目次
導入
相対強度指数 (RSI)
移動平均 (MA)
指数移動平均 (MACD)
確率的相対強度指数 (StochRSI)
ボリンジャーバンド (BB)
要約する
導入
トレーダーはテクニカル指標を使用して、資産の価格変動についてのさらなる洞察を得ることができます。これらの指標を使用すると、パターンを特定し、現在の市場環境における売買シグナルを特定することが容易になります。テクニカル分析指標にはさまざまな種類があり、デイトレーダー、スイングトレーダー、さらには長期投資家によっても広く使用されています。プロのアナリストや上級トレーダーの中には、独自のインジケーターを作成する人もいます。この記事では、あらゆるトレーダーの市場分析ツールキットでの使用に適した、最も人気のあるテクニカル分析指標のいくつかを簡単に紹介します。
1. 相対強度指数 (RSI)
相対強度指数 (RSI) は、資産が買われすぎか売られすぎかを示すために使用される勢い指標です。これは、最近の価格変動の大きさを測定することによって行われます (標準設定は、14 日、14 時間など、過去 14 期間です)。このデータは、値が 0 ～ 100 の範囲のオシレーターとして表示されます。
RSIはモメンタムオシレーターであるため、価格の変化率（モメンタム）を示します。これは、価格が上昇すると同時に勢いが増している場合、上昇トレンドは強力であり、より多くの買い手が介入し始めることを意味します。逆に、価格が上昇すると同時に勢いが低下している場合、これは売り手がすぐに市場を支配する可能性がある兆候である可能性があります。
RSI の伝統的な解釈では、その値が 70 を超えるとその資産は買われすぎ、その値が 30 を下回るとその資産は売られすぎになります。したがって、極端な値は今後のトレンドの反転または反転を示している可能性があります。それでも、これらの値を直接の売買シグナルと見なさないほうが賢明です。他の多くのテクニカル分析 (TA) 手法と同様、RSI は誤ったシグナルや誤解を招くシグナルを提供する可能性があるため、取引に参加する前に常に他の要素を考慮する必要があります。
もっと知りたい？相対強度指数 (RSI) に関する記事をお読みください。
2. 移動平均 (MA)
移動平均は、市場のノイズを除去し、トレンドの方向を強調することで、価格の動きを滑らかにします。過去の価格データに基づいているため、遅行指標となります。
最も一般的に使用される 2 つの移動平均は、単純移動平均 (SMA または MA) と指数移動平均 (EMA) です。 SMA は、定義された期間の価格データを取得し、平均を計算することによって抽出されます。たとえば、10 日間の SMA は、過去 10 日間の平均価格を計算することによって描画されます。一方、EMA の計算方法では、最近の価格データがより重視されます。これにより、最近の価格変動に対する反応性が高まります。
上で述べたように、移動平均は遅行指標であり、タイムスパンが長いほど遅行性が強くなります。したがって、200 日 SMA は 50 日 SMA よりも価格変動への反応が遅くなります。
トレーダーは多くの場合、価格と特定の移動平均の関係を使用して、現在の市場の傾向を測定します。たとえば、価格が長期間にわたって 200 日 SMA を上回っている場合、多くのトレーダーはその資産が強気市場にあると考えるでしょう。
トレーダーは、移動平均のクロスオーバーを買いまたは売りのシグナルとして使用することもできます。たとえば、100 日 SMA が 200 日 SMA を下回った場合、売りシグナルとみなされる可能性があります。しかし、このクロスオーバーは実際には何を意味するのでしょうか？過去 100 日間の平均価格が過去 200 日間の平均価格よりも下がっていることを示します。この時点での売りの背後にある考え方は、短期的な値動きはもはや上昇トレンドに従っていないため、トレンドが反転している可能性があるということです。
もっと知りたい？移動平均についてはこちらの記事をご覧ください。
3. 指数移動平均 (MACD)
指数移動平均 (MACD) は、2 つの移動平均間の関係を示すことによって資産のモメンタムを決定します。 MACDラインとシグナルラインの2本のラインで構成されています。 MACD ラインは、12 期間 EMA から 26 期間 EMA を減算して計算されます。シグナルラインは、MACD ラインに基づく 9 期間 EMA の指数平均です。多くのチャート ツールでは、MACD ラインとシグナル ライン間の差異を示すためにヒストグラムも使用されます。
MACD と価格変動の違いを観察することで、トレーダーは現在のトレンドの強さについての洞察を得ることができます。たとえば、価格が高値を更新し、MACD 指標が高値を更新している場合、市場はすぐに方向転換する可能性があります。この場合、MACD は何を教えてくれるでしょうか?価格は上昇していますが、勢いは低下しているため、反発または反転の可能性が高くなります。
