移動平均の説明

テクニカル分析 (TA) は、トレーディングと投資の世界では新しい概念ではありません。従来の投資ポートフォリオからビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨に至るまで、TA インジケーターを使用すると、利用可能なデータを使用してより賢明な意思決定を行い、より良い結果を得るという 1 つのシンプルな目標が達成されます。市場がより複雑になるにつれて、過去数十年にわたって何百もの異なるタイプの TA 指標が登場しましたが、その中で移動平均 (MA) の人気と一貫性を実現できるものはほとんどありません。
移動平均にはさまざまな種類がありますが、その基本的な目的は、グラフを平滑化して簡単に識別できるトレンド指標を作成することで、取引チャートの明瞭性を高めることです。これらの移動平均は過去のデータに依存しているため、遅行指標またはトレンド追随指標とみなされます。それでも、これらの移動平均指標はノイズを効果的にカットし、市場の方向性を決定するのに役立ちます。

さまざまな種類の移動平均多種多様な移動平均線は、デイトレードやスイングトレードだけでなく、長期のセットアップでも使用できます。 MA には多くの種類がありますが、通常、単純移動平均 (SMA) と指数移動平均 (EMA) の 2 つの大きなカテゴリに分類されます。市場の状況と予想される結果に応じて、トレーダーはどの指標が自分の設定に最も利益をもたらす可能性が高いかを選択できます。

単純移動平均SMA は、設定された期間のデータを取得して、その資産の平均価格を導き出します。 SMA と基本価格平均の違いは、SMA では、新しいデータ セットが入力されると、以前のデータ セットは無視されることです。したがって、10 日間のデータに基づいて単純移動平均を計算すると、データ セット全体が常に更新され、最新の 10 日間のみが含まれることになります。
データがいつシステムに入力されるかに関係なく、SMA ではデータは均等に重み付けされていると見なされることに注意することが重要です。新しいデータのほうが（市況との）関連性が高いと信じるトレーダーは、SMA の均等な重み付けがテクニカル分析にとって有害で​​あるとよく言います。したがって、この問題を解決するために指数移動平均 (EMA) が作成されました。

指数移動平均EMA は、過去の価格変動に基づいたテクニカル分析を提供するという点で SMA に似ています。ただし、EMA は最近の価格入力により多くの重みと価値を割り当てるため、方程式はより複雑になります。どちらの平均にも価値があり広く使用されていますが、EMA は突然の価格変動や反転に対してより敏感です。
EMA は SMA よりも早く価格反転を予測する可能性が高いため、短期トレーダーの間で特に人気があります。トレーダーや投資家にとって、個人の戦略や目標に基づいて移動平均の種類を選択し、それに応じて設定を調整することは非常に重要です。

移動平均の使い方MA は現在の価格ではなく過去の価格を使用するため、一定のラグ期間が生じます。 (使用される) データセットの間隔が大きくなるほど、遅延期間も長くなります。たとえば、過去 100 日間の移動平均を分析すると、過去 10 日間の MA のみを考慮する場合よりも新しい情報への反応が遅くなります。これは単純に、新しいデータが小さなデータ セットよりも大きなデータ セットに与える影響が小さいためです。
取引戦略の設定によっては、両方が有利になる場合があります。大規模なデータセットは、1 つまたは 2 つの大きな動きに基づいて変化する可能性が低いため、長期投資家に利益をもたらします。短期トレーダーは一般に、より偶発的な取引を好む小規模なデータセットを好みます。
従来の市場では、50、100、200 日移動平均が最も一般的に使用されます。株式トレーダーは 50 日移動平均線と 200 日移動平均線に細心の注意を払っており、これらのラインの上または下のブレイクアウトは、特にクロスオーバー後に発生した場合、重要な取引シグナルとみなされることがよくあります。仮想通貨取引にも同様のことが当てはまりますが、24時間365日変動する市場のため、MAの設定や取引戦略はトレーダーの戦略によって異なる場合があります。

クロスシグナル直感的には、上昇する MA は上昇トレンドを示し、下降する MA は下降トレンドを示します。ただし、移動平均だけを見ることは、本当に信頼できる強力な指標ではありません。したがって、強気と弱気のクロスオーバーシグナルは常に MA で使用されてきました。
クロスオーバーシグナルは、2 つの異なる MA がチャート内で交差するときに作成されます。短期 MA が長期 MA と交差すると、強気のクロスオーバー (ゴールデンクロスとも呼ばれます) が発生し、上昇トレンドの始まりを示します。逆に、短期移動平均が長期移動平均を下回った場合、弱気クロスオーバー (またはデスクロス) が発生し、下降トレンドの始まりを示します。

考慮すべきその他の要素これまでの例では数日を要しましたが、MA を分析する場合にはこれは必要ありません。デイトレードをする人は、2 ～ 3 か月ではなく、過去 2 ～ 3 時間で資産の価格がどのように変化したかに興味があるかもしれません。移動平均を計算する方程式ではさまざまな時間単位を使用でき、これらの時間枠が取引戦略と一致している限り、(結果として得られる) データは役に立ちます。
MA の主な欠点は、遅延時間です。 MA は以前の価格行動を考慮する遅行指標であるため、通常、シグナルの到来が遅すぎます。たとえば、強気のクロスオーバーは買いを示唆する可能性がありますが、それは価格が大幅に上昇した後にのみ発生します。これは、たとえ上昇トレンドが続いたとしても、価格上昇とクロスオーバーシグナルの間の期間に潜在的な利益が失われる可能性があることを意味します。さらに悪いことに、偽のゴールデン クロス シグナルにより、トレーダーは価格が下落する前に比較的高値で購入する可能性があります (これらの偽の購入シグナルは、ブル トラップと呼ばれることがよくあります)。
移動平均は強力な TA インジケーターであり、最も広く使用されているインジケーターの 1 つです。データ主導の方法で市場動向を分析し、市場パフォーマンスに関する強力な洞察を提供します。ただし、覚えておく必要があるのは、MAとクロスシグナルを単独で使用すべきではなく、異なるテクニカル分析指標を組み合わせることで誤ったシグナルを回避し、より安全になるということです。