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Systematic edge in crypto — algo strategies, ML signals & quantitative research. Building alpha in public.
低高頻度トレーダー
5.2年
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ライブ $BTC システムアップデート: シグナル発火: モメンタム疲労ロング。 エントリー: 構造的確認がトリガーされました。 初期ポジション: 通常サイズの0.5倍 (ドローダウンレジームがアクティブ)。 すべてのシグナルがフルサイズになるわけではありません。 コンテキストが配分を決定します。 これはシステマティックなリスク管理であり、恐れではありません。 プレッシャーの下でルールに従うことが実際のアドバンテージです。 #Bitcoin #AlgoTrading #BuildingInPublic #CryptoTrading
ライブ $BTC システムアップデート:

シグナル発火: モメンタム疲労ロング。
エントリー: 構造的確認がトリガーされました。
初期ポジション: 通常サイズの0.5倍 (ドローダウンレジームがアクティブ)。

すべてのシグナルがフルサイズになるわけではありません。
コンテキストが配分を決定します。

これはシステマティックなリスク管理であり、恐れではありません。

プレッシャーの下でルールに従うことが実際のアドバンテージです。

#Bitcoin #AlgoTrading #BuildingInPublic #CryptoTrading
1.5 シャープシステムと 3.0 シャープシステムを分けるもの: エントリーではない。 インジケーターではない。 エグジットロジック。 ポジションサイズ。 ドローダウンレジームルール。 エントリーはおそらくパフォーマンスの 20% を占める。 ほとんどの個人トレーダーはそれに 80% の時間を費やす。 $BTC $ETH #アルゴトレーディング #システマティックトレーディング #クオンツトレーディング
1.5 シャープシステムと 3.0 シャープシステムを分けるもの:

エントリーではない。
インジケーターではない。

エグジットロジック。
ポジションサイズ。
ドローダウンレジームルール。

エントリーはおそらくパフォーマンスの 20% を占める。

ほとんどの個人トレーダーはそれに 80% の時間を費やす。

$BTC $ETH #アルゴトレーディング #システマティックトレーディング #クオンツトレーディング
$BTCの時間あたりのリターン分布は通常ではありません。 ファットテール。歪んでいます。尖度4.8。 通常の分布を仮定する戦略はテールリスクを過小評価します。 これが、標準のストップロス式が暗号通貨で失敗する理由です。 モデルは、どの分布にいるかを知る必要があります。 ほとんどのモデルはそうではありません。 #ビットコイン #アルゴトレーディング #クオンツトレーディング #暗号通貨トレーディング
$BTCの時間あたりのリターン分布は通常ではありません。

ファットテール。歪んでいます。尖度4.8。

通常の分布を仮定する戦略はテールリスクを過小評価します。

これが、標準のストップロス式が暗号通貨で失敗する理由です。

モデルは、どの分布にいるかを知る必要があります。
ほとんどのモデルはそうではありません。

#ビットコイン #アルゴトレーディング #クオンツトレーディング #暗号通貨トレーディング
システムトレーディングの1年目: - 847 トレード - 3ヶ月のドローダウン - 2回辞めることを考えた 2年目: - ポートフォリオシャープ 2.8 - 3つのシステムすべてがプラス - ドローダウンレジームが特定され、管理された ルールを変更するのをやめるまで、複利は始まりません。 $BTC $ETH #AlgoTrading #BuildingInPublic #CryptoTrading
システムトレーディングの1年目:
- 847 トレード
- 3ヶ月のドローダウン
- 2回辞めることを考えた

2年目:
- ポートフォリオシャープ 2.8
- 3つのシステムすべてがプラス
- ドローダウンレジームが特定され、管理された

ルールを変更するのをやめるまで、複利は始まりません。

$BTC $ETH #AlgoTrading #BuildingInPublic #CryptoTrading
BTCモメンタムのウォークフォワードバリデーション: インサンプル (2021-2022): シャープ 3.87 アウトオブサンプル (2023-2024): シャープ 2.89 劣化: 25%. 業界標準の50%の減衰を下回っています。 アウトオブサンプルがインサンプルに近いとき、 あなたにはアドバンテージがあります。 そうでない場合は、カーブフィッティングがあります。 $BTC #アルゴトレーディング #クォントトレーディング #ビットコイン
BTCモメンタムのウォークフォワードバリデーション:

インサンプル (2021-2022): シャープ 3.87
アウトオブサンプル (2023-2024): シャープ 2.89

劣化: 25%.

