ストキャスティック RSI (または単に StochRSI) は、資産が買われすぎか売られすぎかを判断し、現在の市場トレンドを判断するために使用されるテクニカル分析指標です。名前が示すように、StochRSI は標準の相対強度指数 (RSI) の派生物であり、インジケーター指標とみなされます。これは発振器の一種であり、中心線の上下で変動することを意味します。

StochRSI は、1994 年に Stanley Kroll と Tushar Chande による著書『The New Technical Trader』で初めて説明されました。株式トレーダーによってよく使用されますが、外国為替や暗号通貨取引など、他の取引面でも使用できます。


StochRSIはどのように機能しますか?

StochRSI インジケーターは、確率オシレーターの公式を適用することにより、通常の RSI から生成されます。結果は、0 から 1 の範囲の中心線 (0.5) を中心に変動する単一の数値評価です。ただし、結果を 100 倍する StochRSI の修正バージョンがあるため、値の範囲は 0 と 1 ではなく 0 から 100 になります。また、3 日間の単純移動平均 (SMA) が StochRSI ラインとともによく見られますが、これはシグナルとして機能し、取引リスクを軽減することを目的としています。

標準の確率オシレーター式では、資産の終値と、特定期間内の最高値と最低値が考慮されます。ただし、この式を使用して StochRSI を計算する場合、RSI のデータに直接適用されます (価格は考慮されません)。

ストック RSI = (現在の RSI - 最低 RSI)/(最高 RSI - 最低 RSI)

標準 RSI と同様、StochRSI で最も一般的に使用される設定は 14 期間です。 StochRSI の計算に含まれる 14 期間は、チャートの時間枠に基づいています。したがって、日足チャートでは過去 14 日間 (ローソク足) が考慮されますが、時間足チャートでは過去 14 時間に基づいて StochRSI が生成されます。

期間は日、時間、さらには分単位で設定でき、その使用法はトレーダーごとに (戦略に応じて) 大きく異なります。期間の数を上下に調整して、長期または短期の傾向を判断することもできます。 20 期間設定も、StochRSI で非常に人気のある設定です。

前述したように、一部の StochRSI チャート テンプレートでは、0 ～ 1 ではなく 0 ～ 100 の範囲の値が割り当てられます。これらのチャートでは、中心線は 0.5 ではなく 50 にあります。したがって、通常 0.8 レベルで発生する買われすぎシグナルは 80 と表示され、売られすぎシグナルは 0.2 ではなく 20 レベルで表示されます。 0 から 100 まで調整されたグラフは若干異なって見えるかもしれませんが、実際の解釈は本質的に同じです。


StochRSIの使い方は？

StochRSI インジケーターは、範囲の上限と下限付近で最大値を取得します。したがって、このインジケーターの主な用途は、潜在的なエントリーポイントとエグジットポイント、および価格反転を特定することです。したがって、0.2 以下の値は資産が売られすぎている可能性があることを示し、0.8 以上の値は買われすぎの可能性があることを示します。

さらに、中心に近いラインを見つけることによって、市場の傾向に関する有益な情報が得られることもあります。たとえば、センターラインがサポートとして機能し、StochRSI ラインが一貫して 0.5 マークを上回って推移している場合、特にラインが 0.8 の方向に動き始めている場合、これは強気または上昇トレンドの継続を示している可能性があります。同様に、0.5 を下回る連続的な変動と 0.2 に向かう偏差は、下降傾向または弱気傾向を示します。


StochRSI 対 RSI

StochRSI と RSI は、トレーダーが潜在的な買われすぎと売られすぎの状態、および可能性のある反転ポイントをより簡単に特定できるようにするオシレーター バンド インジケーターです。つまり、標準 RSI は、設定された時間間隔 (期間) に関連して資産の価格がどのくらい速く、どの程度変化するかを追跡するために使用される指標です。

ただし、ストキャスティクス RSI と比較すると、標準 RSI は生成される取引シグナルの数が少なく、比較的遅い指標です。確率オシレーターの公式を通常の RSI に適用することで、感度を高めたインジケーターとして StochRSI を作成することができました。その結果、生成されるシグナルの数がはるかに多くなり、トレーダーは市場のトレンドや潜在的な買いポイントまたは売りポイントを特定する機会が増えます。

言い換えれば、StochRSI はかなり不安定な指標であり、そのため、より多くの取引シグナルをトレーダーに提供できる、より敏感な TA ツールになりますが、大量のノイズ (偽シグナル) を生成することが多いため、リスクも高くなります。前述したように、単純移動平均 (SMA) の使用は、これらの誤ったシグナルに関連するリスクを軽減する一般的な方法の 1 つであり、多くの場合、3 日 SMA は StochRSI インジケーターのデフォルト設定としてすでに含まれています。


結論

ストキャスティック RSI は、市場の動きに対するスピードと感度が高いため、アナリスト、トレーダー、投資家にとって、短期分析と長期分析の両方で非常に役立つ指標となります。ただし、シグナルの増加はリスクの増加を意味するため、StochRSI は、生成されるシグナルの確認に役立つ他のテクニカル分析ツールと併用する必要があります。また、仮想通貨市場は従来の市場よりも不安定であるため、誤ったシグナルが増加する可能性があることを覚えておくことも重要です。