Pamācība
Orderu loģika
PZA aprēķins
Pamācība
Kas ir nākotnes līgumu režģa tirdzniecība?
Nākotnes līgumu režģa tirdzniecība ir tirdzniecības bots, kas automatizē nākotnes līgumu pirkšanu un pārdošanu. Bota mērķis ir ar noteiktu intervālu izvietot tirgū orderus iepriekš noteiktā cenu diapazonā. Nākotnes līgumu režģa tirdzniecība ir ideāli piemērota svārstīgiem tirgiem, kā arī gadījumos, kad cenas horizontālā kustība notiek konkrētā diapazonā. Šīs metodes mērķis ir gūt peļņu no nelielām cenas izmaiņām.
Papildinformācijai lasi rakstu Kas ir nākotnes līgumu pozīciju režģa tirdzniecība?.
Kas ir garo/īso pozīciju režģa tirdzniecība?
Garo/īso pozīciju režģa tirdzniecība ir algoritmiska tirdzniecības stratēģija, kas ļauj lietotājiem veikt tirdzniecības darījumus režģa tirdzniecības sistēmā, izmantojot tirdzniecības botu. Ar šī bota palīdzību tirgotāji var atvērt sākotnējo pozīciju (īso vai garo) atbilstoši savai analīzei, vienlaicīgi izvietojot pirkšanas un pārdošanas limita orderus noteiktos intervālos, lai gūtu peļņu no tirgus svārstībām un mainīgajiem apstākļiem.
Piemēram, tirgotājs var atvērt sākotnējo garo BTCUSDT pozīciju, apliecinot savu pārliecību, ka Bitcoin cena augs. Viņš var izvietot pirkšanas orderus par cenām ik pa 1000 USDT zem BTCUSDT tirgus cenas, vienlaikus izvietojot pārdošanas orderus ik pa 1000 USDT virs BTCUSDT tirgus cenas. Šādā veidā režģa tirdzniecība ļauj veikt tirgotājam darījumus režģa tirdzniecības sistēmas ietvaros.
Svarīgākā atšķirība starp garo/īso pozīciju režģi un neitrālo režģi ir sākotnējā atvēršanas pozīcija. Garās pozīcijas režģa bota izmantošanas gadījumā lietotāji sākumā atver garo pozīciju. Savukārt īsās pozīcijas režģa bota gadījumā sākotnējā atvērtā pozīcija ir īsā pozīcija.
Kā iestatīt nākotnes līgumu režģa tirdzniecības botu?
Režģa tirdzniecības bots sistemātiski izpilda pirkšanas un pārdošanas limita orderus saskaņā ar taviem iestatītajiem parametriem. Tālāk aprakstīta garās/īsās pozīcijas tirdzniecības bota iestatīšana.
1. Pieraksties savā Binance kontā un dodies uz sadaļu [Atvasinātie instrumenti] – [Binance nākotnes līgumu pārskats]. Noklikšķini uz [Tirdzniecības boti] – [Nākotnes līgumu režģis].
Tu vari piekļūt nākotnes līgumu režģa tirdzniecības saskarnei Binance nākotnes līgumu sākumlapā, noklikšķinot uz [Tirdzniecības boti] – [Nākotnes līgumu režģis].
Ja tu izmanto Binance lietotni, pieskaries pie [Nākotnes līgumi] – [USDⓈ-M nākotnes līgumi] vai [COIN-M nākotnes līgumi]. Atlasi tirdzniecības pāri un pieskaries pie [Režģis] apakšējā kreisajā stūrī.
2. Pirmais parametrs, kas tev ir jāatlasa, ir līgums, kuram tiks izmantots tirdzniecības bots. Šajā piemērā mēs izmantosim BTCUSDT beztermiņa līgumu.
3. Ievadi sava īsās/garās pozīcijas režģa stratēģijas parametrus režģa tirdzniecības panelī. Galvenie parametri, kas tev ir jānorāda, ir:
- cenu diapazona augstākās un zemākās robežas;
- noteiktajā cenu diapazonā izvietojamo orderu skaits;
- cenas attālums starp katru režģa orderi;
- sākotnējā marža.
