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分離マージントレードポジションとは

Binance
2021-09-22 04:19

分離マージントレードポジションとは?

分離マージントレードポジションは、過去のトランザクションにおけるコストと利益/損失を計算するために使用されます。分離マージンポジションは、お客様の口座の資金量やお客様の借入行動に左右されることはありません。その代わりに、取引ペアの過去のトレード (ロングとショート) の累積データを使って計算します。位置情報は5分ごとに再計算され、アップデートされます。例えば、システムが再計算する前の5分間に証拠金取引を行った場合、ポジション値や損益計算は実勢の計算に基づいて行われます。 

分離マージントレードポジション計算は、なぜ取引に役立つのか?

一連の取引でロング/ショートの証拠金ポジションを建てる場合、分離マージントレードポジションの計算は、トランザクションの平均コストを計算するために使用することができます。過去の取引履歴をもとに、損益やポジションの値を確認することができ、より良い投資判断ができるので便利です。

よくある質問

1. 分離マージントレードポジション/累積証拠金ポジションの計算方法
トレードポジションとは、最初のポジションを開いてから、特定の分離したトレードペアで取引した資産の買い (ロング) / 売り (ショート) の量を指します。  例えば、一連の取引で証拠金ポジションを建てた場合、累積計算を利用してポジションのサイズを決定することができます。 
BTCUSDTの分離マージンポジションを開設し、最初のポジションに続いて一連の取引を行ったとします。各トランザクション後の購入量は以下の通りです:
日時トレード数量累積ネット購入 (トレードポジション)方向
T+1買い10 BTC10 BTCロング
T+2売り7 BTC3 (= 10 - 7) BTCロング
T+3売り2 BTC1 (= 3 - 2) BTCロング
T+4売り5 BTC-4 (= 1 - 5) BTCショート
T+5買い4 BTC0 (= -4 + 4) BTCNull
T+3の時点では、1 BTCのロングポジションを持つことになります。
T+4の時点で、4 BTCのショートポジションを持つことになります。
T+5では、ポジションがない状態になります。
*T+3の時点で1 BTCのロングポジションを持っており、証拠金アカウントに1 BTCを保有していたと仮定して、その1 BTCを現物アカウントに送金した場合、つまり分離マージンアカウントに資産のBTCがない場合、あなたの取引ポジションは1 BTCのロングポジションのままです。
2. 分離マージンポジションにおけるコストプライスの計算方法
ロングポジションの場合:
コストプライス = ∑ (購入数量 * 購入価格) / ポジションサイズ (最初のポジションが開かれてから) 
この場合、最初のポジションに続く追加のロングポジションが計上され、新しいコストプライスを決定するために再計算されます。 
ショートポジションの場合:
コストプライス = ∑ (売却数量 * 売却価格) / ポジションサイズ (最初のポジションが開かれてから) 
この場合、最初のポジションに続く追加のショートポジションが計上され、新しいコストプライスを決定するために再計算されます。
加重平均は、各トレードでの購入数量と価格を考慮したものです。つまり、追加で2BTCを購入した場合、1 BTCを購入した場合よりも、お支払い価格が平均値に影響するということです。ポジションがゼロに戻ったり、方向が変わったりすると、コストプライスが再計算されます。 
理解を深めるために、次の例を参照してください:
日時トレード数量実行価格取引ポジションコストプライス
T+1買い1 BTC38,000 USDTLong 1 BTC38,000 USDT
T+2買い2 BTC40,000 USDTLong 3 BTC
1*38,000+ 2*40,000)/(1+2)=39,333.333333 USDT
(同じポジションをより多く蓄積することで、コストプライスが再計算されています。)
T+3売り1 BTC39,000 USDTLong 2 BTC 
39,333.3333 USDT
(同じ方向への追加取引は発生しませんでした。従って、ポジションとコスト価格は変更されませんでした。)
T+4売り3 BTC45,000 USDTショート 1 BTC
45,000 USDT
(残りの2 BTCを45,000 USDTで売却し、同価格で1BTCのショートを開始しました。)
3. フローティングPNLとは?
フローティング損益とは、指標価格と原価に基づいて算出されたポジションの未実現損益のことを指します。変動損益の計算式は以下のようになります:
ロングポジション変動PNL = ポジションサイズ × (指標価格 - コストプライス);
ショートポジション変動PNL = ポジションサイズ × (コスト価格 - 指標価格);
例えば:
ロングトレード:
BTCUSDTの分離ペアで3 BTCのロングポジションを保有し、コスト価格が40,000、BTCUSDTの指標価格が50,000であるとします。お客様のフローティング損益は、=3*(50,000 - 40,000) = 30,000 USDTとなります。
ショートトレード:
コスト価格と指標価格が変わらない状態で3BTCのショートポジションを保有した場合、変動PNLは = 3*(40,000 - 50,000) = -30,000 USDTとなります。
4. 合計PNLとは?
合計PNLとは、お客様のポジションの利益と損失の合計を指します。
合計PNLは次のように計算されます = 購入数量 (過去すべての取引において) *指標価格 - 購入市場価値
*購入数量 = 購入注文ポジションの数量 - 売却ポジションの数量 (トレード資産)
購入市場価値 = 購入注文のトレード金額 - 売却注文の取引量 (気配値資産)
*注意: 証拠金注文履歴でのPNL計算も合計PNL計算を使用していますが、証拠金注文履歴でPNL計算を行う特定期間を選択することができます。
例えば、BTCUSDTの分離ペアの取引内容を紹介します:
日時トレード数量実行価格
T+1買い10 BTC30,000 USDT
T+2売り7 BTC32,000 USDT
T+3売り2 BTC33,000 USDT
BTCUSDTの最新の指標価格が36,000であるとします。
購入数量 = 10 - 7 + 2 = 5BTC
購入市場価値 = 10*30,000 + 2*33,000 - 7*32,000 = 142,000
合計損益 = 5*36,000 - 142,000 = 38,000USDT
5. 実現損益とは?
実現損益とは、完了したトレードの利益または損益を指します。この式で計算できます:
実現損益 = 合計PNL - フローティングPNL
 上の表を見てみましょう。BTCUSDTの最新の指標価格が36,000だったとします。 
T+3でのポジションサイズは5BTCとなります 
各BTCの原価価格は、10*30,000 + 2*33,000) /12 = 30,500 USDTとなります。
あなたの実現損益は、38,000 - (5*(36,000 - 30,500)) = 10,500 USDTとなります。
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