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롱 숏 그리드 거래
Binance
2021-04-14 03:04
그리드 거래란 무엇인가요?
그리드 거래는 선물 계약의 매매를 자동화합니다. 이는 구성된 가격 범위 내에서 미리 설정된 간격으로 시장에서 주문을 제출할 수 있도록 설계되었습니다. 그리드 거래는 특정 범위에서 가격이 변동 및 횡보하는 시장에 이상적입니다. 그리드 거래 기법은 작은 가격 변동에서 이익 창출을 시도합니다.
그리드 거래에 대해 자세히 알아보세요.
롱/숏 그리드는 무엇인가요?
롱/숏 그리드는 사용자가 그리드 거래 시스템 내에서 시장 추세에 따라 거래할 수 있도록 하는 추세 추종 전략입니다. 즉, 여러분의 분석에 따라 초기 포지션(롱 또는 숏)을 시작하는 동시에 미리 설정된 간격으로 매수 지정가 및 매도 지정가 주문을 제출하여 시장 변동성과 범위 조건을 활용할 수 있습니다.
예를 들어, 트레이더는 비트코인에 대해 상승 관점을 취하고 BTCUSDT 초기 롱 포지션을 시작함과 동시에 BTCUSDT의 시장 가격보다 낮게 $1,000마다 매수 주문을 제출하고 BTCUSDT 계약의 시장 가격보다 높게 $1,000마다 매도 주문을 제출할 수 있습니다. 이를 통해 트레이더는 그리드 거래 시스템 내에서 기본 추세를 따라 거래할 수 있습니다.
롱/숏 그리드와 중립 그리드의 중요한 차이는 초기 시작 포지션입니다. 롱 그리드 전략의 경우 사용자는 초기 롱 포지션을 시작합니다. 반대로, 숏 그리드 전략의 경우 초기 숏 포지션을 시작합니다.
롱/숏 그리드 거래 전략 설정
그리드 거래 봇은 사용자의 매개 변수를 기반으로 매수 및 매도 지정가 주문을 체계적으로 실행합니다. 첫 번째 롱/숏 그리드 전략을 설정하는 방법은 다음과 같습니다.
먼저, 바이낸스 선물 거래 인터페이스의 우측 상단에 있는 그리드 거래 탭을 클릭하여 그리드 거래 패널을 시작하세요.
선택해야 하는 첫 번째 매개 변수는 거래 봇이 배치될 계약입니다. 이 예시에서는 BTCUSDT 무기한 계약을 사용하겠습니다.
다음으로, 그리드 거래 패널에서 롱/숏 그리드 전략의 매개 변수를 입력하세요. 포함해야 하는 주요 매개 변수는 다음과 같습니다:
  1. 가격 범위의 상한과 하한,
  2. 구성된 가격 범위 내에서 제출할 주문의 수,
  3. 각 그리드 주문 사이의 폭,
  4. 초기 마진.
빨간색 별표 (*)로 표시된 매개 변수는 필수입니다. 그리드 거래 전략은 모든 필수 매개 변수가 채워지지 않으면 활성화되지 않습니다(아래 스크린샷 참조).
또한 현재 시장 가격이 그리드 거래 범위보다 큰 경우 그리드 전략은 제로 포지션에서 시작됩니다.
다음으로 포지션의 초기 마진을 지정합니다. 시스템은 그리드 수, 레버리지, 전략의 가격 범위를 기반으로 초기 마진 값을 계산합니다. 그리드가 조밀할수록 해당 초기 마진이 커집니다.
각 그리드 주문의 명목 가치는 최소 요구 조건보다 커야 합니다. 그리드 수를 줄이거나 초기 마진을 늘려 각 그리드의 명목 가치가 충족되도록 하세요.
초기 마진 부족 알림
초기 마진이 최소 요구 조건보다 작으면 알림(아래 참조)에 그리드 전략을 활성화하는데 필요한 초기 마진이 표시됩니다.
청산을 방지하기 위해 사용 가능한 잔고 및 유지 마진이 초기 마진보다 높은지 확인해주시기 바랍니다.
마지막으로 생성을 클릭하여 그리드 주문을 생성하세요.
고급 설정
그리드 거래 봇은 포지션과 위험을 더 잘 관리할 수 있는 향상된 기능도 함께 제공합니다. 그 중 하나는 발동 가격입니다. 발동 가격은 그리드 거래 봇이 활성화되는 사전에 설정된 가격대입니다. 이를 통해 시장 조건이 기준을 충족할 때 시스템이 활성화되는 시기를 지정할 수 있습니다.
