拉了今年 883 个合约跑了 17 套策略，基本全军覆没，最后活下来的那套有点反常识
这几天一直在写脚本测策略。本来想找个能稳定滚仓的法子，结果把币安今年 1 到 11 月全部 883 个 USDT 永续合约（包括已经下架归零的）拉下来跑了一遍，广场上大家常说的那几套“稳赚打法”，放进 10 个月的完整数据里基本全死了。
挑几个测出来挺颠覆认知的结果记一下：
1. 为什么网上晒的回测都能翻倍，自己跑就归零？
同一套追涨规则（4 倍杠杆、每单 20% 仓位滚动），我先只测了最近 30 天、只选今天还活着的活跃币，跑出来收益是 +134%，看着跟印钞机一样。
后来不放心，把时间拉长到 10 个月、把当时还没下架的死币也全塞进去重跑，1000U 最后亏到只剩 20U。
很多人回测赚钱，纯粹是因为用今天的眼光去挑币池，一开始就把死掉的币过滤掉了。
2. “资费极负 + 持仓暴增”真的是逼空前兆吗？
平时看盘大家都觉得空头太拥挤肯定要拉盘逼空。
我在 10 个月数据里抓出了 594 次这种标准信号，结果进去做多，胜率只有 26% 左右。而且 11 个月里，每个月持仓 24 小时后的收益中位数全都是负的（整体在 -7% 上下）。十次里有七次多，都是冲高之后回落。
3. 躺着吃资金费率的对冲套利，10 个月亏了 89.7%
试了一下做多负费率最狠的币、同时做空正费率最高的币，想着两边对冲旱涝保收。
跑完才发现，费率负到极致的山寨币，往往是刚被拉过一轮的盘子，第二天币价跌掉的窟窿，根本不是那点资费能补得上的。
4. 抓到了 +507% 的 $RAVE ，账户最后还是亏的
测了一套“放量突破 30 日新高 + 移动止盈”的趋势策略。
确实抓到了 $RAVE （+507%）、 $LSK （+317%）这种大妖币，但全市场 1600 多次突破里，将近八成最后是亏的。平时每次被止损割掉 6%，还没熬到大妖币出现，本金已经被磨光了。
5. 暴涨的妖币到底能不能格局？
拿前阵子一天涨了 132% 的 $BIRB 举例。卡死 24 小时平仓的话，24 小时那一刻之后，价格再也没回到过那个位置。
要是想着格局一下多拿一天，相比 24 小时那一刻又跌了 51.7%；多拿两天跌了 57.6%。逼空的买盘燃料基本一天就烧光了。
折腾到最后，17 套方案里只有 1 套在上半年和下半年都稳住了：
11 个月里有 9 个月是正收益，连 3 月份全市场暴跌的时候也赚了 7.8%。
这套逻辑完全放弃了做多，也不开高倍，专门盯着后排那些没人关注、突然异常拉升的弱势币做反向。
但它目前也有个很致命的毛病：极度依赖止损成交时的盘口深度。只要遇到插针导致止损滑点超过 1%，利润就会被吃掉大半。
现在我把这套脚本挂在东京的服务器上了，每分钟盯一次实时买卖盘口，看看真实滑点到底有多大。后面每天在这更新跑出来的实测账单，赚了亏了都原样发出来。
下一篇细聊一下这套反向逻辑具体是怎么抓庄家力竭的，感兴趣的可以点个关注。
📌 以上为历史回测与模拟盘研究，不构成投资建议。
$BIRB $RAVE $LSK
#量化 #合约交易 #山寨币
这几天一直在写脚本测策略。本来想找个能稳定滚仓的法子，结果把币安今年 1 到 11 月全部 883 个 USDT 永续合约（包括已经下架归零的）拉下来跑了一遍，广场上大家常说的那几套“稳赚打法”，放进 10 个月的完整数据里基本全死了。
挑几个测出来挺颠覆认知的结果记一下：
1. 为什么网上晒的回测都能翻倍，自己跑就归零？
同一套追涨规则（4 倍杠杆、每单 20% 仓位滚动），我先只测了最近 30 天、只选今天还活着的活跃币，跑出来收益是 +134%，看着跟印钞机一样。
后来不放心，把时间拉长到 10 个月、把当时还没下架的死币也全塞进去重跑，1000U 最后亏到只剩 20U。
很多人回测赚钱，纯粹是因为用今天的眼光去挑币池，一开始就把死掉的币过滤掉了。
2. “资费极负 + 持仓暴增”真的是逼空前兆吗？
平时看盘大家都觉得空头太拥挤肯定要拉盘逼空。
我在 10 个月数据里抓出了 594 次这种标准信号，结果进去做多，胜率只有 26% 左右。而且 11 个月里，每个月持仓 24 小时后的收益中位数全都是负的（整体在 -7% 上下）。十次里有七次多，都是冲高之后回落。
3. 躺着吃资金费率的对冲套利，10 个月亏了 89.7%
试了一下做多负费率最狠的币、同时做空正费率最高的币，想着两边对冲旱涝保收。
跑完才发现，费率负到极致的山寨币，往往是刚被拉过一轮的盘子，第二天币价跌掉的窟窿，根本不是那点资费能补得上的。
4. 抓到了 +507% 的 $RAVE ，账户最后还是亏的
测了一套“放量突破 30 日新高 + 移动止盈”的趋势策略。
确实抓到了 $RAVE （+507%）、 $LSK （+317%）这种大妖币，但全市场 1600 多次突破里，将近八成最后是亏的。平时每次被止损割掉 6%，还没熬到大妖币出现，本金已经被磨光了。
5. 暴涨的妖币到底能不能格局？
拿前阵子一天涨了 132% 的 $BIRB 举例。卡死 24 小时平仓的话，24 小时那一刻之后，价格再也没回到过那个位置。
要是想着格局一下多拿一天，相比 24 小时那一刻又跌了 51.7%；多拿两天跌了 57.6%。逼空的买盘燃料基本一天就烧光了。
折腾到最后，17 套方案里只有 1 套在上半年和下半年都稳住了：
11 个月里有 9 个月是正收益，连 3 月份全市场暴跌的时候也赚了 7.8%。
这套逻辑完全放弃了做多，也不开高倍，专门盯着后排那些没人关注、突然异常拉升的弱势币做反向。
但它目前也有个很致命的毛病：极度依赖止损成交时的盘口深度。只要遇到插针导致止损滑点超过 1%，利润就会被吃掉大半。
现在我把这套脚本挂在东京的服务器上了，每分钟盯一次实时买卖盘口，看看真实滑点到底有多大。后面每天在这更新跑出来的实测账单，赚了亏了都原样发出来。
下一篇细聊一下这套反向逻辑具体是怎么抓庄家力竭的，感兴趣的可以点个关注。
📌 以上为历史回测与模拟盘研究，不构成投资建议。
$BIRB $RAVE $LSK
#量化 #合约交易 #山寨币