Ja pašreizējā tirgus cena pārsniedz režģa tirdzniecības diapazonu, nākotnes līgumu režģa tirdzniecības bots sāks darboties bez pozīcijām.
4. Pēc tam nosaki sākotnējo pozīcijas maržu. Sistēma aprēķinās tavas sākotnējās maržas vērtību atbilstoši režģu skaitam, kredītplecam un tavam iestatītajam cenu diapazonam. Ņem vērā – jo blīvāks ir režģis, jo lielāka ir attiecīgā sākotnējā marža.
Ņem vērā, ka katra režģa ordera nominālajai vērtībai ir jāatbilst minimālajai prasībai. Tu vari samazināt režģu skaitu vai palielināt sākotnējo maržu, lai garantētu katra režģa minimālās nominālās vērtības sasniegšanu.
Atgādinājums par nepietiekamu sākotnējo maržu
Ja sākotnējā marža būs mazāka par minimālo, tiks parādīts paziņojums par to, ka režģa tirdzniecības bota aktivizēšanai ir nepieciešama minimālā sākotnējā marža.
Lūdzu, nodrošini, lai maržas atlikums būtu lielāks par uzturēšanas maržu, lai novērstu likvidāciju.
5. Noklikšķini uz [Izveidot], lai izvietotu savu režģa orderi.
Papildu iestatījumi
Sliekšņa cena
Režģa tirdzniecības botam ir pieejamas papildu funkcijas, kas ļaus tev labāk pārvaldīt savas pozīcijas un riskus. Viena no funkcijām ir sliekšņa cena. Sliekšņa cena ir iepriekš noteikta cena, pie kuras tiek aktivizēts režģa tirdzniecības bots. Tas ļaus tev noteikt sistēmas aktivizēšanas brīdi, kad tirgus apstākļi atbildīs tevis iestatītajiem kritērijiem.
Kad tiek izpildīts režģa tirdzniecības darījums, sistēma sadala aktīva cenas diapazonu vairākos režģu līmeņos saskaņā ar iestatītajiem parametriem un izvieto orderus katrā cenas līmenī. Kad aktīva cena samazinās, tiek izpildīts pirkšanas orderis un nekavējoties tiek izvietots pārdošanas orderis ar augstāku cenu. Kad cena pieaug, uzreiz pēc pārdošanas ordera izpildes tiek izvietots pirkšanas orderis ar zemāku cenu. Šis tirdzniecības bots ļauj tev pirkt aktīvu par zemu cenu un pārdot to par augstu cenu, gūstot peļņu no tirgus svārstībām.
Zaudējumu apturēšana
Papildus vari iestatīt zaudējumu apturēšanas orderus savām režģa pozīcijām. Kad aktīva cena kļūst zemāka vai augstāka par zaudējumu apturēšanas diapazonu, visa tava režģa pozīcija tiks aizvērta. Šī funkcija aizsargās tavu pozīciju no pārmērīgiem zaudējumiem situācijuā, kad tirgus kustība notiek tev nelabvēlīgā virzienā.
Lai pārraudzītu tirdzniecības aktivitātes, noklikšķini uz cilnes [Aktīvais] un skati informāciju par režģa tirdzniecību.
Lai izbeigtu režģa tirdzniecības sistēmas darbību, noklikšķini uz [Izbeigt].
USDⓈ-M nākotnes līgumu īsās pozīcijas režģa piemērs
Piemērā tiek apskatīts īsās pozīcijas režģa tirdzniecības bots ar cenas diapazonu no 9800 USDT līdz 10 200 USDT un 4 režģiem.
Tiek pieņemts, ka pārdošanas limita orderu skaits katrā cenas līmenī ir 1, bet tirgus cena (pēdējā darījuma izpildes cena) ir 10 010 USDT. Tālāk ir aprakstīta īsās pozīcijas režģa tirdzniecības bota aktivizēšana.
| Cena | Virziens |
| 10 200 USDT | Pārdot |
| 10 100 USDT | Pārdot |
| 10 000 USDT | Pārdot |
| 9900 USDT | Pārdot |
| 9800 USDT | Pārdot |
Šajā gadījumā zemākais pārdošanas limita orderis (9800 USDT) netiek iekļauts, bet nākamie pārdošanas orderi tiek izvietoti pie augstākas cenas pozīcijām, no 9900 USDT līdz 10 200 USDT. Ja sākotnējā pozīcija tiks izpildīta cenas diapazonā no 9900 USDT līdz 10 000 USDT, tiks izvietoti 2 sākotnējie režģa orderi.
