相対強度指数

テクニカル分析 (TA) は、過去の市場イベントを研究することで将来のトレンドや価格変動を予測する方法です。テクニカル分析は、従来の市場と暗号通貨市場の両方で広く使用されています。最も人気のあるツールの 1 つは RSI です。

相対力指数 (RSI) は、一定期間にわたる株価の動向を研究するためのツールとして 1970 年代後半に開発されたテクニカル分析指標です。本質的には、価格変動の大きさと速度を測定するために使用されるモメンタムオシレーターです。 RSI は、トレーダーのプロファイルと取引戦略に応じて、非常に便利なツールになります。

相対力指数は、1978 年に J. ウェルズ ワイルダーによって作成されました。ワイルダーの著書「New Concepts in Technical Trading Systems」で、パラボリック SAR システム、平均真範囲 (ATR)、方向性移動システム (ADX) などの他の一般的なテクニカル分析指標とともに紹介されました。

ワイルダー氏はテクニカルアナリストになる前は、機械エンジニアおよび不動産開発者でした。彼は1972年頃に株式取引を始めたが、あまり成功しなかった。数年後、ワイルダーは自身の研究とトレーディング経験を数式と指標に統合し、それが後に世界中の多くのトレーダーによって使用されるようになりました。彼はわずか 6 か月で本を書き上げましたが、その本は 50 年近く経った今でも、多くのアナリストやトレーダーの参考資料となっています。


RSIの仕組み 

RSI は、14 期間 (日足チャートでは 14 日間、時間足チャートでは 14 時間など) にわたる資産の価格変動を測定します。この式では、平均価格上昇を平均価格下落で割り、結果のデータを 0 から 100 のスケールでランク付けします。 

RSI は、価格やデータの変化率を測定するテクニカル取引のモメンタム指標です。勢いの増大と価格の上昇は、市場での株式の活発な購入を示しています。同時に、勢いの低下は売り圧力の増加を示します。

さらに、RSI を使用すると、トレーダーは売られ過ぎや買われ過ぎの市場状況の兆候を検出できます。これを行うには、資産価格を 14 期間にわたって 0 から 100 までのスケールで評価します。 RSI が 30 以下の場合は売られ過ぎの状態を示し、70 を超える場合は買われ過ぎの状態を示します。

従来の RSI 計算には 14 期間が含まれますが、トレーダーは期間数を変更して、価格変動に対する感度を高く (期間を少なく) したり低く (期間を長く) したりできます。したがって、7 日間の RSI は 21 日間の指標よりも変化に対して敏感です。短期的な取引戦略を開発する場合、誤ったシグナルの可能性を減らすために、RSI シグナル レベルは 30 と 70 ではなく 20 と 80 に推定されることがあります。


RSIダイバージェンスベースの取引の使用方法

トレーダーは、市場での売られ過ぎや買われ過ぎの可能性がある 30 と 70 の RSI レベルを監視するだけでなく、変化するトレンドを予測したり、サポート レベルとレジスタンス レベルを特定したりするためにもこの指標を使用します。このアプローチは、いわゆる強気と弱気の乖離に基づいています。

強気のダイバージェンスとは、価格と RSI の値が反対方向に動く状態です。たとえば、RSI インジケーターが上昇して高安値を形成し、価格が下落して低安値を形成します。これは、価格が下落傾向にある中で購買力が強化されていることを示しています。

弱気な乖離は、価格が上昇しているにもかかわらず、市場が勢いを失っていることを示している可能性があります。したがって、RSI インジケーターは下落して低高値を形成し、一方で資産価格は上昇して高高値を形成します。

ただし、強い下降トレンドでは安値に達する前に複数の強気ダイバージェンスが発生する可能性があるため、市場トレンドが強いときには RSI ダイバージェンスに頼ることはできません。この乖離のため、RSI は、横ばいの動きと弱いトレンドを伴う、変動の少ない市場に最適です。


再開する

相対力指数を使用する場合、戦略、レベル (30 と 70)、相違など、考慮すべき重要な要素がいくつかあります。ただし、特に単独で使用する場合、テクニカル指標は 100% 効果的ではないことを常に覚えておく必要があります。したがって、誤ったシグナルを避けるために、RSI を他の指標と組み合わせて検討することをお勧めします。