그리드 거래가 발동되면 시스템은 매개 변수에 따라 자산 가격 범위를 여러 그리드 수준으로 나누고 각 가격대에 대해 대기 주문을 설정합니다. 자산 가격이 하락하면 매수 주문이 실행되고 즉시 높은 가격으로 매도 주문이 제출됩니다. 자산 가격이 상승하면 매도 주문이 실행되는 즉시 더 낮은 가격으로 매수 주문이 제출됩니다. 이 전략은 낮은 가격에 매수하고 높은 가격에 매도하도록 설정할 수 있게 하며 변동이 심한 시장 상황에서 수익을 올릴 수 있도록 합니다.
또한 그리드 포지션에 대해 스탑 로스를 설정할 수 있습니다. 자산의 가격이 스탑 로스 범위 아래 또는 위로 교차하면 전체 그리드 포지션이 종료됩니다. 이 기능은 시장이 불리하게 움직일 경우 큰 손실을 입지 않도록 귀하의 포지션을 보호합니다.
거래 활동을 모니터링하려면 활성화 그리드 탭을 클릭하여 그리드 세부 정보를 확인하세요.
마지막으로 그리드 거래 시스템을 종료하려면 종료를 클릭하세요.
숏 그리드 예시
구성된 가격 범위가 $9,800 ~ $10,200이고 그리드 수량이 4인 숏 그리드 전략을 고려해보겠습니다.
각 가격의 매도 지정가 주문 수량이 1이고, 초기 시장 가격이 (마지막 거래 가격)이 $10,010이라고 가정합니다. 다음 시나리오를 통해 숏 그리드 전략이 활성화되는 방법에 대해 살펴볼 수 있습니다.
가격주문
$10,200매도
$10,100매도
$10,000매도
$9,900매도
$9,800매도
이 경우 최저 매도 지정가 주문($9,800)은 제외되고 후속 매도 주문은 $9,900에서 $10,200까지 제출됩니다. 초기 포지션이 $9,900와 $10,000 사이에서 거래되는 경우 초기 그리드 주문은 2가 되고 그리드는 다음과 같이 업데이트됩니다:
가격주문
$10,200매도
$10,100매도
$10,000-
$9,900매수
$9,800매수
초기 포지션이 $9,900에서 거래되고 초기 매수 그리드 주문이 1이면 그리드는 다음과 같이 업데이트됩니다:
가격주문
$10,200매도
$10,100매도
$10,000매도
$9,900-
$9,800매수
그 후 그리드는 사용자의 매개 변수에 따라 업데이트됩니다.
요약하자면 숏 그리드 전략의 경우 첫 번째 매도 지정가 주문이 초기 숏 포지션을 발동합니다. 동시에 후속 매도 지정가 주문이 구성된 그리드의 가장 높은 범위를 향해 오름차순으로 제출됩니다. 그런 다음 전략의 매개 변수에 따라 설정된 초기 매도 포지션이 발동되면 매수 지정가 주문이 시장에 제출됩니다.
마찬가지로 첫 번째 매수 지정가 주문이 체결되면 롱 그리드 전략이 활성화됩니다. 이후 모든 그리드 주문이 채워집니다.
롱/숏 그리드 손익 계산
롱/숏 그리드 전략에 대한 손익 계산은 총 매칭된 수익과 매칭되지 않는 손익을 모두 고려합니다. 이 경우, 완료된 거래는 매칭된 거래로 기록되고, 부분 완료된 거래는 매칭되지 않은 거래로 기록됩니다. 매칭된 거래는 그리드 전략의 모든 숏 포지션(또는 롱 포지션)이 해당 매수 주문(또는 매도 주문)과 매칭되었음을 의미합니다.
색인정의방법
매칭되지 않는 P&L매칭되지 않는 그리드 거래의 이익과 손실입니다.(최근 계약 가격 - 매칭되지 않는 그리드 쌍의 평균 가격) * 매칭되지 않은 거래량
총 실현 P&L 시작 후 총 실현된 이익과 손실매칭된 그리드의 수입 + 매칭되지 않는 그리드의 이익과 손실
수익률 총 수익률 ROIROI = 총 수익 / 초기 마진 * 100%
연간 수익률 연간 총 수익률 APRAPR = ROI * 연/T, T는 전략의 실행 시간입니다
포지션은 어떻게 매칭되나요?
포지션은 선입후출(First In Last Out) 방법을 사용하여 매칭됩니다. 선입후출 방식에서 먼저 체결된 주문은 마지막에 매칭됩니다.
예시
롱 그리드 전략이 다음 순서로 체결되었다고 가정해보겠습니다:
가격주문순서
$10,200매수첫 번째
$10,100매수두 번째
$10,000매수세 번째
해당 매도 주문은 다음 순서로 매칭됩니다:
가격주문순서매칭 순서
$10,200매수첫 번째세 번째
$10,100매수두 번째두 번째
$10,000매수세 번째첫 번째
따라서 마지막 매수 주문($10,000)은 $10,100의 해당 매도 주문과 매칭됩니다. 이후 나머지 매수 주문은 각각 더 높은 매도 가격으로 매칭됩니다.
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