ຕົວກໍານົດການການຊື້ຂາຍແບບ Spot Grid ຂອງ Binance

ໃນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງ MiCA, ຫຼຽນຄົງທີ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແມ່ນມີຂໍ້ຈໍາກັດບາງຢ່າງສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ EEA. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຄລິກ ທີ່ນີ້.

ການຊື້ຂາຍ Futures Grid ແມ່ນຫຍັງ?

ການຊື້ຂາຍແບບ Spot Grid ແມ່ນຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍດ້ານປະລິມານທີ່ໃຊ້ bot ການຊື້ຂາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຊື້ ແລະ ຂາຍຊັບສິນໃນຕະຫຼາດ Spot ເປັນອັດຕະໂນມັດ. ມັນວາງຄໍາສັ່ງໃນຕະຫຼາດ ໃນໄລຍະເວລາພາຍໃນຂອບເຂດລາຄາທີ່ກໍານົດໄວ້. ເມື່ອວາງຄໍາສັ່ງສູງກວ່າ ຫຼື ຕໍ່າກວ່າລາຄາທີ່ຕັ້ງໄວ້, ພວກເຂົາຈະສ້າງ grid ຄໍາສັ່ງໃນລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດລົງເທື່ອລະໜ້ອຍ. ດ້ວຍວິທີນີ້, ມັນສ້າງ grid ການຊື້ຂາຍຂຶ້ນ.

ການຊື້ຂາຍແບບ Spot Grid ຂອງ Binance ໝູນໃຊ້ຕະຫຼາດທີ່ຜັນຜວນເມື່ອລາຄາມີການປ່ຽນແປງພາຍໃນຂອບເຂດສະເພາະ. ການຊື້ຂາຍແບບ Grid ພະຍາຍາມເຮັດກໍາໄລຈາກການປ່ຽນແປງລາຄາຂະໜາດນ້ອຍ. ໂດຍຜ່ານການຊື້ຂາຍທາງປະລິມານ, ມັນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເພີ່ມໂອກາດການຊື້ຂາຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. 

ຕົວກໍານົດການຂອງການຊື້ຂາຍແບບ Spot Grid

1. ຍອດຄົງເຫຼືອປັດຈຸບັນ

ຍອດຄົງເຫຼືອປັດຈຸບັນໝາຍເຖິງຍອດເງິນທັງໝົດຂອງຊັບສິນພື້ນຖານ ແລະ ຊັບສິນອ້າງອີງໃນຄໍາສັ່ງ Grid ທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນການຂອງທ່ານ, ລວມທັງຄ່າທໍານຽມທີ່ສະຫງວນໄວ້.

ຍອດຄົງເຫຼືອຊັບສິນອ້າງອີງທັງໝົດ = ລາຄາຄໍາສັ່ງຊື້ເປີດທັງໝົດ * ປະລິມານຕໍ່ຄໍາສັ່ງ (ນໍາສະເໜີໃນຊັບສິນອ້າງອີງ) 

ຍອດຄົງເຫຼືອຊັບສິນພື້ນຖານທັງໝົດ = ຈຳນວນຄໍາສັ່ງຊື້ທັງໝົດ * ປະລິມານຕໍ່ຄໍາສັ່ງ (ສະແດງຢູ່ໃນຊັບສິນພື້ນຖານ)

2. PnL ແບບລອຍຕົວ

PnL ແບບລອຍຕົວ = ລາຄາຄໍາສັ່ງເປີດການຊື້ທັງໝົດ * ປະລິມານຕໍ່ຄໍາສັ່ງ + ຈໍານວນຄໍາສັ່ງຂາຍທັງໝົດ * ປະລິມານຕໍ່ຄໍາສັ່ງ * ລາຄາສຸດທ້າຍ + ຄ່າທຳນຽມທີ່ສະຫງວນໄວ້ໃນຊັບສິນພື້ນຖານ * ລາຄາສຸດທ້າຍ + ຄ່າທຳນຽມທີ່ສະຫງວນໄວ້ໃນຊັບສິນພື້ນຖານ - ການລົງທຶນທັງໝົດ

