Stochastic RSI (略して StochRSI) は、資産が買われすぎか売られすぎかを判断し、現在の市場トレンドを特定するために使用されるテクニカル分析 (TA) 指標です。その名前が示すように、StochRSI は標準の相対強度指数の派生物であるため、インジケーターのインジケーターとみなされます。一種の発振器として機能し、中心線の上下に変動します。
StochRSIは、1994年のStanley KrollおよびTushar Chande著の書籍『The New Technical Trader』で初めて説明されました。これは、株式市場のトレーダーによって頻繁に使用されますが、外国為替や暗号通貨など他の市場にも適用できます。
StochRSIはどのように機能しますか？
StochRSI指標は、一般的なRSIから生成され、ストキャスティックオシレーター（ストキャスティックオシレーター）の式を適用します。その結果は、0から1の範囲内の中央線（0.5）を中心に変動する数値評価であり、唯一の評価です。ただし、StochRSI指標のいくつかの修正バージョンでは、結果を100倍にするため、値は0から100の範囲に変動します。また、StochRSIのラインとともに3日間の単純移動平均（SMA）を見ることも一般的で、これはシグナルラインとして機能し、偽のシグナルに基づく取引リスクを軽減することを目的としています。
ストキャスティックオシレーターの標準式は、特定の期間中に資産の高値と安値に加えて、資産の終値を考慮します。ただし、StochRSIを計算するために式が使用されるとき、それはRSIデータに直接適用され（価格は考慮されません）、その結果が得られます。
Stoch RSI = (現在のRSI - 最小RSI)/(最大RSI - 最小RSI)標準RSIの場合と同様に、StochRSIで使用される最も一般的な時間設定は14期間です。StochRSIの計算に関与する14の期間は、チャートの時間に基づいています。したがって、日次チャートは過去14日間（ローソク足）を考慮し、時間チャートは過去14時間に基づいてStochRSIを生成します。
これらの期間は、日、時間、あるいは分に設定でき、使用はトレーダーによって大きく異なります（プロファイルや戦略に依存します）。期間の数も上げたり下げたりでき、長期または短期のトレンドを特定することを目的としています。20期間の設定は、StochRSI指標にとって非常に人気のあるオプションです。
前述したように、StochRSIのいくつかのグラフパターンでは、0から100の値が付与され、0から1ではありません。これらのグラフでは、中央線は0.5ではなく50にあります。したがって、通常0.8で発生する過剰買いシグナルは80で発生し、過剰売りは0.2ではなく20で発生します。0-100の設定のグラフは少し異なるように見えるかもしれませんが、実際の解釈は本質的には同じです。
StochRSIをどのように使用しますか？
StochRSI指標は、その範囲の上限および下限に近いときに最も重要性を持ちます。したがって、指標の主な使用法は、潜在的なエントリーポイントと出口ポイント、さらには価格の反転を特定することです。このように、0.2またはそれ以下の読み取りは、資産が過剰売りである可能性が高いことを示し、0.8またはそれ以上の読み取りは、資産が過剰買いであることを示唆します。
さらに、中央線に近い読み取りも市場のトレンドに関する有益な情報を提供する可能性があります。例えば、中央線がサポートとして機能し、StochRSIのラインが0.5のマークを超えて動くとき、これは上昇トレンドの継続を示唆する可能性があります。特に、ラインが0.8のマークに向かって動き始める場合です。同様に、0.5以下で一貫して0.2に向かう読み取りは、悲観的または下降トレンドを示します。
StochRSI vs. RSI
StochRSIとRSIはどちらも、トレーダーが過剰買いや過剰売りの潜在的な条件を特定し、反転ポイントを見つけるのを助けるオシレーター指標です。要するに、標準RSIは、資産の価格が時間の経過とともにどのように変化するかを追跡するために使用されるメトリックです。
ただし、ストキャスティックRSIと比較すると、標準RSIは相対的に遅い指標であり、取引のための信号を少ししか生成しません。通常のRSIにストキャスティックオシレーターの式を適用することで、StochRSIが作成され、より高い感度の指標として機能します。その結果、生成される信号の数は非常に多く、トレーダーに市場のトレンドや潜在的な購入または販売ポイントを特定する機会が増えます。
言い換えれば、StochRSIは非常に変動の大きい指標です。これは、より多くの信号を提供できる感度の高いテクニカル分析ツールである一方で、通常かなりの量のノイズ（偽の信号）を生成するため、よりリスクが高くなります。前述のように、単純移動平均（SMA）の適用は、偽の信号に関連するリスクを軽減するための一般的な方法であり、さまざまなケースで、3日のSMAがStochRSI指標の標準設定として含まれています。
最終考察
市場の動きに対する速度と感度が高いため、ストキャスティックRSIはアナリストやトレーダー、投資家にとって非常に役立つ指標となる可能性があります。短期的な分析と長期的な分析の両方に役立ちます。ただし、より多くの信号はより多くのリスクを意味するため、この理由から、StochRSIは、生成する信号の確認を助ける他のテクニカル分析ツールと組み合わせて使用する必要があります。また、暗号通貨市場は従来の市場よりも変動が大きいため、偽の信号の数が大幅に増加する可能性があることを念頭に置くことが重要です。