まとめ
アベレージ レンジ インデックス (ATR) はテクニカル分析で一般的に使用される指標であり、特定の期間中の市場のボラティリティを推定するために使用されます。アベレージ・レンジ・インジケーターはボラティリティを判断するためのツールであり、テクニカル・アナリストのJ・ウェルズ・ワイルダー・ジュニアが1978年の著書『テクニカル・トレーディング・システムの新概念』で初めて導入した概念です。
14 日間にわたって、ATR を使用してさまざまな実際の大きさの推定価格変動を計算し、これを使用して平均を決定できます。 ATR には、トレーダーの指値およびストップロス価格の決定を支援するなど、多くの利点がありますが、いくつかの制限もあります。
導入
価格の変動が取引と密接に関係していることは誰もが知っていますが、これは特に暗号通貨に当てはまります。トレーダーは多くの場合、これらの価格変動を利用して方向を予測しようとします。テクニカル分析やアベレージ・レンジ・インデックス（ATR）などの価格変動指標を使用することが、これを行う方法の 1 つです。多くのトレーダーにとって、これは価格変動を理解するための貴重なツールであり、テクニカル分析ツールキットに追加されています。
平均振幅インジケーターとは何ですか?
1978 年、テクニカル アナリストの J. ウェルズ ワイルダー ジュニアは、ボラティリティを測定するツールとして ATR の概念を考案しました。それ以来、ATR はテクニカルボラティリティの最もよく知られた尺度の 1 つになりました。
現在では、平均トレンド変化指数 (ADX) や平均トレンド変化指数評価 (ADXR) など、他の市場トレンド変化識別指標の重要な構成要素となっています。トレーダーは ATR を使用して、取引スイングに最適な期間を決定しようとします。
この指標は、14 日間の資産の平均市場価格を計算します。 ATR はトレンド情報や値動きを提供するものではなく、期間中の値動きを示します。高い ATR は、特定の期間の価格ボラティリティが高いことを意味し、ATR が低いことは、特定の期間の価格ボラティリティが低いことを意味します。
トレーダーは、この期間中に資産を購入するか売却するかを決定する際に、価格変動のレベルを考慮します。 ATR は価格変動を概算するだけであり、補助としてのみ使用できることに注意してください。
平均振幅インジケーターを計算するにはどうすればよいですか?
ATR を計算するには、特定の期間における最大真の範囲 (TR) を見つける必要があります。つまり、3 つの異なる変動範囲を計算し、最適な変動範囲を選択する必要があります。
現在の最高価格から現在の最低価格を引きます
現在の高値から前日の終値を引いた絶対値（負号は無視）
現在の安値から前日の終値を引いた絶対値
この期間は、トレーダーが注力する期間によって異なります。たとえば、暗号通貨の場合、この期間は 24 時間になる可能性がありますが、株式の場合は 1 取引日になる可能性があります。一定期間（通常は14日間）の振幅指標の平均値を求めるには、各期間の真の変動幅を計算して合計し、単純平均をとる必要があります。
問題の期間の ATR が決定されると、トレーダーはその期間中の資産価格の変動性を理解できます。通常、トレーダーがチャート上で ATR として認識するのは線です。以下では、ボラティリティが上昇すると (価格変動のいずれか)、ATR ラインが上昇することがわかります。
暗号通貨トレーダーはなぜ平均範囲インジケーターを使用するのでしょうか?
暗号通貨トレーダーは、ATR を使用して一定期間の価格変動を推定することがよくあります。 ATR は、暗号通貨市場のボラティリティが高いため、暗号通貨業界にとって特に役立ちます。一般的な戦略は、ATR を使用して指値とストッププロフィット注文、および指値とストップロス注文を設定することです。
ATR を使用して指値利食い注文と指値ストップロス注文を設定すると、市場ノイズが取引戦略に影響を与えるのを避けることができます。長期的なトレンドについては確信が持てないが、取引したい場合は、毎日のボラティリティによってポジションを途中でクローズすることは望ましくありません。
一般的な方法は、ATR に 1.5 または 2 を乗算し、この数値を使用して始値で逆指値注文を発注することです。日々の変動がストップリミットのトリガー価格に達することはありません。もしそうなった場合、それは市場が大幅に下落していることを示す良い兆候です。
平均振幅インジケーターを使用するデメリットは何ですか?
ATR は適応性と価格変動検出機能を特徴としていますが、ATR にはユーザーに利点がありますが、次の 2 つの大きな欠点があります。
1.ATR にはさまざまな解釈が可能です。 ATR 値はトレンドが反転するかどうかを明確に示すことができないため、これは欠点となる可能性があります。
2. ATRは価格変動のみを測定するため、資産価格の傾向が変化した場合にはトレーダーに通知しません。たとえば、ATR が突然上昇した場合、一部のトレーダーはこれが既存の上昇トレンドまたは下降トレンドの確認であると考えるかもしれませんが、この仮定は間違っている可能性があります。
結論
ATR は、多くのトレーダーにとってボラティリティ パターンを理解する上で重要なツールです。ボラティリティは暗号通貨取引における重要な考慮事項であるため、デジタル暗号資産には特に適しています。このインジケーターの利点はシンプルであることですが、このインジケーターを取引に使用する場合は、その制限事項に注意してください。