リスク/リワードレシオとは何ですか?そしてそれをどう活用するか?

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リスク/報酬比は、起こり得る報酬と比較して取るリスクを定量化します。
優れたトレーダーと投資家は、非常に慎重に賭けを選択します。彼らは、最大の潜在的利益と最小の潜在的害の組み合わせを求めます。ある投資が他の投資と同じリターンをもたらし、リスクが少ない場合、それがより良い選択肢になる可能性があります。
この計算の方法を知りたいですか?読み続けます。

コンテンツ
導入
リスク/リワード比率とは何ですか?
リスクリワードレシオの計算方法
報酬とリスクの比率
リスクとリスクの説明褒美
最終的な考慮事項

導入あなたがデイトレーダーであろうとスイングトレーダーであろうと、リスクについて理解しておくべき基本的な概念がいくつかあります。これらの概念は市場を理解するための基礎を提供し、取引活動や投資の意思決定を方向付けることができます。そうしないと、取引を通じて富を守り、増やすことができなくなります。
リスク管理、ポジションサイジング、ストップロスの定義についてはすでに説明しました。ただし、アクティブなトレーダーの場合、非常に重要な要素がいくつかあります。期待できるリターンに対してどの程度のリスクを取りますか?上向きの可能性と下向きの可能性を比較してどうですか?言い換えれば、リスクと報酬の間にはどのような関係があるのでしょうか?
この記事では、取引のリスク/報酬比率を計算する方法を学びます。

リスク/リワード比率とは何ですか?リスク/リワード比 (R/R 比または R) は、トレーダーが予想されるリターンに対して持つリスクを計算します。言い換えれば、1 ドルの投資ごとにどのような潜在的な報酬が得られるかということです。
計算は非常に簡単です。最大リスクを目標純利益で割るだけです。この計算を行うには、まずどこに投資するかを決定する必要があります。次に、どの時点で利益が得られるか（取引が成功した場合）、ストップロスが何になるか（マイナス取引の場合）を定義します。これは正しいリスク管理にとって非常に重要です。優れたトレーダーは、トレードポジションに入る前に利益目標とストップロスを設定します。
エントリーポイントとエグジットポイントがわかったので、リスクと報酬の比率を計算できます。これを行うには、潜在的なリスクを潜在的なリターンで割ります。割合が小さいほど、リスクの「単位」当たりの可能性のあるリターンは大きくなります。実際にどのように機能するかを見てみましょう。

リスクリワードレシオの計算方法ビットコインのロングポジションを入力するとします。あなたは分析を行って、投資金額に対する利益率が 15% であると判断しました。同時に、次のような質問を自分自身に問いかけます。あなたの取引アイデアはどの時点で無効になりますか?この時点でストップロスを設定する必要があります。この場合、無効化ポイントはエントリー価格の 5% であると決定します。
これらの値は任意のパーセンテージの数値に基づくものではなく、市場の分析に基づいた利益とストップロスの目標に基づいている必要があることに注意してください。テクニカル分析インジケーターは非常に役立ちます。
したがって、利益目標は 15% で、潜在的な損失は 5% です。この場合、リスクと報酬の比率はいくらでしょうか? 5/15 = 1/3 = 0.33 となります。これは、リスク単位ごとに、投資額の 3 倍の利益を得る可能性があることを意味します。言い換えれば、リスクにさらされる 1 ドルにつき、3 ドルの利益が得られる可能性があります。したがって、100 ドル相当のポジションがある場合、15 ドルの利益を得るためには 5 ドルを失うリスクがあります。
ストップロスをエントリー値に近づけることもできますが、すでに説明したように、エントリーポイントとエグジットポイントは任意の数値に基づいて計算されるのではなく、分析に基づいて計算される必要があります。リスクと報酬の比率が高い取引である場合、数字を「試す」価値はおそらくありません。おそらく、次に進んで、リスクと報酬の比率がより良い別のオプションを探す方がよいでしょう。
サイズが異なる一部のポジションのリスク/報酬比が同じになる場合があることに注意してください。たとえば、10,000 ドル相当のポジションがある場合、1,500 ドルの利益を得るために 500 ドルを失うリスクがあります (比率は依然として 1:3 です)。ターゲットとストップロスの相対的な位置を変更した場合にのみ、比率が変わります。

報酬とリスクの比率多くのトレーダーがこの計算を逆に行い、報酬とリスクの比率を計算していることは注目に値します。なぜ？まあ、それは単なる好みの問題です。この方法が理解しやすいと感じる人もいます。この計算は、リスク/報酬の計算式とはまったく逆になります。報酬/リスクの式の場合、比率は 15/5 = 3 になります。予想どおり、報酬/リスクの値が高いほうが、低い値よりも優れています。

報酬/リスク比 3.28 の取引設定の例。

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リスクとリスクの説明褒美私たちが動物園にいて、賭けをしたとします。巣箱に入ってオウムに手から餌をあげたら、1 BTC 差し上げます。潜在的なリスクは何ですか?まあ、それは許可されていないので、警察に逮捕される可能性があります。一方、成功すると1BTCを受け取ります。
同時に、別の代替案も提案します。虎の檻に入って、自分の手で生肉を与えたら、1.1 BTC 差し上げます。この場合、潜在的なリスクは何でしょうか?もちろん警察に逮捕される可能性もあります。ただし、トラの攻撃を受けて死亡する可能性もあります。賭け金の価値を考えると、オウムよりもトラに餌をやるほうが、より多くの BTC を受け取ることができるため、より良い選択肢になります。
どのような取引が最も良いと思われますか?技術的には、どちらも許可されておらず、ましてや推奨されていないため、どちらも悪い取引です。ただし、タイガー ベットでは、見込まれるリターンにわずかな違いがあるだけで、より多くのリスクを取ることになります。
同様に、多くのトレーダーは、失うものよりもはるかに多くの利益を得ることができる取引設定を選択します。これは非対称的な機会と呼ばれます（潜在的な上昇面が潜在的な下降面よりも大きい）。
勝率について言及することも重要です。勝率は、プラスの取引数をマイナスの取引数で割ったものです。たとえば、勝率が 60% の場合、(平均して) 取引の 60% で利益を得ていることになります。これをリスク管理にどのように活用できるかをご覧ください。
それでも、一部のトレーダーは非常に低い勝率でも大きな成功を収めることができます。なぜ？個々の取引設定のリスク/報酬比率がこれに適応するためです。リスクと報酬の比率が 1:10 の設定のみを使用する場合、9 回連続の取引で損失を出しても、1 回の取引で成功すれば損益分岐点に達する可能性があります。この場合、利益を得るには (10 件中) 2 件のプラスの取引のみが必要になります。これは、リスクとリスクの計算方法です。報酬は非常に強力なものになる可能性があります。

最終的な考慮事項この記事では、リスク/リワード比率とは何か、そしてトレーダーがそれを取引計画に組み込む方法について説明します。財務管理戦略のリスク プロファイルに関しては、リスクと報酬の比率を計算することが不可欠です。
リスクを評価するときは、取引日記の使用を検討する価値もあります。取引を記録することで、戦略のパフォーマンスについてより詳細な洞察が得られます。さらに、それらをさまざまな市場環境や資産クラスに適応させることができます。
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