Kas ir garo/īso pozīciju režģa tirdzniecība?

Binance
2021-04-14 03:04

Kas ir režģa tirdzniecība?

Režģa tirdzniecība automatizē nākotnes līgumu pirkšanu un pārdošanu. Tās mērķis ir ar noteiktu intervālu izvietot tirgū orderus iepriekš noteiktā cenu diapazonā. Režģa tirdzniecība ir ideāli piemērota svārstīgiem tirgiem, kā arī gadījumos, kad cenas horizontālā kustība notiek konkrētā diapazonā. Šīs metodes mērķis ir gūt peļņu no nelielām cenas izmaiņām.
Lasīt vairāk par režģa tirdzniecību.

Kas ir garo/īso pozīciju režģis?

Garo/īso pozīciju režģis ir tendencēm sekojoša stratēģija, kas ļauj lietotājiem veikt tirdzniecības darījumus atbilstoši tirgus tendencēm režģa tirdzniecības sistēmā. Tas nozīmē, ka tu vari atvērt sākotnējo pozīciju (īso vai garo) atbilstoši savai analīzei, vienlaicīgi izvietojot pirkšanas un pārdošanas limita orderus noteiktos intervālos, lai gūtu peļņu no tirgus svārstībām un mainīgajiem apstākļiem.
Piemēram, tirgotājs var atvērt sākotnējo garo pozīciju BTCUSDT nākotnes līgumiem pārliecībā par to, ka Bitcoin cena augs, vienlaicīgi izvietojot pirkšanas orderus par cenām ik pa 1000 $ zem BTCUSDT tirgus cenas un izvietojot pārdošanas orderus par cenām ik pa 1000 $ virs BTCUSDT līgumu tirgus cenas. Šādā veidā tirgotājam ir iespēja veikt tirdzniecības darījumus ar pamatā esošo tendenci režģa tirdzniecības sistēmā.
Svarīgākā atšķirība starp garo/īso pozīciju režģi un neitrālo režģi ir sākotnējā atvēršanas pozīcija. Garās pozīcijas režģa stratēģijas gadījumā lietotāji atver sākotnējo garo pozīciju. Savukārt īsās pozīcijas režģa stratēģijas gadījumā sākotnējā atvērtā pozīcija ir īsā pozīcija.

Garās/īsās pozīcijas režģa tirdzniecības stratēģijas iestatīšana

Režģa tirdzniecības bots sistemātiski izpilda pirkšanas un pārdošanas limita orderus saskaņā ar lietotāja iestatītajiem parametriem. Tālāk aprakstīta garās/īsās pozīcijas režģa stratēģijas iestatīšana.
1. Atver nākotnes līgumu tirdzniecības saskarni un noklikšķini uz [Režģa tirdzniecība] augšējā izvēlnes joslā.
Pirmais parametrs, kas tev ir jāatlasa, ir līgums, kuram tiks izmantots tirdzniecības bots. Šajā piemērā mēs izmantosim BTCUSDT beztermiņa līgumu.
2. Ievadi sava īsās/garās pozīcijas režģa stratēģijas parametrus režģa tirdzniecības panelī. Galvenie parametri, kas tev ir jānorāda, ir:
  • cenu diapazona augstākās un zemākās robežas;
  • noteiktajā cenu diapazonā izvietojamo orderu skaits;
  • cenas attālums starp katru režģa orderi;
  • sākotnējā marža.
Ja pašreizējā tirgus cena ir lielāka par režģa tirdzniecības diapazonu, režģa stratēģija tiks sākta ar nulles pozīciju.
3. Pēc tam nosaki sākotnējo pozīcijas maržu. Sistēma aprēķinās tavas sākotnējās maržas vērtību atbilstoši režģu skaitam, kredītplecam un stratēģijas cenu diapazonam. Ņem vērā — jo blīvāks ir režģis, jo lielāka ir attiecīgā sākotnējā marža.
Ņem vērā, ka katra režģa ordera nominālajai vērtībai ir jābūt lielākai par obligāto minimumu. Samazini režģu skaitu vai palielini sākotnējo maržu, lai garantētu katra režģa minimālās nominālās vērtības sasniegšanu.
Atgādinājums par nepietiekamu sākotnējo maržu
Ja sākotnējā marža ir mazāka par obligāto minimumu, tiks parādīts paziņojums par to, ka režģa stratēģijas aktivizēšanai ir nepieciešama minimālā sākotnējā marža.
Lai izvairītos no pozīciju likvidācijas, lūdzu, pārliecinies par to, ka tev pieejamā bilance un uzturēšanas marža ir lielākas par sākotnējo maržu.
4. Noklikšķini uz [Izveidot], lai izvietotu savu režģa orderi.