トレーダーはこのインジケーターを使用して、MACD ラインとシグナルライン間のクロスオーバーを観察することもできます。たとえば、MACD ラインがシグナルラインを上向きに横切る場合、それは買いシグナルとして解釈できます。逆に、MACD ラインが下向きのシグナルラインを横切る場合は、売りシグナルとして解釈できます。
MACD は、両方ともモメンタムを測定しますが、異なる要素を使用するため、RSI と組み合わせて使用されることがよくあります。この 2 つを組み合わせることで、市場に対してより包括的なテクノロジーの見通しが得られる可能性があると仮定しています。
もっと知りたい？ MACD に関する記事をお読みください。
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4. 確率的相対強度指数 (StochRSI)
Stochastic Relative Strength Index (StochRSI) は、資産が買われすぎか売られすぎかを示すために使用されるモメンタムオシレーターです。名前が示すように、価格データではなく RSI 値に基づいて生成されるため、RSI から派生します。このインジケーターは、いわゆる「確率オシレーター式」を通常の RSI 値に適用することによって作成されます。一般に、StochRSI の値は 0 ～ 1 (または 0 ～ 100) です。
StochRSI は高速で感度が高いため、解釈が難しい多くの取引シグナルを生成する可能性があります。また、一般に、範囲の上限または下限に近い場合に最も役立ちます。
一般に、StochRSI の測定値が 0.8 を超えると買われすぎとみなされ、0.2 を下回ると売られすぎとみなされる可能性があります。値 0 は、RSI が測定期間中に最低値であったことを意味します (デフォルト設定は通常 14 期間です)。逆に、値 1 は、RSI が測定期間中に最高値であったことを意味します。
RSI の使用方法と同様に、StochRSI の値が買われすぎまたは売られすぎても、価格が必ずしも反転するわけではありません。 StochRSI の場合、これは単に RSI 値 (StochRSI 値のソース) が最新の測定値の極値に近いことを示します。 StochRSI インジケーターは RSI インジケーターよりも感度が高いため、より誤った、または誤解を招くシグナルを生成する傾向があることを覚えておくことも重要です。
もっと知りたい？確率的 RSI に関する記事をお読みください。
5. ボリンジャーバンド (BB)
ボリンジャーバンド (BB) は、市場のボラティリティだけでなく、資産の買われすぎと売られすぎの状態を測定するために使用されます。 SMA（中線）と上下線の3路線で構成されています。設定は異なる場合がありますが、一般的に、上部レールと下部レールはどちらも中間レールから 2 標準偏差です。市場のボラティリティが増減すると、これらのトラック間の距離が拡大または縮小します。
一般に、価格が上限バンドに近づくほど、チャート上の資産は買われ過ぎの状態に近づく可能性が高くなります。逆に、価格が低いバンドに近づくほど、チャート上の資産は売られ過ぎの状態に近づく可能性があります。ほとんどの場合、価格はラインの間に収まりますが、まれに、価格がラインを上回ったり下回ったりすることがあります。このイベント自体は取引シグナルではありませんが、極端な市場状況を示すものとして機能する可能性があります。
ボリンジャーバンドのもう 1 つの重要な概念は、「スクイーズ インジケーター」と呼ばれます。これは、すべての軌跡が互いに非常に近い、ボラティリティが低い期間を指します。これは将来の潜在的なボラティリティを示す可能性があります。逆に、すべての軌跡が互いに大きく離れている場合は、ボラティリティが低下する期間が発生する可能性があります。
もっと知りたい？ボリンジャーバンドに関する記事をぜひお読みください。
要約する
インジケーターはデータを表示できますが、データの解釈は非常に主観的であることを考慮することも重要です。したがって、一歩下がって、個人的な偏見があなたの決定に影響を与えているかどうかを検討することは常に役立ちます。あるトレーダーにとっては完全な売買シグナルであっても、別のトレーダーにとっては単なる市場ノイズである可能性があります。
ほとんどの市場分析手法と同様、これらのインジケーターは、相互に組み合わせて使用するか、ファンダメンタルズ分析 (FA) などの他の方法と組み合わせて使用すると、最も効果的に機能します。
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