業界標準の50%の減衰を下回っています。

アウトオブサンプルがインサンプルに近いとき、
あなたにはアドバンテージがあります。

そうでない場合は、カーブフィッティングがあります。

$BTC #アルゴトレーディング #クォントトレーディング #ビットコイン
$BTCモメンタムシステムにおけるドローダウンレジーム分析: 通常のレジーム: 最大8%のドローダウン、平均12日で回復 ドローダウンレジーム: 最大15.9%、回復に31日 どのレジームにいるかを知ることはポジションサイズに影響します。 ほとんどのトレーダーはレジームに関係なく同じサイズにします。 それは体系的ではありません。それは怠惰です。 #ビットコイン #アルゴトレーディング #リスク管理
$BTCモメンタムシステムにおけるドローダウンレジーム分析:

通常のレジーム: 最大8%のドローダウン、平均12日で回復
ドローダウンレジーム: 最大15.9%、回復に31日

どのレジームにいるかを知ることはポジションサイズに影響します。

ほとんどのトレーダーはレジームに関係なく同じサイズにします。
それは体系的ではありません。それは怠惰です。

#ビットコイン #アルゴトレーディング #リスク管理
1,895件の取引を行うBTCシステムは、勝率49%を誇ります。 つまり、51%の取引が損失となります。 それでもシャープレシオは3.14です。 勝者は平均して敗者の2.3倍の大きさです。 勝率はリテールトレーディングで最も過大評価されている統計です。 期待値が重要です。 #Bitcoin #AlgoTrading #QuantTrading
1,895件の取引を行うBTCシステムは、勝率49%を誇ります。

つまり、51%の取引が損失となります。

それでもシャープレシオは3.14です。

勝者は平均して敗者の2.3倍の大きさです。

勝率はリテールトレーディングで最も過大評価されている統計です。
期待値が重要です。

#Bitcoin #AlgoTrading #QuantTrading
コピー取引の数学: マスターアカウント: +18% 月間 (例外的な月) 平均: +4-6% 月間 プラットフォーム手数料後のあなたの取り分: 3-5% この数学はマスターがシステマティックである場合にのみ機能します。 裁量トレーダーは3倍のバリアンスがあります。 良いコピー取引は人ではなくシステムを見つけることです。 $BTC #コピー取引 #バイナンス #アルゴ取引
コピー取引の数学:

マスターアカウント: +18% 月間 (例外的な月)
平均: +4-6% 月間
プラットフォーム手数料後のあなたの取り分: 3-5%

この数学はマスターがシステマティックである場合にのみ機能します。
裁量トレーダーは3倍のバリアンスがあります。

良いコピー取引は人ではなくシステムを見つけることです。

$BTC #コピー取引 #バイナンス #アルゴ取引
オーダーフロー参加の非対称信号。 68%の構成:ポジティブな期待。 32%:フラットまたはネガティブ。 システムは68%のみを取引します。 明らかに聞こえます。 ほとんどの個人トレーダーはこのような厳しいフィルターを適用しません。 彼らはすべてのセットアップを取引します。 それからなぜ資産曲線が上昇しないのか不思議に思います。 #AlgoTrading #Bitcoin #CryptoTrading
オーダーフロー参加の非対称信号。

68%の構成:ポジティブな期待。
32%:フラットまたはネガティブ。

システムは68%のみを取引します。

明らかに聞こえます。
ほとんどの個人トレーダーはこのような厳しいフィルターを適用しません。

彼らはすべてのセットアップを取引します。
それからなぜ資産曲線が上昇しないのか不思議に思います。

#AlgoTrading #Bitcoin #CryptoTrading
3つの非相関のインストゥルメント。 $BTC モメンタム。 $ETH 構造的。 ES スカルパー。 単一インストゥルメントリスク: 集中。 複数インストゥルメント: あなたに有利な参加の非対称性。 BTCが平均回帰する時、ESはトレンドになるかもしれません。 ポートフォリオは働き続けます。 非相関は小売トレーディングで最も過小評価されている概念です。 #AlgoTrading #QuantTrading #CryptoTrading
3つの非相関のインストゥルメント。
$BTC モメンタム。
$ETH 構造的。
ES スカルパー。

単一インストゥルメントリスク: 集中。
複数インストゥルメント: あなたに有利な参加の非対称性。

BTCが平均回帰する時、ESはトレンドになるかもしれません。
ポートフォリオは働き続けます。

非相関は小売トレーディングで最も過小評価されている概念です。

#AlgoTrading #QuantTrading #CryptoTrading
ほとんどの$BTCトレーダーはロングバイアスです。 構造的に。感情的に。永久に。 先週、モメンタム疲労信号がショートを発しました。 私はそれを取りました。 正しいことが目標ではありません。 信号に従うことが目標です。 P&Lはそれに従い、逆ではありません。 #ビットコイン #アルゴトレーディング #暗号通貨トレーディング
ほとんどの$BTCトレーダーはロングバイアスです。

構造的に。感情的に。永久に。

先週、モメンタム疲労信号がショートを発しました。
私はそれを取りました。

正しいことが目標ではありません。
信号に従うことが目標です。

P&Lはそれに従い、逆ではありません。

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私は流動性レポートが公開される前に見ます。 私が学んだこと: 取引所は大きな注文の前にストップを狩るために価格を動かします。 これは陰謀ではありません。市場の構造です。 体系的なモデルは「明らかな」レベルにストップを持っていません。 それは偶然ではありません。 $BTC $ETH #CryptoInsider #Bitcoin #AlgoTrading
私は流動性レポートが公開される前に見ます。

私が学んだこと:

取引所は大きな注文の前にストップを狩るために価格を動かします。
これは陰謀ではありません。市場の構造です。

体系的なモデルは「明らかな」レベルにストップを持っていません。
それは偶然ではありません。

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