トレードで最大の問題は、お金を失うことだと思いますか？ 時間がたつにつれて、そうではないと気づきました。損失は商売の一部だと何度も言われてきたので、私たちはそれを当たり前のこととして受け入れています。それ自体は問題ありません。問題は、うまい話を売りつけられることだと思いますか？ それも違います。心の底では、あなたが明らかな詐欺には引っかからないくらい賢いと分かっていますから。でも、それはまた別の話です。
トレードを続けていると、誰もが苦い思いをしているのに、誰も口にしないことがあると気づきます。それは、市場に入る前は自分が何をしているか分かっていると思っていたのに、取引を始めたほんの一秒後には、何をすればいいかも分からず、頼れる人もいないまま、完全にひとりぼっちになることです。
すべては、根拠のない安心感から始まります。まず、何もかもうまくいっているように見えるトレーダーを、長いあいだ追いかけています。数か月分のトラックレコードを公開し、損失もある程度コントロールされていますが、戦略は機能しています。買い場や売り場、マクロ経済のニュース、デッドクロスの影響について、見事な分析をチャートに添えています。メモを取り、動画を見て、パターンを理解し、こう思います。「彼にできたなら、私にもできる」。
それでブローカーに資金を入れ、自分は分かっているし扱えると思い、取引プラットフォームを開いて準備万端、すべてを掌握している気になります。尊敬している分析が示した、条件を満たすエリアを見つけ、自信を持って買い、あとは待ちます。
その瞬間、価格が急落し始めます。
怖くなります。周りを見ても誰もいません。手順もありません。決済すべきか、反発を待つべきか、この下落がどこまで続くのかも分かりません。あなたは飛行中の飛行機に乗り込んだばかりの、免許のないパイロットです。航法計器もなく、目的地に着けるという信念だけを頼りに、カラカス、ボゴタ、ブエノスアイレス、あるいはサンティアゴからマドリードまで、大西洋を横断しようとしているのです。
価格は下がり続けます。赤い数字が増えていくのが見えます。めまいがして、頭の中に冷たい空虚感が広がり、全身へと下りていくのを感じます。耐えるべき損失だと、ほとんどおまじないのように自分に言い聞かせます。それでも恐怖に負け、口座残高のほとんどが消し飛んだところで取引を決済します。
本当につらいのはその後です。ポジションを手仕舞った途端、価格は回復し始めます。でも、エントリーした水準には決して届きません。市場は横ばいのレンジに入り、価格はジグザグの動きに捕らわれたままです。あなたは後悔し、自分を責め、数分で消えてしまったあのお金で何が買えたかを考えます。それを手に入れるまでに、どれほど苦労したかも。
それでも、あなたは次から次へと戦略を乗り換え続けます。市場は、ランダムに注文を出す猿にさえ利益をもたらすことがあるので、ときどき勝ててしまい、何が起こるかも分からないままエントリーするスリルに依存するようになります。市場はいつも市場の動きをするだけ。でも、あなたは何をすればいいのか分からないままです。
ここで、システムトレードは単なる理論ではなく、あなたにとって唯一の命綱になります。
過去のデータで検証されたルールに基づくシステムは、未来を予測するものではありません。でも、操縦席で孤独になるのを防いでくれます。ひとつも注文を出す前に、その手法は、取引する銘柄は何か、その市場がどのように動くのか、そして感情を排した実行手順は何かを、正確に教えてくれます。あらかじめ分かっているので、熱くなって即興で判断することもありません。
✅不利なシナリオで、その銘柄が確率的にどれほど下落し得るか。
✅過去の実績に照らして、連敗が何回続くのが普通なのか。
✅最大ドローダウンを基準に算出した、1回の取引でリスクにさらす正確な割合。そうすれば、連敗が続いても決して市場から退場させられません。
✅すべてのルールを守った場合、年末時点でシステムに期待できる数学的な利益はいくらか。
ヴァン・K・サープが警告したように、「あなたが取引しているのは市場ではない。市場についての自分の信念だ」。他人の信念だけを頼りに操縦席へ乗り込む人は、資金も信念も失うことになります。本物の手法を持っていたら成功できたのかどうかも、永遠に分からないままです。
長期的な一貫性は、直感を働かせたり、買い場や売り場をまねしたりすることで生まれるのではありません。最大のストレスにさらされるその瞬間に、確かなデータで支えてくれるシステム、あるいはシステムのポートフォリオを持つことで生まれます（手法の支えがない人にとっては、つらい瞬間です）。買いまたは売りのボタンを押した後に（私にもありました🥲）。トレードで経験した中で、最もつらかったことをコメントしてください。
読書の時間です