目次

  • 導入

  • アカウントサイズの決定方法

  • アカウントのリスクを判断する方法

    • 2％ルール

  • 取引リスクを判断する方法

  • ポジションサイズの計算方法

  • 要約する


導入

投資がどれほど大きくても、それに応じてリスクを管理する必要があります。そうしないと、アカウントの資金が急速に失われる可能性があります。数週間または数か月かけて得た利益が、1 回の取引の管理が不十分な場合に台無しになる可能性があります。

トレーディングや投資の基本的な目標は、感情的な決定を避けることです。経済的リスクに関しては、感情が大きな役割を果たします。取引や投資の意思決定をするときは、自分の感情をコントロールする必要があります。したがって、投資および取引活動に対する一連の原則を指定することは非常に役立ちます。

これらの原則をトレーディング戦略と呼びます。この戦略は、不必要な意思決定を排除しながらリスクを管理することを目的としています。取引システムでは、意思決定を行う際に性急で衝動的な決定を下すことはできません。

これらの戦略を作成するときは、多くの要素を考慮する必要があります。これには、投資期間、リスク許容度、投資額などが含まれます。考えられる解決策はたくさんありますが、この記事では 1 回のトレードでポジションを決定する方法に焦点を当てます。

これを行うには、まず取引量がどの程度であるか、および 1 回の取引でどの程度のリスクを許容するかを判断する必要があります。


アカウントサイズの決定方法

これは単純で不必要なステップのように思えるかもしれませんが、それでも慎重に検討する必要があります。特に新規参入者の場合、これはさまざまなポートフォリオに対するさまざまな戦略を特定するのに役立ちます。こうすることで、リスクを軽減しながら、さまざまな戦略による進捗状況をより正確に追跡できます。

たとえば、ビットコインの将来性を信じてハードウェアウォレットに集めて長期保有したとします。この部分の資金を投資資金の一部として使用しないことが最善です。これは、アカウントのサイズを決定するということは、特定の取引戦略に割り当てることができる資本の量を調べて決定することであることを意味します。

これは、アカウントのサイズを決定するということは、特定の取引戦略に割り当てることができる資本の量を調べて決定することであることを意味します。


アカウントのリスクを判断する方法

2 番目のステップは、アカウントのリスクを判断することです。このプロセスは、1 回の取引でどれだけのリスク (資本の割合) を受け入れる意思があるかを示します。


2％ルール

伝統的な金融の世界には、2％ルールと呼ばれる投資戦略があります。この原則によれば、1 回の取引のリスクはアカウントの 2% を超えてはなりません。これが正確に何を意味するかについては後で詳しく説明しますが、ここでは暗号通貨市場のボラティリティに合わせてこの数値を調整したいと考えています。

2％ルールの投資戦略は、長期ポジションを少額で保有する投資スタイルに適しています。通常、（仮想通貨と比較して）ボラティリティが低い商品向けに調整されています。あなたがアクティブなトレーダーであれば、特に初心者であれば、この保守的な戦略が命の恩人となるでしょう。この例では、1% ルールに調整します。

この原則は、1 回の取引でアカウントの 1% を超えるリスクを負うべきではないことを示しています。これは資本の 1% だけで取引することを意味するのでしょうか?もちろん違います！この値は、取引概念が間違っている場合、ストップロスがトリガーされ、アカウント資金の 1% のみを失うことを意味します。


取引リスクを判断する方法

これまでに、アカウントのサイズとアカウントのリスクを決定しました。次に、1回の取引のポジションサイズを決定します。

次に、トレードのアイデアが機能しない場合を調べてみましょう。

このプロセスは非常に重要であり、ほぼすべての戦略に当てはまります。トレーディングや投資を行う場合、その過程で金銭的損失が生じることは避けられないと考えてください。トレーディングと投資は確率のゲームであり、たとえ最高のトレーダーであっても、常に利益が得られるとは限りません。実際、トレーダーの中には、正しい予測よりも間違った予測の方が多いにもかかわらず、それでも最終的に利益を上げている人もいます。どうしてそうなった？全体として、それは適切なリスク管理、取引戦略の策定とそれを厳密に実行することに帰着します。

したがって、あらゆる取引アイデアには失敗点があるはずです。言い換えれば、市況が当初のコンセプトに反する場合、損失を減らすために現状から抜け出す必要があります。より現実的なレベルでは、これは特定の場所でストップロス注文を出すことを意味します。

失敗点の決定は、個人の取引戦略と設定習慣に完全に依存します。この障害点は、サポート レベルやレジスタンス レベルなどの技術的パラメータに基づく場合があります。あるいは、市場構造を混乱させる指標などの他の要因に基づいている可能性もあります。

市場にはストップロスを決定するための「万能の」ポイントはありません。自分のスタイルに最適な投資戦略を決定し、その戦略に基づいて非効率なポイントを特定する必要があります。


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ポジションサイズの計算方法

これで、ポジションサイズを計算するための要素がすべて揃いました。口座に 5,000 ドルがあるとします。単一取引のリスクは 1% を超えないように設定しています。これは、1 回の取引での損失が 50 ドルを超えることはできないことを意味します。

市場分析が完了し、取引コンセプトの失敗点がエントリー金額の 5% であると判断したとします。市況が悪く、損失が 5% (50 ドル) に達した場合、取引を開始します。言い換えれば、アカウントの 1% はポジションの 5% になります。

  • アカウントサイズ – 5000ドル

  • アカウントのリスク – 1%

  • 無効ポイント（ストップロス範囲） – 5%

位置サイズの計算式は次のとおりです。

ポジションサイズ = 口座サイズ * 口座リスク/失敗ポイント
ポジションサイズ = 5000 x 0.01 / 0.05 (USD)
1000ドル = 5000ドル x 0.01 / 0.05

この取引のポジションサイズは 1,000 ドルである必要があります。この戦略に従い、失敗点に達したときに取引を終了すると、損失が軽減されます。このモデルを正しく使用するには、支払われる取引手数料も考慮する必要があります。また、非流動性資産を取引する場合は、減価償却のリスクを考慮する必要があります。

原理を説明すると、他の要素は変更せずに、無効ポイントを 10% に増やします。

ポジションサイズ = $5000 x 0.01 / 0.1
500ドル = 5000ドル x 0.01 / 0.1

当社のストップロス範囲は当初の 2 倍になりました。したがって、口座で同じ額の損失を受け入れるつもりであれば、ポジションのサイズは以前の半分になります。


要約する

ポジションサイズの計算は任意ではありません。これには、アカウントのリスク、取引概念の無効なポイント、その他多くの要素が含まれており、これらすべてを取引前に考慮する必要があります。

この戦略のもう 1 つの重要な側面は実行です。ポジションサイズと有効期限を決定すると、取引がアクティブになったときにそれを上書きすることはできません。

リスク管理の原則を学ぶ最良の方法は、それを実践することです。 Binance にアクセスして、新しい理解をテストしてみましょう。