金曜日の米国債市場はまちまちで取引を終え、イールドカーブはスティープ化した。短期債利回りは約1ベーシスポイント低下し、中長期債利回りは2～3ベーシスポイント上昇した。新浪財経によると、ニューヨーク時間午後4時23分時点で、2年債利回りは2.2ベーシスポイント低下して4.8589％、5年債利回りはほぼ横ばいの4.9706％、10年債利回りは1.4ベーシスポイント上昇して5.1413％、30年債利回りは2ベーシスポイント上昇して5.472％だった。

ニューヨーク時間午後3時過ぎ、2年債と10年債の利回り差は3ベーシスポイント超拡大した。10年債利回りは約5.15％で、当日約2.5ベーシスポイント上昇。10月14日以来初めて一時5.17％を上回った後の水準となった。ナスダック100構成銘柄を中心に米株が下落したことを受け、短期米国債はそれまでの下げから持ち直した。

長期ゾーンのスワップスプレッドが上昇を主導し、金曜日は日中高値に近い水準で取引を終え、木曜日に1.5ベーシスポイント拡大したのに続き、約2ベーシスポイント拡大した。スワップは米国債をアンダーパフォームし、固定金利の支払い需要はコンベクシティに関連していた可能性があり、利回り上昇の一因となった。FRB会合の日程に連動する翌日物金利スワップはほぼ変わらずに取引を終え、12月の政策会合で約28ベーシスポイントの利上げが織り込まれた。米国債の5年・30年利回りスプレッドは約2ベーシスポイント上昇して49.96ベーシスポイントに、2年・10年利回りスプレッドは約3.7ベーシスポイント拡大して28.03ベーシスポイントとなり、10年米国債先物は0.2％下落した。