Binance Futures-те TWAP алгоритмін қалай пайдалануға болады?
Жиі қойылатын сұрақтар
Binance Futures жүйесі USDⓈ-M фьючерстік келісімшарттары бойынша API пайдаланушылары үшін Уақыт бойынша өлшенген орташа баға (TWAP) сауда алгоритмін іске қосты.
Binance Futures орындау алгоритмінің API шешімдерінің бір бөлігі TWAP сауда алгоритмі пайдаланушыларға үлкен тапсырысты кішірек мөлшерлерге тарату және баға әсерін азайту үшін оларды тұрақты аралықпен автоматты түрде орындау мақсатында Binance компаниясының ішкі алгоритмдік сауда мүмкіндігін бағдарламалы түрде пайдалануға жағдай жасайды.
TWAP алгоритмі дегеніміз не?
TWAP (уақыт бойынша өлшенген орташа баға) – пайдаланушы көрсеткен кезеңнің уақыт бойынша өлшенген орташа бағасына жақын орташа орындау бағасына қол жеткізуге бағытталған сауданы жасаудың алгоритмдік стратегиясы.
TWAP алгоритмін қашан пайдалану керек?
TWAP сауда алгоритмдері белгілі бір уақыт ішінде тапсырыстардың орындалуын бөлу арқылы сауданың орташа бағасын оңтайландыруға бағытталған. Трейдерлер әдетте үлкен тапсырыстарды орындау үшін TWAP стратегиясын қолданады, осы арқылы олардың маңызды нарықтық ықпалы анықталады.
TWAP – келесі сценарийлерде жақсырақ орындау бағасын қамтамасыз еткендіктен таңдалады:
Тапсырыс өлшемі тапсырыстар кітабында қолжетімді өтімділіктен үлкенірек.
Анық жоғары немесе төмен қарайтын тренді жоқ жоғары баға құбылмалылығы кезеңі күтілуде.
TWAP алгоритмін орындау үлгілерінің иллюстрациясы
TWAP стратегиясын қалай реттеуге болады?
Сіз сатып алуды немесе сатуды таңдаған келісімшарттың жалпы мөлшері – сауда мөлшерін анықтаңыз. TWAP стратегиясының минималды рұқсат етілген сауда мөлшері 1000 USDT-ге тең. TWAP стратегиясы барлық тапсырысты аяқтағанда, TWAP тапсырысы тоқтайды.
Мақсатты TWAP орындау кезеңі болып табылатын ұзақтықты таңдаңыз. Минималды ұзақтық 5 минутты және максималды ұзақтық 24 сағатты құрайды.
1. TWAP алгоритмін пайдалану кезінде қандай тапсырыс шектеулері бар?
Ашық тапсырыс лимиті – TWAP бір шот үшін бір уақытта орындалатын 10 тапсырысты қолдайды. Бір таңбаға бірнеше TWAP тапсырысын орналастыруға болады.
Шартты шектеу – шартты (тапсырыс саны * `нарық бағасы (негізгі актив)`) 1000 USDT баламасынан жоғары және 1 000 000 USDT баламасынан төмен болуы керек.
Ұзақтығы – ұзақтығы 5 минуттан (300 с) кем немесе 24 сағаттан (86 400 с) артық болмауы керек.
Аяқталу уақыты (жеткізу) – тоқсандық келісімшарттар үшін TWAP тапсырыстары келісімшарттың есеп айырысу уақытынан бір сағат бұрын аяқталуы керек. Мысалы, TWAP тапсырысын 7:00-де 4 сағаттық ұзақтықпен жасасаңыз, TWAP тапсырысы 11:00-де аяқталады.
Жарамды келісімшарт түрі – TWAP тапсырысы USDⓈ-M келісімшарттарын қолдайды және оны көп активті режиммен пайдалануға болады.
Барлық TWAP тапсырысы орындалмайынша транзакция мәліметтері көрсетілмейді. Транзакция санын, транзакцияның орташа бағасын және сауда алымын көрсететін ішінара орындалған тапсырыстар ғана көрсетіледі.
2. TWAP тапсырысының соңғы нүктесінен күтілетін қандай қате жауаптар бар?
Дұрыс емес сұраудан кейін келесі қате туралы жауаптарды алуыңыз мүмкін.
Сыртқы код
Сыртқы хабар
0
OK
-1000
Сұрауды өңдеу кезінде белгісіз қате орын алды.
-1102
Міндетті параметр жіберілмеді, бос/нөлге тең немесе қате пішімделген.
-20121
Таңба жарамсыз.
-20130
Параметр үшін жарамсыз деректер жіберілді.
-2013
Тапсырыс жоқ.
-5007
Саны нөлден үлкен болуы керек.
-20124
Алгоритм идентификаторы жарамсыз немесе ол орындалды.
-20132
Клиенттің алгоритм идентификаторы қайталанады.
-20194
Ұзақтығы барлық қажетті мөлшерді орындау үшін тым қысқа.
-20195
Жалпы өлшемі тым кішкентай.
-20196
Жалпы өлшемі тым үлкен.
-20198
Рұқсат етілген максималды ашық тапсырыстарға жетіңіз.
3. TWAP алгоритмі кепілдендірілген орындау алгоритмі ме?
TWAP тапсырыстарының орындалуына кепілдік берілмейді. Тапсырыстар нарықтың өтімділігі мен құбылмалылығына байланысты ең жоғары тиімділікпен орындалады.
Егер тапсырысты орындау барысында нарықтағы баға айтарлықтай өзгерсе немесе өтімділік деңгейі жеткіліксіз болса, алгоритм толық орындалмауы мүмкін.
Осылайша орындалуы өтімділікке тәуелді және әрқашан солай болады, ең жақсы бағамен орындалуына кепілдік берілмейді. Мысалы, егер нарық тұрақсыз болса, алгоритм белгіленген аяқталу уақытынан бұрын тапсырысты аяқтамауы мүмкін.
Binance бірнеше тәуекелді азайту стратегиясын, соның ішінде қолмен және автоматтандырылған ажыратқыштарды, сондай-ақ ажыратқыштар мен өшіргіштерді басқару элементтерін қолданады. Бұл мүмкіндіктер нарықтың бұзылуы және/немесе жүйелердің істен шығуы жағдайында белсендіріліп, кез келген TWAP тапсырысын толық орындалмаған күйде ертерек тоқтата алады.
4. TWAP тапсырысымның күйін қалай тексеруге болады?
TWAP тапсырысының күйін тексеру үшін сұрау тапсырысының соңғы нүктелерін (GET sapi/v1/algo/futures/openOrders немесе GET sapi/v1/algo/futures/historicalOrders) пайдалануға болады.
Тапсырыстарды толтыру жаңартулары үшін ешқандай websocket хабарландыруы қолжетімді болмайтынын ескеріңіз. Сонымен қатар "success": true хабарын алсаңыз, тапсырысыңыз орындалады дегенді білдірмейді.
Мысалы: Фьючерс шотындағы балансыңыз жеткіліксіз болса немесе шотыңыз «Тек қысқарту» күйінде болса, "success": true хабары келеді, бірақ тапсырыс орындалмайды.
Сыйақылар алу үшін тіркеліңіз
Қазір тіркеліңіз – 100 USDT дейін сауда алымына жеңілдік алыңыз (расталған пайдаланушылар үшін)
