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先物グリッド取引とは

2021-01-28 16:08
チュートリアル動画
グリッドトレードは、先物取引の売買を自動化するトレードボットです。設定された価格帯の中で、あらかじめ設定された間隔で市場に注文を出すことができるように設計されています。 
グリッドトレードとは、設定された価格帯の中で上下で注文を出し、段階的に価格を増減させた注文のグリッドを作成する取引手法です。次のようにして、トレードグリッドを構築します。例えば、トレーダーは、Bitcoinの市場価格より$1,000下がるごとに買い注文を出し、一方でBitcoinの市場価格より$1,000上がるごとに売り注文を出すことができます。これは、レンジング条件を利用したものです。
先物グリッド取引は、価格が一定の範囲で変動するボラティリティの高い市場や横ばいの市場に最適です。これは小さな価格変動で利益を得るための方法です。グリッドの数が多ければ多いほど、取引頻度は高くなります。しかし、1回の注文で得られる利益が少なくなるため、出費がかさみます。 
このように、多くのトレードから小さな利益を得ることと、頻度は低いが1回の注文で大きな利益を生み出す戦略との間には、トレードオフの関係があります。
バイナンスグリッドトレードがUSDⓈ-M 先物でライブになりました。グリッドパラメーターをカスタマイズ設定し、グリッドの上限と下限、グリッドの数を決定することができます。グリッドが作成されると、システムが自動的にあらかじめ設定された価格で売買注文を行います。 
どのように機能するか見ていきましょう。
例えば、Bitcoinが今後24時間以内に$50,000から$60,000の間の価格帯で推移すると予想したとします。この場合、この予測された範囲内でトレードするようにグリッドトレードシステムを設定することができます。 
グリッドトレードパネルでは、以下のような戦略のパラメーターを設定することができました。
  • 価格帯の上限と下限について
  • 設定された価格範囲内に発注される注文数
  • 買い注文と売り注文の間の幅
このシナリオでは、Bitcoinの価格が$55,000に向かって下落すると、グリッドトレードボットは、市場よりも低い価格で下落途中の買いポジションを蓄積します。価格が回復すると、ボットは市場よりも高い価格で上昇途中に販売します。この戦略は基本的に、価格の反転から利益を得ようとするものです。
ロングショート・グリッドトレードについての詳細はこちら。
リスク警告:戦略的トレードツールとしてのグリッドトレードは、バイナンスによる財務または投資助言ではありません。グリッドトレードは、お客様の裁量および自己責任において使用されます。バイナンスは、お客様による本機能の利用によって生じる可能性のあるいかなる損失についても責任を負わないものとします。ユーザーは、グリッドトレードのチュートリアルをご覧頂いた上で十分に理解し、財務能力の範囲内でリスク管理と合理的なトレードを行うことをお勧めします。

先物グリッド取引戦略の設定

1. ログイン後、「USDⓈ-M 先物」の取引画面から、「グリッドトレード」をクリックします。
バイナンスアプリを使用している場合は、「先物」-「USDⓈ-M 先物」 -「グリッドトレード」をタップしてください。 
2. 戦略を実行する銘柄を選択し、グリッドパラメーターを設定します。「作成」をクリックして確定します。
次の状況では、グリッドの作成が失敗することがあります:
  1. 現在、その銘柄でグリッドトレードを実行している場合
  2. 銘柄に未処理の注文またはポジションが存在する場合
  3. ヘッジポジションモードの場合は、一方向モードに調整してください。
  4. 制限を超えている場合(進行中及び制限によってトリガーされるグリッドトレードの合計数量は10となります。)