Pašreizējā tirgus cena ir 10 010 USDT, tāpēc pārdošanas orderi ar cenu 9900 USDT un 10 000 USDT tiks izpildīti kā sākotnējā pozīcija. Pēc sākotnējās pozīcijas izpildīšanas pirkšanas orderis tiks izvietots ar nākamo zemāko cenu. Režģa limita orderi tiks atjaunināti šādi:
| Cena | Virziens |
| 10 200 USDT | Pārdot |
| 10 100 USDT | Pārdot |
| 10 000 USDT | - |
| 9900 USDT | Pirkt |
| 9800 USDT | Pirkt |
Īsās pozīcijas režģa tirdzniecības botiem pirmais pārdošanas limita orderis aktivizēs sākotnējo īso pozīciju. Vienlaicīgi nākamie pārdošanas limita orderi tiks izvietoti augošā secībā līdz režģa konfigurācijā noteiktajai augstākajai robežai. Pārdošanas limita orderi tiks izvietoti tirgū pēc sākotnējās īsās pozīcijas izpildes saskaņā ar tava tirdzniecības bota parametriem.
Līdzīgā veidā arī garās pozīcijas režģa tirdzniecības bots tiks aktivizēts pēc pirmā pirkšanas limita ordera izpildes. Pēc tam tiks izvietoti visi režģa orderi.
Garo/īso pozīciju režģa aktivizēšana un tūlītējie orderi
Kā tiek iestatīti režģa orderi?
Vispārīgie noteikumi
- Aktivizējot režģa tirdzniecības stratēģiju, tavs konfigurētais režģa līniju skaits nosaka to, cik orderu tiks izvietoti attiecīgajā cenas diapazonā.
- Piemēram, ja tu aktivizē režģa tirdzniecības stratēģiju ar 12 režģiem, šajā cenas diapazonā vienādos intervālos tiks izvietoti 12 orderi.
- Atstatums starp orderiem tiek aprēķināts, ņemot vērā iestatīto režģa vispārējo cenas diapazonu, norādīto režģa līniju skaitu un to, vai tiek izmantota aritmētiskā vai ģeometriskā režģa atstarpe.
Ar ko atšķiras sākotnējā orderu izvietošana garo/īso pozīciju režģos un neitrālajos režģos?
Neitrālajos režģos pēc to aktivizēšanas orderi tiek izvietoti vienmērīgi virs un zem aktuālās tirgus cenas. Tas nozīmē, ka pirmais aktivizētais orderis izveidos jaunu garo vai īso pozīciju atkarībā no cenas kustības. Ja cena paaugstināsies, tiks aktivizēts pārdošanas orderis, uzsākot režģi ar sākotnējo īso pozīciju. Ja cena pazemināsies, tiks aktivizēts pirkšanas orderis un režģa stratēģija sāks darbību ar garo pozīciju.
Atšķirībā no neitrālajiem režģiem garo pozīciju režģos pēc to aktivizēšanas sākotnēji tiek izvietoti tikai pirkšanas orderi ar cenu virs pašreizējās cenas (T+0). Mērķis ir uzreiz izveidot garo pozīciju, jo augstas cenas pirkšanas orderi tiek izpildīti par cenu, kas ir tuva pēdējai cenai režģa aktivizēšanas brīdī. Vēlāk izpildītie pirkšanas orderi tiek aizstāti ar pārdošanas orderiem (T+1).
Ievērojot to pašu loģiku, īso pozīciju režģos pēc aktivizēšanas sākotnēji tiek izvietoti tikai pārdošanas orderi ar cenu zem pašreizējās cenas, tādējādi izveidojot īso pozīciju. Mērķis ir uzreiz izveidot īso pozīciju, jo zemas cenas pārdošanas orderi tiek izpildīti par cenu, kas ir tuva pēdējai cenai režģa aktivizēšanas brīdī (T+0). Vēlāk izpildītie pārdošanas orderi tiek aizstāti ar pirkšanas orderiem (T+1).
