Stochastic RSI または単に StochRSI は、資産が買われすぎか売られすぎかを判断し、現在の市場トレンドを判断するために使用されるテクニカル分析指標です。名前が示すように、StochRSI は標準の相対力指数 (RSI) の派生物であり、株式指標とみなされます。オシレータータイプなので中心線の上下に変動します。

StochRSI は、Stanley Kroll と Tushar Chande による 1994 年の著書『The New Technical Trader』で初めて説明され、株式トレーダーによって頻繁に使用されていますが、外国為替市場や暗号通貨市場などの他の取引状況にも適用される場合があります。


StochRSIはどのように機能しますか?

StochRSI インジケーターは、確率オシレーターの公式を適用することによって通常の RSI から生成され、その結果は 0 ～ 1 の範囲内で中心線 (0.5) の周りで振動する単一の数値評価になります。ただし、StochRSI インジケーターには、結果に 100 を乗じて、値の範囲が 0 と 1 ではなく 0 と 100 になるように修正されたバージョンがあります。 StochRSI で 3 日間の単純移動平均 (SMA) が表示されることも一般的です。シグナルラインとして機能し、取引リスク（誤ったシグナルなど）を軽減することを目的としたライン。

確率オシレーターの式では、資産の終値と特定期間の最高値および最低値が考慮されます。ただし、この式を使用して StochRSI を計算する場合は、RSI データに直接適用されます (価格は考慮されません)。

ストーク RSI = (現在の RSI - 最低 RSI)/(最高 RSI - 最低 RSI)

これは RSI と同じように機能し、StochRSI で使用される最も一般的な時間設定は 14 期間です。 StochRSI 計算に含まれる 14 期間は、チャートの時間枠に基づいています。したがって、日足チャートは過去 14 日間 (ローソク足) を見ます。時間足チャートは、過去 14 時間に基づいて StochRSI インジケーターを生成します。

期間は日、時間、さらには分まで設定でき、その使用法はトレーダーごとに (プロファイルや戦略に応じて) 大きく異なります。期間の数を増減して長期または短期の傾向を特定することもできます。 20 期間設定は、StochRSI インジケーターの非常に人気のあるオプションです。

前に述べたように、一部の StochRSI チャート パターンでは、0 ～ 1 ではなく 0 ～ 100 の範囲の値が割り当てられます。これらのチャートでは、中央線は 0.5 ではなく 50 にあります。したがって、通常 0.8 で発生する買われすぎシグナルは 80 で示され、売られすぎシグナルは 0.2 ではなく 20 で示されます。 

0 ～ 100 の設定を持つチャートは少し異なって見えるかもしれませんが、実際の解釈は一貫しています。


StochRSIの使い方は？

StochRSI インジケーターは、その範囲の上限および下限付近で最も重要になります。したがって、このインジケーターの主な用途は、潜在的なエントリーポイントとエグジットポイント、および価格反転を特定することです。したがって、0.2 以下の測定値は資産が売られすぎている可能性があることを示し、0.8 以上の測定値は買われすぎの可能性があることを示します。

さらに、中心線付近の測定値は、市場の傾向に関する有益な情報を提供することもあります。たとえば、中央線がサポートとして機能し、StochRSI ラインが 0.5 エリアを着実に上回っている場合、特にラインが 0.8 に向かって動き始めている場合、これは上昇トレンドの継続を示している可能性があります。同様に、測定値が一貫して 0.5 を下回り、0.2 に向かう傾向がある場合は、弱気または弱気傾向を示します。


StochRSI 対 RSI

StochRSI と RSI (レギュラー相対強度指数) はどちらも、トレーダーが買われすぎと売られすぎの状態、および潜在的な反転ポイントを簡単に特定できるようにするレンジオシレーター指標です。つまり、相対強度指数（RSI）は、指定された時間枠（期間）に対して資産の価格がどれだけ速く変化するかを追跡するために使用されます。

しかし、RSI をストキャスティック RSI と比較すると、標準 RSI は少数の取引シグナルを生成する比較的ゆっくりとした動きの指標であることがわかります。確率オシレーターの公式を通常の RSI に適用することで、感度を高めたインジケーターとして StochRSI を作成することができました。したがって、生成されるシグナルの数ははるかに多く、トレーダーは市場のトレンドや潜在的な買いポイントまたは売りポイントを特定する機会が増えます。

言い換えれば、StochRSI はかなり不安定な指標であり、そのため取引シグナルの数を増やすことでトレーダーを支援できる、より高感度なテクニカル分析 (TA) ツールになりますが、かなりの量のシグナルを生成することが多いため、より危険でもあります。変動性、ノイズ（誤った信号）。前述したように、単純移動平均 (SMA) を適用することは、これらの誤ったシグナルに関連するリスクを軽減するための一般的な手法の 1 つであり、多くの場合、実際には 3 日 SMA が StochRSI インジケーターのデフォルト設定として使用されます。


まとめ

確率論的 RSI は、短期分析と長期分析の両方において、そのスピードと市場の動きに対する感度の向上により、アナリスト、トレーダー、投資家にとって非常に役立つ指標となります。ただし、シグナルの増加はリスクの増大を意味するため、StochRSI は、生成されるシグナルの確認に役立つ可能性のある他のテクニカル分析ツールと併用する必要があります。

暗号通貨市場は従来の市場よりも不安定であるため、誤ったシグナルが増加する可能性があることに注意することも重要です。