先物グリッド取引メカニズム

グリッドトレードのライフサイクル:
  1. グリッドトリガー (オプション)
  2. 初期構成
  3. オープンポジション
  4. グリッド更新
  5. ストップトリガー(オプション)
  6. キャンセル
先物グリッドトリガー (オプション) を設定します
パラメーター #10&#11の場合:
ユーザーは、グリッド指値注文をすぐに開始するか、市場価格が特定の値に達したときにトリガーするかを選択することができます。グリッド注文は、選択したトリガー価格(最終価格またはマーク価格)が入力したトリガー価格を上回った場合、または下回った場合にトリガーされます。
グリッド戦略の初期構成の定義
パラメーター #1、#2、#3、#4、#6の場合:
初期設定は、最新の市場価格 (買い、売り、中価格) に従って、一連の価格水準を決定し、市場価格よりも高い価格で売り指値注文を行い、市場価格よりも低い価格で買い指値注文を行い、価格がトリガーされるのを待つことです。
指値注文数は、ポジションを保有していないため、初期構築時にグリッドの数を+1したものであることに注意してください。そのうちの1つ(最新の市場価格に近いもの)は、実行を待っている最初のオープン注文です。
初期構築プロセス
ニュートラル・グリッドの場合、戦略は初期ポジションを持たずに開始されます。初期ポジションは、初期構築後に最も近い価格帯を超えて市場が取引されたときに発動されます。
例:
例えば、戦略パラメーターを次のように設定したとします。
契約:BTCUSDT 永久
下限価格:$20,000
上限価格:$45,000
グリッド数: 5
モード:算術
価格配分は以下のようになります:$20,000, $25,000, $30,000, $35,000, $40,000, $45,000
ニュートラルグリッドへの最初の売り注文は、現在の市場価格よりも高く設定されます。一方、買い注文は、現在の市場価格よりも低い価格で出されます。ただし、市場価格に最も近い価格は除外されますのでご注意ください。このシナリオでは、最初のグリッド指値注文は次のように入力されます。 
サイド価格
売り$45,000
売り$40,000
買い$30,000
買い$25,000
買い$20,000
先物グリッドアップデート
先物グリッドアップデートとは、価格ポイントに触れるたびに、すなわち指値注文が満たされるたびに、グリッド指値注文が時間内にアップデートされることを意味します。最後に実行された注文の価格は常に空白となり、設定されたパラメーターに従って購入指値注文または売却指値注文が再び入力されるため、次の例に示すように、グリッド内の指値注文の数が維持されます。
最初の市場価格は$10,010で、各ユニットのグリッドリミット価格は次のとおりです。
価格
方向
$10,200
売り
$10,100
売り
10,000ドル
買い
9,900ドル
買い
$9,800
買い
価格が$10,000に下がり、買い注文が実行されると仮定した場合、それは最初のオープンポジションであり、グリッド指値注文は次のようになります。
価格
方向
$10,200
売り
$10,100
売り
10,000ドル
-
9,900ドル
買い
$9,800
買い
価格が$10,100に上昇し、売り注文が実行され、グリッド指値注文は次のように更新されます。
価格
方向
$10,200
売り
$10,100
-
10,000ドル
買い
9,900ドル
買い
$9,800
買い
価格が$9,900に下がり、2つの売り注文が実行されると、グリッド指値注文は次のように更新されます。
価格
方向
$10,200
売り
$10,100
売り
10,000ドル
売り
9,900ドル
-
$9,800
買い
などなど
グリッドトリガー(オプション)
パラメーター#12の場合:
ユーザーは、グリッド操作を手動で終了するか、ストップトリガーを設定するかを選択することができます。
ストップトリガーは、市場価格がストップ上限リミットを上回った場合、またはストップ下限リミットを下回った場合、すなわち市場がもはやスイングトレンドに従っていない場合、グリッドはその操作を停止することを意味します。
注文のキャンセル
パラメータ#13と#14にの場合:
ユーザーは、グリッドが停止した後、手動または自動的に、すべての注文をキャンセル、そしてすべてのポジションをクローズするかどうかを選択することができます。
停止時に「すべての注文をキャンセル」が有効になっている場合、グリッドが停止すると、システムはシンボルの未処理の注文をすべて自動的にキャンセルします。停止時にすべてのポジションをクローズが有効になっている場合、グリッドが停止すると、システムはシンボルの市場価格ですべてのポジションを自動的にクローズします。
グリッド操作中は、次のシナリオによってグリッドが終了することに注意してください。
  • 1. グリッドを手動で終了した場合
  • 2. 証拠金が不足した場合(一部のポジションが清算、または注文に失敗します)
  • 3. グリッド指値注文の一部またはすべてを手動でキャンセルした場合
  • 4. グリッドポジションの一部またはすべてを手動でクローズした場合
  • 5. 受渡契約が受渡された場合(商品は存在しなくなり、グリッド戦略は自動的に停止されます)受渡プロセス中、システムは自動的にユーザー指値注文を削除し、オープンポジションを決済します。
グリッドが現在動作している場合は、システムが上記のアクションを要求することを下記の通知でお知らせします:
レバレッジが高すぎると、証拠金不足でポジションの清算や新規注文が発生し、グリッドが終了してしまう可能性があるため、グリッドの取引レバレッジは20以下を推奨しています。レバレッジが20倍以上の場合は、2回目の確認がポップアップで表示され、ユーザーに注意を促します。