- Garo pozīciju orderi ar cenu, kas augstāka par pēdējo cenu, parasti tiek izpildīti aktivizēšanas brīdī par cenu, kas tuva pēdējai cenai, tādējādi izveidojot garās pozīcijas summu, kas vienāda ar sākotnēji izpildīto orderu kopējo summu. (T+1)
- Pēc tam izpildītie garo pozīciju orderi tiek automātiski aizstāti ar pārdošanas orderiem, kas tiek atspoguļots režģa priekšskatījumā.
- Lūdzu, ņem vērā: režģa priekšskatījumā tiek attēloti režģa orderi atbilstoši T+1, nevis T=0. Režģa priekšskatījumā sveču grafikā tu redzēsi pirkšanas un pārdošanas orderu kombināciju, nevis sākotnējo orderu kopumu uzreiz pēc režģa aktivizēšanas (atbilstoši T+0).
Sākotnējā orderu izvietojuma pamatā esošā loģika ļauj garo pozīciju režģiem izveidot sākotnējo garo pozīciju, izpildot pirkšanas limita orderus tuvu pašreizējai tirgus cenai. Ja tiek prognozēta cenas paaugstināšanās, ar šiem limita orderiem izveidoto garo pozīciju ir iespējams pārdot par augstāku cenu režģa diapazona ietvaros, gūstot peļņu.
Un līdzīgi – īso pozīciju režģi izveido sākotnējo īso pozīciju, izpildot pārdošanas limita orderus tuvu pašreizējai tirgus cenai. Ja tiek prognozēta cenas pazemināšanās, šo īso pozīciju var atpirkt par zemāku cenu režģa diapazona ietvaros, ļaujot aizvērt īso pozīciju par izdevīgāku cenu.
Piemērs
Tu izveidoji ETHUSDT garo pozīciju režģi:
- ETHUSDT cena: 1650,70 USDT
- Režģu skaits: 5 (aritmētiskā atstarpe)
- Sākotnējais ieguldījums: 100 USDT
- Cenas diapazons: 1620-1800 USDT
Tā kā šis garo pozīciju režģis sastāv no 5 režģiem, sistēma pēc režģa apstiprināšanas sāks izvietot 5 pirkšanas limita orderus, tādējādi izveidojot sākotnējo garo pozīciju.
Ņemot vērā diapazonu un ETHUSDT cenu režģa aktivizēšanas brīdī, 4 no 5 limita orderiem tiek izvietoti virs pēdējās cenas režģa aktivizēšanas brīdī (T+0).
Tā rezultātā 4 limita orderi ar cenu virs pašreizējās tirgus cenas tiks izpildīti nekavējoties, izveidojot sākotnējo garo pozīciju.
Uzreiz pēc tam izpildītie pirkšanas limita orderi tiek automātiski aizstāti ar pārdošanas orderiem, kas savukārt tiek izvietoti augstākā režģī (T+1).
Tādējādi sākotnējās garās pozīcijas summu pie T+1 veido režģu skaits virs pašreizējās cenas, kas atbilst izpildītajiem sākotnējiem pirkšanas limita orderiem.
Atspoguļojot 4 pirkšanas tirgus orderus, tavas sākotnējās pozīcijas summa būs 4 * 0,027 ETH = 0,108 ETH, kas atbilst 178,28 USDT ar sākotnējo pozīcijas atvēršanas cenu 1650,72 USDT.
Kā aprēķināt garās/īsās pozīcijas režģa peļņu vai zaudējumus?
