勝率と損益率はトレーディングでよく耳にする重要な指標です。前回は、「トップトレーディングの考え方 - 損益率の考え方」についてお話しました。これを読んだ後、誰もが「知識をリフレッシュしてください」と叫びました。
これらに加えて、もう 1 つ重要な考え方があります。確率的思考です。これはトレーディングにおいて非常に重要な役割を果たします。確率的利点は、分析と戦略を通じて利益の確率 > 損失の確率を高くすることであり、長期的には利益を得ることができます。取引プロセス 安定した収入を得る。
これはトレーディングを成功させるための重要な要素であり、プロのトレーダーと一般のトレーダーを区別するものです。
では、その重要な役割はどのように反映されているのでしょうか?
まずは確率と取引の関係を理解しましょう
トレーディングは不確実な確率のゲームであり、100% の成功または失敗を保証する行動はありません。トレーダーは、判断力と勝率を向上させるためにさまざまな分析手法とテクニカル指標を使用する必要があります。つまり、各オペレーションが利益を生む可能性があります。
それらの関係を理解したところで、確率的思考と確率的優位性について話しましょう。
「ブラックジャック」には、主人公がゲームを通じて確率的優位性と確率的思考とは何かを説明する素晴らしいクリップがあります。
このクリップでは、主人公のベンはもともと車を選択する確率が 1/3 しかありませんでしたが、ベンが選択した後、ホストはベンに選択を変更する機会を与えました。彼は研究に基づいて分析を行い、選択を変更すると車を選択する確率が +33.3% 増加する可能性があると結論付けました。
彼の分析をグラフィックで再整理してみると、以下の3つの状況が考えられます。
ベンはドア①を選択し、ホストは意のままに②または③を開けます。その後、ベンは再び正しいドアを選択しません。
ベンがドア②を選択すると、ホストはドア③を開けます。車ではドア①を開けることはできません。ベンが選択を変更すると、車を選択します。
ベンはドア③を選択し、ホストはドア②を開けます。同様にドア①は開かないので、選択を変更すると車も選択します。
再選の結果から判断すると、ベンが車を選択する確率は 1/3 から 2/3 に増加しました。彼が再選択を選択しなかった場合、車を選択する確率は 1/3 となり、これは誰の目にも明らかです。と答え、分析を終えた後、彼は「さらに 33.3% の確率を与えてくれてありがとう」と言いました。
選挙を変えると確率が上がり、結果も変わるからこそだ。
ゲームでは、ホストはベンの間違った選択を排除し、その後、トレーディングと同様に、市場データとシグナルに基づいて価格トレンドとリスクリターン率の予想を更新する必要があることがよくあります。 、取引戦略とポジションを調整します。
たとえば、製品の価格が重要なサポートレベルを下回った場合、これを買いシグナルとみなし、それに応じて株価の将来のパフォーマンスの期待を調整できます。
このシグナルは、ドアの 1 つの後ろにヤギがいることをホストが明らかにする 3 ドア問題に似ています。これにより、車がどこにあるのかという予想を更新できる新しい情報が提供され、最初の選択が変更され、増加する可能性があります。確率的な利点。
確率の優位性というと、勝率を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、これは同じではありません。以前「損益率の考え方」という記事で、利益期待 = (勝率 / 50%) という式について説明しました。 ) ※損益率 -1、利益期待値の優位性はシステムの確率的優位性と正の相関関係があり、勝率が大きいほど確率的優位性が高くなります。読むこと。
資本の増加は継続的な蓄積によって達成されます。 3 ドア問題の背後にある車とヤギを 1,000 ドルと 100 ドルに置き換え、同じ条件下で 2 種類の考え方を使用して選択するように 2 人に求めた場合、変更を選択する人は2 回目は、直感的に選択し、2 回目も選択を変更しない人よりも最終的な資本蓄積が大きくなる可能性があります。
しかし、人生においては、多くの人が直感によってもたらされる判断を信じます。たとえば、彼は車で最初に 1 番のドアを選びましたが、その後もその選択を変更しませんでした。そして彼は直感によって正しい決断を下した、と周囲の人々に誇りを持って共有します。「最初の感情を信じなければなりません。」
「自信がなくて何を選べばいいのかわからないときは、最初の選択肢を貫きなさい」という言葉もよく聞きます。 「選ぶ」というのは、「自信がないと何を選べばいいのか分からない」という意味ですが、「分かる人」は聞いてくれます。
それはあなたの直感が役に立たないということではありませんか？
答えは「ノー」です。なぜなら、私たちはトレーディング環境での長期的なトレーニングや影響力を経験していないからです。直感のみに基づいて行われる判断は、主に推測や運に基づいており、直感は人間の本能的な反応と同じです。お腹が空いたら食べ、喉が渇いたら水を飲むなど、人間の基本的な生存を確保します。
確率的思考が養われ、損益率、勝率、利益の期待値、取引のエントリー方法とエグジット方法などの計算など、いくつかの確率問題を扱うことができます。また、対応する数学的問題を解決するために数理論理学を使用することもできます。
3 ドア ゲームが十分な回数繰り返される場合、選択肢を変更して車を入手できる確率は 2/3 近くになりますが、選択肢を変更せずに車を入手できる確率はわずか 1/3 です。
取引に特定の条件が発生すると「再選択」の機会が与えられ、この「再選択」の機会により勝率が 33.3% 増加する可能性がある場合、変更する意思はありますか?
答えは「はい」です。
しかし、難しいのは、トレードの勝率を大幅に向上させ、確率を利用してよりプロのトレーダーになるために、トレードにおいてこの「再選択」条件をどのように発見するかにあります。
ことわざにあるように、「チャンスは準備ができている人に与えられる」です。
そのためには、分析能力、判断能力、トレードスキルを継続的に向上させ、より高いレベルに立って、確率の優位性を高める「再選択」条件を発見することが必要です。
トレードには運も必要ですが、まずプロとして、無作為ではなく客観的かつ合理的に戦略を検討し、一般の個人投資家の考え方を排除する必要があります。
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