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这个策略最近一年在币安 HYPEUSDT 2 小时线上回测 +1008%，13 个月里 11 个月赚钱（参数调过、5 倍杠杆、含手续费，最大回撤 49%）。回测数据，不构成投资建议。
它是 FMZ 上一个布林一西格玛回弹策略，原版参数 13 个月只有 5 个月正，我调过参数，调参用的就是这一年的数据，过拟合的问题放在最后一段说。
举例图是币安合约 HYPEUSDT 2 小时真 K 线（UTC），信号按源码规则离线复算；盈亏来自 AlgoRover 本机回测，数据截至北京时间 11 月 5 日 21:00。
图 0：一张图看完账单和规则。
图 1：上图按月堆出来的权益台阶，下图四个窗口的收益和回撤；一年 211 笔，胜率 65%。
三条线：中轨、进场轨、外轨
图 2：上图三条线，下图换成「离中轨几个标准差」的坐标。
中轨是 20 根收盘均价，进场轨在中轨上下 1.1 倍标准差。外轨 ±2 倍只画不用，名字里的「布林」只用了一半。
它做的是回弹：收盘从轨外回到轨内才发单
图 3：圆点是「回到轨内」的那一根，下图同一段的标准差坐标。
2026-10-25 22:00 上一根收盘 77.261 在上轨 76.888 外面，这根 76.368 回到轨内，反手做空。30 天多信号 22 次、空信号 19 次，真正发单 19 次。
出口只有反向信号，没有止损也没有止盈
图 4：每根的顺序、信号怎么变成单、三处容易漏看、它没有的东西。
图 5：① 回到轨内开仓；② 同向信号不加仓；③ 另一边反手；④ 空仓时第一笔。
手里的单一直拿到对面那条轨出信号，中间不止损、不止盈、不回中轨平。每笔名义是权益乘 30% 再乘 5 倍，本金 100,000 时是 150,000，这笔按 76.368 开了 1,964 个 HYPE。
最近 30 天的 HYPE：信号 41 次，发单 19 次
图 6：上图 ▲▼ 是发单的根，绿底持多、红底持空；下图收盘离中轨几个标准差。
图 6b：信号前一根没回轨、22:00 回轨成交、之后拿到对面出信号。
19 笔里反手 18 次，做多 10、做空 9。持仓中位 18 根（36 小时），最长 37 根；同向重复信号 22 次都没加仓。
同一条规则放到四个市场上
图 7：HYPE、BTC、钯金、COIN 各最近 30 天，▲ 做多、▼ 做空。
BTC 17 次，钯金 12 次，COIN 22 次。轨在哪个市场都会被穿出去再回来，所以哪个市场都有单。
参数动一动会怎样
图 8：上图同一段行情换进场轨倍数，下图各组参数 30 天的发单次数。
原版参数 30 天发单 13 次，调过的 19 次，多出来的全是布林长度改短带来的。进场轨放宽到 1.5 倍只剩 12 次，收窄到 0.8 倍变 23 次。
它要的是来回摆、每次摆出轨外都能回来的行情
图 9：上图 30 天持仓底色，下图每一段仓位从哪根开始、拿了几根。
赚得最多的是 2025 年 12 月 +90.5%，最差 2025 年 11 月 −13.9%；最近 90 天 +58.6%、回撤 34.7%，最近 30 天 +19.9%。49% 的回撤就是单边行情里拿着反向仓等对面轨出信号等出来的：6 月 14 日那张空单拿了三天半，HYPE 从 60 涨到 72，这一笔亏掉名义的 20%。
五个最容易想错的地方
图 10：左边是常见的错误想法，右边是实际规则。
读完记住这一点：先看轨，再看上一根收盘在轨的哪一边
参数是在这一年的数据上调的，样本外会不会一样没人知道。看它的信号先看进场轨，再看上一根收盘有没有在轨外。
用它的人该记住的三件事
从轨外回到轨内才发单，突破轨不算只有反向信号一个出口，一段仓位常拿一两天参数是对着这一年调的，5 倍杠杆回测回撤 49%
#量化交易 #HYPE #AlgoRover

这个策略最近一年在币安 HYPEUSDT 1 小时线上回测 +306%，13 个月里 10 个月赚钱（默认参数、3 倍杠杆、含手续费，最大回撤 30%）。回测数据，不构成投资建议。
规则只有两条：成交量的两条均线一交叉就换方向，方向看上一段的峰和谷。它从头到尾不看价格。下面拆。
举例图是币安合约 HYPEUSDT 1 小时真 K 线（UTC），信号按源码规则离线复算，不是交易所成交记录；概念图是合成数据；盈亏图来自 AlgoRover 本机回测。数据截至北京时间 11 月 5 日 02:00。
图 0：一张图看懂全文——上面是回测账单和三步规则，左下 HYPE 1 小时线上的一次真实信号，右下 30 天里的次数
图 1：上图逐月收益，下图权益曲线，红底是最大回撤那一段
它不看价格，看的是成交量的两条均线
