impliedvolatility

Bitcoin Opciju Tirgus: Iekļautā Volatilitāte Pārsniedz Realizēto — Opciju Pārdošana Izskatās Pievilcīga

Saskaņā ar 10x Research, jaunākie opciju tirgus dati par Bitcoin un Ethereum rāda dažādas tirdzniecības iestatījumus:

Bitcoin: Iekļautā volatilitāte šobrīd ir augstāka par realizēto volatilitāti, padarot opciju pārdošanu, īpaši zvanu opcijas, peļņu nesošāku. Tirgus novērtē vairāk kustību, nekā patiesībā notiek, tāpēc pārdevēji var saņemt augstākas prēmijas.

Ethereum: Pretēji ir taisnība. Iekļautā volatilitāte ir zemāka par realizēto volatilitāti, padarot opciju iegādi par izmaksu efektīvāku veidu, kā noķert potenciālo pieaugumu.


Izpratne par iekļauto un realizēto volatilitātes attiecību ir būtiska opciju tirgotājiem. Kad iekļautā volatilitāte pārsniedz realizēto, opcijas ir relatīvi “dārgas,” radot izcilu iespēju pārdevējiem — ar nosacījumu, ka nākotnes volatilitāte paliek zem tirgus gaidām.

#Bitcoin #Ethereum #OptionsTrading #CryptoMarkets #ImpliedVolatility #CryptoTrading

Aizmirstiet cenu darbību. Tirgus veidotāji tikko ir aktivizējuši iespaidīgās svārstības trauksmi. 🚨

Mazumtirdzniecības investori obsesīvi pievērš uzmanību šī brīža cenai $BTC, bet elites tirgus veidotāji (MM) darbojas tikai balstoties uz nākotnes gaidām. Viņu slepenais ierocis? Iespējamās svārstības (IV). IV tiek aprēķināts tieši no opciju līgumiem un atklāj tirgus kopējo bailes vai pārliecību. Kad IV pieaug, opciju prēmijas kļūst ārkārtīgi dārgas. Tas nav nejaušs troksnis—tas ir profesionāls signāls, ka milzīgs cenu lēciens ir gaidāms. MM pozicionējas svārstībām, nevis virzienam. Uzmaniet IV, īpaši ap aktīviem, piemēram, $ZEC, lai prognozētu nākamo lielo maiņu. 📈

#MarketMakers #CryptoTrading #ImpliedVolatility #Options
🧠

Klusas tirgus var būt skaļi signāli—Bitcoin’s implied volatility sitting near ~38% norāda uz gaidāmu izlaušanos.

TradFi stila saspiešana ir spēkā: mierīgas bull run ar zemu IV bieži beidzas ar pēkšņām volatilitātes uzplūdiem.

Pēdējoreiz, kad IV nokrita tik zemu, BTC pieauga gandrīz par 50%, kamēr īstermiņa turētāju uzvedība parādīja pārliecību, nevis paniku.

Ja tirgus atkārto savus modeļus, 2025. gada oktobris var būt izlaušanās punkts—vai sabrukums.

Rūpīgi vērojiet IV metriku; tās var norādīt uz agru brīdinājumu.

#CryptoTrends2024 #ImpliedVolatility #BTC #TradFi #BreakoutWatch

Tirgus ir mierīgs. Tas ir patiesais dangers.

Glassnode dati atklāj interesantu atšķirību $BTC opciju tirgū. Pašreizējās cenās 1 nedēļas pārdošanas opciju implikētā svārstīgums (IV) atrodas ap 63%. Tas ir daudz zemāks nekā 76% IV, kas bija reģistrēts, kad $BTC bija līdzīgās cenās 21. novembrī. IV samazināšanās liecina par ievērojamu samazinājumu bēdīgās aizsardzības un kopējā tirgus bailes. Investori, šķiet, mazāk bažīgi par īstermiņa lejupvērsto risku. Tomēr šis miers ir maldīgs. Tirgus ir iekļāvis daudz mazāk riska premiju nekā iepriekš. Ja $BTC cena šeit piedzīvo kādu ilgstošu lejupvērsto kustību, rezultātā notiekošā pārvērtēšana — pēkšņs IV un bailes pieaugums — būs daudz agresīvāka un sāpīgāka nekā liecina pašreizējie mierīgie dati. Mēs pašlaik darbojamies uz aizņemtās paļāvības.

Šis nav finansiāls padoms.
#CryptoAnalysis #BTC #ImpliedVolatility #OptionsMarket #Risk
⚠️