今年の883銘柄のコントラクトを引っ張ってきて17種類の戦略を試したら、ほぼ全滅。最後まで生き残った1つは、ちょっと常識外れだった
ここ数日、戦略を検証するスクリプトを書き続けていた。安定して複利運用できる方法を見つけたかったのだが、結局、今年1月から11月までのBinanceのUSDT無期限契約883銘柄（すでに上場廃止になり、価値がゼロになったものも含む）をすべて取得して検証した。界隈でよく語られている「必勝法」は、10カ月分の全データに当てはめると、ほぼすべて全滅した。
検証して認識が覆された結果をいくつか書き留めておく。
1. ネットで公開されているバックテストは倍になるのに、自分で回すと資金がゼロになるのはなぜ？
同じ買い追いルール（レバレッジ4倍、1回の取引で資金の20％を使って複利運用）を、まず直近30日間だけ、今日も取引されている銘柄だけに絞って検証したところ、リターンは+134%。まるで印刷機のように見えた。
その後、念のため期間を10カ月に延ばし、当時まだ上場廃止になっていなかったものの、後に消えた銘柄もすべて含めて再検証したら、1000Uが最後には20Uしか残らなかった。
多くの人のバックテストで利益が出るのは、今日の視点で銘柄群を選び、最初から消えた銘柄を除外しているからにすぎない。
2. 「極端なマイナスの資金調達率＋建玉急増」は、本当に踏み上げの前兆なのか？
普段チャートを見ていると、空売りが混み合いすぎているから、きっと価格が上がって踏み上げになると思いがちだ。
10カ月分のデータから、こうした典型的なシグナルを594回検出したが、その後に買いで入った場合の勝率はわずか26％ほどだった。さらに11カ月の各月で、建玉を持ってから24時間後のリターンの中央値はすべてマイナス（全体でおよそ-7%）。10回中7回は、上昇した後に下落していた。
3. 資金調達率を寝ながら稼ぐヘッジ裁定は、10カ月で89.7％の損失
マイナスの資金調達率が最も大きい銘柄を買い、同時にプラスの資金調達率が最も大きい銘柄を空売りすれば、両建てで安定して稼げるのではと思い、試してみた。
検証して初めてわかったのは、資金調達率が極端なマイナスのアルトコインは、たいてい直前に一度大きく買い上げられた銘柄だということ。翌日に価格が下落してできた穴は、あの程度の資金調達料では到底埋められない。
4. +507%になった$RAVE をつかんでも、口座は結局マイナス
「出来高を伴って30日高値をブレイク＋トレーリング利確」というトレンド戦略を検証した。
たしかに$RAVE （+507%）、$LSK （+317%）のような大化け銘柄もつかめたが、市場全体で1600回以上あったブレイクのうち、最後に損失となったのは約8割。普段は損切りのたびに6%ずつ削られ、大化け銘柄が現れるまで耐えられず、元本がすり減ってしまった。
5. 急騰した大化け銘柄は、握り続けてもいいのか？
先日、1日で132%上昇した$BIRB を例にしよう。24時間で必ず決済するルールにすると、24時間後の価格まで戻ることは二度となかった。
もう1日持てばいいと考えた場合、24時間後の時点と比べてさらに51.7%下落。2日持てば57.6%下落した。踏み上げを支える買いの燃料は、基本的に1日で燃え尽きていた。
最後まで試した結果、17種類の戦略のうち、上半期も下半期も安定していたのは1つだけだった。
11カ月のうち9カ月でプラス収益となり、市場全体が暴落した3月でさえ7.8%の利益が出た。
この戦略は買いを完全に捨て、高レバレッジも使わず、注目されていない後発の弱い銘柄が突然異常に急騰したところを狙って逆張りする。
ただし、現時点で致命的な弱点もある。損切り注文が約定するときの板の厚さに極端に依存していることだ。ヒゲに巻き込まれて損切り時のスリッページが1%を超えると、利益の大半が吹き飛んでしまう。
今はこのスクリプトを東京のサーバーで動かし、毎分リアルタイムの売買板を確認して、実際のスリッページがどれほど大きいかを見ている。今後は毎日、実測した取引記録をここに更新していく。利益も損失も、そのまま公開する。
次回は、この逆張りロジックが具体的にどうやって仕掛ける側の力尽きるタイミングを捉えるのかを詳しく話す。興味があればフォローしてほしい。
📌 以上は過去のバックテストとシミュレーション取引に関する調査であり、投資助言ではありません。
