「確率的トレンド取引システム」に興味のある友人は、Weibo で私に連絡して、取引システムの理論的枠組みの完全なマインドマップを共有してください。

5 番目の記事「トレーディング システムの構築方法」では、1 か月以内の短期トレーディング システムのバックテストを示します。

バックテストのパフォーマンスから、収益性の高い 14 件の取引のうち、10 件の損益率が 1 未満であることがわかります。ストップロススペースが適切に縮小されれば、取引の損益率は改善され、長期的には良好なパフォーマンスが得られる可能性があります。

そこでストップロス条件が変更されました。

古い条件: 以前の最低点でのストップロス

新しい条件: 直前のエンドポイントでのストップロス

(エンドポイントの概念の説明は次のとおりです。私の取引システムでは、連続する 5 本の線の中央の線が最高または最低の場合、この線の極値がエンドポイントになります。)

新しい条件を決定した後、同じ市場条件を再度バックテストしたところ、バックテスト曲線の方がより良い結果が得られたことがわかりました。したがって、短期的には、新しい条件をベースラインとして使用できます。

さて、ここで勝率と損益率の関係についてお話しましょう。これら 2 つのパラメータは取引システムにおいて非常に重要です。勝率とは、各取引が最終的に利益になるか損失になるかを指します。利益が出れば勝ち、損失が出れば負けです。損益率とは、各取引の最終利益額と単一リスク額の比率を指します。

取引システムでは固定の損益率を設定することも、他の利益獲得方法を使用して毎回異なる損益率を得ることもできます。ただし、ほとんどの取引システムでは、これら 2 つのパラメーターは矛盾しています。勝敗比率が高いと勝率は低くなり、勝率が高いと勝敗比率は低くなります。

たとえば、トレンドフォロー型の取引システムでは、利益損失率の高い市場を獲得するために複数のストップロスを経る必要がある場合がありますが、スイング取引システムでは、利益損失率が小さい複数の勝利を追うことで利益が蓄積されます。 (一部の主観的な取引システムは、高い勝率と高い損益比率の両方を達成できます。)

取引システムを自分の取引習慣にもっと合うようにするには、これら 2 つのパラメータをどのように調整すればよいでしょうか?

簡単な例として、次の 2 つの取引システムがあるとします。

取引システムAの長期勝率は70％、損益比率は1：2です。

取引システムBは長期勝率が30％、損益比率が3:1である。

同じ100回の取引で、各取引のリスク額は100元なので、2つの取引システムの最終的なパフォーマンスは次のようになります。

システムAでは、利益が70回で合計3,500元、損失が30回で合計3,000元、最終利益は500元でした。

システム B では、利益が出た取引が 30 件で合計 9,000 元、損失が 70 件で合計 7,000 元、最終利益が 2,000 元でした。

結果から判断すると、システム B の方がシステム A よりも収益性が高いことがわかります。勝率は低いですが、損益比率は高いシステム B を選択する方がよいようです。

しかし実際には、取引戦略に加えて、メンタリティ、実行、環境などの要素も取引システムで役割を果たします。

取引システム B の実行中、10 回の取引のうち 7 回は損失となり、7 回以上の連続損失が発生する可能性があります。この時、安定した精神を保てますか？

さらに、B の利益はすべて、損益率が非常に高いいくつかの取引から得られています。実際、彼はこれらの取引機会を逃さないと保証できるでしょうか?

したがって、すべての要素を考慮すると、A の長期的な収益性は B ほど良くはありませんが、実行の難しさは B よりもはるかに小さくなります。したがって、損益率と勝率は、総合的に考慮する必要がある 2 つのパラメータです。