ボリンジャーバンドインジケーターとは何ですか?
ボリンジャーバンド指標 (BB) は、1980 年代初頭に金融アナリスト兼トレーダーのジョン ボリンジャーによって作成されました。ボリンジャーバンドインジケーターは、（財務分析）ツールとしてテクニカル分析（TA）の分野で広く使用されており、基本的には市場の高値と安値の変動、買われすぎまたは売られすぎの状態を示すために使用されるオシレーターです。 。 状態。
ボリンジャーバンドインジケーターの主な原理は、価格が平均値の周りでどのように動くかを強調することです。より具体的には、インジケーターは上部バンド、下部バンド、および中間移動平均 (ミドルラインとも呼ばれます) で構成されます。 2 つの横のバンドは市場価格の動きに反応し、ボラティリティが高い場合は拡大 (正中線から遠ざかる) し、ボラティリティが低い場合は縮小 (正中線に向かって移動) します。
標準のボリンジャー バンド公式では、中間バンドを 20 日間の単純移動平均 (SMA) として設定し、上部および下部バンドは標準偏差として知られる SMA に対する市場のボラティリティに基づいて計算されます。ボリンジャーバンドインジケーターの標準構成は次のとおりです。
中程度のトラック = 20 日移動平均 (SMA)
上のトラック = 20 日 SMA + (20 日標準偏差 x 2)
下のトラック = 20 日 SMA - (20 日標準偏差 x 2)
標準のボリンジャー バンドの期間は 20 日で、上部と下部のバンドがトラックの中央線から 2 標準偏差 (x2) 離れた位置に設定されます。これは、価格データの少なくとも 85% がこれら 2 つのバンド間で変動することを保証するために行われますが、セットアップ サイズはさまざまなニーズや取引戦略に基づいて調整することもできます。
取引でボリンジャーバンドインジケーターを使用するにはどうすればよいですか?
ボリンジャーバンド指標は従来の金融市場で広く使用されていますが、仮想通貨取引システムでも使用できます。ボリンジャーバンドインジケーターを使用および分析するにはさまざまな方法がありますが、ボリンジャーバンドをスタンドアロンツールとして、または売買の機会を示すインジケーターとして扱うべきではありません。代わりに、ボリンジャーバンドは他のテクニカル分析指標と組み合わせて使用する必要があります。
これを念頭に置いて、ボリンジャーバンドインジケーターによって提供されるデータをどのように解釈できるかを考えてみましょう。
価格が移動平均を上回り、ボリンジャーバンドの上部を上回っている場合は、現時点では市場が過度にエクステンションされている（買われすぎている）と考えて間違いありません。一方、価格が上限バンドに複数回接触した場合は、重大なレベルのストレスを示している可能性があります。
逆に、特定の資産の価格が大幅に下落し、下限バンドを複数回超えたり触れたりした場合、市場は売られすぎているか、強力なサポートレベルに達している可能性があります。
したがって、トレーダーはボリンジャーバンド (および他の TA インジケーター) を使用して売りまたは買いの目標を設定でき、同様に市場の買われすぎと売られすぎの状況の概要を把握することもできます。
さらに、ボリンジャーバンド指標の拡大と縮小は、高値と安値の価格変動の瞬間を予測するときに役立ちます。資産価格が激しく変動するとバンドはミッドレールラインから遠ざかり（拡大）、価格変動が弱まるとミッドレールラインに近づきます（縮小）。
したがって、ボリンジャーバンド指標は、市場のボラティリティを分析し、今後のトレンドを予測するためのツールとして、短期取引により適しています。一部のトレーダーは、バンドが過度に拡大すると、現在の市場が統合しているか、トレンド反転に達しようとしている可能性があると考えています。同様に、バンドが狭すぎる場合、トレーダーは市場が劇的に動くと信じます。
市場価格が横に動くと、ボリンジャーバンドは中央の単純移動平均線に向かって狭くなる傾向があります。通常 (常にではありませんが)、ボラティリティが低く、バイアス レベルが小さいと、大きな爆発的な動きに先行します。これは、ボラティリティが上昇すると発生する可能性があります。
ボリンジャーバンドインジケーター vs ケルトナーチャネル
SMA と標準偏差に基づくボリンジャー バンドとは異なり、ケルトナー チャネル (KC) インジケーターの最新バージョンは、平均レンジ インジケーター (ATR) を利用して、20 日指数移動平均 (EMA) の上下にチャネル幅を設定します。 。したがって、ケルトナー チャネルの式はおおよそ次のようになります。
中程度のトラック = 20 日間の指数移動平均 (EMA)
上のトラック = 20 日 EMA + (10 日 ATR x 2)
下のトラック = 20 日間 EMA - (10 日間 ATR x 2)
通常、ケルトナー チャネルはボリンジャー バンドよりもタイトなバンドを示します。したがって、トレンドの反転や買われすぎ/売られすぎの市場状況をより明確かつ明白な方法で示すには、おそらくボリンジャーバンドよりも適しています。さらに、ケルトナー チャネル インジケーターは、ボリンジャー バンドよりも早く買われすぎ/売られすぎのシグナルを提供することがよくあります。
一方、ボリンジャーバンドは、ケルトナーチャネルよりも拡大と縮小の動きが大きく、より明確であるため、市場のボラティリティをよりよく表現します。さらに、標準偏差を使用することにより、ボリンジャーバンドインジケーターの幅が広くなり、したがって（上部バンドと下部バンド）を交差するのが困難になるため、ボリンジャーバンドインジケーターは誤ったシグナルを提供する可能性が低くなります。
ボリンジャーバンドはケルトナーチャネルよりも人気があります。ただし、どちらの指標も、特に短期取引の設定に適しており、より信頼性の高い (市場) シグナルを提供するために 2 つを組み合わせて使用することもできます。