Papildu iestatījumi

Režģa tirdzniecības botam ir pieejamas papildu funkcijas, kas ļaus tev labāk pārvaldīt savas pozīcijas un riskus. Viena no funkcijām ir sliekšņa cena. Sliekšņa cena ir iepriekš noteikta cena, pie kuras tiek aktivizēts režģa tirdzniecības bots. Tādējādi vari noteikt sistēmas aktivizēšanas brīdi, kad tirgus apstākļi atbildīs tevis iestatītajiem kritērijiem.
Kad tiek izpildīts režģa tirdzniecības darījums, sistēma sadala aktīva cenas diapazonu vairākos režģa līmeņos saskaņā ar iestatītajiem parametriem un izvieto orderus katrā cenas līmenī. Kad aktīva cena samazinās, tiek izpildīts pirkšanas orderis un nekavējoties tiek izvietots pārdošanas orderis ar augstāku cenu. Kad aktīva cena pieaug, uzreiz pēc pārdošanas ordera izpildes tiek izvietots pirkšanas orderis ar zemāku cenu. Šī stratēģija ļauj tev pirkt aktīvu par zemu cenu un pārdot par augstu cenu, gūstot peļņu no tirgus svārstībām.
Papildus vari iestatīt zaudējumu apturēšanas orderus savām režģa pozīcijām. Kad aktīva cena kļūst zemāka vai augstāka par zaudējumu apturēšanas diapazonu, visa tava režģa pozīcija tiks aizvērta. Šī funkcija aizsargās tavu pozīciju no pārmērīgiem zaudējumiem situācijuā, kad tirgus kustība notiek tev nelabvēlīgā virzienā.
Lai pārraudzītu tirdzniecības aktivitātes, noklikšķini uz cilnes [Aktīvais režģis] un skati informāciju par režģa tirdzniecību.
Lai pārtrauktu režģa tirdzniecības sistēmas darbību, noklikšķini uz [Izbeigt].

Īsās pozīcijas režģa paraugs

Piemērā tiek apskatīta īsās pozīcijas režģa stratēģija ar cenas diapazonu no 9800 $ līdz 10 200 $ un 4 režģiem.
Tiek pieņemts, ka pārdošanas limita orderu skaits katrā cenas līmenī ir 1, bet tirgus cena (pēdējā darījuma izpildes cena) ir 10 010 $. Tālāk ir aprakstīta īsās pozīcijas režģa stratēģijas aktivizēšana.
CenaOrderis
10 200 $Pārdot
10 100 $Pārdot
10 000 $Pārdot
9900 $Pārdot
9800 $Pārdot
Šajā gadījumā zemākais pārdošanas limita orderis (9800 $) netiek iekļauts, bet nākamie pārdošanas orderi tiek izvietoti pie augstākas cenas pozīcijām, no 9900 $ līdz 10 200 $. Ja sākotnējā pozīcija tiek izpildīta cenas diapazonā no 9900 $ līdz 10 000 $, tiks izvietoti 2 sākotnējie režģa orderi.
Pašreizējā tirgus cena ir 10 010 $, tāpēc pārdošanas orderi ar cenu 9900 $ un 10 000 $ tiks izpildīti kā sākotnējā pozīcija. Pēc sākotnējās pozīcijas izpildīšanas pirkšanas orderis tiks izvietots ar nākamo zemāko cenu. Režģa limita orderi tiks atjaunināti šādi:
CenaOrderi
10 200 $Pārdot
10 100 $Pārdot
10 000 $-
9900 $Pirkt
9800 $Pirkt
Tātad īsās pozīcijas režģa stratēģijām pirmais pārdošanas limita orderis aktivizēs sākotnējo īso pozīciju. Vienlaicīgi nākamie pārdošanas limita orderi tiks izvietoti augošā secībā līdz režģa konfigurācijā noteiktajai augstākajai robežai. Pirkšanas limita orderi tiks izvietoti tirgū pēc sākotnējās īsās pozīcijas izpildes, kas ir iestatīta saskaņā ar tavas stratēģijas parametriem.
Līdzīgā veidā arī garās pozīcijas režģa stratēģijas tiks aktivizētas pēc pirmā pirkšanas limita ordera izpildes. Pēc tam tiks izvietoti visi režģa orderi.

Garās/īsās pozīcijas režģa peļņas vai zaudējumu aprēķins

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā garās/īsās pozīcijas režģa stratēģijai tiek ņemta vērā kopējā saskaņoto orderu peļņa, kā arī nesaskaņoto orderu peļņa un zaudējumi. Šajā gadījumā izpildītie darījumi tiek reģistrēti kā saskaņoti darījumi, kamēr daļēji izpildītie darījumi tiek reģistrēti kā nesaskaņoti darījumi. Saskaņots darījums ir katra īsā vai garā pozīcija režģa stratēģijā, kurai tiek atrasts atbilstošs pirkšanas vai pārdošanas orderis.
Terminu sarakstsDefinīcijaMetodoloģija
Nesaskaņoto orderu PZANerealizēto režģa darījumu peļņa un zaudējumi(Pēdējā līguma cena - nerealizētā režģa pāra vidējā cena) * nerealizētais apjoms
Kopējais realizētais PZA Kopējā realizētā peļņa un zaudējumi kopš sākumaRealizētā režģa peļņa + nerealizētā režģa peļņa vai zaudējumi
Ienesīgums ROI kopsummaROI = kopējā peļņa / sākotnējā marža * 100%
Gada ienesīguma likme Gada kopējie ienākumi (GPL)GPL = ROI * gads/T, T ir stratēģijas darbības laiks

Kā aprēķināt režģa stratēģijas kopējo peļņu

Ir divi veidi, kā aprēķināt kopējo peļņu. Pirmais veids ir izmantot nesaskaņoto orderu PZA un saskaņoto orderu peļņu, bet otrais veids ir izmantot realizēto peļņu un nerealizēto PZA.

