, kā arī nozīmīgām likviditātes jomām.
Ja vēlaties uzzināt vairāk par dažiem noderīgākajiem tehniskajiem rādītājiem, varat apskatīt 5 tehniskajā analīzē izmantotos pamatrādītājus.
Kā aprēķināt apjoma svērto vidējo cenu (VWAP)
Lielākajā daļā tirdzniecības saskarņu jūs vienkārši izvēlaties indikatoru, un aprēķini tiek veikti automātiski. Taču var būt noderīgi zināt aprēķinos izmantoto vienādojumu, lai jūs varētu to izmantot efektīvāk. Tātad, kā tiek aprēķināta apjoma svērtā vidējā cena (VWAP)?
Lai aprēķinātu pēc apjoma svērto vidējo cenu, mēs pievienojam katra darījuma tirgoto vērtību (cena reizināta ar apjomu) un pēc tam sadalām to ar kopējo apjomu.
Apjoma svērtā vidējā cena = summa (parastā cena x apjoms) ÷ summa summa
kur:
Parastā cena = augstākā cena + zemākā cena + slēgšanas cena ÷ 3
Aprēķināsim 5 minūšu apjoma svērtās vidējās cenas līniju aktīvam. Lūk, kas mums jādara:
Pirmkārt: mums ir jāaprēķina cenu darbības diagrammas tipiskā cena pirmajām 5 minūtēm. Mēs saskaitām augstāko cenu, zemāko cenu un noslēguma cenu un dalām rezultātu ar 3.
Mēs reizinām tipisko cenu ar šī perioda apjomu (šajā gadījumā 5 minūtes). Mēs sauksim šo vērtību n1, jo tā ir saistīta ar pirmo izmērīto periodu.
Mēs dalām N1 ar kopējo tirdzniecības apjomu līdz šim periodam. Tādējādi mēs iegūstam apjoma svērto vidējo cenas vērtību pirmajās 5 tirdzniecības minūtēs.
Lai aprēķinātu nākamās apjoma svērtās vidējās cenas vērtības, mums jāturpina katra perioda jauno n vērtību (n2, n3, n4...) saskaitīšana ar iepriekšējām vērtībām. Tad mums tas jāsadala ar kopējo apjomu līdz šim punktam.
Tagad mēs saprotam, kāpēc apjoma svērtā vidējā cena tiek saukta par kumulatīvo rādītāju, jo vērtības pieaug ar secīgiem papildinājumiem.
Informācija, ko tirgotājiem sniedz pēc apjoma vidējās svērtās cenas
Tiem, kas interesējas par pasīvāku, ilgāka termiņa ieguldījumu stilu, apjoma svērto vidējo cenu var izmantot kā etalonu, lai novērtētu pašreizējās tirgus gaidas. Vienkārša stratēģija ir iegādāties aktīvus tikai zem to apjoma svērtās vidējās cenas līnijas, norādot, ka tie var būt nenovērtēti.
Tomēr daži tirgotāji var izmantot cenu, kas šķērso apjoma svērtās vidējās cenas līniju, kā ievades signālu darījumā. Ja cena pārsniedz vidējo svērto cenu, viņi var noslēgt pirkšanas darījumu. Tomēr, ja cena sasniedz vidējo svērto cenu un pārsniedz to uz leju, viņi var noslēgt pārdošanas darījumu.
No šī viedokļa vidējo svērto cenu var izmantot līdzīgi kā mainīgos vidējos. Ja cena ir virs apjoma svērtās vidējās cenas līnijas, tirgu var uzskatīt par bullish. Tikmēr, ja tā ir zem apjoma svērtās vidējās cenas līnijas, tirgu var uzskatīt par lāču. Tas, protams, lielā mērā ir atkarīgs no mākslas stila konteksta, un pret to jāizturas piesardzīgi.
Apjomā svērto vidējo cenu indeksu var izmantot arī, lai noteiktu likviditātes jomas. Tas var būt īpaši noderīgi institucionālajiem tirgotājiem, kuri vēlas veikt lielus pasūtījumus. Indikators palīdz noteikt ideālus punktus, lai ieietu un izietu no lieliem darījumiem, kas var ierobežot to ietekmi uz tirgu.
