初心者トレーダーの最大の過ちは、利益を得るにはビットコインやイーサリアムが次の1時間でどう動くかを予測しなければならないと思い込むことです。プロのクオンツ取引では、市場の確率的なミクロ構造のため、100%の確信をもって未来を予測しようとすることは数学的に不可能です。
機関投資家のファンドは未来を見通す者ではありません。数学的な非対称性を管理する者です。
1. 非対称性（コンベクシティ）の設計：
USDをリスクにさらしてUSDを狙う場合（リスクリワード比1:3）、利益を出すには取引の30%で勝てば十分です。
2. 大数の法則：
統計的優位性（アルファ）は、1回のトレードで現れるものではなく、数百回にわたる連続した取引の分布全体を通じて現れます。
3. 心理的な防御：
個々の取引は単なる確率的な出来事の一つにすぎないと理解すれば、連敗しても規律を失わずにすみます。
魔法のような予測指標を探すのはやめましょう。数学的期待値がプラスであると実証されたシステムを探しましょう。