ລາຄາສຸດທ້າຍ:

ໃນເວລາທີ່ຄໍາສັ່ງ Grid ຍັງດໍາເນີນການ, ລາຄາສຸດທ້າຍແມ່ນລາຄາຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດຂອງຄູ່ການຊື້ຂາຍ Spot. ຖ້າຄໍາສັ່ງ Grid ສິ້ນສຸດລົງ, ລາຄາສຸດທ້າຍແມ່ນລາຄາຕະຫຼາດທີ່ຄໍາສັ່ງ Grid ສິ້ນສຸດລົງ. 

3. ຄໍາສັ່ງທີ່ຖືກຈັບຄູ່ກັນ 

ຄໍາສັ່ງທີ່ຖືກຈັບຄູ່ກັນໝາຍເຖິງຄໍາສັ່ງຊື້ທີ່ຖືກຂຽນຕື່ມແລ້ວໄປດ້ວຍລາຄາຕ່ໍາກວ່າ ແລະ ຄໍາສັ່ງຂາຍທີ່ຖືກຂຽນຕື່ມແລ້ວທີ່ລາຄາສູງກວ່າ. ຈໍານວນຄໍາສັ່ງທີ່ຖືກຈັບຄູ່ກັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຄິດໄລ່ກໍາໄລຂອງ Grid.

ໃນຕົວຢ່າງນີ້, ພວກເຮົາສາມາດເບິ່ງພຽງແຕ່ 2 ຄໍາສັ່ງຊື້ທີ່ຍັງຄ້າງໂດຍບໍ່ມີຄໍາສັ່ງຂາຍໃດໆ. ເພື່ອສ້າງຄໍາສັ່ງທີ່ຖືກຈັບຄູ່ກັນ, ທັງຄໍາສັ່ງຊື້ ແລະ ຄໍາສັ່ງຂາຍຕ້ອງຖືກຕື່ມ.

4. ກຳໄລ Grid

ກຳໄລ Grid ແມ່ນຜົນກຳໄລທັງໝົດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຄູ່ຄໍາສັ່ງຊື້ ແລະ ຂາຍທີ່ຖືກຂຽນຕື່ມແລ້ວ. ມັນສະແດງຢູ່ໃນຊັບສິນອ້າງອີງ. ກໍາໄລ Grid ແມ່ນຜົນລວມຂອງຜົນກໍາໄລຂອງແຕ່ລະຄໍາສັ່ງທີ່ຖືກຈັບຄູ່ກັນ. 

ກໍາໄລຂອງຄໍາສັ່ງທີ່ຖືກຈັບຄູ່ກັນ = ລາຄາຄໍາສັ່ງຊື້ທັງໝົດທີ່ຖືກຂຽນຕື່ມແລ້ວ - ລາຄາຄໍາສັ່ງຊື້ທີ່ຖືກຂຽນຕື່ມແລ້ວ - ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຂອງຄໍາສັ່ງຂາຍ - ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຂອງຄໍາສັ່ງຊື້ * ລາຄາສຸດທ້າຍ

ລາຄາສຸດທ້າຍ:

ເມື່ອຄໍາສັ່ງ Grid ຍັງດໍາເນີນການ, ລາຄາສຸດທ້າຍແມ່ນລາຄາຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດຂອງຄູ່ການຊື້ຂາຍ Spot. ຖ້າຄໍາສັ່ງ Grid ສິ້ນສຸດລົງ, ລາຄາສຸດທ້າຍແມ່ນລາຄາທີ່ຄໍາສັ່ງ Grid ສິ້ນສຸດລົງ. 

