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Binance Spot Grid Tradingパラメーター

2022-05-17 07:40

現物グリッド取引とは?

現物グリッド取引は、取引ボットを使用して現物市場での資産の売買を自動化する定量的な取引戦略です。設定された価格帯の中で、あらかじめ設定された間隔で市場に注文を出すものです。設定した価格の上下に注文を出すと、段階的に価格が上下する注文のグリッドを作ることができます。このように、取引グリッドを構築しています。
Binance Spot Grid Tradingは、価格が特定の範囲内で変動するボラティリティの高い市場で利用することができます。グリッド取引は、小さな価格変動で利益を上げようとします。定量的な取引を通じて、合理的な取引を行い、可能な限りFOMOを回避することをサポートします。

現物グリッド取引パラメーター

1. 現在の残高
現在の残高とは、実行中のグリッド注文のベース資産とクォート資産の合計残高を指します。
合計クォート資産残高 = 買い注文の合計価格 * (クォート資産に表示される) 注文のグリッド数 
合計ベース資産残高 = 売り注文の合計 * 注文あたりのグリッド数 (ベース資産に表示される数)
この例では、最終価格が0.7760 USDT、注文あたりの数量が14 XRP、売り注文の合計数が26となっています。 
したがって、購入注文の合計価格 = 0.7696 + 0.7643 + 0.7590 + 0.7537 + 0.7484 = 3.795 USDTとなります。 
合計クォート資産残高 = 3,795*14 = 53.13 USDT
合計ベース資産残高 = 26*14 = 364 XRP
2. 未実現損益
未実現損益 = 買い注文価格の合計 * 注文あたりのグリッド数 + 売り注文の合計数 * 1注文あたりのグリッド数 * 最終価格 + ベース資産における予約手数料 * 最終価格 + クォート資産における予約手数料 - 合計投資金額
最終価格:
グリッド注文が実行中の場合、最終価格は現物取引ペアの直近の市場価格となります。グリッド注文が終了している場合、最終価格はグリッド注文が終了した時の市場価格となります。 
同じ例を使用して:
合計投資金: 369.6556 USDT
最終価格: 0.7760 USDT
1注文あたりの数量: 14 XRP
予約手数料: 6.0000 USDT + 15 XRP
買い注文価格の合計 = 0.7696 + 0.7643 + 0.7590 + 0.7537 + 0.7484 = 3.795 USDT
未実現損益 = 3.795*14 + 26*14 * 0.7760 + 15 * 0.7760 + 6.0000 - 369.6556 = -16.4216 USDT
3. マッチ注文 
マッチ注文とは、下限価格で約定した買い注文と上限価格で約定した売り注文を指します。 
マッチ注文の数は、グリッド利益の計算に使用されます。 
この例では、エリア2に買い注文が1件、売り注文が1件入っています。これは、マッチ注文とみなされます。しかし、エリア1では、売り注文のみが成立しています。従って、この取引はマッチ注文ではありません。エリア1の買い注文と売り注文が一致した場合、エリア1に買い注文が表示され、マッチ注文の数が1つ増えます。
マッチ注文は合計で178件あり、このグリッドトレード戦略は少なくとも178*2 = 356件の注文を執行したことになります。 
4. グリッド利益
グリッド利益は、約定した買い注文と売り注文のペアによって生み出される利益の合計です。クォート資産に表示されます。 
マッチ注文の利益 = 約定した売り注文価格の合計 - 約定した買い注文価格の合計 - 売り注文の取引手数料 - 買い注文の取引手数料 * 最終価格
最終価格:
グリッド注文が継続して実行されている場合、最終価格は現物取引ペアの直近の市場価格となります。グリッド注文が終了している場合、最終価格はグリッド注文が終了した価格となります。 
注意: BNBを取引手数料のお支払いに利用した場合、グリッド注文実行時にBNB手数料は市場価格でクォート資産にコンバートされます。グリッド注文が終了している場合は、グリッド注文終了時のBNB価格を用いてコンバートされます。 
上記を例に説明します。グリッド注文が終了し、ストップ価格は46,617.70 USDTとなりました。 
この一致した注文の利益 = 19.09794350 - 18.97818660 - 0.01336856 - 0.00000029*46,617.70 = 0.09286920 USDT
グリッド利益は、マッチ注文の利益を合計したものです。 
5.  合計利益 
総利益 = グリッド利益 + 未実現損益
6. 年間金利 
年間金利 = 総利益 / 総投資額*365 (日) *24 (時間) *60 (分) / 注文期間 (分)
例えば、総利益は31.30 USDT、総投資額は688.06 USDT、注文期間は10日23時間55分となります。
年間金利 = 31.30 / 688.04*365*24*60 / (10*24*60 + 23*60 + 55) = 150.99%
7. ストップ時残高
ストップ時残高とは、グリッド注文が終了した時点で、保留中のグリッド注文に含まれるクォート資産とベース資産のことを指します。現在の残高と同じ計算を使用します。 
8. PNL資産
つまり、グリッド注文のPNLはすべてクォート資産にコンバートされ、クォート資産の値に基づいて計算されることになります。 
例えば、BNB/BUSDを取引した場合、PNLはBUSDで表示されます。
9. グリッドあたりの利益 (利益/グリッド)
利益/グリッドは、各グリッドの買い注文と売り注文をマッチさせた後の利益率です。取引モード (算術または幾何学) により、グリッドの上限、下限値、グリッド数、取引手数料 (c) により、利益/グリッドを算出します: 0.1%。
算術グリッドの利益/グリッドは、範囲として計算されます。最小の利益/グリッドは最も低いグリッドで生成され、最大の利益/グリッドは最も高いグリッドで生成されます。
価格差 (d) = (グリッド上限値 - グリッド下限値) / グリッド数 
最大利益/グリッド = (1-c) * d / グリッド下限値 - 2c
最小利益/グリッド = (グリッド上限値 * (1 - c)) / (グリッド下限値 - d) - 1 - c
各グリッド価格の収益率は同じであるため、幾何学的なグリッドの利益/グリッドは固定値です。 
収益率 (r) = (グリッド上限値 - グリッド下限値) ^ (1 / グリッド数)
利益/グリッド = (1 - c) * r - 1 - c
例えば、グリッド上限値は450、下限値は400となります。グリッド数は5、取引手数料 (c) は0.1%です。
グリッドが算術の場合、価格差 (d) = (450 - 400) / 5 = 10
最大利益/グリッド = (1 - 0.1%)*10/400 - 2*0.1% = 2.29%
最小利益/グリッド = (450*(1 - 0.1%)) / (450 - 10) - 1 - 0.1% = 2.07%
幾何学的なグリッドの場合、利益/グリッド = (1-0.1%)*(450/ 400) ^ (1 / 5) - 1- 0.1% = 2.18%となります。
10. 注文あたりの数量
注文あたりの数量とは、グリッド取引において、異なる価格での各注文数量を指します。注文あたりの数量は、グリッド注文が正常に作成された後に確認されます。入力された投資金額に応じて、取引手数料として確保すべきベース資産と、買い注文を出すために必要なクォート資産を自動的に計算します。  
必要な資産をすべて計算した上で、各グリッド注文の成功を保証できる最大の数量が注文あたりの数量です。