先物グリッド取引パラメーター

1. 銘柄を選択
最初に選択が必要なパラメーターは、トレードBOTがデプロイされるコントラクトです。 
2. クロス/分離マージンモードを選択
グリッド・トレーディング・ポジションの証拠金の種類を決定します:分離マージンモード、またはクロスマージンモード。分離マージンモードでは、証拠金は各取引ペアで独立しています。一方、クロスマージンモードでは、先物アカウントのすべての取引ペアで証拠金を共有します。
3. レバレッジの調整
希望するレバレッジ量を選択してください。レバレッジは利益も損失も拡大させます。レバレッジを使用すると、比較的小さな価格変動を拡大して、時間と労力に見合う利益を生み出すことができます。しかし、レバレッジは諸刃の剣であり、慎重に使用しなければならないことを覚えておいてください。
4. 下限&上限価格 
グリッドの下限価格と上限価格を設定します(グリッド注文後に変更することはできません)。グリッド上限または下限を超えると、それ以上のポジションで注文をすることができなくなります。例えば、現在のBTCUSDT価格が$48,000の場合、ユーザーは$49,000を超えると価格が下がると判断します。この場合、上限価格は$49,000に設定します。価格が$49,000に達すると、グリッドはもはやポジションの注文を行いません。
5. モード:算術/幾何学(グリッド順序の配置後に変更不可)
算術: 各グリッドの価格差は等しくなります。
算術グリッドは、同じ価格差でグリッド数にグリッド下限からグリッド上限までの価格範囲を割り当てます。
各グリッドの価格差は次のとおりです。
price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count
その後、一連の価格範囲を設定します:
価格1 = グリッド下限
price_2 = grid_lower_limit + price_diff
price_3 = grid_lower_limit + price_diff * 2
...
price_n = grid_lower_limit + price_diff * (n-1)
At grid_upper_limit,n = grid_count
例:Arithmetic price_diff = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400,... (次の価格は前の価格よりも100高いです)
幾何学:各グリッドの価格差比は同等。
幾何学グリッドは、grid_lower_limitからgrid_upper_limitまでの価格帯を、grid_countに等価比で分割したものです。
各グリッドの価格比は次のとおりです。
price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit)^(1/grid_count)
各グリッドの価格差は次のとおりです。
price_diff_percentage = ( (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) - 1)*100%
その後、一連の価格範囲を設定します:
価格1 = グリッド下限
価格2 = グリッド下限 * 価格割合
price_3 = grid_lower_limit * price_ratio ^ 2
...
price_n = grid_lower_limit* price_ratio ^ (n-1)
At grid_upper_limit,n = grid_count
例:幾何学的グリッド価格差割合 = 10%: 1,000, 1,100, 1,210, 1,331, 1,464.1,... (次の価格は前の価格よりも10%高い)
6. グリッド(例指値注文数)グリッド注文が発注された後は変更不可。
最小値は 2 で、最大値は 149
注: 価格差がティックサイズ以下にならないように、Grid_countやGridの上限・下限の調整が必要です。
計算方法
1. Arithmetic grid, price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / gridCount
2. Geometric grid, min_price_diff=grid_lower_limit*price_ratio<tickSize , price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit)^(1/grid_count)
7. 利益/グリッド(手数料控除後)
利益/グリッドがメイカー手数料を下回っている場合、システムは総グリッド利益が取引手数料をカバーしない可能性があることを通知します。
計算方法(利益/グリッドは推定で、参照のみ)
1. 幾何学グリッド