图 3：上图成交量和它的 EMA8、EMA14，下图两条线的差做成的震荡值，黑点是穿 0 的根
快线是成交量的 8 根 EMA，慢线是 14 根，震荡值等于快线比慢线高多少，单位是百分比。放量时快线先抬头，震荡值转正；缩量时先掉头，转负。震荡值穿过 0 的那一根就是发单时刻，最近 30 天的 HYPE 穿了 87 次。预设用的是 8 和 14，源码类里写的默认值 5 和 10 没有生效。
穿 0 的方向不重要，重要的是上一段的峰和谷
图 4：上图震荡值，圈出最近一个正段的峰和最近一个负段的谷，竖带是信号根；下图同一段价格
2026-10-23 23:00 收盘 76.722，震荡值从 −3.5 到 5.8，向上穿 0。它回头看：最近一个正段的峰是 18.4，最近一个负段的谷深是 3.5，峰大于谷深，所以做空，手里原来是多单，先平再开。往上穿却开空，就是这条比较定的，和穿越方向无关。10-24 02:00 又穿了一次 0，比较还是 18.4 对 3.5，方向和手里一样，不动；30 天里这样不动的有 47 次。
两条出口：反向信号和 5% 止损，没有止盈
图 2：左上是每根的顺序，右上方向怎么定，左下三处容易漏看，右下是它没有的东西
图 5：四个面板——① 穿 0 开仓；② 穿 0 但同向不动；③ 止损；④ 反手，平旧开新同一根收盘价
每笔名义是权益乘 30% 再乘 3 倍杠杆，本金 100,000 时是 90,000，信号根按收盘价 76.722 成交，1,173.1 个 HYPE。止损线放在成交价上下 5%，这一单是 80.558；每根收盘后用最高最低价比，碰到就按收盘价平，那一根不再看信号。10-26 18:00 持多，入场 76.752，止损线 80.59，本根最高 80.593 碰到，收盘 79.743 平掉。10-24 09:00 穿 0，比较 5.8 ≤ 16.5，方向和手里相反，反手做多。震荡值回到 0 附近不平仓，没有止盈，一段仓位拿到反向信号或止损为止。
最近 30 天的 HYPE：穿 0 87 次，发单 39 次
图 6：上图 ▲▼ 是发单的根，绿底持多、红底持空；下图震荡值和穿 0 的黑点
图 6b：同一段行情截三个时点——信号前一根没穿 0、23:00 穿 0 成交、之后止损线怎么摆
30 天 720 根里穿 0 87 次，发单 39 次，做多 19、做空 20，其中反手 33 次，止损 5 次。持仓 39 段，中位 13 小时，最短 1 小时，最长 87 小时，几乎一直在场。回测窗口是冷启动，前 13 根没有震荡值，这 13 根不会发单。
同一条规则放到 BTC、铂金、QQQ 上
图 7：三个市场各最近 30 天，▲ 做多、▼ 做空，底色是持仓方向
BTC 穿 0 94 次发单 40 次，铂金 82 次发单 41 次，QQQ 87 次发单 32 次；止损分别 1、1、0 次。量的均线在哪个市场都会交叉，所以哪个市场都在场。
参数：均线长度改节奏，止损百分比只改止损次数
图 8：上图同一根信号换止损百分比，下图最近 30 天各组参数的次数
均线换成 5 和 10，30 天发单 49 次；8 和 21，32 次；12 和 26，24 次。止损 2% 时止损 20 次，5% 时 5 次，10% 时 0 次，止损线分别是 78.256、80.558、84.394。均线长度、止损百分比、下单比例、杠杆都能改；震荡值的算法和峰谷比较写死在代码里。
它要的是成交量一阵一阵、每阵都带着价格走的行情
图 9：上图 30 天持仓底色，下图每段持仓拿了几个小时
回测里赚得最多的是 6 月，一个月 +47.9%；最差是 4 月，−13.1%，最大回撤 30.1% 发生在 3 月 13 日到 4 月 25 日，本金 100,000 到终点是 406,372。最近 90 天 +1.3%，回撤 28.3%，99 笔；最近 30 天 −0.6%，回撤 15.0%；最近 7 天 −2.5%。这三个月基本在原地磨，一年的账主要是 11 月到 6 月那段挣的。量一阵一阵地来、每阵都把价格推出一段，它就赚；量忽大忽小、价格原地的横盘，它就在反手里来回磨。
五个最容易想错的地方，答案在卡上
图 10：上面五条是常见的错误想法，下面是实际规则
读完记住这一点：先看量的均线，再看上一段的峰谷
这个策略把成交量的两条均线差当成唯一开关，穿 0 就发单，方向由最近一个正段的峰和最近一个负段的谷深谁大决定。出场只有反向信号和 5% 止损。看它的信号先看震荡值有没有穿 0，再看峰谷；看它的风险先看一年 496 笔里有 3 个月是亏的。
用它的人该记住的三件事
方向看上一段的峰和谷，不看往上穿还是往下穿没有止盈，一段仓位拿到反向信号或 5% 止损为止3 倍杠杆下每笔名义是权益的 0.9 倍，回测最大回撤 30%
#量化交易 #HYPE #AlgoRover