ໝາຍເຫດ: ຖ້າທ່ານໃຊ້ BNB ເພື່ອຈ່າຍຄ່າທຳນຽມການຊື້ຂາຍ, ຄ່າທຳນຽມ BNB ຈະຖືກປ່ຽນເປັນຊັບສິນອ້າງອີງ ໃນລາຄາຕະຫຼາດເມື່ອຄຳສັ່ງ Grid ຂອງທ່ານກຳລັງດຳເນີນຢູ່. ຖ້າຄໍາສັ່ງ Grid ຂອງທ່ານສິ້ນສຸດລົງ, ມັນຈະໃຊ້ລາຄາ BNB ໃນເວລາທີ່ຄໍາສັ່ງ Grid ສິ້ນສຸດລົງເພື່ອປ່ຽນ. 

5.  ກໍາໄລທັງໝົດ 

ກໍາໄລທັງໝົດ = ກໍາໄລ Grid + PnL ທີ່ບໍ່ຮັບຮູ້

6. ຜົນຕອບແທນປະຈໍາປີ 

ຜົນຕອບແທນປະຈໍາປີ = ກໍາໄລທັງໝົດ / ການລົງທຶນທັງໝົດ * 365 (ມື້) * 24 (ຊົ່ວໂມງ) * 60 (ນາທີ) / ໄລຍະເວລາຄໍາສັ່ງ (ນາທີ)

ຕົວຢ່າງ, ກໍາໄລທັງໝົດແມ່ນ 31.30 USDC, ການລົງທຶນທັງໝົດແມ່ນ 688.04 USDC, ແລະ ໄລຍະເວລາຄໍາສັ່ງແມ່ນ 10 ມື້ 23 ຊົ່ວໂມງ 55 ນາທີ.

ຜົນຕອບແທນປະຈໍາປີ = 31.30 / 688.04 * 365 * 24 * 60 / (10 * 24 * 60 + 23 * 60 + 55) = 150.99%

7. ຍອດຄົງເຫຼືອທີ່ຢຸດ

ຍອດຄົງເຫຼືອທີ່ຢຸດໝາຍເຖິງຊັບສິນອ້າງອີງ ແລະ ຊັບສິນພື້ນຖານໃນຄໍາສັ່ງ Grid ທີ່ຍັງຄ້າງຢູ່ເມື່ອຄໍາສັ່ງ Grid ສິ້ນສຸດລົງ. ມັນໃຊ້ການຄິດໄລ່ດຽວກັນກັບຍອດຄົງເຫຼືອໃນປັດຈຸບັນ. 

8. ຊັບສິນ PnL

ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ PnL ທັງໝົດຂອງຄໍາສັ່ງ Grid ຂອງທ່ານຈະຖືກປ່ຽນເປັນ ຊັບສິນອ້າງອີງ ແລະ ຈະຖືກຄິດໄລ່ໂດຍອີງໃສ່ມູນຄ່າຂອງຊັບສິນອ້າງອີງ. 

ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອທ່ານຊື້ຂາຍ BNB/BUSD, PnL ຂອງທ່ານຈະສະແດງໃນ BUSD.

9. ກໍາໄລຕໍ່ Grid (ກໍາໄລ/ Grid)

ກໍາໄລ/Grid ແມ່ນອັດຕາສ່ວນກໍາໄລຫຼັງຈາກຈັບຄູ່ຄໍາສັ່ງຊື້ ແລະ ຂາຍໃນແຕ່ລະ Grid. ໂດຍຂຶ້ນກັບຮູບແບບການຊື້ຂາຍ (ເລກຄະນິດ ຫຼື ເລຂາຄະນິດ), ທ່ານສາມາດຄິດໄລ່ກຳໄລ/Grid ໄດ້ຕາມວົງຈຳກັດສູງສຸດຂອງ Grid, ວົງຈຳກັດຂັ້ນຕໍ່າຂອງ Grid, ຈຳນວນ Grid ແລະຄ່າທຳນຽມການຊື້ຂາຍ (c): 0.1%.

ກໍາໄລ/Grid ສໍາລັບ Grids ເລກຄະນິດແມ່ນຄິດໄລ່ເປັນໄລຍະ. ກໍາໄລ/Grid ຂັ້ນຕໍ່າແມ່ນສ້າງຂຶ້ນໂດຍ Grid ຂັ້ນຕໍ່າທີ່ສຸດ, ແລະ ກໍາໄລສູງສຸດ/Grid ແມ່ນສ້າງຂຶ້ນໂດຍ Grid ຂັ້ນສູງສຸດ.

