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リスクと報酬の比率は、潜在的な報酬に基づいてどれだけのリスクを取る必要があるかを示します。
経験豊富なトレーダーや投資家はチャンスを慎重に検討し、最も高い上昇の可能性と最も低い下降の可能性を探します。ある投資が別の投資と同じリターンをもたらし、リスクが少ない場合、その投資がより良い投資であることがわかります。
この比率を自分で計算する方法を知りたいですか?それを理解しましょう。
導入
デイトレードを好むかスイングトレードを好むかにかかわらず、リスクに関する基本的な概念を理解する必要があります。これらは市場理解の基礎を形成し、取引活動や投資決定の指針となります。そうしないと、残高を保護したり増やすことができなくなります。
リスク管理、ポジションサイジング、ストップロスの設定についてはすでに説明しました。しかし、積極的に取引を行っている場合は、いくつかの重要な質問を自分自身に問いかけてください。潜在的な報酬と比較したリスクの大きさはどれくらいですか?上向きの可能性と下向きの可能性をどのように比較しますか?言い換えれば、リスクと報酬の比率はいくらでしょうか?
この記事では、あらゆる取引のリスクリワードレシオを計算する方法について説明します。
リスクリワードレシオとは何ですか
リスク/報酬比 (R/R 比または R) を使用すると、トレーダーが潜在的な報酬のためにどのようなリスクを取るかを理解できます。言い換えれば、投資にリスクを負う 1 ドルあたりの潜在的なリターンが表示されます。
計算自体は非常に簡単です。最大リスクは純目標利益で割られます。正確にはどのように?まず、どこで取引に参入したいかを考えます。どこで利益を確定するか (取引が成功した場合)、どこにストップロスを置くか (取引が負けた場合) を決定します。これは効果的なリスク管理に不可欠です。優れたトレーダーは、取引に参加する前に利益目標を設定し、損切りを設定します。
これでエントリーターゲットとエグジットターゲットが決まりました。つまり、リスク/リワード比率を計算できるようになりました。これを行うには、潜在的なリスクを潜在的な利益で割る必要があります。この比率が低いほど、リスクの「単位」ごとに得られる潜在的な利益が大きくなります。それがどのように機能するかを見てみましょう。
リスクリワードレシオの計算方法
ビットコインをロングしたいとします。あなたは分析を実行し、利益確定注文がエントリー価格の 15% であると判断しました。次に、あなたの立場がどこで無効になるかという質問に答えなければなりません。ここでストップロスを設定する必要があります。この場合、キャンセルポイントはエントリーポイントの5%と決定します。
通常、任意のパーセンテージの数値に基づくべきではないことに注意してください。利益目標とストップロスは市場分析に基づいて決定する必要があります。この問題を解決するには、テクニカル分析インジケーターが非常に役立ちます。
したがって、利益目標は 15% で、潜在的な損失は 5% です。リスク/リワード比率とは何ですか? 5/15 = 1:3 = 0.33。それは簡単です。これは、リスク単位ごとに 3 倍の利益を得る可能性があることを意味します。言い換えれば、リスクを冒す 1 ドルにつき 3 ドルを得ることができるということです。したがって、100 ドル相当のポジションがある場合、15 ドルの潜在利益に対して 5 ドルを失うリスクがあります。
この比率を下げるために、ストップロスをエントリーに近づけることもできます。ただし、エントリーポイントとエグジットポイントは恣意的に計算されるべきではなく、単に分析に基づいて計算されるべきです。取引ポジションのリスク/リワード比率が高い場合、数字に議論して成功を期待する価値はおそらくありません。この場合、リスクリワードレシオが良好な別のポジションを選択することをお勧めします。
異なるサイズのポジションでもリスク/報酬比は同じになる可能性があることに注意してください。たとえば、10,000 ドルのポジションがある場合、1,500 ドルの潜在利益に対して 500 ドルを失うリスクがあります (比率は依然として 1:3 です)。この比率は、ターゲットとストップロスの相対的な位置を変更した場合にのみ変化します。
報酬/リスク比率
多くのトレーダーがこの計算を逆の順序、つまり利益/リスク比で行っていることは注目に値します。なぜ？これは単なる好みの問題であり、理解しやすいと感じる人もいます。ここでの計算は、リスクと報酬の比率の式のまったく逆です。つまり、上の例の報酬/リスク比は 15/5 = 3 になります。ご想像のとおり、報酬/リスク比が高いほうが低い比よりも優れています。
利益/リスク比 3.28 の取引ポジションの例。
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リスクと利益とは何か
私たちが動物園にいて口論をしているとしましょう。囲いに忍び込んでオウムに手で餌をあげたら、1 BTC 差し上げます。潜在的なリスクは何ですか?もちろん警察に逮捕される可能性もありますが、成功すれば1BTCがもらえます。
しかし、別の選択肢もあります。トラの檻に入って生肉を手で与えたら、1.1 BTC 差し上げます。現在潜在的なリスクは何ですか?はい、警察に逮捕される可能性はありますが、さらにトラに襲われて致命傷を負う可能性もあります。一方、成功するとより多くのBTCを受け取ることができるため、利益の可能性はオウムの賭けよりわずかに高くなります。
これらのオプションのうち、どれがより収益性が高いと思われますか?厳密に言えば、どちらも魅力的ではありません。動物園ではそのような振る舞いはしたくないからです。しかし、タイガーベットでは、もう少し多くの潜在的な報酬を得るために、より多くのリスクを負うことになります。
同様に、多くのトレーダーは最大の利益と最小のリスクを備えた取引ポジションを選択します。これは非対称機会と呼ばれます (潜在的な利益が潜在的な損失よりも大きい)。
ここで勝率（成功率）について言及することも重要です。勝率は、勝った取引の数を負けた取引の数で割ったものです。たとえば、勝率が 60% の場合、(平均して) 取引の 60% で利益が得られます。これをリスク管理にどのように活用するかを見てみましょう。
それでも、一部のトレーダーは低い勝率でも利益を上げることができます。何故ですか？単に個々の取引ポジションのリスクと報酬の比率のためです。リスクとリワードの比率が 1:10 のポジションのみを取った場合、9 回のトレードで連続で負けても、1 回のトレードではまだ黒字になる可能性があります。利益を上げるには、10 回の取引のうち 2 回勝つだけで済みます。このため、リスクと報酬を計算することが非常に重要です。
まとめ
私たちはリスクと報酬の比率と、トレーダーがそれを取引計画に組み込む方法を検討しました。リスクリワード比率の計算は、資金管理戦略のリスクプロファイルを決定する際に不可欠です。
リスクに関しては、取引日誌をつけることも考慮する価値があります。取引を文書化することで、戦略のパフォーマンスをより正確に理解し、さまざまな市場環境や資産クラスに合わせて戦略を調整することができます。