profit_per_grid_lower = [1+ (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / (grid_count* grid_upper_limit )] * (1 - コミッション%) ^ 2 - 1
profit_per_grid_higher=[1+(grid_upper_limit - grid_lower_limit)/(grid_count*grid_lower_limit)]*(1-commission%)^2-1
たとえば、価格間隔1,000 - 2,000,グリッド数 10,手数料 0.1%,各グリッドの価格差は: (2,000 - 1,000)/10 = 100、グリッド低利益: ((2,000 + 100)/2,000) × (1 - 0.1%) × (1-0.1%) -1 = 4.79%; グリッド高利益= ((1,000 + 100)/1,000) × (1 - 0.1%) × (1 - 0.1%) - 1 = 9.78%
2. 幾何学グリッド:
幾何学グリッド利益 = (グリッド上限/グリッド下限) ^ (1/グリッド数) - 1 - 2*トランザクション手数料%
例えば: 価格間隔1,000 - 2,000、グリッド数10、手数料 0.1%、その後、各グリッドの価格比は: (2,000 - 1,000) ^ (1/10) = 107.18%、利益/グリッド = 107.18% - 1 - 2 × 0.1% = 6.98%
8. 当初証拠金(グリッドオーダ後に変更不可)
当初証拠金 = initial_value/レバレッジ
ユーザーは、スライダーを手動で入力またはドラッグすることができます(投資可能額に対するパーセンテージは最大100%まで、当初証拠金 = パーセント * 証拠金残高)、それはmin_initial_marginと証拠金残高の範囲内にある必要があります。
min_initial_margin = minQty*sum(price) / (leverage * adjust_coef)
最小数量: 最小グリッド数
adjust_coef: 現在のデフォルトは0.9で、市場状況に応じて調整されます
9. 投資総額(グリッドオーダー後に変更不可)
総投資 = 当初証拠金*レバレッジ
レバレッジの設定後、minimum Initial_value = sum(price * minQty);the maximum Initial_value = margin * leverage
10.数量/注文(例グリッド量)
グリッド数量 = adjust_coef * 初期マージン* レバレッジ/合計 (価格)
11. 利用可能な証拠金残高(すなわちUSDⓈ-M先物アカウントの証拠金残高)
12. トリガータイプ:最終価格/マーク価格(オプション:グリッドがトリガーされる前に変更可能)
1.グリッドトリガータイプ: 選択した最後の価格または市場価格が設定されたトリガー価格に達すると、グリッドの実行が開始されます。
2. ストップトリガータイプ:選択した銘柄の最終価格または市場価格が設定されたトップまたはボトムストップ価格に達すると、グリッドが停止します。
13. トリガー価格(オプション:グリッドがトリガーされる前に変更可能)
グリッド注文は、最終価格/マーク価格が入力したトリガー価格を上回った場合、または下回った場合にトリガーされます。
14. Stop_upper_limit / Stop_lower_limit , i.e.ストップロス最高価格 / ストップロス最低価格 (オプション、グリッド開始前に変更可能)
1. Stop_upper_limit
ストップロスの最高価格は上限価格、最終価格、トリガー価格よりも高くなければなりません。最新の市場価格がストップ上限に達した場合、グリッドは動作を停止します。
2. Stop_lower_limit
ストップロスの底価格は下限価格、最終価格、トリガー価格よりも低くする必要があります。最新の市場価格がストップ下限に達した場合、グリッドは動作を停止します。
15. ストップ時にすべての注文をキャンセル(オプション:デフォルトでチェックし、グリッドがトリガーされる前に変更できます)
「ストップ時にすべての注文をキャンセル」を有効にした場合、グリッドが停止したときに、対象銘柄に関連する未処理の注文を自動的にキャンセルすることができます。無効にした場合、手動ですべてキャンセルすることができます。
16. ストップ時にすべてのポジションをクローズ(オプション:グリッドがトリガーされる前に変更可能)
「停止時にすべての注文をキャンセル」を有効にした場合、グリッドが停止したときに、対象銘柄のすべての注文を市場価格でを自動的にキャンセルすることができます。無効にすると、手動ですべてキャンセルすることができます。
*上記のパラメーター設定の提案は参考用です。先物取引は、大きなリスクと重大な利益と損失の両方の可能性を伴います。過去の利益は将来のリターンを示すものではありません。極端な価格変動が発生した場合、すべての証拠金残高が清算される場合があります。