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລາຄາ (d) = (ວົງຈຳກັດຂັ້ນສູງສຸດຂອງ Grid - ວົງຈຳກັດຂັ້ນຕໍ່າສຸດຂອງ Grid ) / ຈຳນວນ Grid 

ກໍາໄລສູງສຸດ/Grid = (1 - c) * d / ວົງຈໍາກັດຂັ້ນຕໍ່າຂອງ Grid- 2c

ຜົນກຳໄລຂັ້ນຕໍ່າ/Grid = (ວົງຈຳກັດສູງສຸດຂອງ Grid * (1 - c) / (ວົງຈຳກັດຂັ້ນຕໍ່າດຂອງ Grid, - d) - 1 - c

ກໍາໄລ/Grid ສໍາລັບ Grid ແບບເລຂາຄະນິດແມ່ນເປັນມູນຄ່າຄົງທີ່, ເນື່ອງຈາກວ່າອັດຕາສ່ວນລາຄາຂອງແຕ່ລະລາຄາຂອງ Grid ແມ່ນຄືກັນ. 

ອັດຕາສ່ວນລາຄາ (r) = (ວົງຈຳກັດສູງສຸດຂອງ Grid / ວົງຈຳກັດຂັ້ນຕໍ່າສຸດຂອງ Grid) ^ (1 / ຈໍານວນ Grid）

ກໍາໄລ/Grid = (1 − c) * r − 1 − c

ຕົວຢ່າງ, ວົງຈຳກັດສູງສຸດຂອງ Grid ແມ່ນ 450 ແລະ ວົງຈຳກັດຕໍ່າສຸດແມ່ນ 400. ຈໍານວນ Grid ແມ່ນ 5, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍ (c) ແມ່ນ 0.1%.

ຖ້າ Grid ເປັນເລກຄະນິດ, ແລ້ວຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລາຄາ (d) = (450 - 400) / 5 = 10

ກໍາໄລສູງສຸດ/Grid = (1 - 0.1%) * 10 / 400 - 2 * 0.1% = 2.29%

ກໍາໄລຕໍ່າສຸດ/Grid = (450 * (1 - 0.1%)) / (450 - 10) - 1 - 0.1% = 2.07%

ຖ້າ /Grid ເປັນເລຂາຄະນິດ, ແລ້ວກໍາໄລ /Grid = (1 - 0.1%) * (450 / 400) ^ (1 / 5) - 1- 0.1% = 2.18%

10. ປະລິມານຕໍ່ຄໍາສັ່ງ

ປະລິມານຕໍ່ຄໍາສັ່ງໝາຍເຖິງປະລິມານຂອງແຕ່ລະຄຳສັ່ງໃນລາຄາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຊ່ວງການຊື້ຂາຍແບບ Grid. ປະລິມານຕໍ່ຄໍາສັ່ງຖືກຢືນຢັນກໍຕໍ່ເມື່ອພາຍຫຼັງຄໍາສັ່ງ Grid ຖືກສ້າງຂຶ້ນຢ່າງສໍາເລັດຜົນ. ລະບົບຈະຄິດໄລ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດສໍາລັບຊັບສິນພື້ນຖານທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສະຫງວນໄວ້ສໍາລັບຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍ ແລະ ຊັບສິນອ້າງອີງທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອວາງຄໍາສັ່ງຊື້ຕາມຈໍານວນການລົງທຶນທີ່ປ້ອນເຂົ້າ.  

ຫຼັງຈາກການຄິດໄລ່ຊັບສິນທີ່ຈໍາເປັນທັງໝົດ, ປະລິມານສູງສຸດທີ່ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມສໍາເລັດຂອງຄໍາສັ່ງ Grid ແຕ່ລະແມ່ນປະລິມານຕໍ່ຄໍາສັ່ງ.