バックテストとは何ですか?

まとめ
バックテストは、トレーダーが金融市場活動に参加する方法を最適化するための重要なステップであり、トレーダーが現在の取引アイデアや戦略が合理的であるかどうか、および潜在的な利益をもたらすことができるかどうかを理解するのに役立ちます。
では、単純な投資戦略のバックテストとはどのようなものでしょうか?取引戦略をテストする際の考慮事項は何ですか?バックテストと模擬取引の間に類似点はありますか?この記事ではこれらすべての質問に答えます。
 
導入バックテストは、トレーダーや投資家が新しい市場や戦略を模索するときに使用できるツールです。バックテストでは、過去のデータに基づいた貴重なフィードバックを提供し、投資アイデアが健全かどうかを判断できます。
取引される資産クラスに関係なく、バックテストにより、トレーダーは苦労して稼いだ資金を危険にさらす必要がなくなります。シミュレーション環境でバックテスト ソフトウェアを使用すると、市場への特定のアプローチを構築および最適化できます。詳細については以下を参照してください。
 
バックテストとは何ですか?金融分野では、バックテストは過去のデータに照らして取引戦略のパフォーマンスをテストし、その実現可能性を評価します。言い換えれば、過去のデータを使用して、戦略がどの程度うまく機能するかを観察します。バックテストの結果が良好であれば、トレーダーまたは投資家は実際に戦略の実装に進むことができます。
しかし、良い結果が得られるとはどういう意味でしょうか？バックテスト ツールは、特定の戦略のリスクと潜在的な収益性を分析するために使用されます。次に、統計的なフィードバックに基づいて投資戦略を最適化および改善し、潜在的な収益を最大化します。健全なバックテストにより、その戦略が少なくとも実際の取引環境で実行可能であることも保証されます。
もちろん、バックテスト プラットフォームやツールを使用すると、特定の時点で戦略が実行不可能かリスクが高いかどうかを効果的に評価することもできます。バックテストの結果が悪い取引結果を示した場合は、取引アイデアを放棄するか変更する必要があります。ただし、テストの際には市場の状況を考慮することも重要です。市場環境が変化すると、同じバックテストでも結果は大きく異なります。
より専門的な観点から見ると、取引戦略、特にアルゴリズム取引戦略 (つまり、自動取引) のバックテストは絶対に不可欠です。
 
バックテストはどのように機能しますか?バックテストの暗黙の前提は、過去に機能したものは将来も機能する可能性があるということです。ただし、これを判断するのは実際には困難です。特定の市場環境では利益を上げているものでも、別の環境では失敗する可能性があります。
誤解を招くデータセットを使用したバックテストも、満足のいく結果が得られない可能性があります。したがって、現在の市場環境を反映するバックテスト期間のサンプルを見つける必要があります。市場の予測不可能な性質により、これを達成することは特に困難です。
戦略をバックテストする前に、どのような情報を取得するかを正確に決定することをお勧めします。どうしたらその戦略が実現可能になるのでしょうか？逆に、どうすれば個人的な思い込みを覆すことができるのでしょうか？事前に予測されていれば、結果が個人の偏見に影響を与える可能性は低くなります。
バックテストには、取引手数料、出金手数料、および戦略で発生する可能性のあるその他の手数料を含める必要があります。高品質の市場データを取得するのと同様に、ソフトウェアのバックテストにはかなりの費用がかかることに注意することも重要です。
なお、Binance Futures プラットフォームから履歴データを取得するには、このリクエスト フォームに記入してください。
バックテストは単なるテストであることを忘れないでください。テクニカル分析やチャートと同様、過去のデータに基づいて良い結果が得られたとしても、テストが機能するという保証はありません。
 
バックテストの例ビットコインの非常にシンプルな長期戦略を見てみましょう。
私たちの取引システムを見てみましょう:
20週間移動平均を上回る最初の週終値でビットコインを購入します。
そして、20週間移動平均を下回る最初の終値でビットコインを売ります。
この戦略では、年間わずか数回のシグナルしか生成されません。 2019年からの期間を見てみましょう。
2019年のビットコイン週間チャート。