$BIRB $RAVE $LSK
#量化 #合约交易 #アルトコイン
ここ数日、戦略を検証するスクリプトを書き続けていた。安定して複利運用できる方法を見つけたかったのだが、結局、今年1月から11月までのBinanceのUSDT無期限契約883銘柄（すでに上場廃止になり、価値がゼロになったものも含む）をすべて取得して検証した。界隈でよく語られている「必勝法」は、10カ月分の全データに当てはめると、ほぼすべて全滅した。
検証して認識が覆された結果をいくつか書き留めておく。
1. ネットで公開されているバックテストは倍になるのに、自分で回すと資金がゼロになるのはなぜ？
同じ買い追いルール（レバレッジ4倍、1回の取引で資金の20％を使って複利運用）を、まず直近30日間だけ、今日も取引されている銘柄だけに絞って検証したところ、リターンは+134%。まるで印刷機のように見えた。
その後、念のため期間を10カ月に延ばし、当時まだ上場廃止になっていなかったものの、後に消えた銘柄もすべて含めて再検証したら、1000Uが最後には20Uしか残らなかった。
多くの人のバックテストで利益が出るのは、今日の視点で銘柄群を選び、最初から消えた銘柄を除外しているからにすぎない。
2. 「極端なマイナスの資金調達率＋建玉急増」は、本当に踏み上げの前兆なのか？
普段チャートを見ていると、空売りが混み合いすぎているから、きっと価格が上がって踏み上げになると思いがちだ。
10カ月分のデータから、こうした典型的なシグナルを594回検出したが、その後に買いで入った場合の勝率はわずか26％ほどだった。さらに11カ月の各月で、建玉を持ってから24時間後のリターンの中央値はすべてマイナス（全体でおよそ-7%）。10回中7回は、上昇した後に下落していた。
3. 資金調達率を寝ながら稼ぐヘッジ裁定は、10カ月で89.7％の損失
マイナスの資金調達率が最も大きい銘柄を買い、同時にプラスの資金調達率が最も大きい銘柄を空売りすれば、両建てで安定して稼げるのではと思い、試してみた。
検証して初めてわかったのは、資金調達率が極端なマイナスのアルトコインは、たいてい直前に一度大きく買い上げられた銘柄だということ。翌日に価格が下落してできた穴は、あの程度の資金調達料では到底埋められない。
4. +507%になった$RAVE をつかんでも、口座は結局マイナス
「出来高を伴って30日高値をブレイク＋トレーリング利確」というトレンド戦略を検証した。
たしかに$RAVE （+507%）、$LSK （+317%）のような大化け銘柄もつかめたが、市場全体で1600回以上あったブレイクのうち、最後に損失となったのは約8割。普段は損切りのたびに6%ずつ削られ、大化け銘柄が現れるまで耐えられず、元本がすり減ってしまった。
5. 急騰した大化け銘柄は、握り続けてもいいのか？
先日、1日で132%上昇した$BIRB を例にしよう。24時間で必ず決済するルールにすると、24時間後の価格まで戻ることは二度となかった。
もう1日持てばいいと考えた場合、24時間後の時点と比べてさらに51.7%下落。2日持てば57.6%下落した。踏み上げを支える買いの燃料は、基本的に1日で燃え尽きていた。
最後まで試した結果、17種類の戦略のうち、上半期も下半期も安定していたのは1つだけだった。
11カ月のうち9カ月でプラス収益となり、市場全体が暴落した3月でさえ7.8%の利益が出た。
この戦略は買いを完全に捨て、高レバレッジも使わず、注目されていない後発の弱い銘柄が突然異常に急騰したところを狙って逆張りする。
ただし、現時点で致命的な弱点もある。損切り注文が約定するときの板の厚さに極端に依存していることだ。ヒゲに巻き込まれて損切り時のスリッページが1%を超えると、利益の大半が吹き飛んでしまう。
今はこのスクリプトを東京のサーバーで動かし、毎分リアルタイムの売買板を確認して、実際のスリッページがどれほど大きいかを見ている。今後は毎日、実測した取引記録をここに更新していく。利益も損失も、そのまま公開する。
次回は、この逆張りロジックが具体的にどうやって仕掛ける側の力尽きるタイミングを捉えるのかを詳しく話す。興味があればフォローしてほしい。
📌 以上は過去のバックテストとシミュレーション取引に関する調査であり、投資助言ではありません。
$BIRB $RAVE $LSK
#量化 #合约交易 #アルトコイン
