この記事では手動のバックテストを紹介しており、定量的なバックテストは含まれません。添付の写真は、参考目的として、過去 3 年間の私の中長期取引戦略の 1 つのバックテストのパフォーマンスをキャプチャしたものです。

1. バックテストとは何ですか?

過去の市場状況の期間におけるトレーディング戦略の完全なセットをシミュレートして、この期間中のトレーディング戦略のさまざまなパラメーターと資本曲線を取得します。バックテストから得られるデータは、メンタル、実行能力、環境、その他の要因の影響を排除した後のトレーディング戦略のパフォーマンスの上限です。他の要因が追加されると、パフォーマンスが低下します。

また、メンタリティ、実行能力、環境がすべて整っている場合にのみ、バックテスト中のトレード戦略のパフォーマンスに近づくことができることも理解できます。したがって、バックテストの回収率と実際の回収率を比較することで、メンタリティや実行力などの要素の影響を側面から反映することができます。

2. なぜバックテストを行うのか?

バックテストを通じて、過去の期間にわたる取引システムのパフォーマンスを取得できます。このパフォーマンスには、取引時間、取引方向、エントリーポイント、エグジットポイント、ストップロス設定、シングルリスク、収入、損益率、総損益などの基本パラメーターを含む、取引システムの特性に基づくさまざまなパラメーターが含まれます。等より詳細な記録であれば、エントリー・エグジット条件の判断や発生時の市場環境などの詳細も含めることができます。

これらのデータを分析することで、次の 3 つの目的を達成できます。

1. 過去の期間における取引戦略のパフォーマンスの上限をマスターします。

2. パラメータを調整し、戦略を最適化します。

3. 実際のデータを通じて取引戦略に対する自信を築き、実行中のメンタルの問題を解決します。

3. バックテストの方法は?

バックテストは非常に簡単で、履歴データを見つけることができれば、取引戦略で指定された条件に従って、対応する期間内の取引条件を探すだけです。ただし、このプロセスを手動で実行するには、非常に時間とエネルギーがかかります。

ただし、最初に取引戦略を設計する際には、経験や理論に基づいて初期値が設定されます。初期値を徐々に最適化するには、十分な期間にわたってバックテストを行う必要があります。

トレーディング戦略のすべてのパラメーターはトレーダーの努力の結晶です。たとえば、テイクプロフィットが ATR の 3 倍から 2.5 倍に変更された理由は、20 年間の取引データをバックテストした結果、後者の長期的なパフォーマンスが前者よりもはるかに優れていることが判明したためかもしれません。 2.5ATRに調整しました。バックテストを行わずにこの調整を行う方法はありません。

したがって、バックテストの方法は、過去の市場状況に基づいて取引ごとにパラメータを記録、分析、調整することです。本当の試練は、トレーダーの日々の粘り強さの質です。

4. バックテストの注意点

1. 結局のところ、バックテストは実際のオファーではなく、実際のオファー中は将来の市場動向はわかりません。バックテストではその後のトレンドが決まっているため、その後の市場動向を知らないふりをして、影響を受けずに参入するかどうかを判断することは困難です。市場が上昇しているときに市場に参入する理由をさらに探すことができ、市場が上昇していないときに市場に参入しない理由をさらに見つけることができます。

したがって、バックテスト中に次の市場をカバーするか、市場閲覧ツールのバックテスト機能を使用して市場をリプレイするのが最善です。取引状況をできるだけ正確に判断するようにしてください。これがバックテストデータの客観性を確保する鍵となります。

2. バックテスト時間は、基本的に戦略の平均パフォーマンスを決定するのに十分な長さ、少なくとも 2 ラウンドの強気バックテストと弱気バックテストを行う必要があります。これも重要です。ほとんどのトレーディング戦略は、市場の特定のタイプの市場状況のみを捉えますが、一部の戦略はトレンド状況では非常に優れたパフォーマンスを発揮しますが、不安定な市場に陥った場合には継続的なストップロスが発生します。逆に、一部の戦略は不安定な市場には適していますが、トレンド市場では損失をもたらします。

したがって、できるだけ多くの種類のトレンドをカバーするために市場のバックテストを行うには、可能な限り時間を延長する必要があります。しかし、バックテストは非常にエネルギーを消費します。この問題を説明するには、強気派と弱気派の交互のラウンドを 2 回繰り返すだけで十分です。