この戦略では、測定された時間枠内で 5 つのシグナルが生成されました。
~4,000ドルで購入
約8,000ドルで販売
約8,500ドルで販売
約8,000ドルで販売
~9,000ドルで購入
 
したがって、バックテストの結果は、その時点でこの戦略が収益を上げていたはずであることを示しています。これは将来的に確実に機能するという意味ですか？ではない。これは、この特定のデータセットを振り返ると、その時点で戦略が利益をもたらしたはずであることを意味します。この結果は、大まかなベースラインとしてのみ使用できます。
2 年以上古いデータのみを調べたことに注意してください。それを実行可能なプランに変えたい場合は、以前の期間に戻って、より多くの価格アクションでテストする必要があります。
そうは言っても、これは悪いスタートではありません。最初のアイデアが有効である限り、さらなる改良を通じて、そこから投資戦略を構築できます。おそらく、シグナルの信頼性を高めるために、より多くのパラメーターとテクニカル指標を追加できるでしょう。それはすべて、個人の哲学、投資期間、リスク許容度によって異なります。

➟ デジタル通貨の旅を始めてみませんか? Binance でビットコインを購入することへようこそ!
 
バックテストと模擬取引の比較バックテストについて一般的に理解したところで、非常に単純な投資戦略を検討しました。また、過去のパフォーマンスが将来の結果を反映していないこともわかりました。
では、現在の市場状況に合わせて体系的な戦略を最適化するにはどうすればよいでしょうか?実際の資本を危険にさらさずに、実際の市場で実験することができます。この手法は、「フォワード パフォーマンス テスト」または「ペーパー トレーディング」と呼ばれます。
模擬取引（ペーパートレード）とは、リアルタイム取引環境で戦略をシミュレーションすることです。取引は記録されますが、実際の資金を使用しないため、「模擬取引（ペーパートレード）」と呼ばれます。このようにして、戦略を最適化するだけでなく、戦略のパフォーマンスを理解することもできます。
素晴らしいと思いますが、どこから始めればよいでしょうか? Binance Futures Testnet は、資本をリスクにさらさずに戦略をテストするのに最適な場所です。わずか数分でアカウントを作成し、実際の市場でリアルタイムに取引するのと同じように、シミュレーション環境で戦略をテストできます。
ここでは「厳選」、つまり特定のバイアスを確認するためにデータの特定の部分だけを選択することを意味するため、注意する必要があります。フォワード テストの重要性は、事前に設定された実際の環境に戦略を導入して検証することです。システムが操作の提案をする場合は、それを参照して実行できます。個人的な好みのみに基づいて「良さそうな」取引を選択すると、システムによる戦略のテストは効果がなくなります。
 
手動バックテストと自動バックテスト手動バックテストには、チャートと履歴データを分析し、戦略に基づいて手動で取引を実行することが含まれます。自動バックテストは、Python などのプログラミング言語や専用のバックテスト ソフトウェアを使用するなど、コンピューター コードによってプロセスが自動化される点を除けば、本質的には同じです。
多くのトレーダーは、Google または Excel のスプレッドシートを使用して戦略のパフォーマンスを評価します。これらの文書はストラテジーテスターレポートと同様に機能し、取引プラットフォーム、資産クラス、取引時間、利益のある取引と損失した取引の数、シャープレシオ、最大ドローダウン、純利益などのさまざまな情報が含まれます。
簡単に言えば、シャープ レシオは、リスクに対する戦略の潜在的な投資収益率 (ROI) を評価するために使用されます。シャープレシオの値が高いほど、投資またはトレーディング戦略はより魅力的になります。
最大ドローダウンとは、トレーディング戦略が前のピークと比較して最悪のパフォーマンスを示す瞬間、つまり、分析期間中のポートフォリオの最大の下落率を指します。
 
要約する多くのシステマティックトレーダーや投資家はバックテスト戦略に大きく依存しています。これは、アルゴリズムトレーダーのツールキットに不可欠なツールです。
しかし同時に、バックテストの結果を解釈するのは簡単ではありません。バックテストの方法には個人的な偏見が入り込みやすいです。バックテストだけでは実行可能なトレーディング戦略を確立できないかもしれませんが、トレーディングのアイデアをテストし、市場の動向を把握するのには非常に役立ちます。