移動平均

移動平均線の説明

テクニカル分析 (TA) は、トレーディングと投資の世界では新しいものではありません。債券からビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨に至るまで、テクニカル分析インジケーターの使用には、利用可能なデータを使用して、望ましい結果/利益につながる可能性がより高い、より適切な意思決定を行うというシンプルな目標があります。市場がますます複雑になるにつれて、ここ数十年で何百もの異なるタイプのテクニカル分析指標が作成されましたが、分析で移動平均が人気があり、使用されているのはほんのわずかです。

移動平均にはさまざまなバリエーションがありますが、その主な目的は取引チャートの明瞭性を高めることです。これは、チャートを単純化してトレンド指標を簡単に作成することによって行われます。これらの移動平均は以前のデータに基づいているため、遅行指標またはトレンド追随指標とみなされます。しかし、それにもかかわらず、注目を高め、市場がどこに向かうかを決定するのに役立つ能力は依然としてあります。

さまざまな種類の移動平均

移動平均線にはさまざまな種類があり、トレーダーはデイトレードやボラティリティ/スイングトレードだけでなく、長期トレードでも使用できます。さまざまなタイプがありますが、移動平均は主に 2 つの異なるカテゴリに分類されます。 

単純移動平均 (SMA) と指数移動平均 (EMA)。トレーダーは、市場と望ましい結果に基づいて、どの指標から最も恩恵を受ける可能性が高いかを選択できます。

単純移動平均 (SMA)

単純移動平均では、特定の期間のデータを取得し、そのデータの資産の平均価格を算出します。単純移動平均と過去の価格の従来の移動平均の違いは、単純移動平均では新しいデータセットが入力されるとすぐに最も古いデータセットが破棄されることです。つまり、SMA が 10 日間のデータに基づいて平均を計算する場合、データ セット全体が更新され、過去 10 日間のみが含まれます。

単純移動平均に入力されるすべてのデータは、最近のものであっても、いつ入力されたかに関係なく、均等に重み付けされることに注意することが重要です。最新の入手可能なデータと相関関係があると信じているトレーダーは、移動平均加重がテクニカル分析に有害であるとよく指摘します。指数移動平均 (EMA) は、この問題を解決するために作成されました。

指数移動平均 (EMA)

指数移動平均 (EMA) は、過去の価格変動に基づいたテクニカル分析を提供するという点で単純移動平均 (SMA) に似ています。ただし、EMA はより最近の価格入力により多くの重みと価値を割り当てるため、方程式は少し複雑になります。どちらの平均にも価値があり広く使用されていますが、EMAは突然の価格変動や反転/反転に対してより敏感です。

EMA は SMA よりも早く価格反転を示す可能性が高いため、短期取引を行うトレーダーに特に好まれることがよくあります。トレーダーや投資家にとって、個人の戦略や目標に応じて移動平均の種類を選択し、それに応じて設定を調整することが重要です。

移動平均の使い方

移動平均では現在の価格ではなく以前の価格が使用されるため、一定のラグタイムが生じます。データセットが広くなるほど、遅延も大きくなります。たとえば、過去 100 日間を分析する移動平均は、過去 10 日間を分析する移動平均よりも新しい情報への反応が遅くなります。これは単純に、大規模なデータセットにデータを追加しても全体の数値に与える影響が少なくなるからです。

取引設定に応じて、どちらも便利です。

大規模なデータセットは、1 つまたは 2 つの大きな変動にさらされても劇的に変化する可能性が低いため、長期投資家に利益をもたらします。しかし、短期トレーダーは、より反応的な取引が可能になるため、より小さいデータセットを好むことがよくあります。

 従来の市場では、50 日、100 日、および 200 日の移​​動平均が通常であり、株式トレーダーはこれらの線の上または下のブレイクを特に重要な取引シグナルとみなします。交差点が続きます。同じことがデジタル通貨の取引にも当てはまりますが、市場は年中無休で変動しているため、平均的な取引設定や戦略はトレーダーの活動によって異なる場合があります。

クロスオーバー信号

通常、移動平均が高い場合は上昇傾向を示し、移動平均が低い場合は下降傾向を示します。しかし、移動平均だけでは強力で信頼できる指標ではありません。したがって、移動平均はグループ内で継続的に使用され、強気と弱気のクロスオーバーシグナルが決定されます。 

クロスオーバー信号は、チャート (またはヒストグラム) 内で 2 つの移動平均が交差するときに生成されます。ブルクロス (ゴールデンクロスとも呼ばれる) は、短期移動平均が長期移動平均を上回ったときに発生し、上昇トレンドの始まりを示します。逆に、ベアクロス（デスクロスとも呼ばれます）は、短期移動平均が別の長期移動平均を下抜けたときに発生し、下降トレンドの始まりを示します。

その他の重要な要素

これまでのすべての例は日数に基づいていますが、これは算術平均を分析する場合には必須の要件ではありません。デイトレードを行う人は、2 ～ 3 か月よりも、過去 2 ～ 3 時間の資産/証券のパフォーマンスに興味があるかもしれません。移動平均の計算に使用される方程式では、すべての異なる時間枠を使用できます。これらの時間枠が取引戦略と一致している限り、データは役に立ちます。

算術平均の欠点の 1 つは、タイムラグ (または遅延) です。 

移動平均は遅行指標であり、以前の価格変動を考慮に入れるため、シグナルが遅すぎることがよくあります。たとえば、強気のクロスオーバーは買いを示している可能性がありますが、これは価格が大幅に上昇した後にのみ発生します。これは、たとえ上昇トレンドが続いたとしても、価格上昇とクロスオーバーシグナルの間の期間に潜在的な利益が失われる可能性があることを意味します。さらに悪いことに、偽のゴールデン クロス シグナルにより、トレーダーは価格が下落する前に高値を購入する可能性があります (このような偽のシグナルは一般にブル トラップと呼ばれます)。

移動平均は強力なテクニカル分析指標であり、最も広く使用されている指標の 1 つと考えられています。データ駆動型の方法で市場トレンドを分析する機能により、市場パフォーマンスに関する洞察が得られます。ただし、移動平均シグナルとクロスオーバーシグナルは単独で使用すべきではなく、誤ったシグナルを避けるために、常に異なるテクニカル分析指標を組み合わせた方がよいことに留意する必要があります。