Apjoma svērto vidējo cenu var izmantot arī tirdzniecības izpildes efektivitātes mērīšanai. No šī viedokļa pirkšanas rīkojumus, kas izpildīti par vidējo svērto cenu, var uzskatīt par labi izpildītiem darījumiem, jo tie ir zemāki par aktīva vidējā apjoma svērto cenu. Savukārt pirkšanas rīkojumi, kas izpildīti virs vidējās apjoma svērtās cenas, tiek uzskatīti par slikti izpildītiem darījumiem, jo tie tika izpildīti par cenu, kas ir augstāka nekā aktīva vidējā apjoma svērtā cena.
Vēl viens tirgus ieguvums var būt tas, ka daži lielie tirgotāji pērk par cenām, kas ir zemākas par vidējo svērto cenu un pārdod par augstāku cenu abos gadījumos. Tas nodrošina, ka lielie tirgotāji ar savām kustībām neatstumj cenas no vidējā līmeņa. Atcerieties, ka vaļi tirgo lielākos apjomos, un bez šīs garantijas tiem var būt milzīga ietekme tirgos.
Vai vēlaties sākt tirdzniecību ar digitālajām valūtām? Pērciet Bitcoin (BTC) vietnē Binance tūlīt!
Apjomā svērtās vidējās cenas limiti
Vidējā svērtā cena bieži vien ir noderīga kā vienas dienas rādītājs, mēģinot izveidot vidējo svērto cenu vairāku dienu laikā, var nozīmēt vidējās vērtības sagrozīšanu. Tādējādi vidējā svērtā cena ir vispiemērotākā dienas analīzei, tas ir, vienas tirdzniecības dienas vai tās daļas analīzei.
Apjoma svērtā vidējā cena, tāpat kā mainīgie vidējie rādītāji, ir atpaliekošs rādītājs, kas nozīmē, ka tā ir balstīta uz pagātnes cenu datiem. Tāpat kā ar mainīgo vidējo, jo vairāk datu ir, jo lielāka aizkave. Tādējādi 20 minūšu apjoma svērtā vidējā cena reaģē uz pašreizējām cenu izmaiņām ātrāk nekā 200 minūšu apjoma svērtā vidējā cena.
Ir svarīgi atcerēties, ka apjoma vidējā svērtā cena neparedz nākotni, jo tā ir balstīta uz pagātnes cenu datiem.
Lai gan apjoma svērtā vidējā cena ir spēcīgs rādītājs, ko izmanto daudzi tirgotāji, to nevajadzētu interpretēt atsevišķi. Mēs, piemēram, apspriedām, kā aktīvu var uzskatīt par nenovērtētu, ja cena ir zem apjoma svērtās vidējās cenas līnijas, bet spēcīgas augšupejošas tendences gadījumā cena ilgstoši var nenokrist zem apjoma svērtās vidējās cenas.
Tādējādi tirgotāji, kas gaida šo konkrēto signālu, var stāvēt malā un palaist garām potenciālo iespēju. Taču tirdzniecības iespējas palaišana nav pasaules gals. Ja tirgotāja ienākšanas stratēģija gaida konkrētu notikumu un šis notikums nenotiek, viņam nevajadzētu noslēgt darījumu. Ja viņa stratēģija ir pārdomāta un viņš konsekventi pie tās pieturas, viņam veiksies ilgtermiņā. Neatkarīgi no izmantotās pieejas ir svarīgi izprast un pārvaldīt riskus.
Noslēguma domas
Apjoma svērtā vidējā cena ir rādītājs, kas tirgotājiem norāda aktīva vidējo cenu noteiktā periodā attiecībā pret apjomu.
Daži tirgotāji var izmantot apjoma svērto vidējo cenu, lai uzsāktu darījumus vai izietu no tiem, pamatojoties uz tās krustošanos ar cenu. Tas var būt īpaši noderīgs, lai palīdzētu noteikt potenciālos punktus, lai sāktu un izietu no lieliem darījumiem.
Apjomā svērtā vidējā cena ir atpaliekošs rādītājs, kas nozīmē, ka tā neparedz cenu. Daži tirgotāji saka, ka to vislabāk izmantot dienas analīzei. Apjoma svērtā vidējā cena, tāpat kā jebkurš cits tirgus analīzes rīks, nav jāinterpretē atrauti no citiem rādītājiem, un tā ir visnoderīgākā kombinācijā ar citām metodēm.