Peļņas vai zaudējumu aprēķinā garās/īsās pozīcijas režģa tirdzniecības bots ņem vērā kopējo saskaņoto orderu peļņu, nesaskaņoto orderu peļņu un zaudējumus, kā arī pozīcijas finansēšanas maksas. Šajā gadījumā izpildītie darījumi tiek reģistrēti kā saskaņoti darījumi, kamēr daļēji izpildītie darījumi tiek reģistrēti kā nesaskaņoti darījumi. Saskaņotais darījums ir katra režģa tirdzniecības bota īsā vai garā pozīcija, kurai ir atrasts atbilstošs pirkšanas vai pārdošanas orderis.
| Terminu saraksts | Definīcija | Metodoloģija |
| Nesaskaņoto orderu PZA | Nerealizēto režģa darījumu peļņa un zaudējumi | Nesaskaņotais PZA = kopējā peļņa – saskaņotā peļņa – finansēšanas maksas |
| Kopējā peļņa | Kopējā saskaņoto orderu peļņa un nesaskaņoto orderu peļņa un zaudējumu kopš sākuma | Kopējā peļņa = realizētā peļņa + nerealizētais PZA + finansēšanas maksas |
| Ienesīgums | ROI kopsumma | ROI = kopējā peļņa / sākotnējā marža * 100 % |
| Gada ienesīguma likme | Gada kopējie ienākumi (GPL) | GPL = ROI * gads / T (T ir bota darbības laiks) |
Kā aprēķināt režģa tirdzniecības bota kopējo peļņu?
Vari izmantot realizēto peļņu, nerealizēto PZA un finansēšanas maksas, lai aprēķinātu kopējo peļņu:
Kopējā peļņa = realizētā neto peļņa + nerealizētais PZA + finansēšanas maksas
Kā piemēru izmantosim USDⓈ-M nākotnes līgumu režģi. Pieņemsim, ka šim pārim ir pozitīva finansējuma likme 0,01 % apmērā.
1. Neto realizētās peļņas aprēķins
Neto realizētā peļņa = bruto realizētā peļņa – visu režģa tirdzniecības bota izpildīto orderu kopējās komisijas maksas
Piezīmes:
- Par katru darījumu samaksātās komisijas maksas ir norādītas sadaļā [Tirdzniecības vēsture].
- Neto realizēto peļņu vari apskatīt režģa informācijas lapā.
Kopējā realizētā peļņa = 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002) = 0,38535442
2. Nerealizētā PZA aprēķins
Nerealizēto PZA aprēķina, izmantojot starpību starp pēdējo cenu un atvērto pozīciju sākuma cenu. Nerealizēto PZA un sākuma cenu atradīsi logā [Pozīcijas un orderi].
3. Kopējās peļņas aprēķins
Kopējā peļņa = neto realizētā peļņa + nerealizētais PZA + finansēšanas maksas
= 0,38535442 + 0,26 + 53,5 * 0,01 %
= 0,65070442 USDT
4. Nesaskaņotās peļņas aprēķins
Nesaskaņoto orderu peļņa ir izpildīto, bet nesaskaņoto režģa orderu nerealizētā peļņa.
Nesaskaņotais PZA = kopējā peļņa – saskaņotā peļņa – finansēšanas maksa
= 0,65070442 USDT – 0,60454353 USDT – 53,5 * 0,01 %
= 0,04081119 USDT
Kā tiek saskaņotas pozīcijas?
Pozīcijas tiek saskaņotas pēc FILO (pirmais iekšā, pēdējais ārā) metodes. Atbilstoši FILO pirmie izpildītie orderi tiks saskaņoti kā pēdējie.
Piemērs
Pieņemsim, ka garo pozīciju režģa tirdzniecības bots ir izpildījis šādu orderi:
| Cena | Virziens | Secība |
| 10 200 USDT | Pirkt | 1. |
| 10 100 USDT | Pirkt | 2. |
| 10 000 USDT | Pirkt | 3. |
Atbilstošie pārdošanas orderi tiks saskaņoti šādā secībā
| Cena | Virziens | Secība | Saskaņotā secība |
| 10 200 USDT | Pirkt | 1. | 3. |
| 10 100 USDT | Pirkt | 2. | 2. |
| 10 000 USDT | Pirkt | 3. | 1. |
Pēdējais pirkšanas orderis (10 000 USDT) tiks saskaņots ar atbilstošu pārdošanas orderi pie cenas 10 100 USDT. Atlikušie pirkšanas orderi tiks saskaņoti ar augstāku pārdošanas cenu.