Stochastic Relative Strength Index は StochRSI と呼ばれ、資産が買われすぎか売られすぎかを判断するために使用されるテクニカル分析指標であり、現在の市場状況を判断するためにも使用されます。名前が示すように、StochRSI は標準的な相対強度指数 (RSI) の派生物であるため、指数を測定する指数とみなされます。中心線の上下に変動するオシレーターです。

StochRSI はもともと、Stanley Kroll と Tushar Chande によって書かれた「The New Technical Trader」というタイトルの 1994 年の本で説明されました。株式トレーダーによってよく使用されますが、外国為替市場や暗号通貨市場などの他の取引環境でも機能します。

StochRSIはどのように機能しますか?

StochRSI は、確率的オシレーター生成公式を適用することにより、標準 RSI から生成されます。結果は、中心線 (0.5) を中心に 0 ～ 1 のスケールで上下に変動する単一の数値評価になります。ただし、StochRSI の修正バージョンでは結果が 100 倍されるため、値は 0 ～ 1 ではなく 0 ～ 100 になります。 3 日以内の単純移動平均 (SMA) と StochRSI トレンドは、通常、誤ったシグナル取引のリスクを軽減するためにシグナルラインと呼ばれます。

標準的なストキャスティクス オシレーター インデックスの式は、資産の終値と、一定期間の高値と安値に依存します。ただし、この式を使用して StochRSI を計算する場合は、(価格を考慮せずに) RSI データを直接使用します。

ストーク RSI = (現在の RSI - 最低 RSI)/(最高 RSI - 最低 RSI)

標準 RSI と同様に、StochRSI で使用される最も一般的なタイムフレームは 14 です。 StochRSI の計算に含まれる 14 期間は、チャートの時間枠に基づいています。したがって、日足チャートには過去 14 日間 (K ライン チャート) が表示され、時間足チャートには過去 14 時間に生成された StochRSI が表示されます。

期間は日、時間、さらには分に設定でき、その使用方法はトレーダーごとに異なります（状況と戦略に基づいて）。期間の数を増減して長期または短期の傾向を特定することもできます。期間値を 20 に設定することは、StochRSI インジケーターでは非常に一般的な選択です。

前述したように、StochRSI チャート パターンの中には、0 ～ 1 ではなく 0 ～ 100 の範囲値を指定するものもあります。これらのグラフでは、中心線は 0.5 ではなく 50 です。したがって、通常 0.8 で発生する買われすぎシグナルは 80 として表現され、売られすぎシグナルは 0.2 ではなく 20 として表現されます。 0 ～ 100 の設定のグラフは若干異なって見える場合がありますが、実際の原理の説明は基本的に同じです。

StochRSIの使い方は？

StochRSI 指数は、その範囲の上限と下限に近いときに最も重要になります。したがって、このインジケーターの主な用途は、潜在的な買いポイントと売りポイント、および価格の反転を特定することです。したがって、0.2 以下の値は資産が売られすぎている可能性があることを示し、0.8 以上の値は資産が買われすぎている可能性があることを示します。

さらに、中心線に近い値は、トレーダーに市場の傾向に関する情報を提供することもできます。たとえば、中心線がサポートラインとして機能し、StochRSI ラインが 0.5 を超えて着実に移動している場合、特に値が 0.8 に近づいている場合、それは強気傾向が続いているか、上昇傾向にあることを示している可能性があります。同様に、値が常に 0.5 を下回り、0.2 に近づくと、減少または下降傾向を示します。

StochRSIとRSI

StochRSI と RSI は両方とも、トレーダーが潜在的な買われすぎと売られすぎの状態、および可能性のある価格反転ポイントをより簡単に特定できるようにするバンド型オシレーター指数です。簡単に言えば、スタンダードRSIは、設定された時間枠（期間）に基づいて資産価格とトレンドを追跡するインデックスです。

ただし、ストキャスティクス RSI と比較すると、スタンダード RSI は比較的変化が小さく、少数の取引シグナルのみを生成する指標です。標準 RSI インデックスは、確率オシレーター式を通じて、より感度の高い StochRSI インデックスに生成できます。したがって、生成されるシグナルの数が増加し、トレーダーに市場の傾向や潜在的な売買ポイントを特定する機会が増えます。

言い換えれば、StochRSI は比較的不安定なインジケーターであり、そのためトレーダーにより多くの取引シグナルを提供できるより敏感な TA ツールでもありますが、かなりの多すぎるノイズ (エラーシグナル) を生成することが多いため、よりリスクが高くなります。前述したように、単純移動平均 (SMA) の利用は、これらの誤ったシグナルとリスクを軽減する一般的な方法であり、ほとんどの場合、3 日 SMA が StochRSI インジケーターのデフォルト設定として使用されています。

まとめた感想

StochRSI は市場の動きに対してより迅速かつ敏感に動作するため、この指標はアナリスト、トレーダー、投資家にとって短期および長期の両方で非常に役立つ指標となります。ただし、取引シグナルの増加はリスクの増加を意味するため、StochRSI は、トレーダーが生成するシグナルを確認するのに役立つ他のテクニカル分析ツールと組み合わせて使用​​する必要があります。また、仮想通貨市場は従来の通貨市場よりも不安定であるため、より多くの誤った取引シグナルが生成される可能性があることに注意することが重要です。