アクティブな先物グリッドを確認する方法

時間
グリッドの作成時間
銘柄
グリッドトレード契約の場合、ユーザーは銘柄の横に表示されているレバレッジをクリックしてグリッドレバレッジを調整することができます。
当初証拠金
グリッド作成時のマージン
総利益
総利益 = グリッド利益 + 未実現損益
注意:
  1. グリッドの下にオープンポジションがある状態で、ストップ時にすべてのポジションをクローズすることを有効にしている場合、グリッドの終了後、すべてのポジションが成功価格でクローズされます。決済ポジションの実現損益はグリッド利益に含まれません。
  2. 戦略策定時に発生した資金調達手数料はグリッド利益に含まれません。
総利益率
ROI = 総利益/当初証拠金 * 100%
実現利益
グリッド取引による実現損益
完了したすべての注文の累計利益。幾何学グリッドタイプの場合、総利益 = 完了した注文数 * 利益/グリッド - 総手数料
未実現損益
マーク価格 / 最終価格に基づいて計算された未決済注文の未実現損益、および純資産利益率。
期間
グリッド作成から、稼働時間が1日を超えると動作時間が1d2h9mと表示され、稼働時間が1年を超えると1y1d2h9mと表示され、1分ごとに更新され、動作時間が1分未満の場合は—
清算価格
清算価格の計算を参照してください
グリッドステータス
  • 新:グリッドが作成されたがトリガーされなかった場合
  • 運用中:グリッドがトリガーされた場合
  • 証拠金を調整
証拠金調整は、分離モードの場合にのみ使用することができます。
  • 終了
終了をクリックしてグリッド操作を停止します。ユーザーは、グリッドの停止後、手動または自動的にすべての注文をキャンセル、そしてすべてのポジションをクローズするかどうかを選択することができます。
「停止時にすべての注文をキャンセル」が有効になっている場合、グリッドが停止すると、システムはシンボルの未処理の注文をすべて自動的にキャンセルします。停止時にすべてのポジションをクローズが有効になっている場合、グリッドが停止すると、システムはシンボルの市場価格ですべてのポジションを自動的にクローズします。
  • グリッドの詳細確認

現在の証拠金計算方法

position_notional_value=Latest_Mark_Price*abs(size)
present notional = max(abs(position_notional_value + open order's bid_notional), abs(position_notional_value - open order's ask_notional))
オープン注文の想定売り値 = 想定売り値
open order's bid_notional = bidNotional
  • クロスマージン:
現在のマージン = 現在の想定値/現在のレバレッジ
  • 分離マージン:
現在の証拠金 = (現在の想定値 - ポジション想定価値)/レバレッジ + 分離ウォレット残高
*Abs:絶対値
  • アクティブ注文
アクティブ注文には、すべての未処理注文(一部約定を含む)が表示されます
購入オーダーブック: 指値注文価格の高いものから低いものへ、上から下へ並べ替えます。
売却オーダーブック: 指値注文価格を低いものから高いものへ、上から下へ並べ替え
  • 完了した注文
完了したすべての注文の要約。各トランザクションは、対応する売買注文のペアから構成され、取引の種類はFILO (First In Last Out)、一致した売買注文の各ペアごとに利益を計算することができ、一致した残りの注文は利益はとして表示されます。
BNBコミッションは、取引時のリアルタイム取引レートでマージン資産にコンバートされます。

履歴の確認方法

履歴タブをクリックして、グリッド取引履歴を確認し、グリッドの詳細と完了した注文を表示します。
グリッドステータス
  • キャンセル:グリッドを手動で終了後の状態
  • 終了:以下のような理由で強制的に終了します。
有効期限切れ
1
注文に失敗した場合
2
ストラテジーの手動終了に成功した場合
3
{{symbol}} の注文を手動で行うかキャンセルすることができます。
グリッドを停止した場合
4
市場価格が設定されたグリッド戦略のストップロス価格に達した場合
5
ポジションを清算した場合
6
オープンオーダーの最大数量に達した場合
7
マージンアカウントの残高が不足した場合
8
注文価格がリミットを超えた場合
9
市場がクローズまたは一時停止した場合
10
ポジションをクローズすることができず、埋めることができなかった場合
11
現在のレバレッジで許容される最大想定元本を超えた場合