Realizētās peļņas un nerealizētā PZA metode:

Kopējā peļņa = neto realizētā peļņa + nerealizētais PZA
Vispirms ir jāaprēķina neto realizētā peļņa. Neto realizētā peļņa tiek aprēķināta no bruto realizētās peļņas atņemot visu režģa stratēģijas izpildīto orderu kopējās komisijas maksas.
Piezīme: par katru darījumu samaksātā komisijas maksa ir atrodama tirdzniecības vēstures lapā.
Aprēķins:
Kopējā realizētā peļņa = 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002) = 0,38535442
Pēc tam ir jāaprēķina nerealizētais PZA. Nerealizēto PZA aprēķina, izmantojot starpību starp pēdējo cenu un atvērto pozīciju pirkuma cenu. Nerealizēto PZA un pirkuma cenu atradīsi logā [Pozīcijas un orderi], kā redzams tālāk.
Visbeidzot, saskaiti neto realizēto peļņu un nerealizēto PZA, lai iegūtu kopējo peļņu.
Aprēķins:
Kopējā peļņa = neto realizētā peļņa + nerealizētais PZA = 0,38535442 + 0,26 = 0,64535442 USDT
Nesaskaņoto orderu PZA un saskaņoto orderu peļņas metodoloģija:
Kopējā peļņa = saskaņoto orderu peļņa + nesaskaņoto orderu PZA
Lai aprēķinātu kopējo peļņu, vispirms ir jānosaka saskaņoto orderu peļņa. Saskaņoto orderu peļņa ir gūtās peļņas kopsumma. Saskaņoto orderu peļņu vari redzēt cilnē [Izpildīts], kā redzams tālāk.
Aprēķins:
Piemēram, ja ir 3 saskaņoti orderi:
Kopējā saskaņoto orderu peļņa = 0,20151451 * 3 = 0,60454353 USDT
Pēc tam aprēķini nesaskaņoto orderu peļņu. Nesaskaņoto orderu peļņa ir aizpildīto, bet nesaskaņoto režģa orderu nerealizētā peļņa. Tā tiek aprēķināta kā starpība starp pēdējo cenu un nesaskaņoto orderu vidējo izpildes cenu.
Nesaskaņoto orderu vidējā aizpildītā cena = (∑nesaskaņoto orderu kopsumma) / (∑nesaskaņoto orderu skaits)
Piemēram, tiek pieņemts, ka zemāk (sk. ekrānuzņēmumu) ir norādīti izpildītie orderi, kas vēl nav saskaņoti.
Vidējā nesaskaņoto orderu izpildes cena = (10,047124000 + 10,047124000 + 10,047124000) / (0,004 + 0,004 + 0,004) = 2511,781
Nesaskaņoto orderu PZA = (pēdējā cena - nesaskaņoto orderu vidējā izpildes cena) * pašreizējās pozīcijas
Piezīme: pašreizējās pozīcijas ir pozitīvas garajām pozīcijām un negatīvas īsajām pozīcijām.
Ja pēdējā cena ir 2522, pozīcijas apjoms ir vienāds ar nesaskaņoto orderu kopējo apjomu jeb 0,012.
Tāpēc nesaskaņoto orderu PZA = (2522 - 2511,781) * 0,012 = 0,122628
Beigās saskaiti aprēķināto saskaņoto orderu peļņu un nesaskaņoto orderu PZA.
Kopējā peļņa = saskaņoto orderu peļņa + nesaskaņoto orderu PZA = 0,60454353
+ 0,122628 = 0,72717153 USDT

Kā tiek saskaņotas pozīcijas?

Pozīcijas tiek saskaņotas pēc FILO (pirmais iekšā, pēdējais ārā) metodes. Atbilstoši FILO pirmie izpildītie orderi tiks saskaņoti pēdējie.
Piemērs
Pieņemsim, ka garās pozīcijas režģa stratēģija tiek izpildīta šādā secībā:
CenaOrderiSecība
10 200 $Pirkt1.
10 100 $Pirkt2.
10 000 $Pirkt3.
Atbilstošie pārdošanas orderi tiks saskaņoti šādā secībā:
CenaOrderiSecībaSaskaņošanas secība
10 200 $Pirkt1.3.
10 100 $Pirkt2.2.
10 000 $Pirkt3.1.
Attiecīgi pēdējais pirkšanas orderis (10 000 $) tiks saskaņots ar atbilstošu pārdošanas orderi pie cenas 10 100 $. Atlikušie pirkšanas orderi tiks attiecīgi saskaņoti ar augstāku pārdošanas cenu.